All seasons variation

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All seasons variation

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

My personal remake of the all seasons portfolio. Adjusting for a higher return while still lowering the risks. Jacob Wayne Norris

Not completed due to limits on account

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	Precious Metals, Gold	10%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	Energy	12.50%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	All Cap Equities	13.25%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	3.25%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Consumer Staples Equities	3.25%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	3.25%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	3.25%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	Short-Term Bond	12.50%
MPLX MPLX LP	Energy	13%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	5%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	3.25%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All seasons variation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

All seasons variation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2023 г., начальной даты JPLD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.24%	-1.44%	6.72%	18.16%	14.02%	11.07%
All seasons variation	4.27%	1.26%	9.48%	23.71%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	-2.60%	-5.68%	14.54%	18.85%	15.57%	13.17%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.42%	-2.52%	9.01%	22.36%	21.71%	20.03%
VPU Vanguard Utilities ETF	6.03%	1.17%	7.15%	33.64%	6.34%	9.30%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	5.14%	5.14%	3.24%	14.88%	9.73%	8.35%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	4.20%	-2.06%	7.12%	21.64%	15.30%	N/A
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	6.05%	1.23%	7.30%	33.72%	6.41%	9.31%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	11.82%	5.83%	16.38%	43.34%	13.06%	10.30%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	-3.98%	-2.31%	-4.88%	23.49%	4.36%	7.06%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	-4.10%	-1.08%	6.25%	14.36%	29.04%	13.01%
MPLX MPLX LP	13.62%	4.82%	29.54%	45.79%	33.44%	4.53%
IAU iShares Gold Trust	11.88%	5.89%	16.41%	43.80%	12.27%	9.04%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	0.89%	0.58%	2.02%	6.74%	N/A	N/A
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.22%	1.39%	0.12%	5.16%	1.55%	2.16%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons variation , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.50%												4.27%
2024	0.70%	1.67%	5.03%	-0.93%	2.85%	0.53%	2.41%	2.25%	2.61%	1.35%	5.05%	-3.72%	21.32%
2023								-1.95%	-1.47%	0.76%	3.85%	2.92%	4.04%

Комиссия

Комиссия All seasons variation составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL-C.TO

iShares Gold Bullion ETF

FCPI

Fidelity Stocks for Inflation ETF

IAU

iShares Gold Trust

JPLD

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All seasons variation составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All seasons variation

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.95	1.38	1.18	1.48	4.50
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	1.01	1.41	1.19	1.48	5.10
VPU Vanguard Utilities ETF	2.25	3.06	1.39	3.43	9.42
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	1.49	2.21	1.26	2.08	6.16
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	1.60	2.14	1.29	2.91	8.78
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.25	3.05	1.39	3.42	9.47
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	2.84	3.58	1.49	5.40	14.69
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	1.18	1.71	1.22	1.62	4.29
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	0.61	0.96	1.13	0.88	1.81
MPLX MPLX LP	3.15	4.39	1.55	4.66	17.19
IAU iShares Gold Trust	2.88	3.66	1.50	5.41	14.49
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	3.77	6.28	1.86	9.40	27.80
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.16	1.62	1.20	1.36	3.15

All seasons variation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All seasons variation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All seasons variation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.86%	3.96%	4.07%	4.51%	3.87%	4.56%	3.57%	3.65%	2.83%	2.32%	2.81%	1.97%
Активы портфеля:
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.71%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%	1.01%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.49%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.84%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	2.14%	2.25%	2.66%	2.26%	2.15%	2.47%	2.46%	3.01%	2.42%	2.53%	2.86%	2.24%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	1.24%	1.29%	1.88%	1.77%	1.19%	3.53%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.79%	2.96%	3.31%	2.72%	2.70%	3.07%	2.82%	3.11%	3.03%	3.35%	4.33%	3.04%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	7.51%	7.08%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%	5.17%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	10.31%	10.47%	10.67%	11.68%	7.75%	12.75%	10.32%	11.86%	7.61%	4.88%	11.67%	7.46%
MPLX MPLX LP	6.77%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%	1.83%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	4.43%	4.47%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.47%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All seasons variation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All seasons variation показал максимальную просадку в 4.95%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.

Текущая просадка All seasons variation составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-4.95%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	32	5 февр. 2025 г.	46
-4.73%	1 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	38	24 нояб. 2023 г.	83
-2.81%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-2.22%	8 апр. 2024 г.	7	16 апр. 2024 г.	17	9 мая 2024 г.	24
-1.64%	11 нояб. 2024 г.	4	14 нояб. 2024 г.	5	21 нояб. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All seasons variation составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All seasons variation

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DMLP	JPLD	FTEC	MPLX	OHI	CGL-C.TO	IAU	TIP	FSTA	FDIS	VPU	FUTY	FCPI
DMLP	1.00	-0.05	0.05	0.21	-0.03	0.05	0.08	0.06	0.03	0.03	0.13	0.13	0.16
JPLD	-0.05	1.00	0.16	0.07	0.19	0.19	0.22	0.71	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19
FTEC	0.05	0.16	1.00	0.16	0.12	0.14	0.18	0.16	0.17	0.70	0.07	0.07	0.77
MPLX	0.21	0.07	0.16	1.00	0.23	0.22	0.23	0.13	0.26	0.21	0.33	0.33	0.41
OHI	-0.03	0.19	0.12	0.23	1.00	0.14	0.14	0.26	0.38	0.26	0.40	0.40	0.33
CGL-C.TO	0.05	0.19	0.14	0.22	0.14	1.00	0.95	0.33	0.16	0.16	0.27	0.27	0.25
IAU	0.08	0.22	0.18	0.23	0.14	0.95	1.00	0.33	0.15	0.17	0.24	0.25	0.26
TIP	0.06	0.71	0.16	0.13	0.26	0.33	0.33	1.00	0.23	0.26	0.29	0.30	0.24
FSTA	0.03	0.22	0.17	0.26	0.38	0.16	0.15	0.23	1.00	0.39	0.52	0.53	0.42
FDIS	0.03	0.20	0.70	0.21	0.26	0.16	0.17	0.26	0.39	1.00	0.24	0.25	0.71
VPU	0.13	0.20	0.07	0.33	0.40	0.27	0.24	0.29	0.52	0.24	1.00	1.00	0.41
FUTY	0.13	0.20	0.07	0.33	0.40	0.27	0.25	0.30	0.53	0.25	1.00	1.00	0.42
FCPI	0.16	0.19	0.77	0.41	0.33	0.25	0.26	0.24	0.42	0.71	0.41	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All seasons variation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество