All seasons variation

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All seasons variation

Currency in USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

My personal remake of the all seasons portfolio. Adjusting for a higher return while still lowering the risks. Jacob Wayne Norris

Not completed due to limits on account

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	Precious Metals, Gold	10%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	Energy	12.50%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	All Cap Equities	13.25%
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	Consumer Discretionary Equities	3.25%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Consumer Staples Equities	3.25%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	3.25%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	3.25%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	Short-Term Bond	12.50%
MPLX MPLX LP	Energy	13%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	Real Estate	5%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	3.25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 31 июл. 2023 г., начальной даты JPLD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
All seasons variation	4.34%	2.81%	4.62%	16.49%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	-3.92%	14.84%	-1.87%	16.75%	16.32%	12.88%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-0.78%	17.48%	-0.45%	18.24%	21.15%	19.82%
VPU Vanguard Utilities ETF	5.60%	1.78%	2.70%	13.99%	10.89%	9.40%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	2.43%	-2.10%	1.07%	6.96%	10.76%	7.89%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	4.01%	8.99%	-0.17%	15.46%	18.20%	N/A
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	5.51%	1.65%	2.73%	14.08%	10.99%	9.40%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	21.16%	-0.84%	23.54%	34.32%	12.01%	11.12%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	-1.64%	-4.11%	-7.07%	24.82%	15.70%	8.22%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	-12.12%	2.80%	-10.40%	-3.78%	35.27%	12.21%
MPLX MPLX LP	9.67%	3.87%	15.03%	35.18%	35.60%	5.14%
IAU iShares Gold Trust	21.13%	-1.02%	23.42%	34.55%	12.51%	9.76%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	1.68%	0.43%	2.42%	6.21%	N/A	N/A
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.87%	0.38%	2.35%	4.99%	1.26%	2.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All seasons variation , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.50%	1.19%	0.52%	-0.66%	0.74%								4.34%
2024	0.70%	1.67%	5.03%	-0.93%	2.85%	0.53%	2.41%	2.26%	2.61%	1.35%	5.05%	-3.72%	21.32%
2023								-1.95%	-1.47%	0.76%	3.85%	2.92%	4.04%

Комиссия

Комиссия All seasons variation составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGL-C.TO

iShares Gold Bullion ETF

FCPI

Fidelity Stocks for Inflation ETF

IAU

iShares Gold Trust

JPLD

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

FDIS

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All seasons variation составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.64	1.15	1.15	0.66	1.95
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.59	0.88	1.12	0.55	1.78
VPU Vanguard Utilities ETF	0.83	1.14	1.15	1.25	3.10
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.53	0.82	1.10	0.75	2.32
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	0.80	1.12	1.16	0.80	2.97
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	0.83	1.13	1.15	1.28	3.12
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	1.89	2.37	1.31	3.83	9.87
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	1.18	1.70	1.22	1.83	3.78
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	-0.16	-0.07	0.99	-0.18	-0.47
MPLX MPLX LP	1.73	2.30	1.31	2.32	8.40
IAU iShares Gold Trust	1.93	2.40	1.31	3.77	9.75
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	3.28	5.09	1.71	5.21	22.65
TIP iShares TIPS Bond ETF	1.05	1.39	1.18	1.29	2.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All seasons variation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.64
За всё время: 1.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All seasons variation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.11%	3.96%	4.07%	4.51%	3.87%	4.56%	3.57%	3.65%	2.83%	2.32%	2.81%	1.97%
Активы портфеля:
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF	0.77%	0.69%	0.78%	1.00%	0.58%	0.59%	1.14%	1.29%	1.00%	1.62%	1.25%	1.01%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.49%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.95%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	2.20%	2.25%	2.66%	2.26%	2.15%	2.47%	2.46%	3.01%	2.42%	2.53%	2.86%	2.24%
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF	1.35%	1.29%	1.88%	1.77%	1.19%	3.53%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.81%	2.96%	3.31%	2.72%	2.70%	3.07%	2.82%	3.11%	3.03%	3.35%	4.33%	3.04%
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OHI Omega Healthcare Investors, Inc.	7.46%	7.08%	8.74%	9.59%	9.06%	7.38%	6.26%	7.51%	9.22%	7.55%	6.23%	5.17%
DMLP Dorchester Minerals, L.P.	11.06%	10.47%	10.67%	11.68%	7.75%	12.75%	10.32%	11.86%	7.61%	4.88%	11.67%	7.46%
MPLX MPLX LP	7.36%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%	1.83%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF	4.41%	4.47%	1.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.93%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

All seasons variation показал максимальную просадку в 8.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All seasons variation составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.15%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.95%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	32	5 февр. 2025 г.	46
-4.73%	1 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	38	24 нояб. 2023 г.	83
-2.81%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	8	15 авг. 2024 г.	22
-2.22%	8 апр. 2024 г.	7	16 апр. 2024 г.	17	9 мая 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 9.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DMLP	JPLD	CGL-C.TO	OHI	IAU	TIP	MPLX	FTEC	FSTA	FDIS	VPU	FUTY	FCPI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.12	0.11	0.24	0.13	0.20	0.34	0.91	0.41	0.85	0.32	0.33	0.91	0.64
DMLP	0.15	1.00	-0.08	0.06	-0.02	0.09	0.03	0.27	0.12	0.04	0.12	0.14	0.14	0.22	0.52
JPLD	0.12	-0.08	1.00	0.18	0.18	0.21	0.68	0.04	0.09	0.17	0.12	0.17	0.17	0.12	0.20
CGL-C.TO	0.11	0.06	0.18	1.00	0.11	0.96	0.29	0.19	0.06	0.10	0.09	0.23	0.24	0.17	0.48
OHI	0.24	-0.02	0.18	0.11	1.00	0.12	0.27	0.24	0.09	0.39	0.21	0.40	0.40	0.30	0.40
IAU	0.13	0.09	0.21	0.96	0.12	1.00	0.30	0.20	0.10	0.10	0.09	0.22	0.23	0.18	0.50
TIP	0.20	0.03	0.68	0.29	0.27	0.30	1.00	0.13	0.12	0.23	0.22	0.31	0.32	0.21	0.39
MPLX	0.34	0.27	0.04	0.19	0.24	0.20	0.13	1.00	0.24	0.27	0.29	0.36	0.36	0.45	0.65
FTEC	0.91	0.12	0.09	0.06	0.09	0.10	0.12	0.24	1.00	0.17	0.74	0.11	0.11	0.79	0.49
FSTA	0.41	0.04	0.17	0.10	0.39	0.10	0.23	0.27	0.17	1.00	0.38	0.52	0.52	0.43	0.43
FDIS	0.85	0.12	0.12	0.09	0.21	0.09	0.22	0.29	0.74	0.38	1.00	0.26	0.27	0.74	0.54
VPU	0.32	0.14	0.17	0.23	0.40	0.22	0.31	0.36	0.11	0.52	0.26	1.00	1.00	0.43	0.58
FUTY	0.33	0.14	0.17	0.24	0.40	0.23	0.32	0.36	0.11	0.52	0.27	1.00	1.00	0.44	0.59
FCPI	0.91	0.22	0.12	0.17	0.30	0.18	0.21	0.45	0.79	0.43	0.74	0.43	0.44	1.00	0.75
Portfolio	0.64	0.52	0.20	0.48	0.40	0.50	0.39	0.65	0.49	0.43	0.54	0.58	0.59	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 авг. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All seasons variation

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество