NT
nt
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.12% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 4.23% |
CMCSA Comcast Corporation | Communication Services | 4.74% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | Global Equities | 5% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 6.34% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | Health & Biotech Equities | 6.07% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.66% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.43% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 1.38% |
SNY Sanofi | Healthcare | 5.92% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 7.73% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 5.65% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | Large Cap Blend Equities | 25.13% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
NT | 14.62% | 0.89% | 5.48% | 23.01% | 18.04% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 26.14% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.09% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.70% |
CMCSA Comcast Corporation | -7.65% | 0.66% | -5.52% | -9.48% | -0.73% | 5.66% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12.18% | 7.17% | 16.74% | 12.97% | -8.18% | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 5.63% | 1.08% | 11.32% | -7.87% | -14.17% | N/A |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 51.87% | -4.70% | 7.91% | 77.98% | 31.83% | 25.41% |
SNY Sanofi | 16.09% | 10.78% | 19.65% | 7.73% | 8.93% | 3.89% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -14.34% | -0.94% | -12.82% | -11.69% | 10.69% | N/A |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 13.59% | 1.88% | 5.73% | 22.53% | 14.14% | 12.19% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 14.60% | 3.25% | 7.19% | 18.38% | 11.61% | 9.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 6.44% | -4.28% | -10.40% | 24.83% | 24.63% | 22.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75% | 5.64% | 2.33% | -3.33% | 5.81% | 4.29% | 0.22% | 1.96% | 14.62% | ||||
2023 | 11.87% | -2.34% | 9.30% | 0.89% | 4.68% | 5.84% | 4.61% | -2.85% | -4.63% | -3.04% | 8.74% | 5.22% | 43.52% |
2022 | -4.82% | -5.93% | 2.67% | -10.91% | 0.71% | -8.54% | 8.04% | -4.75% | -11.59% | 0.83% | 9.81% | -6.15% | -28.69% |
2021 | 1.26% | 1.40% | 2.38% | 5.77% | -0.02% | 4.20% | 1.48% | 2.99% | -6.29% | 5.79% | -0.37% | 2.78% | 22.91% |
2020 | 0.70% | -6.12% | -9.53% | 14.38% | 5.04% | 5.40% | 9.41% | 8.43% | -4.15% | -1.65% | 10.49% | 3.92% | 39.08% |
2019 | 8.89% | 2.92% | 3.61% | 5.91% | -8.55% | 7.59% | 2.66% | -1.30% | 2.31% | 4.28% | 4.30% | 4.72% | 42.87% |
2018 | -3.30% | 5.31% | 0.23% | 4.31% | 4.40% | -0.59% | -7.56% | 0.58% | -8.30% | -5.79% |
Комиссия
Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NT среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
CMCSA Comcast Corporation | -0.41 | -0.42 | 0.95 | -0.26 | -0.81 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.12 | 1.08 |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.36 | -0.32 | 0.96 | -0.16 | -0.88 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.98 | 2.65 | 1.34 | 1.92 | 11.10 |
SNY Sanofi | 0.34 | 0.58 | 1.11 | 0.44 | 0.85 |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -0.61 | -0.74 | 0.92 | -0.41 | -1.88 |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.74 | 2.37 | 1.32 | 1.72 | 8.40 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.75 | 2.40 | 1.31 | 1.49 | 7.66 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64 | 1.05 | 1.13 | 0.86 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT | 1.19% | 1.18% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.31% | 1.73% | 1.25% | 1.49% | 1.54% | 1.36% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 3.03% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.03% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.31% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
SNY Sanofi | 3.53% | 3.82% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.77% | 4.19% | 3.47% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.94% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.25% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.84% | 1.37% | 1.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.72% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка NT составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.05% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 282 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
-29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-20.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
-10.72% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
-10.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NT составляет 5.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNY | CMCSA | BABA | TSM | IXJ | PYPL | META | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | SOXX | DRIV | VONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.55 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.33 |
CMCSA | 0.22 | 1.00 | 0.27 | 0.29 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.56 |
BABA | 0.17 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.46 |
TSM | 0.18 | 0.29 | 0.40 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.78 | 0.67 | 0.62 |
IXJ | 0.55 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.73 |
PYPL | 0.22 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.65 |
META | 0.19 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.55 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.64 |
AMZN | 0.19 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.58 | 0.63 | 1.00 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.67 |
AAPL | 0.22 | 0.38 | 0.39 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.72 |
GOOG | 0.24 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 0.72 |
MSFT | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.60 | 0.77 |
SOXX | 0.21 | 0.42 | 0.45 | 0.78 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.67 | 1.00 | 0.82 | 0.80 |
DRIV | 0.25 | 0.46 | 0.52 | 0.67 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
VONE | 0.33 | 0.56 | 0.46 | 0.62 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 1.00 |