NT
nt
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
NT | 28.74% | 3.38% | 9.17% | 28.37% | 17.57% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 34.77% | 9.84% | 20.87% | 34.33% | 29.85% | 26.16% |
Microsoft Corporation | 17.70% | 2.65% | -2.62% | 18.32% | 23.73% | 26.79% |
Alphabet Inc. | 40.69% | 15.93% | 5.99% | 40.19% | 24.10% | 22.28% |
Meta Platforms, Inc. | 72.36% | 6.05% | 17.18% | 70.49% | 24.08% | 22.46% |
Comcast Corporation | -9.80% | -9.94% | 1.89% | -10.08% | -0.72% | 5.04% |
PayPal Holdings, Inc. | 43.71% | 1.51% | 51.19% | 40.79% | -4.22% | N/A |
Alibaba Group Holding Limited | 11.28% | 0.40% | 18.17% | 13.32% | -16.56% | -1.91% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 101.20% | 12.59% | 21.04% | 99.95% | 31.32% | 28.24% |
Sanofi | -2.90% | 0.02% | 0.44% | -2.93% | 2.00% | 4.01% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -3.10% | 1.32% | 0.55% | -3.87% | 10.87% | N/A |
Vanguard Russell 1000 ETF | 27.67% | -0.06% | 11.40% | 27.26% | 14.80% | 12.92% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.67% | -4.40% | -5.83% | 2.12% | 6.13% | 7.31% |
Amazon.com, Inc. | 50.75% | 10.19% | 15.77% | 49.37% | 19.70% | 31.01% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.17% | 3.95% | -8.05% | 16.10% | 22.80% | 23.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75% | 5.64% | 2.33% | -3.33% | 5.81% | 4.29% | 0.22% | 1.96% | 3.78% | -1.66% | 2.12% | 28.74% | |
2023 | 11.87% | -2.34% | 9.30% | 0.89% | 4.68% | 5.84% | 4.61% | -2.85% | -4.63% | -3.04% | 8.74% | 5.22% | 43.52% |
2022 | -4.82% | -5.93% | 2.67% | -10.91% | 0.71% | -8.54% | 8.04% | -4.75% | -11.59% | 0.83% | 9.81% | -6.15% | -28.69% |
2021 | 1.26% | 1.40% | 2.38% | 5.77% | -0.02% | 4.20% | 1.48% | 2.99% | -6.29% | 5.79% | -0.37% | 2.78% | 22.91% |
2020 | 0.70% | -6.12% | -9.53% | 14.38% | 5.04% | 5.40% | 9.41% | 8.43% | -4.15% | -1.65% | 10.49% | 3.92% | 39.08% |
2019 | 8.89% | 2.92% | 3.61% | 5.91% | -8.55% | 7.59% | 2.66% | -1.30% | 2.31% | 4.28% | 4.30% | 4.72% | 42.87% |
2018 | -3.30% | 5.31% | 0.23% | 4.31% | 4.40% | -0.59% | -7.56% | 0.58% | -8.30% | -5.79% |
Комиссия
Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NT составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.51 | 2.18 | 1.28 | 2.05 | 5.34 |
Microsoft Corporation | 0.92 | 1.27 | 1.17 | 1.17 | 2.68 |
Alphabet Inc. | 1.41 | 1.94 | 1.26 | 1.75 | 4.29 |
Meta Platforms, Inc. | 1.99 | 2.87 | 1.39 | 3.94 | 12.08 |
Comcast Corporation | -0.42 | -0.43 | 0.94 | -0.28 | -0.83 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.26 | 1.78 | 1.23 | 0.52 | 6.59 |
Alibaba Group Holding Limited | 0.39 | 0.85 | 1.10 | 0.19 | 1.16 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.55 | 3.23 | 1.39 | 3.87 | 14.04 |
Sanofi | -0.04 | 0.10 | 1.01 | -0.04 | -0.10 |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -0.11 | 0.00 | 1.00 | -0.07 | -0.30 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 2.24 | 2.97 | 1.42 | 3.30 | 14.49 |
iShares Global Healthcare ETF | 0.28 | 0.45 | 1.05 | 0.20 | 0.62 |
Amazon.com, Inc. | 1.76 | 2.39 | 1.31 | 2.19 | 8.24 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.53 | 0.93 | 1.12 | 0.74 | 1.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.15% | 1.18% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.31% | 1.73% | 1.25% | 1.49% | 1.54% | 1.37% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.38% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Comcast Corporation | 3.18% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alibaba Group Holding Limited | 0.77% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.13% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Sanofi | 4.22% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% | 3.47% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.72% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.48% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка NT составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.05% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 282 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
-29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-20.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
-10.72% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
-10.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NT составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNY | CMCSA | BABA | TSM | IXJ | PYPL | META | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | SOXX | DRIV | VONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY | 1.00 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.55 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.33 |
CMCSA | 0.21 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.55 |
BABA | 0.17 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.44 |
TSM | 0.19 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.78 | 0.65 | 0.61 |
IXJ | 0.55 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.55 | 0.72 |
PYPL | 0.21 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.65 |
META | 0.19 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.64 |
AMZN | 0.18 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.55 | 0.67 |
AAPL | 0.22 | 0.36 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.71 |
GOOG | 0.23 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.67 | 0.68 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.71 |
MSFT | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.66 | 0.58 | 0.76 |
SOXX | 0.20 | 0.41 | 0.44 | 0.78 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 1.00 | 0.81 | 0.80 |
DRIV | 0.25 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.81 | 1.00 | 0.84 |
VONE | 0.33 | 0.55 | 0.44 | 0.61 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |