Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NT

Последнее обновление 11 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	7.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.12%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	4.23%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	4.74%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global Equities	5%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	6.34%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	6.07%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.66%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.43%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	1.38%
SNY Sanofi	Healthcare	5.92%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.73%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.65%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	25.13%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	26.52%	0.66%	12.27%	30.56%	13.80%	11.69%
NT	27.62%	0.93%	8.70%	32.17%	18.11%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	29.32%	10.50%	16.55%	27.87%	30.15%	26.14%
MSFT Microsoft Corporation	18.78%	6.27%	0.90%	19.30%	24.68%	27.17%
GOOG Alphabet Inc.	32.83%	2.62%	4.14%	40.08%	22.77%	21.95%
META Meta Platforms, Inc.	75.50%	6.20%	21.95%	85.86%	26.31%	23.15%
CMCSA Comcast Corporation	-7.14%	-10.57%	6.14%	-4.57%	0.55%	5.91%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	44.54%	2.09%	39.93%	50.72%	-3.80%	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	16.88%	-5.86%	16.09%	28.59%	-14.89%	-1.35%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	86.57%	-1.09%	11.72%	91.87%	29.65%	27.49%
SNY Sanofi	-3.32%	-5.02%	-0.74%	1.58%	2.35%	4.19%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-2.37%	-0.17%	-2.84%	3.99%	11.54%	N/A
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	27.99%	0.74%	12.92%	31.89%	15.39%	13.45%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	5.31%	-3.40%	-2.57%	8.56%	7.40%	7.74%
AMZN Amazon.com, Inc.	48.11%	8.80%	20.41%	52.59%	20.74%	30.87%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	11.74%	-5.32%	-14.44%	18.67%	22.51%	22.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.75%	5.64%	2.33%	-3.33%	5.81%	4.29%	0.22%	1.96%	3.78%	-1.66%	2.12%		27.62%
2023	11.87%	-2.34%	9.30%	0.89%	4.68%	5.84%	4.61%	-2.85%	-4.63%	-3.04%	8.74%	5.22%	43.52%
2022	-4.82%	-5.93%	2.67%	-10.91%	0.71%	-8.54%	8.04%	-4.75%	-11.59%	0.83%	9.81%	-6.15%	-28.69%
2021	1.26%	1.40%	2.38%	5.77%	-0.02%	4.20%	1.48%	2.99%	-6.29%	5.79%	-0.37%	2.78%	22.91%
2020	0.70%	-6.12%	-9.53%	14.38%	5.04%	5.40%	9.41%	8.43%	-4.15%	-1.65%	10.49%	3.92%	39.08%
2019	8.89%	2.92%	3.61%	5.91%	-8.55%	7.59%	2.66%	-1.30%	2.31%	4.28%	4.30%	4.72%	42.87%
2018				-3.30%	5.31%	0.23%	4.31%	4.40%	-0.59%	-7.56%	0.58%	-8.30%	-5.79%

Комиссия

Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NT среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.21	1.83	1.23	1.64	3.84
MSFT Microsoft Corporation	0.99	1.36	1.18	1.25	2.89
GOOG Alphabet Inc.	1.39	1.89	1.26	1.66	4.08
META Meta Platforms, Inc.	2.39	3.28	1.46	4.70	14.56
CMCSA Comcast Corporation	-0.14	-0.03	1.00	-0.09	-0.28
PYPL PayPal Holdings, Inc.	1.51	2.07	1.27	0.62	7.85
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.72	1.31	1.15	0.35	2.39
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.36	3.04	1.37	3.54	12.93
SNY Sanofi	0.18	0.42	1.05	0.21	0.46
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	0.18	0.40	1.05	0.12	0.51
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	2.68	3.57	1.50	3.86	17.39
IXJ iShares Global Healthcare ETF	0.90	1.30	1.16	0.79	2.47
AMZN Amazon.com, Inc.	1.91	2.57	1.33	2.34	8.82
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.68	1.11	1.14	0.95	2.16

NT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.18%	1.18%	1.30%	0.92%	1.03%	1.31%	1.73%	1.25%	1.49%	1.54%	1.37%	1.39%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	3.09%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%	1.50%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.85%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.14%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
SNY Sanofi	4.24%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%	3.47%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	1.70%	1.62%	1.24%	0.32%	0.29%	1.23%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	1.19%	1.40%	1.59%	1.16%	1.45%	1.66%	1.96%	1.69%	1.89%	1.89%	1.68%	1.70%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.35%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%	1.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.68%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%	1.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка NT составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.05%	4 янв. 2022 г.	211	3 нояб. 2022 г.	282	19 дек. 2023 г.	493
-29.18%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-20.69%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	149
-10.72%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	28	12 июл. 2019 г.	48
-10.58%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	38	16 нояб. 2020 г.	52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SNY	CMCSA	BABA	TSM	IXJ	PYPL	META	AMZN	AAPL	GOOG	MSFT	DRIV	SOXX	VONE
SNY	1.00	0.22	0.17	0.18	0.55	0.21	0.19	0.18	0.22	0.23	0.27	0.25	0.21	0.33
CMCSA	0.22	1.00	0.26	0.28	0.45	0.38	0.36	0.34	0.37	0.40	0.37	0.45	0.41	0.55
BABA	0.17	0.26	1.00	0.39	0.32	0.42	0.40	0.41	0.38	0.40	0.37	0.52	0.44	0.44
TSM	0.18	0.28	0.39	1.00	0.37	0.41	0.45	0.47	0.51	0.47	0.52	0.65	0.78	0.61
IXJ	0.55	0.45	0.32	0.37	1.00	0.45	0.42	0.40	0.48	0.47	0.54	0.55	0.49	0.73
PYPL	0.21	0.38	0.42	0.41	0.45	1.00	0.54	0.56	0.52	0.54	0.57	0.58	0.55	0.65
META	0.19	0.36	0.40	0.45	0.42	0.54	1.00	0.62	0.54	0.67	0.62	0.54	0.57	0.64
AMZN	0.18	0.34	0.41	0.47	0.40	0.56	0.62	1.00	0.61	0.68	0.70	0.55	0.59	0.67
AAPL	0.22	0.37	0.38	0.51	0.48	0.52	0.54	0.61	1.00	0.63	0.68	0.61	0.63	0.71
GOOG	0.23	0.40	0.40	0.47	0.47	0.54	0.67	0.68	0.63	1.00	0.72	0.60	0.60	0.71
MSFT	0.27	0.37	0.37	0.52	0.54	0.57	0.62	0.70	0.68	0.72	1.00	0.58	0.66	0.76
DRIV	0.25	0.45	0.52	0.65	0.55	0.58	0.54	0.55	0.61	0.60	0.58	1.00	0.81	0.84
SOXX	0.21	0.41	0.44	0.78	0.49	0.55	0.57	0.59	0.63	0.60	0.66	0.81	1.00	0.80
VONE	0.33	0.55	0.44	0.61	0.73	0.65	0.64	0.67	0.71	0.71	0.76	0.84	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

NT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество