PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VONE 25.13%MSFT 8.43%SOXX 7.73%AAPL 7.6%META 6.66%GOOG 6.34%IXJ 6.07%SNY 5.92%TSM 5.65%AMZN 5.12%DRIV 5%CMCSA 4.74%BABA 4.23%PYPL 1.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
Large Cap Blend Equities

25.13%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8.43%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

7.73%

AAPL
Apple Inc.
Technology

7.60%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

6.66%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

6.34%

IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities

6.07%

SNY
Sanofi
Healthcare

5.92%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

5.65%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5.12%

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Global Equities

5%

CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services

4.74%

BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical

4.23%

PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services

1.38%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.10%
15.74%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
NT7.52%-0.28%16.10%29.37%17.60%N/A
AAPL
Apple Inc.
-10.19%0.04%-3.12%5.09%28.81%26.53%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%
GOOG
Alphabet Inc.
10.93%9.96%11.27%42.82%20.46%19.37%
META
Meta Platforms, Inc.
41.47%3.33%55.93%126.09%22.96%23.92%
CMCSA
Comcast Corporation
-8.81%-7.13%-9.64%6.77%0.85%7.08%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
3.42%1.05%11.42%-17.01%-10.24%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-8.89%-3.81%-15.11%-24.31%-17.58%N/A
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
35.28%2.71%54.96%63.67%29.36%24.39%
SNY
Sanofi
-7.02%-4.25%-15.37%-14.43%6.41%2.63%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-5.19%-1.85%1.86%3.14%11.34%N/A
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
6.03%-1.14%16.61%24.15%13.32%12.21%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.26%-4.42%5.48%2.37%10.30%8.83%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
12.24%-1.48%34.54%56.02%29.09%27.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.75%5.64%2.33%
2023-4.58%-3.04%8.74%5.26%

Комиссия

Комиссия NT составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NT, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.250.481.060.320.65
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.352.348.61
GOOG
Alphabet Inc.
1.642.121.301.459.33
META
Meta Platforms, Inc.
3.495.111.612.7929.05
CMCSA
Comcast Corporation
0.280.581.070.170.96
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
-0.41-0.320.96-0.19-0.79
BABA
Alibaba Group Holding Limited
-0.72-0.920.89-0.33-1.28
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.973.021.361.607.02
SNY
Sanofi
-0.55-0.510.91-0.66-1.47
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
0.140.351.040.090.23
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.992.861.351.598.24
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.160.291.030.130.49
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.441.7517.09
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
2.002.811.332.269.01

Коэффициент Шарпа

NT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.99

Коэффициент Шарпа NT находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.99
1.89
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NT1.27%1.30%1.50%1.02%1.15%1.50%1.94%1.39%1.66%1.74%1.61%1.58%
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation
2.99%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
1.42%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.40%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
SNY
Sanofi
4.11%3.82%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.77%4.19%3.47%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.71%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.34%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.37%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.84%1.37%1.50%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.70%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.06%
-3.66%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NT показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка NT составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.96%4 янв. 2022 г.2113 нояб. 2022 г.28118 дек. 2023 г.492
-29.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148
-10.72%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.48
-10.53%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT составляет 3.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.73%
3.44%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNYBABACMCSATSMIXJPYPLMETAAMZNAAPLGOOGMSFTDRIVSOXXVONE
SNY1.000.170.230.200.570.230.210.210.230.250.290.260.230.35
BABA0.171.000.280.410.320.430.430.430.400.420.400.520.450.46
CMCSA0.230.281.000.310.470.380.390.360.400.420.410.470.440.58
TSM0.200.410.311.000.400.450.450.490.530.510.530.670.780.62
IXJ0.570.320.470.401.000.460.430.420.510.500.570.570.520.75
PYPL0.230.430.380.450.461.000.580.590.550.570.610.590.590.67
META0.210.430.390.450.430.581.000.630.570.680.630.550.590.65
AMZN0.210.430.360.490.420.590.631.000.640.690.700.560.610.68
AAPL0.230.400.400.530.510.550.570.641.000.650.700.620.650.73
GOOG0.250.420.420.510.500.570.680.690.651.000.740.620.620.73
MSFT0.290.400.410.530.570.610.630.700.700.741.000.600.670.77
DRIV0.260.520.470.670.570.590.550.560.620.620.601.000.820.85
SOXX0.230.450.440.780.520.590.590.610.650.620.670.821.000.80
VONE0.350.460.580.620.750.670.650.680.730.730.770.850.801.00