Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

NT

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.60%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.12%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	4.23%
CMCSA Comcast Corporation	Communication Services	4.74%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	Global Equities	5%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6.34%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	Health & Biotech Equities	6.07%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.66%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.43%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	1.38%
SNY Sanofi	Healthcare	5.92%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	Technology Equities	7.73%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5.65%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	Large Cap Blend Equities	25.13%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
NT	-3.24%	14.91%	-5.05%	9.66%	16.42%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-21.05%	14.54%	-12.99%	8.58%	21.27%	21.49%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.96%	26.84%
GOOG Alphabet Inc	-18.12%	6.26%	-14.36%	-8.57%	17.70%	19.36%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.18%	22.71%
CMCSA Comcast Corporation	-7.22%	4.20%	-21.20%	-9.43%	1.32%	4.04%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	-17.42%	22.77%	-13.36%	10.45%	-13.46%	N/A
BABA Alibaba Group Holding Limited	48.35%	26.59%	25.61%	61.69%	-8.59%	4.02%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-10.93%	23.94%	-12.29%	23.73%	29.48%	25.11%
SNY Sanofi	8.09%	4.55%	0.77%	8.46%	4.85%	4.20%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-7.23%	20.00%	-9.01%	-9.83%	11.98%	N/A
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	-3.27%	14.07%	-4.42%	10.78%	15.64%	12.05%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.64%	3.08%	-8.40%	-4.32%	6.15%	6.27%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.45%	12.55%	-8.56%	2.17%	10.08%	24.46%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-10.91%	23.82%	-17.51%	-11.84%	20.10%	21.07%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.26%	-1.90%	-5.87%	-1.49%	2.02%								-3.24%
2024	1.75%	5.64%	2.33%	-3.33%	6.06%	4.28%	0.22%	1.96%	3.78%	-1.66%	2.12%	0.12%	25.40%
2023	11.87%	-2.34%	9.30%	0.89%	4.68%	5.84%	4.61%	-2.85%	-4.63%	-3.04%	8.74%	5.22%	43.52%
2022	-4.82%	-5.93%	2.67%	-10.91%	0.71%	-8.54%	8.04%	-4.75%	-11.59%	0.83%	9.81%	-6.15%	-28.69%
2021	1.26%	1.40%	2.38%	5.77%	-0.02%	4.20%	1.48%	2.99%	-6.29%	5.79%	-0.37%	2.78%	22.91%
2020	0.70%	-6.12%	-9.53%	14.38%	5.04%	5.40%	9.41%	8.43%	-4.15%	-1.65%	10.49%	3.92%	39.08%
2019	8.89%	2.92%	3.61%	5.91%	-8.55%	7.59%	2.66%	-1.30%	2.31%	4.28%	4.30%	4.72%	42.87%
2018				-3.30%	5.31%	0.23%	4.31%	4.40%	-0.59%	-7.56%	0.58%	-8.30%	-5.79%

Комиссия

Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DRIV

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

IXJ

iShares Global Healthcare ETF

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NT составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.23	0.61	1.09	0.26	0.90
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.33	0.74
GOOG Alphabet Inc	-0.29	-0.24	0.97	-0.32	-0.72
META Meta Platforms, Inc.	0.73	1.30	1.17	0.83	2.58
CMCSA Comcast Corporation	-0.29	-0.21	0.97	-0.20	-0.62
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.25	0.51	1.07	0.08	0.49
BABA Alibaba Group Holding Limited	1.30	1.93	1.24	0.78	3.65
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.53	1.06	1.13	0.70	1.90
SNY Sanofi	0.30	0.76	1.09	0.45	1.01
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	-0.38	-0.36	0.96	-0.24	-0.95
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	0.53	0.90	1.13	0.56	2.14
IXJ iShares Global Healthcare ETF	-0.36	-0.33	0.96	-0.26	-0.56
AMZN Amazon.com, Inc.	0.04	0.31	1.04	0.06	0.15
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	-0.27	-0.11	0.99	-0.28	-0.64

NT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.95, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.50%	1.19%	1.18%	1.30%	0.92%	1.03%	1.31%	1.73%	1.25%	1.49%	1.54%	1.37%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.51%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
GOOG Alphabet Inc	0.51%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMCSA Comcast Corporation	3.68%	3.25%	2.60%	3.03%	1.95%	1.72%	1.40%	2.70%	1.18%	1.96%	1.73%	1.16%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.52%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.41%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
SNY Sanofi	8.15%	4.22%	3.83%	4.22%	3.80%	3.61%	3.46%	4.29%	3.67%	4.03%	3.79%	4.19%
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	2.23%	2.06%	1.62%	1.24%	0.32%	0.29%	1.23%	2.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	1.28%	1.20%	1.40%	1.59%	1.16%	1.45%	1.66%	1.96%	1.69%	1.89%	1.89%	1.68%
IXJ iShares Global Healthcare ETF	1.51%	1.50%	1.38%	1.17%	1.12%	1.27%	1.42%	2.11%	1.47%	1.73%	2.85%	1.38%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF	0.77%	0.67%	0.78%	1.25%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%	1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка NT составляет 9.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.05%	4 янв. 2022 г.	211	3 нояб. 2022 г.	282	19 дек. 2023 г.	493
-29.18%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-20.89%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.69%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	149
-10.72%	6 мая 2019 г.	20	3 июн. 2019 г.	28	12 июл. 2019 г.	48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT составляет 7.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SNY	CMCSA	BABA	TSM	IXJ	PYPL	META	AMZN	AAPL	GOOG	MSFT	SOXX	DRIV	VONE	Portfolio
^GSPC	1.00	0.32	0.55	0.43	0.62	0.72	0.64	0.64	0.68	0.71	0.72	0.77	0.80	0.83	0.99	0.93
SNY	0.32	1.00	0.21	0.19	0.19	0.55	0.21	0.18	0.17	0.22	0.22	0.25	0.20	0.26	0.32	0.34
CMCSA	0.55	0.21	1.00	0.26	0.27	0.45	0.37	0.35	0.33	0.37	0.39	0.37	0.40	0.44	0.55	0.51
BABA	0.43	0.19	0.26	1.00	0.38	0.31	0.41	0.39	0.40	0.38	0.39	0.37	0.43	0.52	0.44	0.55
TSM	0.62	0.19	0.27	0.38	1.00	0.37	0.42	0.46	0.49	0.50	0.48	0.53	0.78	0.65	0.62	0.71
IXJ	0.72	0.55	0.45	0.31	0.37	1.00	0.45	0.41	0.39	0.47	0.46	0.53	0.49	0.55	0.71	0.64
PYPL	0.64	0.21	0.37	0.41	0.42	0.45	1.00	0.54	0.57	0.52	0.54	0.57	0.56	0.59	0.65	0.67
META	0.64	0.18	0.35	0.39	0.46	0.41	0.54	1.00	0.63	0.53	0.66	0.62	0.57	0.54	0.64	0.74
AMZN	0.68	0.17	0.33	0.40	0.49	0.39	0.57	0.63	1.00	0.60	0.68	0.70	0.60	0.56	0.68	0.76
AAPL	0.71	0.22	0.37	0.38	0.50	0.47	0.52	0.53	0.60	1.00	0.62	0.67	0.62	0.60	0.71	0.77
GOOG	0.72	0.22	0.39	0.39	0.48	0.46	0.54	0.66	0.68	0.62	1.00	0.72	0.61	0.61	0.72	0.79
MSFT	0.77	0.25	0.37	0.37	0.53	0.53	0.57	0.62	0.70	0.67	0.72	1.00	0.66	0.59	0.76	0.83
SOXX	0.80	0.20	0.40	0.43	0.78	0.49	0.56	0.57	0.60	0.62	0.61	0.66	1.00	0.81	0.80	0.85
DRIV	0.83	0.26	0.44	0.52	0.65	0.55	0.59	0.54	0.56	0.60	0.61	0.59	0.81	1.00	0.84	0.83
VONE	0.99	0.32	0.55	0.44	0.62	0.71	0.65	0.64	0.68	0.71	0.72	0.76	0.80	0.84	1.00	0.93
Portfolio	0.93	0.34	0.51	0.55	0.71	0.64	0.67	0.74	0.76	0.77	0.79	0.83	0.85	0.83	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

NT

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество