PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VONE 25.13%MSFT 8.43%SOXX 7.73%AAPL 7.6%META 6.66%GOOG 6.34%IXJ 6.07%SNY 5.92%TSM 5.65%AMZN 5.12%DRIV 5%CMCSA 4.74%BABA 4.23%PYPL 1.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
7.60%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
5.12%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
Consumer Cyclical
4.23%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services
4.74%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
Global Equities
5%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services
6.34%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
Health & Biotech Equities
6.07%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services
6.66%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
8.43%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
1.38%
SNY
Sanofi
Healthcare
5.92%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities
7.73%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology
5.65%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
Large Cap Blend Equities
25.13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.17%
10.16%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
26.63%1.18%10.44%27.03%13.30%11.23%
NT28.74%3.38%9.17%28.37%17.57%N/A
AAPL
Apple Inc
34.77%9.84%20.87%34.33%29.85%26.16%
MSFT
Microsoft Corporation
17.70%2.65%-2.62%18.32%23.73%26.79%
GOOG
Alphabet Inc.
40.69%15.93%5.99%40.19%24.10%22.28%
META
Meta Platforms, Inc.
72.36%6.05%17.18%70.49%24.08%22.46%
CMCSA
Comcast Corporation
-9.80%-9.94%1.89%-10.08%-0.72%5.04%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
43.71%1.51%51.19%40.79%-4.22%N/A
BABA
Alibaba Group Holding Limited
11.28%0.40%18.17%13.32%-16.56%-1.91%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
101.20%12.59%21.04%99.95%31.32%28.24%
SNY
Sanofi
-2.90%0.02%0.44%-2.93%2.00%4.01%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-3.10%1.32%0.55%-3.87%10.87%N/A
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
27.67%-0.06%11.40%27.26%14.80%12.92%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.67%-4.40%-5.83%2.12%6.13%7.31%
AMZN
Amazon.com, Inc.
50.75%10.19%15.77%49.37%19.70%31.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
17.17%3.95%-8.05%16.10%22.80%23.07%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.75%5.64%2.33%-3.33%5.81%4.29%0.22%1.96%3.78%-1.66%2.12%28.74%
202311.87%-2.34%9.30%0.89%4.68%5.84%4.61%-2.85%-4.63%-3.04%8.74%5.22%43.52%
2022-4.82%-5.93%2.67%-10.91%0.71%-8.54%8.04%-4.75%-11.59%0.83%9.81%-6.15%-28.69%
20211.26%1.40%2.38%5.77%-0.02%4.20%1.48%2.99%-6.29%5.79%-0.37%2.78%22.91%
20200.70%-6.12%-9.53%14.38%5.04%5.40%9.41%8.43%-4.15%-1.65%10.49%3.92%39.08%
20198.89%2.92%3.61%5.91%-8.55%7.59%2.66%-1.30%2.31%4.28%4.30%4.72%42.87%
2018-3.30%5.31%0.23%4.31%4.40%-0.59%-7.56%0.58%-8.30%-5.79%

Комиссия

Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NT составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NT, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.962.16
Коэффициент Сортино NT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.622.87
Коэффициент Омега NT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.351.40
Коэффициент Кальмара NT, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.823.19
Коэффициент Мартина NT, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.3213.87
NT
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.512.181.282.055.34
MSFT
Microsoft Corporation
0.921.271.171.172.68
GOOG
Alphabet Inc.
1.411.941.261.754.29
META
Meta Platforms, Inc.
1.992.871.393.9412.08
CMCSA
Comcast Corporation
-0.42-0.430.94-0.28-0.83
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.261.781.230.526.59
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.390.851.100.191.16
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
2.553.231.393.8714.04
SNY
Sanofi
-0.040.101.01-0.04-0.10
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
-0.110.001.00-0.07-0.30
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
2.242.971.423.3014.49
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
0.280.451.050.200.62
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.762.391.312.198.24
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.530.931.120.741.61

NT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.16
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.15%1.18%1.30%0.92%1.03%1.31%1.73%1.25%1.49%1.54%1.37%1.39%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOG
Alphabet Inc.
0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation
3.18%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BABA
Alibaba Group Holding Limited
0.77%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.13%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
SNY
Sanofi
4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%3.47%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.72%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.17%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.48%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%1.51%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.65%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51%
-0.82%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка NT составляет 0.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.05%4 янв. 2022 г.2113 нояб. 2022 г.28219 дек. 2023 г.493
-29.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.69%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
-10.72%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.2812 июл. 2019 г.48
-10.58%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NT составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.37%
3.96%
NT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SNYCMCSABABATSMIXJPYPLMETAAMZNAAPLGOOGMSFTSOXXDRIVVONE
SNY1.000.210.170.190.550.210.190.180.220.230.260.200.250.33
CMCSA0.211.000.260.280.450.370.360.330.360.400.370.410.450.55
BABA0.170.261.000.390.320.420.400.410.380.400.370.440.520.44
TSM0.190.280.391.000.370.420.440.470.510.470.520.780.650.61
IXJ0.550.450.320.371.000.450.420.400.480.470.540.490.550.72
PYPL0.210.370.420.420.451.000.540.570.520.540.570.550.580.65
META0.190.360.400.440.420.541.000.620.540.670.620.570.540.64
AMZN0.180.330.410.470.400.570.621.000.610.680.700.590.550.67
AAPL0.220.360.380.510.480.520.540.611.000.620.670.630.610.71
GOOG0.230.400.400.470.470.540.670.680.621.000.720.600.600.71
MSFT0.260.370.370.520.540.570.620.700.670.721.000.660.580.76
SOXX0.200.410.440.780.490.550.570.590.630.600.661.000.810.80
DRIV0.250.450.520.650.550.580.540.550.610.600.580.811.000.84
VONE0.330.550.440.610.720.650.640.670.710.710.760.800.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab