NT
nt
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 апр. 2018 г., начальной даты DRIV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.52% | 0.66% | 12.27% | 30.56% | 13.80% | 11.69% |
NT | 27.62% | 0.93% | 8.70% | 32.17% | 18.11% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 29.32% | 10.50% | 16.55% | 27.87% | 30.15% | 26.14% |
Microsoft Corporation | 18.78% | 6.27% | 0.90% | 19.30% | 24.68% | 27.17% |
Alphabet Inc. | 32.83% | 2.62% | 4.14% | 40.08% | 22.77% | 21.95% |
Meta Platforms, Inc. | 75.50% | 6.20% | 21.95% | 85.86% | 26.31% | 23.15% |
Comcast Corporation | -7.14% | -10.57% | 6.14% | -4.57% | 0.55% | 5.91% |
PayPal Holdings, Inc. | 44.54% | 2.09% | 39.93% | 50.72% | -3.80% | N/A |
Alibaba Group Holding Limited | 16.88% | -5.86% | 16.09% | 28.59% | -14.89% | -1.35% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 86.57% | -1.09% | 11.72% | 91.87% | 29.65% | 27.49% |
Sanofi | -3.32% | -5.02% | -0.74% | 1.58% | 2.35% | 4.19% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | -2.37% | -0.17% | -2.84% | 3.99% | 11.54% | N/A |
Vanguard Russell 1000 ETF | 27.99% | 0.74% | 12.92% | 31.89% | 15.39% | 13.45% |
iShares Global Healthcare ETF | 5.31% | -3.40% | -2.57% | 8.56% | 7.40% | 7.74% |
Amazon.com, Inc. | 48.11% | 8.80% | 20.41% | 52.59% | 20.74% | 30.87% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 11.74% | -5.32% | -14.44% | 18.67% | 22.51% | 22.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75% | 5.64% | 2.33% | -3.33% | 5.81% | 4.29% | 0.22% | 1.96% | 3.78% | -1.66% | 2.12% | 27.62% | |
2023 | 11.87% | -2.34% | 9.30% | 0.89% | 4.68% | 5.84% | 4.61% | -2.85% | -4.63% | -3.04% | 8.74% | 5.22% | 43.52% |
2022 | -4.82% | -5.93% | 2.67% | -10.91% | 0.71% | -8.54% | 8.04% | -4.75% | -11.59% | 0.83% | 9.81% | -6.15% | -28.69% |
2021 | 1.26% | 1.40% | 2.38% | 5.77% | -0.02% | 4.20% | 1.48% | 2.99% | -6.29% | 5.79% | -0.37% | 2.78% | 22.91% |
2020 | 0.70% | -6.12% | -9.53% | 14.38% | 5.04% | 5.40% | 9.41% | 8.43% | -4.15% | -1.65% | 10.49% | 3.92% | 39.08% |
2019 | 8.89% | 2.92% | 3.61% | 5.91% | -8.55% | 7.59% | 2.66% | -1.30% | 2.31% | 4.28% | 4.30% | 4.72% | 42.87% |
2018 | -3.30% | 5.31% | 0.23% | 4.31% | 4.40% | -0.59% | -7.56% | 0.58% | -8.30% | -5.79% |
Комиссия
Комиссия NT составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NT среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.21 | 1.83 | 1.23 | 1.64 | 3.84 |
Microsoft Corporation | 0.99 | 1.36 | 1.18 | 1.25 | 2.89 |
Alphabet Inc. | 1.39 | 1.89 | 1.26 | 1.66 | 4.08 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.46 | 4.70 | 14.56 |
Comcast Corporation | -0.14 | -0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.28 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.51 | 2.07 | 1.27 | 0.62 | 7.85 |
Alibaba Group Holding Limited | 0.72 | 1.31 | 1.15 | 0.35 | 2.39 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.36 | 3.04 | 1.37 | 3.54 | 12.93 |
Sanofi | 0.18 | 0.42 | 1.05 | 0.21 | 0.46 |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.18 | 0.40 | 1.05 | 0.12 | 0.51 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 2.68 | 3.57 | 1.50 | 3.86 | 17.39 |
iShares Global Healthcare ETF | 0.90 | 1.30 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
Amazon.com, Inc. | 1.91 | 2.57 | 1.33 | 2.34 | 8.82 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68 | 1.11 | 1.14 | 0.95 | 2.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.18% | 1.18% | 1.30% | 0.92% | 1.03% | 1.31% | 1.73% | 1.25% | 1.49% | 1.54% | 1.37% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Comcast Corporation | 3.09% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.70% | 1.18% | 1.96% | 1.73% | 1.16% | 1.50% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alibaba Group Holding Limited | 1.85% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.14% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Sanofi | 4.24% | 3.83% | 4.22% | 3.80% | 3.61% | 3.46% | 4.29% | 3.67% | 4.03% | 3.79% | 4.19% | 3.47% |
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 1.70% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Russell 1000 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% | 1.68% | 1.70% |
iShares Global Healthcare ETF | 1.35% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% | 1.51% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.68% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NT показал максимальную просадку в 35.05%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка NT составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.05% | 4 янв. 2022 г. | 211 | 3 нояб. 2022 г. | 282 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
-29.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-20.69% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 149 |
-10.72% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 28 | 12 июл. 2019 г. | 48 |
-10.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NT составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SNY | CMCSA | BABA | TSM | IXJ | PYPL | META | AMZN | AAPL | GOOG | MSFT | DRIV | SOXX | VONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY | 1.00 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.55 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.33 |
CMCSA | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.55 |
BABA | 0.17 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.32 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.52 | 0.44 | 0.44 |
TSM | 0.18 | 0.28 | 0.39 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 0.61 |
IXJ | 0.55 | 0.45 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.49 | 0.73 |
PYPL | 0.21 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.65 |
META | 0.19 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.54 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | 0.57 | 0.64 |
AMZN | 0.18 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.56 | 0.62 | 1.00 | 0.61 | 0.68 | 0.70 | 0.55 | 0.59 | 0.67 |
AAPL | 0.22 | 0.37 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.63 | 0.68 | 0.61 | 0.63 | 0.71 |
GOOG | 0.23 | 0.40 | 0.40 | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.71 |
MSFT | 0.27 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.58 | 0.66 | 0.76 |
DRIV | 0.25 | 0.45 | 0.52 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 0.55 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.84 |
SOXX | 0.21 | 0.41 | 0.44 | 0.78 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.81 | 1.00 | 0.80 |
VONE | 0.33 | 0.55 | 0.44 | 0.61 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 1.00 |