Pro 2.0
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pro 2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2020 г., начальной даты TECB
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Pro 2.0 | 25.45% | 0.35% | 9.31% | 42.50% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 20.99% | 1.86% | 9.93% | 33.86% | 15.70% | 13.16% |
Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.15% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.92% | 20.31% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.46% | 28.51% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.31% | 1.37% | 6.53% | 40.68% | N/A | N/A |
Apple Inc | 19.33% | 1.09% | 33.18% | 32.26% | 34.25% | 26.20% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.05% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.50% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.64% |
Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 4.57% | 9.93% | 89.63% | 24.24% | 22.04% |
Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.85% |
Amazon.com, Inc. | 24.96% | 5.42% | 6.15% | 46.81% | 16.22% | 27.95% |
Berkshire Hathaway Inc. | 28.89% | 2.94% | 11.69% | 26.54% | 17.22% | 12.71% |
ASML Holding N.V. | 10.03% | -12.23% | -15.16% | 43.44% | 28.78% | 24.92% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.84% | 27.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pro 2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.82% | 7.35% | 2.74% | -4.72% | 6.91% | 5.48% | -0.55% | 2.10% | 25.45% | ||||
2023 | 10.10% | -0.32% | 7.84% | 0.28% | 6.93% | 6.25% | 3.72% | -1.18% | -5.29% | -2.19% | 11.02% | 4.85% | 49.03% |
2022 | -6.10% | -3.01% | 4.60% | -11.95% | -0.08% | -10.98% | 12.34% | -6.19% | -10.35% | 5.62% | 8.70% | -7.39% | -25.06% |
2021 | 0.39% | 2.57% | 2.79% | 5.20% | 0.75% | 4.09% | 2.16% | 3.74% | -5.29% | 7.38% | 2.57% | 2.86% | 32.77% |
2020 | -1.65% | -6.22% | -9.72% | 12.77% | 5.22% | 4.84% | 7.88% | 10.37% | -4.10% | -3.04% | 12.91% | 4.63% | 35.47% |
Комиссия
Комиссия Pro 2.0 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Pro 2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.39 | 3.20 | 1.43 | 2.62 | 14.27 |
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.05 | 1.27 | 1.94 | 6.96 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 2.00 | 2.61 | 1.35 | 1.72 | 10.69 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.44 | 1.30 | 2.30 | 7.22 |
ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.18 | 3.73 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pro 2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 2.0 | 0.54% | 0.67% | 1.10% | 0.64% | 0.85% | 1.67% | 1.48% | 1.22% | 1.20% | 1.62% | 1.35% | 1.39% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.21% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML Holding N.V. | 0.80% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pro 2.0 показал максимальную просадку в 31.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 169 торговых сессий.
Текущая просадка Pro 2.0 составляет 2.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.85% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 369 |
-30.46% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-13.03% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.6% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-10.1% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pro 2.0 составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BRK-B | TSLA | TSM | META | AMZN | GOOGL | AAPL | ASML | NVDA | MSFT | SMH | VOO | TECB | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.67 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
TSLA | 0.22 | 1.00 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.41 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.61 |
TSM | 0.32 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.72 | 0.68 | 0.54 | 0.83 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 |
META | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.57 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
AMZN | 0.29 | 0.46 | 0.49 | 0.64 | 1.00 | 0.68 | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.79 |
GOOGL | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.59 | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
AAPL | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.74 | 0.74 | 0.83 | 0.81 |
ASML | 0.38 | 0.45 | 0.72 | 0.53 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 1.00 | 0.71 | 0.64 | 0.86 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
NVDA | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 1.00 | 0.67 | 0.86 | 0.68 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
MSFT | 0.38 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.71 | 0.64 | 0.67 | 1.00 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.86 |
SMH | 0.40 | 0.51 | 0.83 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.86 | 0.86 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
VOO | 0.67 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
TECB | 0.44 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.96 |
XLK | 0.47 | 0.54 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.83 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.97 |
QQQ | 0.46 | 0.61 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |