May 14, 2025 Standard

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		3%
ETH-USD Ethereum		1%
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	High Yield Bonds	0.60%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	1%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	1.40%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Large Cap Blend Equities	8%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	30%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	REIT	1%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	Large Cap Blend Equities	8%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	7%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	30%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	4%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 14, 2025 Standard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2016 г., начальной даты FALN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель May 14, 2025 Standard	0.10%	-2.59%	-2.43%	-2.35%	17.00%	18.87%	11.28%	—
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.25%	-0.38%	-1.69%	-3.55%	20.25%	21.22%	9.74%	14.17%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	0.74%	-3.57%	-0.44%	-0.74%	1.12%	10.38%	7.75%	9.74%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	0.55%	-5.21%	7.09%	7.05%	4.82%	7.52%	7.37%	7.77%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	-1.24%	8.87%	17.04%	40.55%	20.19%	12.57%	11.19%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	-1.09%	5.80%	8.94%	28.85%	18.68%	9.45%	10.44%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	-0.11%	-0.87%	6.26%	13.90%	33.42%	20.17%	12.59%	10.36%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	1.60%	-4.87%	2.93%	2.11%	0.78%	9.26%	5.03%	5.77%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	0.12%	0.44%	0.76%	2.25%	7.51%	9.56%	6.57%	6.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении May 14, 2025 Standard закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.62%	-0.16%	-4.71%	0.92%									-2.43%
2025	3.00%	-1.44%	-4.83%	0.98%	6.75%	4.06%	1.98%	1.77%	3.30%	1.59%	-0.59%	-0.29%	17.01%
2024	1.47%	6.30%	3.11%	-4.23%	5.02%	3.00%	0.65%	1.77%	2.19%	-0.86%	6.69%	-2.40%	24.51%
2023	7.57%	-1.77%	5.51%	1.34%	0.93%	5.88%	2.81%	-1.96%	-4.02%	-1.03%	8.63%	5.13%	32.03%
2022	-6.56%	-2.41%	3.57%	-9.23%	-1.39%	-8.11%	9.07%	-4.11%	-8.68%	6.68%	4.54%	-5.67%	-21.96%
2021	0.82%	2.51%	4.76%	4.96%	-0.86%	2.51%	2.57%	3.63%	-4.58%	7.70%	-0.93%	2.02%	27.49%

Метрики бенчмарка

May 14, 2025 Standard: годовая альфа составляет 5.11%, бета — 0.93, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 18.06.2016.

Портфель участвовал в 105.94% роста S&P 500 Index, но только в 85.05% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 5.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.93 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 5.11%

Бета: 0.93

R²: 0.95

Участие в росте: 105.94%

Участие в снижении: 85.05%

Комиссия

Комиссия May 14, 2025 Standard составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

HYGH

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

REZ

iShares Residential Real Estate ETF

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

FALN

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

USMV

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

May 14, 2025 Standard имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	0.88	+0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	1.37	+0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.45	1.39	-0.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.60	6.43	-4.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	51	0.89	1.36	1.20	1.78	6.63
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	13	0.09	0.21	1.03	0.15	0.65
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	20	0.35	0.61	1.07	0.51	1.24
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	93	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	78	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	90	2.11	2.79	1.44	3.04	12.35
REZ iShares Residential Real Estate ETF	12	0.05	0.18	1.02	0.07	0.21
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	56	1.06	1.36	1.28	1.18	8.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

May 14, 2025 Standard имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.99
За 5 лет: 0.69
За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность May 14, 2025 Standard за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.34%	1.35%	1.44%	1.59%	1.83%	1.29%	1.29%	1.61%	1.82%	1.51%	1.66%	1.54%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.80%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF	1.57%	1.49%	1.67%	1.82%	1.62%	1.26%	1.81%	1.88%	2.12%	1.77%	2.22%	2.02%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14%	2.26%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.61%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
REZ iShares Residential Real Estate ETF	2.23%	2.74%	2.26%	2.94%	3.37%	1.81%	3.17%	2.90%	3.63%	3.57%	5.55%	3.18%
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF	6.78%	6.86%	7.85%	8.95%	6.21%	3.74%	4.06%	4.89%	6.45%	4.79%	4.60%	5.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

May 14, 2025 Standard показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка May 14, 2025 Standard составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.88%	15 февр. 2020 г.	38	23 мар. 2020 г.	119	20 июл. 2020 г.	157
-27.31%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	424	13 дек. 2023 г.	765
-19.07%	30 авг. 2018 г.	118	25 дек. 2018 г.	110	14 апр. 2019 г.	228
-17.4%	20 февр. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	56	3 июн. 2025 г.	104
-10.21%	29 янв. 2018 г.	64	2 апр. 2018 г.	114	25 июл. 2018 г.	178

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 4.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VTIP	BTC-USD	ETH-USD	REZ	VDC	FALN	HYGH	FNDE	MTUM	VYMI	USMV	QQQ	FNDF	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.22	0.25	0.45	0.56	0.63	0.70	0.64	0.86	0.73	0.81	0.91	0.74	0.99	0.95
VTIP	0.09	1.00	0.04	0.05	0.21	0.13	0.27	-0.01	0.11	0.06	0.14	0.15	0.07	0.15	0.09	0.10
BTC-USD	0.22	0.04	1.00	0.73	0.08	0.07	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.18	0.17	0.19	0.46
ETH-USD	0.25	0.05	0.73	1.00	0.07	0.09	0.17	0.17	0.19	0.18	0.19	0.15	0.20	0.19	0.20	0.45
REZ	0.45	0.21	0.08	0.07	1.00	0.51	0.35	0.28	0.26	0.31	0.36	0.56	0.28	0.36	0.41	0.38
VDC	0.56	0.13	0.07	0.09	0.51	1.00	0.37	0.34	0.33	0.41	0.44	0.73	0.36	0.43	0.50	0.48
FALN	0.63	0.27	0.15	0.17	0.35	0.37	1.00	0.60	0.46	0.49	0.52	0.51	0.53	0.53	0.58	0.56
HYGH	0.70	-0.01	0.16	0.17	0.28	0.34	0.60	1.00	0.50	0.55	0.56	0.49	0.57	0.57	0.66	0.60
FNDE	0.64	0.11	0.16	0.19	0.26	0.33	0.46	0.50	1.00	0.50	0.80	0.46	0.54	0.74	0.60	0.57
MTUM	0.86	0.06	0.16	0.18	0.31	0.41	0.49	0.55	0.50	1.00	0.56	0.66	0.79	0.57	0.81	0.78
VYMI	0.73	0.14	0.16	0.19	0.36	0.44	0.52	0.56	0.80	0.56	1.00	0.58	0.56	0.94	0.68	0.63
USMV	0.81	0.15	0.13	0.15	0.56	0.73	0.51	0.49	0.46	0.66	0.58	1.00	0.60	0.58	0.75	0.70
QQQ	0.91	0.07	0.18	0.20	0.28	0.36	0.53	0.57	0.54	0.79	0.56	0.60	1.00	0.57	0.85	0.85
FNDF	0.74	0.15	0.17	0.19	0.36	0.43	0.53	0.57	0.74	0.57	0.94	0.58	0.57	1.00	0.71	0.65
VTI	0.99	0.09	0.19	0.20	0.41	0.50	0.58	0.66	0.60	0.81	0.68	0.75	0.85	0.71	1.00	0.88
Portfolio	0.95	0.10	0.46	0.45	0.38	0.48	0.56	0.60	0.57	0.78	0.63	0.70	0.85	0.65	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июн. 2016 г.

May 14, 2025 Standard

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов