PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Core Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The core stocks and ETFs of my portfolio. These are long-term plays.

Распределение активов


UNH 16.73%PGR 14.81%MSFT 12.64%SCHD 12%LMT 11.05%AVGO 10.7%EQIX 8.81%TSM 5.44%MRK 5.39%RTX 2.43%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

16.73%

PGR
The Progressive Corporation
Financial Services

14.81%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

12.64%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

12%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

11.05%

AVGO
Broadcom Inc.
Technology

10.70%

EQIX
Equinix, Inc.
Real Estate

8.81%

TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Technology

5.44%

MRK
Merck & Co., Inc.
Healthcare

5.39%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

2.43%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,384.73%
322.67%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Core Portfolio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.98% с начала года и доходность в 23.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Core Portfolio8.98%3.43%21.55%30.89%23.47%23.44%
MRK
Merck & Co., Inc.
16.46%0.44%17.22%22.11%13.98%12.19%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.36%
EQIX
Equinix, Inc.
12.36%7.29%17.04%30.84%18.34%19.75%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.28%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-7.02%-4.06%3.54%3.83%17.21%22.17%
AVGO
Broadcom Inc.
25.35%14.28%61.97%126.15%43.67%40.17%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
28.75%15.68%44.81%51.40%30.86%24.58%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
7.43%-1.73%5.54%-6.83%5.21%4.40%
PGR
The Progressive Corporation
18.52%3.95%39.44%29.93%24.10%25.79%
LMT
Lockheed Martin Corporation
-5.22%0.85%-3.46%-8.25%9.98%12.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.67%4.11%
2023-0.75%-2.87%5.16%6.09%2.54%

Коэффициент Шарпа

Core Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.89

Коэффициент Шарпа Core Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.89
2.44
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Core Portfolio1.75%1.73%1.86%2.54%2.20%2.47%2.39%1.93%2.27%2.58%2.75%1.93%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.33%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
EQIX
Equinix, Inc.
2.08%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.49%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
AVGO
Broadcom Inc.
1.36%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.94%1.52%1.23%1.34%1.87%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.38%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.63%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
PGR
The Progressive Corporation
0.61%0.25%0.31%6.23%2.68%3.87%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.88%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%

Комиссия

Комиссия Core Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Core Portfolio
2.89
MRK
Merck & Co., Inc.
1.24
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
EQIX
Equinix, Inc.
1.52
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.22
AVGO
Broadcom Inc.
4.19
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.73
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.25
PGR
The Progressive Corporation
1.12
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.42

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EQIXMRKTSMUNHLMTPGRAVGOMSFTRTXSCHD
EQIX1.000.280.290.290.260.290.340.410.280.40
MRK0.281.000.160.380.330.380.220.290.330.47
TSM0.290.161.000.250.230.230.540.470.330.50
UNH0.290.380.251.000.340.360.290.360.370.48
LMT0.260.330.230.341.000.390.260.300.570.53
PGR0.290.380.230.360.391.000.280.340.430.53
AVGO0.340.220.540.290.260.281.000.510.380.54
MSFT0.410.290.470.360.300.340.511.000.390.57
RTX0.280.330.330.370.570.430.380.391.000.68
SCHD0.400.470.500.480.530.530.540.570.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.15%
0
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core Portfolio показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Core Portfolio составляет 0.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-16.7%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.94
-15.45%8 апр. 2022 г.13114 окт. 2022 г.3230 нояб. 2022 г.163
-10.85%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.3920 окт. 2015 г.65
-9.44%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115

График волатильности

Текущая волатильность Core Portfolio составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.28%
3.47%
Core Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев