Bakers Dozen

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bakers Dozen и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Bakers Dozen закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.

Bakers Dozen: годовая альфа составляет 25.93%, бета — 1.76, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 28.03.2024.

• Портфель участвовал в 236.94% роста S&P 500 Index, но только в 45.89% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 25.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.76 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия Bakers Dozen составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bakers Dozen имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bakers Dozen имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.18
• За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bakers Dozen за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bakers Dozen показал максимальную просадку в 32.78%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Bakers Dozen составляет 11.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.