Portfolio 3/24

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio 3/24

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	Financials Equities	6.67%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.67%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	Financial Services	6.67%
VAW Vanguard Materials ETF	Materials	6.67%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	6.67%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	6.67%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	6.67%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	6.67%
VIS Vanguard Industrials ETF	Industrials Equities	6.67%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	6.67%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	6.67%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	6.67%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	6.67%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	6.67%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3/24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Portfolio 3/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	25.48%	2.14%	12.76%	33.14%	13.96%	11.39%
Portfolio 3/24	25.10%	3.35%	15.64%	34.99%	N/A	N/A
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	34.90%	6.75%	18.53%	40.83%	14.41%	N/A
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	21.77%	9.79%	19.96%	31.91%	16.45%	14.06%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	14.96%	-1.02%	4.56%	19.07%	9.37%	8.54%
VDE Vanguard Energy ETF	15.36%	5.54%	2.61%	14.98%	15.64%	4.36%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	41.64%	7.72%	27.84%	64.02%	22.53%	13.77%
VHT Vanguard Health Care ETF	9.39%	-3.28%	2.40%	18.30%	9.91%	9.86%
VIS Vanguard Industrials ETF	25.97%	3.98%	14.41%	38.50%	13.87%	11.85%
VAW Vanguard Materials ETF	10.20%	-2.58%	3.43%	19.89%	11.54%	8.70%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	10.75%	-2.17%	13.69%	24.48%	5.89%	N/A
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	22.90%	2.91%	11.25%	30.07%	23.18%	20.50%
VPU Vanguard Utilities ETF	26.51%	-2.53%	9.76%	31.36%	7.39%	9.13%
MSFT Microsoft Corporation	13.69%	1.54%	1.18%	15.65%	24.40%	25.99%
VZ Verizon Communications Inc.	16.39%	-5.94%	5.50%	21.89%	-1.86%	2.83%
LLY Eli Lilly and Company	39.94%	-11.11%	5.42%	38.61%	50.37%	30.78%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	35.68%	32.61%	89.61%	83.18%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3/24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.04%	5.17%	2.64%	-4.13%	4.21%	1.23%	2.65%	3.32%	1.95%	0.93%			25.10%
2023	8.91%	-3.57%	2.28%	2.42%	-0.40%	7.82%	4.43%	-2.25%	-4.48%	-1.16%	7.56%	6.01%	29.87%
2022	-5.54%	-1.69%	3.34%	-8.40%	3.01%	-8.39%	7.95%	-4.04%	-9.32%	7.62%	4.77%	-4.51%	-16.12%
2021	8.04%	-0.57%	2.87%	3.71%	2.71%	2.26%	0.44%	2.04%	-3.83%	8.55%	-3.08%	4.52%	30.48%
2020												5.30%	5.30%

Комиссия

Комиссия Portfolio 3/24 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KCE

SPDR S&P Capital Markets ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VHT

Vanguard Health Care ETF

VIS

Vanguard Industrials ETF

VAW

Vanguard Materials ETF

VPU

Vanguard Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio 3/24 среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio 3/24

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	2.93	3.87	1.52	2.36	23.96
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	2.06	2.79	1.35	1.84	10.61
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.14	3.07	1.37	2.49	14.09
VDE Vanguard Energy ETF	0.87	1.28	1.16	1.17	2.84
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	3.85	5.04	1.67	4.25	30.00
VHT Vanguard Health Care ETF	1.82	2.56	1.33	1.80	8.21
VIS Vanguard Industrials ETF	2.90	4.04	1.51	6.23	19.44
VAW Vanguard Materials ETF	1.68	2.35	1.30	2.52	8.21
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.85	2.64	1.33	1.19	7.56
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.52	2.03	1.28	1.93	6.69
VPU Vanguard Utilities ETF	2.31	3.20	1.40	1.86	11.63
MSFT Microsoft Corporation	0.86	1.21	1.16	1.09	2.65
VZ Verizon Communications Inc.	1.08	1.57	1.22	0.72	5.43
LLY Eli Lilly and Company	1.14	1.72	1.23	1.75	5.68
SOFI SoFi Technologies, Inc.	1.55	2.17	1.28	1.22	3.64

Коэффициент Шарпа

Portfolio 3/24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio 3/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 3/24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.82%	2.00%	2.11%	1.72%	2.02%	2.00%	2.17%	1.98%	2.14%	2.06%	1.72%	1.78%
Активы портфеля:
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.91%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.74%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%	0.84%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.56%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%	2.21%
VDE Vanguard Energy ETF	3.04%	3.34%	3.65%	4.13%	4.76%	3.59%	3.35%	2.90%	2.31%	3.17%	1.98%	1.74%
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF	1.58%	1.82%	2.42%	1.53%	2.20%	2.32%	2.67%	1.95%	2.30%	2.43%	1.59%	1.73%
VHT Vanguard Health Care ETF	1.42%	1.36%	1.33%	1.14%	1.21%	1.89%	1.38%	1.31%	1.45%	1.22%	1.02%	1.12%
VIS Vanguard Industrials ETF	1.15%	1.36%	1.52%	1.11%	1.38%	1.69%	1.91%	1.60%	1.81%	1.94%	1.57%	1.06%
VAW Vanguard Materials ETF	1.56%	1.72%	1.98%	1.44%	1.67%	1.94%	2.03%	1.63%	1.67%	2.30%	1.76%	1.84%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.19%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
VPU Vanguard Utilities ETF	2.93%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%	3.76%
MSFT Microsoft Corporation	0.53%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
VZ Verizon Communications Inc.	6.50%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
LLY Eli Lilly and Company	0.48%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 3/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio 3/24 показал максимальную просадку в 23.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 3/24 составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.43%	8 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	189	19 июл. 2023 г.	425
-9.82%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-7.21%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-6.34%	18 февр. 2021 г.	11	4 мар. 2021 г.	24	8 апр. 2021 г.	35
-4.77%	3 сент. 2021 г.	19	30 сент. 2021 г.	11	15 окт. 2021 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio 3/24 составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio 3/24

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	VZ	VDE	SOFI	VPU	MSFT	VDC	XLRE	XLK	XLC	VHT	VCR	VAW	KCE	VIS
LLY	1.00	0.15	0.08	0.06	0.26	0.30	0.31	0.26	0.31	0.26	0.52	0.20	0.19	0.19	0.23
VZ	0.15	1.00	0.20	0.05	0.44	0.07	0.42	0.37	0.09	0.25	0.31	0.14	0.31	0.25	0.28
VDE	0.08	0.20	1.00	0.21	0.21	0.09	0.23	0.22	0.20	0.25	0.25	0.29	0.55	0.45	0.51
SOFI	0.06	0.05	0.21	1.00	0.16	0.36	0.20	0.36	0.46	0.51	0.37	0.57	0.43	0.56	0.48
VPU	0.26	0.44	0.21	0.16	1.00	0.24	0.63	0.65	0.25	0.32	0.51	0.31	0.43	0.38	0.45
MSFT	0.30	0.07	0.09	0.36	0.24	1.00	0.37	0.42	0.86	0.70	0.51	0.63	0.41	0.50	0.47
VDC	0.31	0.42	0.23	0.20	0.63	0.37	1.00	0.61	0.40	0.46	0.62	0.46	0.55	0.49	0.56
XLRE	0.26	0.37	0.22	0.36	0.65	0.42	0.61	1.00	0.49	0.50	0.62	0.54	0.58	0.60	0.61
XLK	0.31	0.09	0.20	0.46	0.25	0.86	0.40	0.49	1.00	0.77	0.57	0.77	0.57	0.66	0.65
XLC	0.26	0.25	0.25	0.51	0.32	0.70	0.46	0.50	0.77	1.00	0.56	0.75	0.57	0.67	0.63
VHT	0.52	0.31	0.25	0.37	0.51	0.51	0.62	0.62	0.57	0.56	1.00	0.56	0.58	0.60	0.62
VCR	0.20	0.14	0.29	0.57	0.31	0.63	0.46	0.54	0.77	0.75	0.56	1.00	0.67	0.77	0.74
VAW	0.19	0.31	0.55	0.43	0.43	0.41	0.55	0.58	0.57	0.57	0.58	0.67	1.00	0.78	0.86
KCE	0.19	0.25	0.45	0.56	0.38	0.50	0.49	0.60	0.66	0.67	0.60	0.77	0.78	1.00	0.85
VIS	0.23	0.28	0.51	0.48	0.45	0.47	0.56	0.61	0.65	0.63	0.62	0.74	0.86	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 дек. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio 3/24

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество