Portfolio 3/24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3/24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Portfolio 3/24 | 17.72% | 3.36% | 10.26% | 31.15% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 23.01% | 1.54% | 8.94% | 36.37% | 12.87% | N/A |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 10.86% | 4.79% | 6.95% | 24.57% | 14.61% | 13.41% |
Vanguard Consumer Staples ETF | 15.99% | 1.32% | 9.01% | 19.50% | 9.90% | 9.28% |
Vanguard Energy ETF | 7.45% | 0.12% | -2.95% | 2.04% | 13.31% | 2.87% |
SPDR S&P Capital Markets ETF | 24.14% | 5.75% | 16.10% | 45.37% | 20.04% | 12.54% |
Vanguard Health Care ETF | 14.47% | 0.40% | 7.49% | 21.20% | 12.07% | 10.89% |
Vanguard Industrials ETF | 16.90% | 3.91% | 6.18% | 32.35% | 13.41% | 11.54% |
Vanguard Materials ETF | 9.69% | 2.80% | 3.59% | 21.67% | 12.23% | 8.45% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 13.64% | 5.84% | 17.08% | 32.16% | 6.12% | N/A |
Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.92% | 20.31% |
Vanguard Utilities ETF | 28.15% | 6.02% | 25.69% | 29.58% | 7.26% | 9.99% |
Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
Verizon Communications Inc. | 23.49% | 7.99% | 13.41% | 42.84% | -0.74% | 3.88% |
Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.20% | 19.95% | 68.63% | 53.51% | 32.82% |
SoFi Technologies, Inc. | -19.10% | 10.27% | 10.27% | 1.26% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3/24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.04% | 5.17% | 2.64% | -4.13% | 4.21% | 1.23% | 2.65% | 3.32% | 17.72% | ||||
2023 | 8.91% | -3.57% | 2.28% | 2.42% | -0.40% | 7.82% | 4.43% | -2.25% | -4.48% | -1.16% | 7.56% | 6.01% | 29.87% |
2022 | -5.54% | -1.69% | 3.34% | -8.40% | 3.01% | -8.39% | 7.95% | -4.04% | -9.32% | 7.62% | 4.77% | -4.51% | -16.12% |
2021 | 8.04% | -0.57% | 2.87% | 3.71% | 2.71% | 2.26% | 0.44% | 2.04% | -3.83% | 8.55% | -3.08% | 4.52% | 30.48% |
2020 | 5.30% | 5.30% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3/24 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 3/24 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 2.13 | 2.79 | 1.38 | 1.38 | 16.28 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 1.14 | 1.60 | 1.20 | 0.73 | 5.72 |
Vanguard Consumer Staples ETF | 1.72 | 2.47 | 1.29 | 1.42 | 9.17 |
Vanguard Energy ETF | 0.03 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.08 |
SPDR S&P Capital Markets ETF | 2.47 | 3.15 | 1.41 | 1.80 | 15.55 |
Vanguard Health Care ETF | 1.77 | 2.44 | 1.32 | 1.37 | 8.73 |
Vanguard Industrials ETF | 2.02 | 2.77 | 1.34 | 2.26 | 12.01 |
Vanguard Materials ETF | 1.26 | 1.76 | 1.22 | 1.20 | 6.29 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.16 | 1.27 | 0.81 | 6.46 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.63 | 2.17 | 1.29 | 2.06 | 7.40 |
Vanguard Utilities ETF | 1.66 | 2.28 | 1.30 | 1.12 | 7.18 |
Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Verizon Communications Inc. | 1.82 | 2.68 | 1.36 | 1.01 | 10.93 |
Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
SoFi Technologies, Inc. | -0.06 | 0.34 | 1.04 | -0.04 | -0.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3/24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio 3/24 | 1.69% | 2.00% | 2.11% | 1.72% | 2.02% | 2.00% | 2.17% | 1.97% | 2.14% | 2.06% | 1.72% | 1.78% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.78% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Vanguard Consumer Staples ETF | 2.39% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
Vanguard Energy ETF | 3.08% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.35% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% | 1.59% | 1.73% |
Vanguard Health Care ETF | 1.25% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Vanguard Industrials ETF | 1.21% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
Vanguard Materials ETF | 1.57% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.39% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Vanguard Utilities ETF | 2.81% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Verizon Communications Inc. | 6.00% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3/24 показал максимальную просадку в 23.43%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.43% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | 189 | 19 июл. 2023 г. | 425 |
-9.82% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-7.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.34% | 18 февр. 2021 г. | 11 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 35 |
-4.77% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 11 | 15 окт. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3/24 составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | VZ | VDE | SOFI | VPU | MSFT | VDC | XLRE | XLK | VHT | XLC | VCR | VAW | KCE | VIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
VZ | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.06 | 0.43 | 0.09 | 0.42 | 0.37 | 0.11 | 0.32 | 0.26 | 0.15 | 0.32 | 0.25 | 0.28 |
VDE | 0.09 | 0.21 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.56 | 0.46 | 0.51 |
SOFI | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 1.00 | 0.16 | 0.37 | 0.20 | 0.37 | 0.47 | 0.37 | 0.51 | 0.58 | 0.43 | 0.56 | 0.48 |
VPU | 0.26 | 0.43 | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.26 | 0.64 | 0.66 | 0.27 | 0.52 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.39 | 0.46 |
MSFT | 0.31 | 0.09 | 0.10 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 0.38 | 0.43 | 0.87 | 0.52 | 0.71 | 0.64 | 0.42 | 0.52 | 0.49 |
VDC | 0.31 | 0.42 | 0.24 | 0.20 | 0.64 | 0.38 | 1.00 | 0.61 | 0.42 | 0.63 | 0.46 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.57 |
XLRE | 0.26 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 0.66 | 0.43 | 0.61 | 1.00 | 0.51 | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.63 |
XLK | 0.31 | 0.11 | 0.21 | 0.47 | 0.27 | 0.87 | 0.42 | 0.51 | 1.00 | 0.58 | 0.78 | 0.78 | 0.57 | 0.67 | 0.66 |
VHT | 0.53 | 0.32 | 0.26 | 0.37 | 0.52 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 1.00 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 |
XLC | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.71 | 0.46 | 0.51 | 0.78 | 0.57 | 1.00 | 0.76 | 0.57 | 0.68 | 0.63 |
VCR | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.58 | 0.32 | 0.64 | 0.47 | 0.55 | 0.78 | 0.57 | 0.76 | 1.00 | 0.68 | 0.77 | 0.75 |
VAW | 0.19 | 0.32 | 0.56 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.68 | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
KCE | 0.19 | 0.25 | 0.46 | 0.56 | 0.39 | 0.52 | 0.50 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
VIS | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.75 | 0.87 | 0.85 | 1.00 |