PortfoliosLab logo
123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты NXE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
123-2.08%12.03%-5.12%8.49%51.46%N/A
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
-5.04%10.61%-9.36%6.54%29.25%22.70%
LLY
Eli Lilly and Company
-4.68%1.89%-11.36%-2.72%37.70%28.45%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
5.51%34.23%-8.20%37.92%85.35%48.92%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
-40.39%10.44%-31.06%-15.73%37.72%26.06%
UFPI
UFP Industries, Inc.
-13.28%-7.96%-27.19%-16.61%19.31%19.32%
NXE
NexGen Energy Ltd.
-13.18%29.93%-22.36%-20.42%31.56%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
27.92%23.78%43.42%86.66%21.02%30.07%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
39.60%0.66%27.23%-55.60%82.71%43.79%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.22%-2.58%-4.88%5.65%3.35%-2.08%
20243.39%15.81%5.35%-6.47%12.74%-1.34%-1.38%0.12%1.52%1.35%11.06%-6.37%38.65%
202311.85%-1.24%4.21%2.10%12.23%14.71%3.79%10.42%-6.04%0.05%8.09%8.61%91.38%
2022-13.15%6.50%-1.70%-13.08%4.45%-8.92%21.51%-2.19%-8.54%12.44%12.51%-5.58%-2.38%
20214.03%8.25%1.24%4.60%4.93%7.40%-0.27%7.25%-2.22%12.89%-0.51%0.56%58.77%
20201.39%-1.22%-14.14%19.62%14.15%9.31%10.62%15.16%-1.40%-3.73%11.88%19.70%107.85%
201911.67%4.72%0.98%4.03%-9.31%10.57%-0.22%-4.84%0.49%9.34%6.07%2.55%39.80%
20185.50%-1.91%-3.69%4.46%7.71%0.29%1.78%5.33%-1.86%-8.43%-1.91%-9.54%-3.86%
201713.88%1.27%1.40%-1.25%8.04%2.68%4.11%1.50%7.73%3.74%2.30%1.38%56.90%
2016-2.95%4.36%20.49%1.80%3.91%1.18%7.41%2.64%1.59%-2.85%11.98%6.89%70.09%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 123 составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 123, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 123, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 123, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 123, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 123, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 123, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
0.250.741.090.460.99
LLY
Eli Lilly and Company
-0.110.081.01-0.20-0.40
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.681.311.180.962.18
DECK
Deckers Outdoor Corporation
-0.35-0.140.98-0.29-0.63
UFPI
UFP Industries, Inc.
-0.52-0.520.94-0.53-1.08
NXE
NexGen Energy Ltd.
-0.52-0.610.92-0.64-1.27
NFLX
Netflix, Inc.
2.693.511.474.6015.07
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.82-1.170.87-0.67-0.85
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

123 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 1.92
  • За всё время: 1.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.51%0.45%0.65%0.53%0.77%0.75%0.94%0.69%0.78%0.87%0.92%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
3.07%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%
LLY
Eli Lilly and Company
0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.38%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 123 составляет 10.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.26%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.63
-34.68%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.15427 янв. 2023 г.306
-26.69%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.167
-25.29%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-15.71%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLLYCELHNXEAGMSTRLNFLXDECKAAPLUFPINVDAPortfolio
^GSPC1.000.390.330.380.450.440.520.500.690.580.640.77
LLY0.391.000.130.120.110.160.220.180.260.170.220.34
CELH0.330.131.000.200.180.210.220.240.250.270.270.57
NXE0.380.120.201.000.190.250.210.230.230.270.270.56
AGM0.450.110.180.191.000.390.190.320.250.470.240.49
STRL0.440.160.210.250.391.000.220.330.230.460.290.58
NFLX0.520.220.220.210.190.221.000.260.470.250.490.54
DECK0.500.180.240.230.320.330.261.000.300.430.340.56
AAPL0.690.260.250.230.250.230.470.301.000.330.530.56
UFPI0.580.170.270.270.470.460.250.430.331.000.340.62
NVDA0.640.220.270.270.240.290.490.340.530.341.000.65
Portfolio0.770.340.570.560.490.580.540.560.560.620.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.