PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGM 10%LLY 10%NVDA 10%STRL 10%DECK 10%UFPI 10%NXE 10%NFLX 10%CELH 10%AAPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
10%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
Financial Services
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical
10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare
10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
NXE
NexGen Energy Ltd.
Energy
10%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials
10%
UFPI
UFP Industries, Inc.
Basic Materials
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
12.76%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты NXE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
12341.84%2.06%8.13%53.91%56.68%N/A
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
12.53%13.18%17.11%30.61%24.98%25.28%
LLY
Eli Lilly and Company
39.94%-12.66%3.29%33.55%50.37%30.78%
NVDA
NVIDIA Corporation
195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
112.27%16.90%37.70%178.58%66.22%38.47%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
60.08%10.96%18.41%69.80%45.09%27.90%
UFPI
UFP Industries, Inc.
5.72%-4.90%6.73%18.13%22.94%24.47%
NXE
NexGen Energy Ltd.
4.71%0.41%-2.91%19.58%42.15%N/A
NFLX
Netflix, Inc.
70.57%16.48%35.36%85.10%23.08%31.22%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-50.40%-22.34%-71.19%-48.25%84.32%69.06%
AAPL
Apple Inc
17.50%-2.56%18.93%20.69%28.54%24.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.39%15.81%5.35%-6.47%12.74%-1.34%-1.38%0.12%1.52%1.35%41.84%
202311.85%-1.24%4.21%2.10%12.23%14.71%3.79%10.42%-6.04%0.05%8.09%8.61%91.38%
2022-13.15%6.50%-1.70%-13.08%4.45%-8.92%21.51%-2.19%-8.54%12.44%12.51%-5.58%-2.38%
20214.03%8.25%1.24%4.60%4.93%7.40%-0.27%7.25%-2.22%12.89%-0.51%0.56%58.77%
20201.39%-1.22%-14.14%19.62%14.15%9.31%10.62%15.16%-1.40%-3.73%11.88%19.70%107.85%
201911.67%4.72%0.98%4.03%-9.31%10.57%-0.22%-4.84%0.49%9.34%6.07%2.55%39.80%
20185.50%-1.91%-3.69%4.46%7.71%0.29%1.78%5.33%-1.86%-8.43%-1.91%-9.53%-3.86%
201713.88%1.27%1.40%-1.25%8.04%2.68%4.11%1.50%7.73%3.74%2.30%1.38%56.90%
2016-2.95%4.36%20.49%1.80%3.91%1.18%7.41%2.64%1.59%-2.86%11.98%6.89%70.09%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 123, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 123, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 123, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 123, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 123, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 123, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


123
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 123, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 123, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 123, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 123, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 123, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.161.701.221.984.22
LLY
Eli Lilly and Company
1.141.721.231.755.68
NVDA
NVIDIA Corporation
3.883.901.507.4323.42
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
3.473.801.507.3217.36
DECK
Deckers Outdoor Corporation
1.822.721.343.056.67
UFPI
UFP Industries, Inc.
0.871.471.181.823.58
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.370.871.110.491.05
NFLX
Netflix, Inc.
2.953.891.522.4520.63
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.82-1.200.86-0.70-1.26
AAPL
Apple Inc
1.001.561.191.353.17

Коэффициент Шарпа

123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.91
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.44%0.45%0.65%0.53%0.77%0.75%0.94%0.69%0.78%0.87%0.92%1.01%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.52%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%
LLY
Eli Lilly and Company
0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
0.98%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.27%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.26%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.63
-34.68%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.15427 янв. 2023 г.306
-26.69%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.167
-15.71%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.61
-11.84%6 мая 2019 г.7215 авг. 2019 г.4924 окт. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.04%
3.75%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNXECELHAGMNFLXSTRLDECKAAPLNVDAUFPI
LLY1.000.120.130.110.210.150.170.260.210.17
NXE0.121.000.200.180.200.230.220.230.250.27
CELH0.130.201.000.180.230.220.240.240.280.27
AGM0.110.180.181.000.180.390.320.240.240.47
NFLX0.210.200.230.181.000.200.250.470.490.25
STRL0.150.230.220.390.201.000.320.240.260.47
DECK0.170.220.240.320.250.321.000.300.340.43
AAPL0.260.230.240.240.470.240.301.000.540.33
NVDA0.210.250.280.240.490.260.340.541.000.34
UFPI0.170.270.270.470.250.470.430.330.341.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.