PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

123

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


AGM 10%LLY 10%NVDA 10%STRL 10%DECK 10%UFPI 10%NXE 10%NFLX 10%CELH 10%AAPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
Financial Services10%
LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
Industrials10%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
Consumer Cyclical10%
UFPI
UFP Industries, Inc.
Basic Materials10%
NXE
NexGen Energy Ltd.
Energy10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,216.20%
173.19%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2013 г., начальной даты NXE

Доходность по периодам

123 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 81.81% с начала года и доходность в 43.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
12381.81%5.77%27.36%77.20%51.26%44.13%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
56.20%8.28%15.91%48.11%27.91%20.67%
LLY
Eli Lilly and Company
65.09%-3.23%34.62%62.44%41.71%30.90%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
111.86%5.69%29.91%114.94%43.84%19.14%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
74.21%10.87%42.40%82.61%42.05%23.37%
UFPI
UFP Industries, Inc.
45.69%12.39%29.98%41.70%34.76%22.73%
NXE
NexGen Energy Ltd.
55.08%19.69%56.49%66.34%27.39%41.23%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
46.77%-14.82%9.71%29.16%107.83%78.97%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202312.23%14.71%3.79%10.42%-6.04%0.05%8.10%

Коэффициент Шарпа

123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.87. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.87

Коэффициент Шарпа 123 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87
1.25
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
1230.47%0.65%0.53%0.77%0.75%0.94%0.69%0.78%0.87%0.92%1.01%0.79%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
2.47%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%1.85%1.40%1.23%
LLY
Eli Lilly and Company
0.76%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%3.97%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFPI
UFP Industries, Inc.
0.96%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%1.05%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%

Комиссия

Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation
1.74
LLY
Eli Lilly and Company
2.18
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
STRL
Sterling Construction Company, Inc.
2.57
DECK
Deckers Outdoor Corporation
2.65
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.39
NXE
NexGen Energy Ltd.
1.66
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.69
AAPL
Apple Inc.
1.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYNXECELHAGMSTRLNFLXDECKAAPLNVDAUFPI
LLY1.000.090.100.130.140.210.170.260.210.20
NXE0.091.000.160.160.190.150.170.190.200.21
CELH0.100.161.000.150.170.150.190.200.210.21
AGM0.130.160.151.000.370.180.300.230.240.44
STRL0.140.190.170.371.000.180.280.220.230.44
NFLX0.210.150.150.180.181.000.260.430.460.27
DECK0.170.170.190.300.280.261.000.300.310.41
AAPL0.260.190.200.230.220.430.301.000.530.33
NVDA0.210.200.210.240.230.460.310.531.000.36
UFPI0.200.210.210.440.440.270.410.330.361.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 42 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.26%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.63
-34.68%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.15427 янв. 2023 г.306
-26.69%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.167
-16.15%19 мар. 2014 г.4115 мая 2014 г.19118 февр. 2015 г.232
-13.9%11 авг. 2015 г.1125 авг. 2015 г.692 дек. 2015 г.80

График волатильности

Текущая волатильность 123 составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
2.77%
123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев