123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financial Services | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
NXE NexGen Energy Ltd. | Energy | 10% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 10% |
UFPI UFP Industries, Inc. | Basic Materials | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты NXE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
123 | -2.08% | 12.03% | -5.12% | 8.49% | 51.46% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -5.04% | 10.61% | -9.36% | 6.54% | 29.25% | 22.70% |
LLY Eli Lilly and Company | -4.68% | 1.89% | -11.36% | -2.72% | 37.70% | 28.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | -13.13% | 8.44% | -20.97% | 29.82% | 71.04% | 72.60% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 5.51% | 34.23% | -8.20% | 37.92% | 85.35% | 48.92% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -40.39% | 10.44% | -31.06% | -15.73% | 37.72% | 26.06% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -13.28% | -7.96% | -27.19% | -16.61% | 19.31% | 19.32% |
NXE NexGen Energy Ltd. | -13.18% | 29.93% | -22.36% | -20.42% | 31.56% | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 27.92% | 23.78% | 43.42% | 86.66% | 21.02% | 30.07% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 39.60% | 0.66% | 27.23% | -55.60% | 82.71% | 43.79% |
AAPL Apple Inc | -20.63% | 4.26% | -12.43% | 8.82% | 21.04% | 21.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -3.22% | -2.58% | -4.88% | 5.65% | 3.35% | -2.08% | |||||||
2024 | 3.39% | 15.81% | 5.35% | -6.47% | 12.74% | -1.34% | -1.38% | 0.12% | 1.52% | 1.35% | 11.06% | -6.37% | 38.65% |
2023 | 11.85% | -1.24% | 4.21% | 2.10% | 12.23% | 14.71% | 3.79% | 10.42% | -6.04% | 0.05% | 8.09% | 8.61% | 91.38% |
2022 | -13.15% | 6.50% | -1.70% | -13.08% | 4.45% | -8.92% | 21.51% | -2.19% | -8.54% | 12.44% | 12.51% | -5.58% | -2.38% |
2021 | 4.03% | 8.25% | 1.24% | 4.60% | 4.93% | 7.40% | -0.27% | 7.25% | -2.22% | 12.89% | -0.51% | 0.56% | 58.77% |
2020 | 1.39% | -1.22% | -14.14% | 19.62% | 14.15% | 9.31% | 10.62% | 15.16% | -1.40% | -3.73% | 11.88% | 19.70% | 107.85% |
2019 | 11.67% | 4.72% | 0.98% | 4.03% | -9.31% | 10.57% | -0.22% | -4.84% | 0.49% | 9.34% | 6.07% | 2.55% | 39.80% |
2018 | 5.50% | -1.91% | -3.69% | 4.46% | 7.71% | 0.29% | 1.78% | 5.33% | -1.86% | -8.43% | -1.91% | -9.54% | -3.86% |
2017 | 13.88% | 1.27% | 1.40% | -1.25% | 8.04% | 2.68% | 4.11% | 1.50% | 7.73% | 3.74% | 2.30% | 1.38% | 56.90% |
2016 | -2.95% | 4.36% | 20.49% | 1.80% | 3.91% | 1.18% | 7.41% | 2.64% | 1.59% | -2.85% | 11.98% | 6.89% | 70.09% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 123 составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0.25 | 0.74 | 1.09 | 0.46 | 0.99 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.11 | 0.08 | 1.01 | -0.20 | -0.40 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.53 | 1.05 | 1.13 | 0.78 | 1.94 |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.68 | 1.31 | 1.18 | 0.96 | 2.18 |
DECK Deckers Outdoor Corporation | -0.35 | -0.14 | 0.98 | -0.29 | -0.63 |
UFPI UFP Industries, Inc. | -0.52 | -0.52 | 0.94 | -0.53 | -1.08 |
NXE NexGen Energy Ltd. | -0.52 | -0.61 | 0.92 | -0.64 | -1.27 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.69 | 3.51 | 1.47 | 4.60 | 15.07 |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.82 | -1.17 | 0.87 | -0.67 | -0.85 |
AAPL Apple Inc | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.56% | 0.51% | 0.45% | 0.65% | 0.53% | 0.77% | 0.75% | 0.94% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.07% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.38% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка 123 составляет 10.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.26% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 306 |
-26.69% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 167 |
-25.29% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-15.71% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LLY | CELH | NXE | AGM | STRL | NFLX | DECK | AAPL | UFPI | NVDA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 0.58 | 0.64 | 0.77 |
LLY | 0.39 | 1.00 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.22 | 0.34 |
CELH | 0.33 | 0.13 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.57 |
NXE | 0.38 | 0.12 | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.56 |
AGM | 0.45 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 1.00 | 0.39 | 0.19 | 0.32 | 0.25 | 0.47 | 0.24 | 0.49 |
STRL | 0.44 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.39 | 1.00 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.46 | 0.29 | 0.58 |
NFLX | 0.52 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.47 | 0.25 | 0.49 | 0.54 |
DECK | 0.50 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.43 | 0.34 | 0.56 |
AAPL | 0.69 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.47 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.53 | 0.56 |
UFPI | 0.58 | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.46 | 0.25 | 0.43 | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.62 |
NVDA | 0.64 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.49 | 0.34 | 0.53 | 0.34 | 1.00 | 0.65 |
Portfolio | 0.77 | 0.34 | 0.57 | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 1.00 |