123
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты NXE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
123 | 41.84% | 2.06% | 8.13% | 53.91% | 56.68% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 12.53% | 13.18% | 17.11% | 30.61% | 24.98% | 25.28% |
Eli Lilly and Company | 39.94% | -12.66% | 3.29% | 33.55% | 50.37% | 30.78% |
NVIDIA Corporation | 195.43% | 5.94% | 54.60% | 194.66% | 96.24% | 77.64% |
Sterling Construction Company, Inc. | 112.27% | 16.90% | 37.70% | 178.58% | 66.22% | 38.47% |
Deckers Outdoor Corporation | 60.08% | 10.96% | 18.41% | 69.80% | 45.09% | 27.90% |
UFP Industries, Inc. | 5.72% | -4.90% | 6.73% | 18.13% | 22.94% | 24.47% |
NexGen Energy Ltd. | 4.71% | 0.41% | -2.91% | 19.58% | 42.15% | N/A |
Netflix, Inc. | 70.57% | 16.48% | 35.36% | 85.10% | 23.08% | 31.22% |
Celsius Holdings, Inc. | -50.40% | -22.34% | -71.19% | -48.25% | 84.32% | 69.06% |
Apple Inc | 17.50% | -2.56% | 18.93% | 20.69% | 28.54% | 24.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.39% | 15.81% | 5.35% | -6.47% | 12.74% | -1.34% | -1.38% | 0.12% | 1.52% | 1.35% | 41.84% | ||
2023 | 11.85% | -1.24% | 4.21% | 2.10% | 12.23% | 14.71% | 3.79% | 10.42% | -6.04% | 0.05% | 8.09% | 8.61% | 91.38% |
2022 | -13.15% | 6.50% | -1.70% | -13.08% | 4.45% | -8.92% | 21.51% | -2.19% | -8.54% | 12.44% | 12.51% | -5.58% | -2.38% |
2021 | 4.03% | 8.25% | 1.24% | 4.60% | 4.93% | 7.40% | -0.27% | 7.25% | -2.22% | 12.89% | -0.51% | 0.56% | 58.77% |
2020 | 1.39% | -1.22% | -14.14% | 19.62% | 14.15% | 9.31% | 10.62% | 15.16% | -1.40% | -3.73% | 11.88% | 19.70% | 107.85% |
2019 | 11.67% | 4.72% | 0.98% | 4.03% | -9.31% | 10.57% | -0.22% | -4.84% | 0.49% | 9.34% | 6.07% | 2.55% | 39.80% |
2018 | 5.50% | -1.91% | -3.69% | 4.46% | 7.71% | 0.29% | 1.78% | 5.33% | -1.86% | -8.43% | -1.91% | -9.53% | -3.86% |
2017 | 13.88% | 1.27% | 1.40% | -1.25% | 8.04% | 2.68% | 4.11% | 1.50% | 7.73% | 3.74% | 2.30% | 1.38% | 56.90% |
2016 | -2.95% | 4.36% | 20.49% | 1.80% | 3.91% | 1.18% | 7.41% | 2.64% | 1.59% | -2.86% | 11.98% | 6.89% | 70.09% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.16 | 1.70 | 1.22 | 1.98 | 4.22 |
Eli Lilly and Company | 1.14 | 1.72 | 1.23 | 1.75 | 5.68 |
NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.50 | 7.43 | 23.42 |
Sterling Construction Company, Inc. | 3.47 | 3.80 | 1.50 | 7.32 | 17.36 |
Deckers Outdoor Corporation | 1.82 | 2.72 | 1.34 | 3.05 | 6.67 |
UFP Industries, Inc. | 0.87 | 1.47 | 1.18 | 1.82 | 3.58 |
NexGen Energy Ltd. | 0.37 | 0.87 | 1.11 | 0.49 | 1.05 |
Netflix, Inc. | 2.95 | 3.89 | 1.52 | 2.45 | 20.63 |
Celsius Holdings, Inc. | -0.82 | -1.20 | 0.86 | -0.70 | -1.26 |
Apple Inc | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 1.35 | 3.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.44% | 0.45% | 0.65% | 0.53% | 0.77% | 0.75% | 0.94% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.92% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.52% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Eli Lilly and Company | 0.48% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFP Industries, Inc. | 0.98% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% |
NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.26% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 306 |
-26.69% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 167 |
-15.71% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 45 | 10 окт. 2024 г. | 61 |
-11.84% | 6 мая 2019 г. | 72 | 15 авг. 2019 г. | 49 | 24 окт. 2019 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | NXE | CELH | AGM | NFLX | STRL | DECK | AAPL | NVDA | UFPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.17 |
NXE | 0.12 | 1.00 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
CELH | 0.13 | 0.20 | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.27 |
AGM | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.39 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.47 |
NFLX | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.25 | 0.47 | 0.49 | 0.25 |
STRL | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.39 | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.47 |
DECK | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.43 |
AAPL | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.47 | 0.24 | 0.30 | 1.00 | 0.54 | 0.33 |
NVDA | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.49 | 0.26 | 0.34 | 0.54 | 1.00 | 0.34 |
UFPI | 0.17 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 0.25 | 0.47 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 1.00 |