123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | Financial Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | 10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
UFPI UFP Industries, Inc. | Basic Materials | 10% |
NXE NexGen Energy Ltd. | Energy | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2013 г., начальной даты NXE
Доходность по периодам
123 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 81.81% с начала года и доходность в 43.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
123 | 81.81% | 5.77% | 27.36% | 77.20% | 51.26% | 44.13% |
Активы портфеля: | ||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 56.20% | 8.28% | 15.91% | 48.11% | 27.91% | 20.67% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.09% | -3.23% | 34.62% | 62.44% | 41.71% | 30.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 111.86% | 5.69% | 29.91% | 114.94% | 43.84% | 19.14% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 74.21% | 10.87% | 42.40% | 82.61% | 42.05% | 23.37% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 45.69% | 12.39% | 29.98% | 41.70% | 34.76% | 22.73% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 55.08% | 19.69% | 56.49% | 66.34% | 27.39% | 41.23% |
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 46.77% | -14.82% | 9.71% | 29.16% | 107.83% | 78.97% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.23% | 14.71% | 3.79% | 10.42% | -6.04% | 0.05% | 8.10% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0.47% | 0.65% | 0.53% | 0.77% | 0.75% | 0.94% | 0.69% | 0.78% | 0.87% | 0.92% | 1.01% | 0.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.47% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% | 1.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.76% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% | 3.97% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 0.96% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% | 0.79% | 1.05% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 1.74 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 2.18 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 2.57 | ||||
DECK Deckers Outdoor Corporation | 2.65 | ||||
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.39 | ||||
NXE NexGen Energy Ltd. | 1.66 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.69 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 |
Таблица корреляции активов
LLY | NXE | CELH | AGM | STRL | NFLX | DECK | AAPL | NVDA | UFPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
NXE | 0.09 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
CELH | 0.10 | 0.16 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
AGM | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | 0.44 |
STRL | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 1.00 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.44 |
NFLX | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.27 |
DECK | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.30 | 0.31 | 0.41 |
AAPL | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.43 | 0.30 | 1.00 | 0.53 | 0.33 |
NVDA | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.46 | 0.31 | 0.53 | 1.00 | 0.36 |
UFPI | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.44 | 0.44 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 35.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 42 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.26% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 63 |
-34.68% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 306 |
-26.69% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 167 |
-16.15% | 19 мар. 2014 г. | 41 | 15 мая 2014 г. | 191 | 18 февр. 2015 г. | 232 |
-13.9% | 11 авг. 2015 г. | 11 | 25 авг. 2015 г. | 69 | 2 дек. 2015 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.