Lolls
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | Healthcare | 6.67% |
ARGX argenx SE | Healthcare | 6.67% |
BMI Badger Meter, Inc. | Industrials | 6.67% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | Financial Services | 6.67% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 6.67% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 6.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6.67% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 6.67% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 6.67% |
PRI Primerica, Inc. | Financial Services | 6.67% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 6.67% |
SNEX StoneX Group Inc. | Financial Services | 6.67% |
SPOT Spotify Technology S.A. | Communication Services | 6.67% |
TW Tradeweb Markets Inc. | Financial Services | 6.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2025 г., начальной даты SPOT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| Lolls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPOT Spotify Technology S.A. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NFLX Netflix, Inc. | 27.92% | 24.17% | 43.42% | 86.66% | 21.53% | 29.93% |
CTAS Cintas Corporation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CASY Casey's General Stores, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 32.47% | 100.89% | 469.42% | N/A | N/A |
ABBV AbbVie Inc. | 5.83% | 6.43% | -5.73% | 19.02% | 20.25% | 15.61% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 44.13% | 25.34% | 38.70% | 95.23% | 70.68% | N/A |
BMI Badger Meter, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 1.28% | 9.00% | 0.71% | 24.87% | 23.26% | 22.10% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ARGX argenx SE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TW Tradeweb Markets Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
PRI Primerica, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SNEX StoneX Group Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lolls , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.30% | -2.30% |
Комиссия
Комиссия Lolls составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Lolls составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPOT Spotify Technology S.A. | — | — | — | — | — |
NFLX Netflix, Inc. | 2.69 | 3.51 | 1.47 | 4.60 | 15.07 |
CTAS Cintas Corporation | — | — | — | — | — |
CASY Casey's General Stores, Inc. | — | — | — | — | — |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 6.43 | 4.99 | 1.68 | 9.50 | 33.35 |
ABBV AbbVie Inc. | 0.71 | 0.97 | 1.15 | 0.85 | 2.09 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.41 | 3.21 | 1.45 | 5.04 | 18.56 |
BMI Badger Meter, Inc. | — | — | — | — | — |
META Meta Platforms, Inc. | 0.70 | 1.26 | 1.16 | 0.79 | 2.47 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | — | — | — | — | — |
ARGX argenx SE | — | — | — | — | — |
TW Tradeweb Markets Inc. | — | — | — | — | — |
PRI Primerica, Inc. | — | — | — | — | — |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | — | — | — | — | — |
SNEX StoneX Group Inc. | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lolls за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.49% | 0.27% | 0.28% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.35% | 0.35% | 0.24% | 0.28% | 0.23% | 0.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.46% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% | 2.54% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.23% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRI Primerica, Inc. | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COOP Mr. Cooper Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNEX StoneX Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lolls показал максимальную просадку в 2.30%, зарегистрированную 9 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lolls составляет 2.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.3% | 6 мая 2025 г. | 4 | 9 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | ARGX | SFM | CTAS | ABBV | PRI | TW | HWM | SPOT | COOP | NFLX | BMI | CASY | META | PLTR | SNEX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | -0.40 | 0.60 | 0.60 | -0.40 | 0.80 | -0.80 | 0.80 | 1.00 | -1.00 | 0.40 |
| ARGX | -0.20 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | -0.20 | 0.20 | 0.80 |
| SFM | -0.40 | 0.80 | 1.00 | -0.20 | 0.60 | -0.80 | 0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | 0.40 | -0.20 | 0.20 | 0.00 | -0.40 | 0.40 | 0.60 |
| CTAS | 0.00 | 0.40 | -0.20 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | -0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| ABBV | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | -0.20 | 0.80 | 0.40 | -0.40 | 1.00 |
| PRI | 0.80 | -0.40 | -0.80 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | -0.20 | 0.40 | -0.40 | 0.60 | 0.80 | -0.80 | 0.00 |
| TW | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.80 | 0.40 | -0.20 | 1.00 | -1.00 | -0.40 | -0.40 | -0.60 | 0.80 | -0.80 | 0.20 | 0.40 | -0.40 | 0.40 |
| HWM | -0.40 | 0.00 | -0.40 | 0.80 | -0.40 | 0.20 | -1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | -0.80 | 0.80 | -0.20 | -0.40 | 0.40 | -0.40 |
| SPOT | 0.60 | 0.20 | -0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | -0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | -0.60 | 0.40 |
| COOP | 0.60 | 0.20 | -0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | -0.40 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | -0.60 | 0.40 |
| NFLX | -0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | -0.20 | -0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | -0.80 | 0.80 | 0.20 | -0.40 | 0.40 | 0.40 |
| BMI | 0.80 | -0.40 | -0.20 | -0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | 1.00 | -1.00 | 0.40 | 0.80 | -0.80 | 0.20 |
| CASY | -0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | -0.20 | -0.40 | -0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -1.00 | 1.00 | -0.40 | -0.80 | 0.80 | -0.20 |
| META | 0.80 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | -0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | -0.40 | 1.00 | 0.80 | -0.80 | 0.80 |
| PLTR | 1.00 | -0.20 | -0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | -0.40 | 0.60 | 0.60 | -0.40 | 0.80 | -0.80 | 0.80 | 1.00 | -1.00 | 0.40 |
| SNEX | -1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | -0.40 | -0.80 | -0.40 | 0.40 | -0.60 | -0.60 | 0.40 | -0.80 | 0.80 | -0.80 | -1.00 | 1.00 | -0.40 |
| Portfolio | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | -0.20 | 0.80 | 0.40 | -0.40 | 1.00 |