PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Berkshire

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 10%BAC 10%AXP 10%KO 10%CVX 10%OXY 10%KHC 10%MCO 10%HPQ 10%KR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services10%
AXP
American Express Company
Financial Services10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive10%
CVX
Chevron Corporation
Energy10%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy10%
KHC
The Kraft Heinz Company
Consumer Defensive10%
MCO
Moody's Corporation
Financial Services10%
HPQ
HP Inc.
Technology10%
KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.50%
10.86%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Berkshire на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 12.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.64%
Berkshire-0.41%4.06%4.13%7.96%12.14%12.67%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%24.83%
BAC
Bank of America Corporation
1.22%7.59%-11.82%-11.38%0.73%8.79%
AXP
American Express Company
-1.16%-2.71%7.55%7.26%8.79%10.61%
KO
The Coca-Cola Company
-1.93%-0.95%-5.98%1.40%7.98%8.34%
CVX
Chevron Corporation
4.81%9.98%-4.48%11.46%11.41%11.86%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.41%10.50%2.89%3.61%-1.72%1.60%
KHC
The Kraft Heinz Company
3.39%-7.03%-13.64%3.14%-5.52%-4.96%
MCO
Moody's Corporation
2.70%16.22%21.44%27.17%15.07%16.01%
HPQ
HP Inc.
-11.98%-0.65%3.44%7.88%4.27%11.99%
KR
The Kroger Co.
-1.77%-3.75%5.37%4.33%11.41%4.80%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

KRKHCKOAAPLOXYMCOCVXHPQBACAXP
KR1.000.310.210.130.140.150.180.170.190.13
KHC0.311.000.480.260.230.300.300.270.270.27
KO0.210.481.000.280.210.400.300.300.280.37
AAPL0.130.260.281.000.230.530.280.460.360.41
OXY0.140.230.210.231.000.250.720.380.470.40
MCO0.150.300.400.530.251.000.290.450.440.53
CVX0.180.300.300.280.720.291.000.430.510.47
HPQ0.170.270.300.460.380.450.431.000.510.53
BAC0.190.270.280.360.470.440.510.511.000.69
AXP0.130.270.370.410.400.530.470.530.691.00

Коэффициент Шарпа

Berkshire на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.29

Коэффициент Шарпа Berkshire находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.29
0.74
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Berkshire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Berkshire2.46%2.27%2.10%3.10%3.30%3.45%2.79%3.04%3.11%2.23%2.16%2.47%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
BAC
Bank of America Corporation
3.15%2.66%1.84%2.53%2.05%2.46%1.51%1.31%1.40%0.80%0.31%0.41%
AXP
American Express Company
1.42%1.36%1.08%1.47%1.35%1.62%1.43%1.77%1.78%1.20%1.09%1.58%
KO
The Coca-Cola Company
3.11%2.83%2.99%3.25%3.25%3.82%3.87%4.19%3.93%3.82%3.69%3.94%
CVX
Chevron Corporation
3.57%3.25%4.82%6.85%4.68%5.08%4.42%4.85%6.62%5.46%4.70%5.05%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.04%0.83%0.14%4.83%8.01%5.67%4.87%5.21%5.63%4.62%3.55%3.82%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.70%4.06%4.83%5.18%5.90%7.26%4.11%3.61%3.23%0.00%0.00%0.00%
MCO
Moody's Corporation
0.90%1.01%0.65%0.79%0.87%1.31%1.09%1.68%1.47%1.28%1.28%1.44%
HPQ
HP Inc.
3.88%3.87%2.34%3.20%3.61%3.30%3.06%4.19%3.85%2.04%2.71%4.95%
KR
The Kroger Co.
2.32%2.14%1.79%2.27%2.24%2.13%2.01%1.50%1.10%1.25%1.86%2.31%

Комиссия

Комиссия Berkshire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.51
BAC
Bank of America Corporation
-0.55
AXP
American Express Company
0.09
KO
The Coca-Cola Company
0.03
CVX
Chevron Corporation
0.40
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.01
KHC
The Kraft Heinz Company
0.13
MCO
Moody's Corporation
0.76
HPQ
HP Inc.
0.14
KR
The Kroger Co.
-0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.04%
-8.22%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Berkshire с января 2010 показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-20.59%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.311
-20.26%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.
-19.14%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.271
-12.39%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.8025 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Berkshire составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.71%
3.47%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля