Berkshire
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
AXP American Express Company | Financial Services | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 10% |
KHC The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | 10% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Berkshire на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 12.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.64% |
| Berkshire | -0.41% | 4.06% | 4.13% | 7.96% | 12.14% | 12.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -0.98% | 10.72% | 35.64% | 14.84% | 27.58% | 24.83% |
BAC Bank of America Corporation | 1.22% | 7.59% | -11.82% | -11.38% | 0.73% | 8.79% |
AXP American Express Company | -1.16% | -2.71% | 7.55% | 7.26% | 8.79% | 10.61% |
KO The Coca-Cola Company | -1.93% | -0.95% | -5.98% | 1.40% | 7.98% | 8.34% |
CVX Chevron Corporation | 4.81% | 9.98% | -4.48% | 11.46% | 11.41% | 11.86% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 2.41% | 10.50% | 2.89% | 3.61% | -1.72% | 1.60% |
KHC The Kraft Heinz Company | 3.39% | -7.03% | -13.64% | 3.14% | -5.52% | -4.96% |
MCO Moody's Corporation | 2.70% | 16.22% | 21.44% | 27.17% | 15.07% | 16.01% |
HPQ HP Inc. | -11.98% | -0.65% | 3.44% | 7.88% | 4.27% | 11.99% |
KR The Kroger Co. | -1.77% | -3.75% | 5.37% | 4.33% | 11.41% | 4.80% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| KR | KHC | KO | AAPL | OXY | MCO | CVX | HPQ | BAC | AXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.31 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.13 |
| KHC | 0.31 | 1.00 | 0.48 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| KO | 0.21 | 0.48 | 1.00 | 0.28 | 0.21 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.37 |
| AAPL | 0.13 | 0.26 | 0.28 | 1.00 | 0.23 | 0.53 | 0.28 | 0.46 | 0.36 | 0.41 |
| OXY | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 1.00 | 0.25 | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 0.40 |
| MCO | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.53 | 0.25 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.44 | 0.53 |
| CVX | 0.18 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.72 | 0.29 | 1.00 | 0.43 | 0.51 | 0.47 |
| HPQ | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.53 |
| BAC | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.69 |
| AXP | 0.13 | 0.27 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.69 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Berkshire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | 2.46% | 2.27% | 2.10% | 3.10% | 3.30% | 3.45% | 2.79% | 3.04% | 3.11% | 2.23% | 2.16% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
BAC Bank of America Corporation | 3.15% | 2.66% | 1.84% | 2.53% | 2.05% | 2.46% | 1.51% | 1.31% | 1.40% | 0.80% | 0.31% | 0.41% |
AXP American Express Company | 1.42% | 1.36% | 1.08% | 1.47% | 1.35% | 1.62% | 1.43% | 1.77% | 1.78% | 1.20% | 1.09% | 1.58% |
KO The Coca-Cola Company | 3.11% | 2.83% | 2.99% | 3.25% | 3.25% | 3.82% | 3.87% | 4.19% | 3.93% | 3.82% | 3.69% | 3.94% |
CVX Chevron Corporation | 3.57% | 3.25% | 4.82% | 6.85% | 4.68% | 5.08% | 4.42% | 4.85% | 6.62% | 5.46% | 4.70% | 5.05% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.04% | 0.83% | 0.14% | 4.83% | 8.01% | 5.67% | 4.87% | 5.21% | 5.63% | 4.62% | 3.55% | 3.82% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.70% | 4.06% | 4.83% | 5.18% | 5.90% | 7.26% | 4.11% | 3.61% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.90% | 1.01% | 0.65% | 0.79% | 0.87% | 1.31% | 1.09% | 1.68% | 1.47% | 1.28% | 1.28% | 1.44% |
HPQ HP Inc. | 3.88% | 3.87% | 2.34% | 3.20% | 3.61% | 3.30% | 3.06% | 4.19% | 3.85% | 2.04% | 2.71% | 4.95% |
KR The Kroger Co. | 2.32% | 2.14% | 1.79% | 2.27% | 2.24% | 2.13% | 2.01% | 1.50% | 1.10% | 1.25% | 1.86% | 2.31% |
Комиссия
Комиссия Berkshire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.51 | ||||
BAC Bank of America Corporation | -0.55 | ||||
AXP American Express Company | 0.09 | ||||
KO The Coca-Cola Company | 0.03 | ||||
CVX Chevron Corporation | 0.40 | ||||
OXY Occidental Petroleum Corporation | 0.01 | ||||
KHC The Kraft Heinz Company | 0.13 | ||||
MCO Moody's Corporation | 0.76 | ||||
HPQ HP Inc. | 0.14 | ||||
KR The Kroger Co. | -0.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Berkshire с января 2010 показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -20.59% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 311 |
| -20.26% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.14% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 271 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 80 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность Berkshire составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.