PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Berkshire
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 10%BAC 10%AXP 10%KO 10%CVX 10%OXY 10%KHC 10%MCO 10%HPQ 10%KR 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AXP
American Express Company
Financial Services

10%

BAC
Bank of America Corporation
Financial Services

10%

CVX
Chevron Corporation
Energy

10%

HPQ
HP Inc.
Technology

10%

KHC
The Kraft Heinz Company
Consumer Defensive

10%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

10%

KR
The Kroger Co.
Consumer Defensive

10%

MCO
Moody's Corporation
Financial Services

10%

OXY
Occidental Petroleum Corporation
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
421.21%
271.72%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

Berkshire на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 9.55% с начала года и доходность в 13.06% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
Berkshire9.55%-0.53%10.23%15.52%18.43%13.00%
AAPL
Apple Inc.
10.66%11.93%7.84%15.52%35.41%26.48%
BAC
Bank of America Corporation
18.08%0.66%18.32%38.43%9.75%11.90%
AXP
American Express Company
20.77%-6.84%25.34%32.37%14.73%10.57%
KO
The Coca-Cola Company
7.82%-0.45%8.43%4.68%7.52%7.55%
CVX
Chevron Corporation
4.45%-5.29%4.31%1.07%9.43%6.00%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.95%-4.45%2.94%4.28%5.82%-1.87%
KHC
The Kraft Heinz Company
-10.40%-9.18%-9.45%-8.31%6.24%-1.94%
MCO
Moody's Corporation
4.95%-0.95%5.36%20.44%17.34%18.07%
HPQ
HP Inc.
19.99%15.16%17.30%18.58%16.04%11.96%
KR
The Kroger Co.
11.51%-7.46%15.55%11.79%18.22%9.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Berkshire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%1.97%5.60%-0.62%4.43%9.55%
20235.70%-3.56%2.28%1.23%-3.47%4.67%3.79%-5.04%-3.56%-2.82%8.68%4.81%12.19%
20223.86%3.86%8.37%-3.47%2.00%-10.93%7.59%-1.94%-11.04%13.50%4.14%-6.30%6.54%
2021-0.64%10.65%7.21%3.89%0.63%3.83%-1.11%1.75%-2.01%7.74%-1.45%5.34%41.09%
2020-1.06%-9.63%-16.50%14.48%-0.06%7.59%1.91%4.93%-7.12%-4.88%20.50%5.62%10.48%
20198.07%-1.71%0.24%3.33%-8.60%7.41%3.04%-4.86%3.30%1.78%3.75%5.51%21.86%
20184.54%-4.68%-4.10%2.73%2.76%2.87%2.05%3.02%-0.76%-5.34%0.99%-11.00%-7.89%
20171.28%4.81%-0.61%0.88%0.33%-1.91%3.93%-0.87%2.00%3.84%5.80%1.46%22.68%
2016-7.75%0.16%7.67%0.73%2.68%-1.51%3.27%2.29%0.10%0.21%4.23%2.75%15.01%
2015-3.68%2.79%2.38%1.59%1.01%-2.14%-0.74%-5.89%-2.76%6.74%1.04%-2.50%-2.79%
2014-4.93%5.73%2.44%1.55%3.53%3.03%-2.38%5.73%-1.69%1.64%2.94%1.05%19.68%
20134.28%2.51%7.50%2.83%5.44%-2.61%6.25%-3.95%2.51%5.28%4.37%1.63%41.77%

Комиссия

Комиссия Berkshire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Berkshire среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Berkshire, с текущим значением в 2929
Berkshire
Ранг коэф-та Шарпа Berkshire, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Berkshire, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Berkshire, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Berkshire, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Berkshire, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Berkshire
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Berkshire, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Berkshire, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Berkshire, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Berkshire, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Berkshire, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc.
0.741.221.150.971.93
BAC
Bank of America Corporation
1.662.501.290.834.74
AXP
American Express Company
1.442.101.271.143.97
KO
The Coca-Cola Company
0.530.821.100.401.19
CVX
Chevron Corporation
0.060.211.030.050.14
OXY
Occidental Petroleum Corporation
0.160.401.050.140.43
KHC
The Kraft Heinz Company
-0.39-0.410.95-0.13-1.04
MCO
Moody's Corporation
1.051.441.200.863.45
HPQ
HP Inc.
0.661.301.160.561.56
KR
The Kroger Co.
0.460.851.100.331.39

Коэффициент Шарпа

Berkshire на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.40
2.14
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Berkshire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Berkshire2.36%2.39%2.22%1.98%2.87%2.97%2.98%2.34%2.57%2.53%2.07%2.04%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BAC
Bank of America Corporation
2.45%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%
AXP
American Express Company
1.11%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
KO
The Coca-Cola Company
3.02%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
CVX
Chevron Corporation
4.12%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
1.34%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%2.69%
KHC
The Kraft Heinz Company
4.94%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%3.09%3.43%3.80%
MCO
Moody's Corporation
0.79%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%1.15%
HPQ
HP Inc.
3.07%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%
KR
The Kroger Co.
2.30%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.74%
-0.04%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Berkshire показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Berkshire составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.195
-20.94%26 мая 2015 г.18211 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.371
-20.59%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.311
-20.26%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.33330 янв. 2024 г.446
-12.39%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.8025 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Berkshire составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.28%
2.26%
Berkshire
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KRAAPLKHCKOOXYHPQMCOCVXBACAXP
KR1.000.130.330.250.160.180.200.200.210.18
AAPL0.131.000.220.250.220.410.450.250.310.36
KHC0.330.221.000.470.230.250.310.300.260.28
KO0.250.250.471.000.210.280.390.310.280.37
OXY0.160.220.230.211.000.350.260.700.430.38
HPQ0.180.410.250.280.351.000.410.400.470.47
MCO0.200.450.310.390.260.411.000.300.450.52
CVX0.200.250.300.310.700.400.301.000.470.45
BAC0.210.310.260.280.430.470.450.471.000.66
AXP0.180.360.280.370.380.470.520.450.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2012 г.