Berkshire
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AXP American Express Company | Financial Services | 10% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 10% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 10% |
HPQ HP Inc. | Technology | 10% |
KHC The Kraft Heinz Company | Consumer Defensive | 10% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 10% |
KR The Kroger Co. | Consumer Defensive | 10% |
MCO Moody's Corporation | Financial Services | 10% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Berkshire и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2012 г., начальной даты KHC
Доходность по периодам
Berkshire на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 19.95% с начала года и доходность в 14.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Berkshire | 19.95% | 3.90% | 15.46% | 32.05% | 20.91% | 14.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 20.84% | 7.15% | 38.31% | 31.51% | 32.42% | 26.80% |
BAC Bank of America Corporation | 29.63% | 9.46% | 23.02% | 59.29% | 9.84% | 12.52% |
AXP American Express Company | 52.16% | 8.17% | 30.13% | 84.63% | 20.98% | 14.76% |
KO The Coca-Cola Company | 22.48% | -2.12% | 22.38% | 34.55% | 8.53% | 8.51% |
CVX Chevron Corporation | 2.96% | 4.67% | -2.87% | -7.40% | 10.14% | 7.39% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -13.16% | -0.06% | -21.69% | -20.62% | 6.68% | -1.89% |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.22% | 0.51% | -0.69% | 18.98% | 10.27% | -0.23% |
MCO Moody's Corporation | 26.25% | 1.07% | 31.04% | 53.74% | 18.74% | 19.56% |
HPQ HP Inc. | 26.67% | 10.13% | 36.42% | 41.94% | 21.12% | 12.70% |
KR The Kroger Co. | 26.15% | 0.82% | 3.69% | 30.47% | 25.87% | 12.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Berkshire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 1.97% | 5.60% | -0.62% | 4.26% | -0.29% | 5.03% | 1.02% | 0.08% | 19.95% | |||
| 2023 | 5.70% | -3.56% | 2.28% | 1.23% | -3.47% | 4.67% | 3.79% | -5.04% | -3.56% | -2.82% | 8.68% | 4.81% | 12.19% |
| 2022 | 3.86% | 3.86% | 8.37% | -3.47% | 2.00% | -10.93% | 7.59% | -1.94% | -11.04% | 15.58% | 4.14% | -6.35% | 8.44% |
| 2021 | -0.64% | 10.65% | 7.21% | 3.89% | 0.63% | 3.83% | -1.11% | 1.75% | -2.01% | 7.74% | -1.45% | 5.34% | 41.09% |
| 2020 | -1.06% | -9.63% | -16.50% | 14.48% | -0.06% | 7.59% | 1.91% | 4.93% | -7.12% | -4.88% | 20.50% | 5.62% | 10.48% |
| 2019 | 8.07% | -1.71% | 0.24% | 3.33% | -8.60% | 7.41% | 3.04% | -4.86% | 3.30% | 1.78% | 3.75% | 5.51% | 21.86% |
| 2018 | 4.54% | -4.68% | -4.10% | 2.73% | 2.76% | 2.87% | 2.05% | 3.02% | -0.76% | -5.34% | 0.99% | -11.00% | -7.89% |
| 2017 | 1.28% | 4.81% | -0.61% | 0.88% | 0.33% | -1.91% | 3.93% | -0.87% | 2.00% | 3.84% | 5.80% | 1.46% | 22.68% |
| 2016 | -7.75% | 0.16% | 7.67% | 0.73% | 2.68% | -1.51% | 3.27% | 2.29% | 0.10% | 0.21% | 4.23% | 2.75% | 15.01% |
| 2015 | -3.68% | 2.79% | 2.38% | 1.59% | 1.00% | -2.14% | -0.74% | -5.89% | -2.76% | 6.74% | 1.04% | -2.50% | -2.79% |
| 2014 | -4.93% | 5.73% | 2.44% | 1.55% | 3.53% | 3.03% | -2.38% | 5.73% | -1.69% | 1.64% | 2.94% | 1.05% | 19.68% |
| 2013 | 4.28% | 2.51% | 7.50% | 2.83% | 5.44% | -2.61% | 6.25% | -3.95% | 2.51% | 5.28% | 4.37% | 1.63% | 41.77% |
Комиссия
Комиссия Berkshire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Berkshire среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
BAC Bank of America Corporation | 2.63 | 3.69 | 1.45 | 1.35 | 11.35 |
AXP American Express Company | 3.72 | 4.42 | 1.64 | 3.21 | 28.65 |
KO The Coca-Cola Company | 2.97 | 4.30 | 1.54 | 2.47 | 21.85 |
CVX Chevron Corporation | -0.30 | -0.27 | 0.96 | -0.28 | -0.67 |
OXY Occidental Petroleum Corporation | -0.93 | -1.25 | 0.86 | -0.63 | -1.57 |
KHC The Kraft Heinz Company | 0.97 | 1.38 | 1.19 | 0.33 | 2.46 |
MCO Moody's Corporation | 2.68 | 3.11 | 1.48 | 2.20 | 15.93 |
HPQ HP Inc. | 1.47 | 2.35 | 1.30 | 1.32 | 7.19 |
KR The Kroger Co. | 1.45 | 2.33 | 1.29 | 2.13 | 5.78 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Berkshire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire | 2.25% | 2.39% | 3.76% | 1.98% | 2.87% | 2.97% | 2.98% | 2.34% | 2.57% | 2.53% | 2.07% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BAC Bank of America Corporation | 2.29% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
AXP American Express Company | 0.96% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
KO The Coca-Cola Company | 2.71% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
CVX Chevron Corporation | 4.30% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.64% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% | 3.46% | 2.69% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.47% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
MCO Moody's Corporation | 0.68% | 0.79% | 1.00% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% | 1.17% | 1.15% |
HPQ HP Inc. | 2.97% | 3.53% | 3.77% | 2.21% | 2.94% | 3.20% | 2.83% | 2.56% | 4.24% | 3.01% | 1.56% | 2.03% |
KR The Kroger Co. | 2.10% | 2.41% | 17.47% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% | 1.06% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Berkshire показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -20.94% | 26 мая 2015 г. | 182 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 371 |
| -20.59% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 311 |
| -20.26% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 416 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 80 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Berkshire составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KR | AAPL | KHC | KO | OXY | HPQ | MCO | CVX | BAC | AXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR | 1.00 | 0.13 | 0.32 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| AAPL | 0.13 | 1.00 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.41 | 0.45 | 0.24 | 0.31 | 0.36 |
| KHC | 0.32 | 0.21 | 1.00 | 0.47 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| KO | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | 0.27 | 0.36 |
| OXY | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.70 | 0.43 | 0.38 |
| HPQ | 0.18 | 0.41 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.40 | 0.47 | 0.47 |
| MCO | 0.20 | 0.45 | 0.31 | 0.39 | 0.25 | 0.41 | 1.00 | 0.29 | 0.45 | 0.52 |
| CVX | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.45 |
| BAC | 0.21 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.65 |
| AXP | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.65 | 1.00 |