Berkshire

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Berkshire

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AXP American Express Company	Financial Services	10%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	10%
CVX Chevron Corporation	Energy	10%
HPQ HP Inc.	Technology	10%
KHC The Kraft Heinz Company	Consumer Defensive	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
KR The Kroger Co.	Consumer Defensive	10%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	10%
OXY Occidental Petroleum Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 июл. 2015 г., начальной даты KHC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Berkshire	-3.84%	8.09%	-5.09%	3.66%	20.56%	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
BAC Bank of America Corporation	-4.31%	16.57%	-6.30%	11.37%	16.00%	12.14%
AXP American Express Company	-3.59%	15.24%	-0.51%	18.75%	29.01%	15.26%
KO The Coca-Cola Company	14.10%	-0.34%	11.98%	14.81%	12.59%	8.99%
CVX Chevron Corporation	-3.32%	2.60%	-9.86%	-12.87%	13.15%	7.05%
OXY Occidental Petroleum Corporation	-14.24%	15.60%	-15.76%	-32.51%	24.10%	-2.84%
KHC The Kraft Heinz Company	-7.41%	-2.67%	-12.74%	-18.70%	3.67%	N/A
MCO Moody's Corporation	-0.38%	11.26%	-1.00%	18.46%	14.22%	17.19%
HPQ HP Inc.	-18.08%	15.70%	-26.80%	-7.86%	15.17%	9.32%
KR The Kroger Co.	18.11%	5.85%	21.21%	31.39%	23.22%	11.34%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Berkshire, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.92%	2.56%	-2.96%	-5.48%	1.29%								-3.84%
2024	-0.23%	1.97%	5.60%	-0.62%	4.26%	-0.29%	5.03%	1.02%	0.08%	-2.12%	5.98%	-3.61%	17.83%
2023	5.70%	-3.56%	2.28%	1.23%	-3.47%	4.67%	3.79%	-5.04%	-3.56%	-2.82%	8.68%	4.81%	12.19%
2022	3.86%	3.86%	8.37%	-3.47%	2.00%	-10.93%	7.59%	-1.94%	-11.04%	15.58%	4.14%	-6.35%	8.44%
2021	-0.64%	10.65%	7.21%	3.89%	0.63%	3.83%	-1.11%	1.75%	-2.01%	7.74%	-1.45%	5.34%	41.09%
2020	-1.06%	-9.63%	-16.50%	14.48%	-0.06%	7.59%	1.91%	4.93%	-7.12%	-4.88%	20.50%	5.62%	10.48%
2019	8.07%	-1.71%	0.24%	3.33%	-8.60%	7.41%	3.04%	-4.86%	3.30%	1.78%	3.75%	5.51%	21.86%
2018	4.54%	-4.68%	-4.10%	2.73%	2.76%	2.87%	2.05%	3.02%	-0.76%	-5.34%	0.99%	-11.00%	-7.89%
2017	1.28%	4.81%	-0.61%	0.88%	0.33%	-1.91%	3.93%	-0.87%	2.00%	3.84%	5.80%	1.46%	22.68%
2016	-7.75%	0.16%	7.67%	0.73%	2.68%	-1.51%	3.27%	2.29%	0.10%	0.21%	4.23%	2.75%	15.01%
2015							1.04%	-5.88%	-2.79%	6.74%	1.04%	-2.50%	-2.79%

Комиссия

Комиссия Berkshire составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Berkshire составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
BAC Bank of America Corporation	0.42	0.80	1.12	0.48	1.44
AXP American Express Company	0.64	1.17	1.16	0.79	2.51
KO The Coca-Cola Company	0.94	1.45	1.18	1.03	2.27
CVX Chevron Corporation	-0.51	-0.44	0.94	-0.51	-1.28
OXY Occidental Petroleum Corporation	-1.00	-1.41	0.81	-0.67	-1.65
KHC The Kraft Heinz Company	-0.78	-1.03	0.88	-0.30	-1.53
MCO Moody's Corporation	0.70	1.19	1.17	0.83	2.78
HPQ HP Inc.	-0.20	0.14	1.02	-0.08	-0.22
KR The Kroger Co.	1.46	2.22	1.26	2.32	7.91

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Berkshire имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.23
За 5 лет: 1.06
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Berkshire за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.60%	2.43%	2.39%	3.76%	1.98%	2.87%	2.97%	2.98%	2.35%	2.57%	2.46%	1.73%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
BAC Bank of America Corporation	2.44%	2.28%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%
AXP American Express Company	1.03%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%	1.05%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
CVX Chevron Corporation	4.77%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%
OXY Occidental Petroleum Corporation	2.13%	1.78%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.39%	3.46%
KHC The Kraft Heinz Company	5.70%	5.21%	4.33%	3.93%	4.46%	4.62%	4.98%	5.81%	3.15%	2.69%	2.34%	0.00%
MCO Moody's Corporation	0.74%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
HPQ HP Inc.	4.27%	3.42%	3.54%	3.77%	2.21%	2.94%	3.19%	2.82%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%
KR The Kroger Co.	1.74%	2.00%	2.41%	17.47%	1.72%	2.14%	2.07%	1.93%	1.79%	1.30%	0.94%	1.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Berkshire показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Berkshire составляет 8.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.23%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	195
-20.59%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	311
-20.26%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	303	14 дек. 2023 г.	416
-19.14%	21 июл. 2015 г.	143	11 февр. 2016 г.	128	15 авг. 2016 г.	271
-18.78%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KR	KHC	KO	OXY	AAPL	CVX	MCO	HPQ	BAC	AXP	Portfolio
^GSPC	1.00	0.21	0.35	0.43	0.41	0.69	0.47	0.71	0.64	0.61	0.67	0.80
KR	0.21	1.00	0.31	0.23	0.13	0.10	0.18	0.14	0.15	0.18	0.12	0.37
KHC	0.35	0.31	1.00	0.49	0.21	0.23	0.28	0.28	0.25	0.24	0.24	0.49
KO	0.43	0.23	0.49	1.00	0.18	0.26	0.28	0.39	0.27	0.26	0.32	0.48
OXY	0.41	0.13	0.21	0.18	1.00	0.22	0.72	0.23	0.36	0.44	0.38	0.66
AAPL	0.69	0.10	0.23	0.26	0.22	1.00	0.25	0.50	0.44	0.33	0.38	0.55
CVX	0.47	0.18	0.28	0.28	0.72	0.25	1.00	0.27	0.40	0.48	0.44	0.69
MCO	0.71	0.14	0.28	0.39	0.23	0.50	0.27	1.00	0.43	0.44	0.52	0.60
HPQ	0.64	0.15	0.25	0.27	0.36	0.44	0.40	0.43	1.00	0.49	0.50	0.69
BAC	0.61	0.18	0.24	0.26	0.44	0.33	0.48	0.44	0.49	1.00	0.68	0.72
AXP	0.67	0.12	0.24	0.32	0.38	0.38	0.44	0.52	0.50	0.68	1.00	0.71
Portfolio	0.80	0.37	0.49	0.48	0.66	0.55	0.69	0.60	0.69	0.72	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 июл. 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Berkshire

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество