PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Div+Growth 2

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Income

Распределение активов


BND 8.33%FBND 8.33%VHYAX 8.33%PRFDX 8.33%VDIGX 8.33%VOO 8.33%VOOV 8.33%DLN 8.33%SYLD 8.33%FASMX 8.33%FPURX 8.33%FBALX 8.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

8.33%

FBND
Fidelity Total Bond ETF
Total Bond Market, Actively Managed

8.33%

VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities, Dividend

8.33%

PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
Large Cap Value Equities

8.33%

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

8.33%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

8.33%

VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Large Cap Value Equities

8.33%

DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

8.33%

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
All Cap Equities, Actively Managed

8.33%

FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
Diversified Portfolio

8.33%

FPURX
Fidelity Puritan Fund
Diversified Portfolio

8.33%

FBALX
Fidelity Balanced Fund
Diversified Portfolio

8.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
66.57%
89.84%
Div+Growth 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Div+Growth 23.86%2.39%9.62%14.41%10.37%N/A
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
3.89%2.67%9.37%10.52%9.84%N/A
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
3.71%3.59%10.59%10.51%10.11%8.38%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
4.89%2.41%10.49%14.33%12.43%11.22%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.44%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
-0.94%-0.43%3.75%4.87%1.65%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.70%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
3.62%2.58%11.96%19.68%12.66%10.24%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
2.66%1.82%8.00%11.93%6.73%5.35%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
5.50%3.08%10.12%14.78%11.51%10.56%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
3.52%3.92%10.05%10.62%16.63%11.82%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
7.34%3.43%13.04%23.71%11.60%9.45%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
5.31%2.35%10.10%20.25%11.45%9.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.61%2.70%
2023-1.86%-3.48%-2.21%6.93%4.77%

Коэффициент Шарпа

Div+Growth 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.82

Коэффициент Шарпа Div+Growth 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
2.44
Div+Growth 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div+Growth 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Div+Growth 22.94%3.02%4.51%4.49%3.17%3.51%5.64%3.66%2.80%4.21%4.46%3.41%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.98%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
5.96%6.19%6.61%8.78%3.55%7.45%11.43%9.57%7.75%7.48%7.44%4.23%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.19%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.44%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.63%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
2.12%2.18%6.78%2.91%2.40%4.21%5.28%4.32%2.07%1.93%8.91%6.96%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
2.33%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%2.34%2.40%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.86%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%0.82%
FPURX
Fidelity Puritan Fund
4.98%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%10.25%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.17%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%7.31%

Комиссия

Комиссия Div+Growth 2 составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Div+Growth 2
1.82
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
1.03
PRFDX
T. Rowe Price Equity Income Fund
0.86
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.65
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
FBND
Fidelity Total Bond ETF
0.79
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.82
FASMX
Fidelity Asset Manager 50% Fund
1.83
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF
1.56
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.69
FPURX
Fidelity Puritan Fund
2.64
FBALX
Fidelity Balanced Fund
2.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDFBNDSYLDVDIGXPRFDXVHYAXFPURXVOOVDLNVOOFASMXFBALX
BND1.000.91-0.100.08-0.05-0.030.16-0.000.020.060.270.16
FBND0.911.000.010.160.060.070.250.100.120.160.360.26
SYLD-0.100.011.000.700.890.860.690.860.810.750.710.74
VDIGX0.080.160.701.000.850.880.810.890.920.880.820.84
PRFDX-0.050.060.890.851.000.960.760.950.920.840.790.81
VHYAX-0.030.070.860.880.961.000.760.960.960.840.780.80
FPURX0.160.250.690.810.760.761.000.820.840.950.940.97
VOOV-0.000.100.860.890.950.960.821.000.950.890.830.87
DLN0.020.120.810.920.920.960.840.951.000.920.840.87
VOO0.060.160.750.880.840.840.950.890.921.000.920.97
FASMX0.270.360.710.820.790.780.940.830.840.921.000.96
FBALX0.160.260.740.840.810.800.970.870.870.970.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Div+Growth 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Div+Growth 2 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.05%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-17.93%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-5.83%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.29%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-4.52%1 мая 2019 г.2231 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.36

График волатильности

Текущая волатильность Div+Growth 2 составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.40%
3.47%
Div+Growth 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев