Div+Growth 2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Div+Growth 2

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Income

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	8.33%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	8.33%
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund	Diversified Portfolio	8.33%
FBALX Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	8.33%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	8.33%
FPURX Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	8.33%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	8.33%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	All Cap Equities, Actively Managed	8.33%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	8.33%
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities, Dividend	8.33%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	8.33%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Div+Growth 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Div+Growth 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VHYAX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Div+Growth 2	7.96%	0.99%	7.18%	12.97%	9.65%	N/A
Активы портфеля:
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	10.68%	3.08%	9.51%	14.79%	9.89%	N/A
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	9.79%	1.75%	9.56%	13.52%	9.64%	8.40%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	6.25%	0.80%	5.12%	10.23%	9.97%	10.91%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.56%	0.85%	1.73%	4.40%	-0.05%	1.40%
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.98%	0.82%	2.16%	5.18%	1.08%	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.14%	12.62%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	8.64%	2.71%	8.12%	15.53%	11.82%	9.97%
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund	5.24%	0.07%	5.24%	9.67%	6.10%	5.37%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	12.65%	1.84%	10.81%	16.27%	11.08%	10.43%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	6.40%	4.25%	5.66%	13.60%	16.62%	11.82%
FPURX Fidelity Puritan Fund	10.50%	-1.95%	8.45%	16.87%	10.61%	9.45%
FBALX Fidelity Balanced Fund	9.24%	-1.13%	7.84%	14.30%	10.63%	9.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Div+Growth 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.61%	2.67%	3.24%	-3.58%	3.14%	0.65%							7.96%
2023	4.90%	-2.86%	1.02%	1.19%	-2.29%	4.96%	2.58%	-1.86%	-3.48%	-2.21%	6.93%	4.77%	13.72%
2022	-2.70%	-1.25%	1.38%	-5.31%	1.24%	-6.80%	5.61%	-2.74%	-7.53%	7.27%	5.32%	-3.51%	-9.89%
2021	0.37%	3.25%	3.91%	3.41%	1.64%	0.22%	0.84%	1.65%	-3.10%	4.18%	-1.50%	4.30%	20.56%
2020	-0.82%	-6.14%	-11.33%	9.50%	3.47%	1.10%	3.70%	3.91%	-2.10%	-1.54%	10.08%	3.27%	11.64%
2019		2.34%	1.19%	2.88%	-4.52%	5.35%	1.06%	-0.96%	1.92%	1.32%	2.59%	2.32%	16.28%

Комиссия

Комиссия Div+Growth 2 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PRFDX

T. Rowe Price Equity Income Fund

FASMX

Fidelity Asset Manager 50% Fund

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

FBALX

Fidelity Balanced Fund

FPURX

Fidelity Puritan Fund

FBND

Fidelity Total Bond ETF

DLN

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

VDIGX

Vanguard Dividend Growth Fund

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

VHYAX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Div+Growth 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Div+Growth 2

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Div+Growth 2

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	1.43	2.08	1.25	1.44	4.48
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	1.27	1.87	1.22	1.10	3.60
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	1.03	1.51	1.18	0.98	2.82
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.60	0.90	1.10	0.21	1.74
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.71	1.06	1.12	0.31	2.31
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.30	1.72	6.83
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	1.38	2.01	1.24	1.35	4.19
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund	1.25	1.83	1.22	0.62	3.50
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	1.64	2.36	1.29	1.62	5.26
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	0.91	1.43	1.16	1.36	3.27
FPURX Fidelity Puritan Fund	1.66	2.37	1.29	1.26	6.79
FBALX Fidelity Balanced Fund	1.56	2.25	1.28	1.02	5.41

Коэффициент Шарпа

Div+Growth 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Div+Growth 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Div+Growth 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Div+Growth 2	3.01%	3.02%	4.51%	4.49%	3.17%	3.51%	5.64%	3.66%	2.80%	4.23%	4.46%	3.41%
Активы портфеля:
VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares	2.90%	3.09%	2.98%	2.74%	3.16%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRFDX T. Rowe Price Equity Income Fund	5.73%	6.19%	6.61%	8.78%	3.55%	7.45%	11.43%	9.57%	7.75%	7.48%	7.44%	4.23%
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund	3.29%	2.29%	6.06%	5.45%	2.83%	4.70%	8.84%	5.16%	2.86%	5.69%	3.41%	2.28%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.41%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.20%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	1.86%	1.69%	2.19%	1.87%	2.45%	2.10%	2.65%	2.13%	2.24%	2.36%	1.98%	1.97%
FASMX Fidelity Asset Manager 50% Fund	2.24%	2.18%	6.78%	2.91%	2.40%	4.21%	5.28%	4.32%	2.07%	1.93%	8.91%	6.96%
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF	2.01%	2.43%	2.53%	2.01%	2.66%	2.51%	2.90%	2.33%	2.64%	3.01%	2.34%	2.40%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.94%	1.92%	2.20%	2.22%	1.99%	2.08%	2.52%	1.48%	1.92%	6.45%	3.89%	0.82%
FPURX Fidelity Puritan Fund	4.95%	5.34%	9.38%	13.10%	5.10%	4.29%	15.26%	4.18%	3.71%	7.94%	9.74%	10.25%
FBALX Fidelity Balanced Fund	2.28%	2.28%	8.06%	9.66%	5.90%	4.24%	10.99%	7.90%	3.07%	7.96%	10.55%	7.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Div+Growth 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Div+Growth 2 показал максимальную просадку в 28.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Div+Growth 2 составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.05%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	141
-17.93%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	488
-5.83%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-5.3%	13 окт. 2020 г.	12	28 окт. 2020 г.	8	9 нояб. 2020 г.	20
-4.52%	1 мая 2019 г.	22	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Div+Growth 2 составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Div+Growth 2

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	FBND	SYLD	VDIGX	VHYAX	PRFDX	FPURX	VOOV	VOO	DLN	FASMX	FBALX
BND	1.00	0.92	-0.07	0.10	-0.00	-0.02	0.18	0.02	0.08	0.05	0.29	0.18
FBND	0.92	1.00	0.03	0.18	0.09	0.08	0.27	0.12	0.17	0.14	0.38	0.28
SYLD	-0.07	0.03	1.00	0.70	0.86	0.89	0.68	0.86	0.74	0.80	0.70	0.73
VDIGX	0.10	0.18	0.70	1.00	0.88	0.85	0.79	0.89	0.86	0.92	0.81	0.83
VHYAX	-0.00	0.09	0.86	0.88	1.00	0.96	0.75	0.96	0.83	0.96	0.77	0.79
PRFDX	-0.02	0.08	0.89	0.85	0.96	1.00	0.75	0.96	0.82	0.92	0.79	0.80
FPURX	0.18	0.27	0.68	0.79	0.75	0.75	1.00	0.80	0.95	0.83	0.94	0.97
VOOV	0.02	0.12	0.86	0.89	0.96	0.96	0.80	1.00	0.88	0.95	0.82	0.85
VOO	0.08	0.17	0.74	0.86	0.83	0.82	0.95	0.88	1.00	0.91	0.92	0.97
DLN	0.05	0.14	0.80	0.92	0.96	0.92	0.83	0.95	0.91	1.00	0.84	0.87
FASMX	0.29	0.38	0.70	0.81	0.77	0.79	0.94	0.82	0.92	0.84	1.00	0.96
FBALX	0.18	0.28	0.73	0.83	0.79	0.80	0.97	0.85	0.97	0.87	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2019 г.