Future Tech

График показывает рост $10,000 инвестированных в Future Tech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Future Tech на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -7.76% с начала года и доходность в 33.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Future Tech закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

Future Tech: годовая альфа составляет 18.60%, бета — 1.24, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 09.06.2014.

• Портфель участвовал в 183.86% роста S&P 500 Index, но только в 85.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 18.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Future Tech составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Future Tech имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Future Tech имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.36
• За 5 лет: 1.12
• За 10 лет: 1.33
• За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Future Tech за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Future Tech показал максимальную просадку в 38.25%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Future Tech составляет 11.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.