Be not afraid
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 10% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 10% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Be not afraid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Be not afraid на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 26.87% с начала года и доходность в 35.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Be not afraid | 25.15% | -4.43% | 17.22% | 31.33% | 43.67% | 35.47% |
Активы портфеля: | ||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.42% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -5.14% | -16.47% | -11.13% | 10.00% | 27.83% | 31.50% |
CPRT Copart, Inc. | 2.92% | -7.69% | 4.93% | 14.10% | 20.54% | 28.11% |
ON ON Semiconductor Corporation | -19.14% | -0.92% | -5.82% | -33.86% | 25.17% | 22.82% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 144.71% | -16.31% | 46.71% | 112.50% | 106.56% | 38.83% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Be not afraid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.12% | 17.69% | 3.17% | -6.04% | 2.68% | 4.23% | 25.15% | ||||||
2023 | 13.03% | 6.43% | 8.57% | -2.80% | 22.85% | 8.17% | 5.67% | -3.84% | -4.38% | -6.57% | 13.85% | 4.99% | 83.07% |
2022 | -10.10% | -0.68% | 4.40% | -11.83% | 3.33% | -12.61% | 23.35% | -2.59% | -11.21% | 2.60% | 10.83% | -12.02% | -20.78% |
2021 | -1.34% | 0.81% | 2.22% | 4.14% | -2.56% | 5.17% | 5.08% | 4.38% | -3.29% | 11.05% | 8.86% | 1.66% | 41.45% |
2020 | 10.22% | -8.16% | -11.86% | 20.10% | 6.38% | 9.37% | 16.49% | 16.78% | -6.66% | -2.77% | 15.46% | 10.19% | 95.81% |
2019 | 10.12% | 7.21% | 4.27% | 6.03% | -9.88% | 9.49% | 2.36% | -3.85% | 2.01% | 8.25% | 6.28% | 9.65% | 63.14% |
2018 | 12.22% | -4.07% | -5.68% | 2.62% | 10.97% | 2.43% | 2.10% | 10.26% | -0.79% | -10.40% | 3.57% | -8.35% | 12.51% |
2017 | 3.33% | 9.44% | 2.84% | 0.10% | 3.22% | -0.52% | 3.58% | 4.48% | -1.47% | 3.79% | 3.05% | -0.90% | 35.10% |
2016 | -8.00% | 2.80% | 11.40% | 0.49% | 6.96% | -0.47% | 6.80% | 2.50% | 2.87% | -1.00% | 4.73% | 6.41% | 40.01% |
2015 | -0.06% | 9.14% | -5.46% | -0.51% | 5.64% | -2.03% | -0.40% | -5.00% | -1.50% | 9.09% | 2.41% | -0.18% | 10.36% |
2014 | -0.46% | 8.73% | -2.47% | 2.14% | 1.56% | 5.85% | -2.87% | 7.08% | -3.68% | 0.05% | 6.13% | -1.02% | 22.03% |
2013 | 7.84% | -1.66% | 1.48% | 3.34% | 19.62% | -0.06% | 6.59% | 0.62% | 5.35% | -0.20% | 3.68% | 6.27% | 65.17% |
Комиссия
Комиссия Be not afraid составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Be not afraid среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.30 | 0.61 | 1.07 | 0.40 | 1.38 |
CPRT Copart, Inc. | 0.57 | 0.93 | 1.11 | 0.90 | 2.38 |
ON ON Semiconductor Corporation | -0.70 | -0.80 | 0.90 | -0.74 | -1.13 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 1.22 | 2.10 | 1.28 | 2.81 | 5.06 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Be not afraid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Be not afraid | 0.11% | 0.11% | 0.16% | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.31% | 0.24% | 0.32% | 0.32% | 0.28% | 0.32% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Be not afraid показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка Be not afraid составляет 11.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.34% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-28.24% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 198 | 31 мар. 2023 г. | 312 |
-24.63% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 128 |
-21.87% | 28 мар. 2012 г. | 161 | 15 нояб. 2012 г. | 115 | 3 мая 2013 г. | 276 |
-20.34% | 11 мая 2011 г. | 72 | 22 авг. 2011 г. | 113 | 2 февр. 2012 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Be not afraid составляет 9.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | SMCI | BRK-B | AMD | AMZN | CPRT | AAPL | ON | CDNS | VGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.47 |
SMCI | 0.26 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.36 | 0.48 |
BRK-B | 0.25 | 0.34 | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.55 |
AMD | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 0.48 | 0.60 |
AMZN | 0.38 | 0.29 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.51 | 0.66 |
CPRT | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.60 |
AAPL | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.75 |
ON | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.54 | 0.68 |
CDNS | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.73 |
VGT | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 1.00 |