PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Be not afraid
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMD 10%AMZN 10%AAPL 10%BRK-B 10%CDNS 10%CPRT 10%ON 10%SMCI 10%TSLA 10%VGT 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

10%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

10%

CPRT
Copart, Inc.
Industrials

10%

ON
ON Semiconductor Corporation
Technology

10%

SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Be not afraid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4,872.40%
377.05%
Be not afraid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Be not afraid на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 14.56% с начала года и доходность в 35.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Be not afraid14.56%-10.99%32.89%65.22%41.98%34.92%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.52%-18.37%44.03%65.83%39.40%42.51%
AMZN
Amazon.com, Inc.
14.93%-2.37%39.51%63.27%12.70%26.41%
AAPL
Apple Inc.
-14.19%-4.23%-4.31%0.52%27.08%24.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
13.58%-1.58%20.61%24.90%13.90%12.33%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.89%-13.17%17.44%31.57%33.35%34.06%
CPRT
Copart, Inc.
7.92%-7.89%21.03%34.90%26.36%28.07%
ON
ON Semiconductor Corporation
-27.32%-18.71%-28.43%-17.67%21.91%20.10%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
151.06%-26.64%187.09%564.97%100.61%43.19%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.61%-9.16%17.56%27.89%18.72%19.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.12%17.69%3.17%
2023-4.38%-6.57%13.85%4.99%

Комиссия

Комиссия Be not afraid составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Be not afraid
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Be not afraid, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Be not afraid, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Be not afraid, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Be not afraid, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Be not afraid, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
1.301.951.241.274.91
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.293.111.381.4914.38
AAPL
Apple Inc.
-0.050.061.01-0.06-0.13
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.063.001.352.257.79
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
1.101.791.212.367.48
CPRT
Copart, Inc.
1.672.441.303.908.33
ON
ON Semiconductor Corporation
-0.46-0.370.95-0.48-0.92
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
5.574.291.6113.7731.89
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.462.091.251.325.99

Коэффициент Шарпа

Be not afraid на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.21

Коэффициент Шарпа Be not afraid находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.21
1.66
Be not afraid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Be not afraid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Be not afraid0.13%0.11%0.16%0.11%0.14%0.21%0.31%0.24%0.32%0.32%0.28%0.32%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.75%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.66%
-5.46%
Be not afraid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Be not afraid показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Be not afraid составляет 16.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.34%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-28.24%4 янв. 2022 г.11416 июн. 2022 г.19831 мар. 2023 г.312
-24.63%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.128
-21.87%28 мар. 2012 г.16115 нояб. 2012 г.1153 мая 2013 г.276
-20.34%11 мая 2011 г.7222 авг. 2011 г.1132 февр. 2012 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Be not afraid составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.14%
3.15%
Be not afraid
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLASMCIBRK-BAMDCPRTAMZNAAPLONCDNSVGT
TSLA1.000.250.250.340.320.390.370.390.370.47
SMCI0.251.000.350.370.360.290.320.420.360.48
BRK-B0.250.351.000.320.460.380.400.410.420.57
AMD0.340.370.321.000.390.430.410.520.480.60
CPRT0.320.360.460.391.000.430.430.450.550.61
AMZN0.390.290.380.430.431.000.500.420.510.67
AAPL0.370.320.400.410.430.501.000.450.490.75
ON0.390.420.410.520.450.420.451.000.540.68
CDNS0.370.360.420.480.550.510.490.541.000.73
VGT0.470.480.570.600.610.670.750.680.731.00