Be not afraid

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Be not afraid

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	10%
ON ON Semiconductor Corporation	Technology	10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Be not afraid и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Be not afraid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Be not afraid на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 30.33% с начала года и доходность в 36.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
Be not afraid	30.33%	3.55%	9.09%	44.25%	45.45%	36.73%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.92%	3.52%	0.68%	52.81%	38.34%	50.36%
AMZN Amazon.com, Inc.	23.00%	0.01%	4.28%	45.86%	16.35%	28.50%
AAPL Apple Inc	20.84%	6.91%	39.11%	32.49%	32.42%	26.54%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	30.57%	1.97%	16.45%	36.61%	17.47%	13.03%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-3.46%	-4.31%	-8.03%	6.65%	32.12%	31.89%
CPRT Copart, Inc.	11.31%	7.53%	2.52%	20.58%	21.60%	30.07%
ON ON Semiconductor Corporation	-17.36%	-3.35%	9.69%	-22.95%	29.76%	24.95%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	71.50%	10.95%	-47.49%	71.03%	91.35%	34.45%
TSLA Tesla, Inc.	-10.93%	-2.87%	47.62%	-8.80%	67.10%	30.66%
VGT Vanguard Information Technology ETF	24.44%	6.09%	21.88%	43.56%	23.71%	21.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Be not afraid, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.12%	17.69%	3.17%	-6.04%	2.68%	4.23%	-0.06%	-2.62%	2.80%				30.33%
2023	13.03%	6.43%	8.57%	-2.80%	22.85%	8.17%	5.67%	-3.84%	-4.38%	-6.57%	13.85%	4.99%	83.07%
2022	-10.10%	-0.68%	4.40%	-11.83%	3.33%	-12.61%	23.35%	-2.59%	-11.21%	2.60%	10.83%	-12.02%	-20.78%
2021	-1.34%	0.81%	2.22%	4.14%	-2.56%	5.17%	5.08%	4.38%	-3.29%	11.05%	8.86%	1.67%	41.45%
2020	10.22%	-8.16%	-11.86%	20.10%	6.38%	9.37%	16.49%	16.78%	-6.66%	-2.77%	15.46%	10.19%	95.81%
2019	10.12%	7.21%	4.27%	6.03%	-9.88%	9.49%	2.36%	-3.85%	2.01%	8.25%	6.28%	9.65%	63.14%
2018	12.22%	-4.07%	-5.68%	2.62%	10.97%	2.43%	2.10%	10.26%	-0.79%	-10.40%	3.57%	-8.35%	12.51%
2017	3.33%	9.44%	2.84%	0.10%	3.22%	-0.52%	3.58%	4.48%	-1.47%	3.79%	3.05%	-0.90%	35.10%
2016	-8.00%	2.80%	11.40%	0.49%	6.96%	-0.47%	6.80%	2.50%	2.87%	-1.00%	4.73%	6.41%	40.01%
2015	-0.06%	9.14%	-5.46%	-0.51%	5.64%	-2.03%	-0.40%	-5.00%	-1.50%	9.09%	2.41%	-0.18%	10.36%
2014	-0.46%	8.73%	-2.47%	2.14%	1.56%	5.85%	-2.87%	7.08%	-3.68%	0.05%	6.13%	-1.02%	22.03%
2013	7.84%	-1.66%	1.48%	3.34%	19.62%	-0.06%	6.59%	0.62%	5.35%	-0.20%	3.68%	6.27%	65.17%

Комиссия

Комиссия Be not afraid составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VGT

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Be not afraid среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Be not afraid

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.96	1.55	1.20	1.11	2.35
AMZN Amazon.com, Inc.	1.48	2.09	1.27	1.14	7.05
AAPL Apple Inc	1.34	2.01	1.25	1.83	4.32
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.57	3.41	1.44	3.30	12.91
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.15	0.43	1.05	0.19	0.44
CPRT Copart, Inc.	0.81	1.22	1.15	1.11	2.38
ON ON Semiconductor Corporation	-0.48	-0.39	0.95	-0.56	-1.20
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.68	1.63	1.22	0.99	2.03
TSLA Tesla, Inc.	-0.23	0.04	1.00	-0.20	-0.55
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.96	2.54	1.34	2.69	9.58

Коэффициент Шарпа

Be not afraid на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Be not afraid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Be not afraid за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Be not afraid	0.10%	0.11%	0.16%	0.11%	0.14%	0.21%	0.31%	0.24%	0.32%	0.32%	0.28%	0.32%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.42%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ON ON Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.62%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Be not afraid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Be not afraid показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Be not afraid составляет 8.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.34%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	56	8 июн. 2020 г.	76
-28.24%	4 янв. 2022 г.	114	16 июн. 2022 г.	198	31 мар. 2023 г.	312
-24.63%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	128
-21.87%	28 мар. 2012 г.	161	15 нояб. 2012 г.	115	3 мая 2013 г.	276
-20.34%	11 мая 2011 г.	72	22 авг. 2011 г.	113	2 февр. 2012 г.	185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Be not afraid составляет 5.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Be not afraid

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	SMCI	BRK-B	AMD	CPRT	AMZN	AAPL	ON	CDNS	VGT
TSLA	1.00	0.26	0.25	0.35	0.32	0.38	0.37	0.39	0.36	0.48
SMCI	0.26	1.00	0.33	0.37	0.36	0.30	0.32	0.41	0.36	0.48
BRK-B	0.25	0.33	1.00	0.31	0.46	0.37	0.40	0.40	0.41	0.55
AMD	0.35	0.37	0.31	1.00	0.39	0.43	0.41	0.52	0.48	0.60
CPRT	0.32	0.36	0.46	0.39	1.00	0.42	0.42	0.45	0.54	0.60
AMZN	0.38	0.30	0.37	0.43	0.42	1.00	0.49	0.41	0.51	0.66
AAPL	0.37	0.32	0.40	0.41	0.42	0.49	1.00	0.45	0.48	0.75
ON	0.39	0.41	0.40	0.52	0.45	0.41	0.45	1.00	0.54	0.68
CDNS	0.36	0.36	0.41	0.48	0.54	0.51	0.48	0.54	1.00	0.73
VGT	0.48	0.48	0.55	0.60	0.60	0.66	0.75	0.68	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Be not afraid

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество