Qualified Div Income (Stocks)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Qualified Div Income (Stocks)

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Qualified Div Income (Stocks) на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 2.78% с начала года и доходность в 15.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Qualified Div Income (Stocks)	2.78%	2.58%	-1.16%	10.61%	16.32%	15.63%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.72%	-15.17%	4.96%	21.05%	21.31%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%
JNJ Johnson & Johnson	9.11%	1.35%	1.79%	9.27%	3.76%	7.44%
PG The Procter & Gamble Company	2.61%	6.19%	-4.04%	5.79%	10.64%	11.07%
KO The Coca-Cola Company	16.66%	1.14%	13.35%	18.00%	12.49%	9.22%
PEP PepsiCo, Inc.	-12.79%	-1.57%	-18.17%	-21.44%	2.95%	6.26%
XOM Exxon Mobil Corporation	-3.16%	-2.40%	-11.69%	-9.72%	23.08%	6.42%
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.38%	6.93%	6.92%	33.31%	25.54%	18.06%
V Visa Inc.	15.94%	6.82%	16.29%	35.01%	14.15%	18.95%
HD The Home Depot, Inc.	-4.72%	2.79%	-13.63%	11.94%	10.82%	15.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Qualified Div Income (Stocks), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.41%	3.34%	-2.49%	-3.10%	2.79%								2.78%
2024	2.38%	2.68%	2.48%	-3.25%	3.09%	1.35%	3.19%	3.55%	0.43%	-1.74%	4.72%	-3.83%	15.64%
2023	1.65%	-2.15%	4.13%	4.88%	-3.78%	5.94%	2.58%	-1.86%	-4.17%	-1.39%	7.07%	1.79%	14.82%
2022	0.46%	-3.45%	1.92%	-1.72%	0.50%	-5.94%	6.42%	-3.43%	-7.61%	11.50%	5.51%	-2.91%	-0.40%
2021	-1.91%	2.80%	5.74%	3.78%	1.00%	2.18%	3.12%	0.44%	-2.49%	6.45%	-1.12%	7.03%	29.92%
2020	2.01%	-8.96%	-10.80%	12.43%	3.47%	1.84%	4.34%	7.16%	-4.51%	-4.02%	9.93%	5.13%	16.22%
2019	4.44%	3.61%	4.22%	5.60%	-5.52%	7.26%	1.89%	0.88%	2.04%	2.50%	2.04%	3.90%	37.55%
2018	3.57%	-4.87%	-1.95%	-0.26%	2.50%	2.21%	4.99%	3.24%	1.81%	-2.88%	2.28%	-8.63%	1.12%
2017	1.17%	5.02%	1.32%	1.22%	2.16%	0.19%	2.11%	1.61%	0.79%	3.89%	3.11%	1.52%	26.82%
2016	-2.17%	-1.33%	6.29%	-1.05%	1.97%	0.36%	3.59%	0.64%	0.62%	-0.63%	0.33%	3.71%	12.68%
2015	-4.26%	6.53%	-3.29%	1.92%	1.39%	-2.00%	2.66%	-5.01%	-0.29%	9.25%	1.56%	-0.83%	6.88%
2014	-5.34%	3.53%	2.58%	1.49%	1.72%	1.47%	-0.84%	5.76%	0.31%	3.95%	3.33%	-1.05%	17.74%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Qualified Div Income (Stocks) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Qualified Div Income (Stocks) составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.17	0.51	1.07	0.19	0.57
MSFT Microsoft Corporation	0.47	0.62	1.08	0.33	0.73
JNJ Johnson & Johnson	0.55	0.89	1.12	0.64	1.68
PG The Procter & Gamble Company	0.37	0.58	1.08	0.57	1.25
KO The Coca-Cola Company	1.17	1.76	1.22	1.30	2.84
PEP PepsiCo, Inc.	-1.04	-1.49	0.82	-0.71	-1.69
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.30	-0.30	0.96	-0.41	-0.88
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.26	1.82	1.26	1.45	4.83
V Visa Inc.	1.63	2.15	1.33	2.38	8.37
HD The Home Depot, Inc.	0.61	1.06	1.12	0.68	1.69

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Qualified Div Income (Stocks) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.88
За 5 лет: 1.13
За 10 лет: 0.93
За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Qualified Div Income (Stocks) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.19%	2.20%	2.20%	2.13%	2.12%	2.61%	2.32%	2.62%	2.26%	2.47%	2.49%	2.30%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.23%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
PG The Procter & Gamble Company	2.40%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.32%	2.78%
KO The Coca-Cola Company	2.73%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
PEP PepsiCo, Inc.	4.14%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.78%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.83%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
V Visa Inc.	0.63%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
HD The Home Depot, Inc.	1.85%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Qualified Div Income (Stocks) показал максимальную просадку в 39.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Qualified Div Income (Stocks) составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.07%	7 мая 2008 г.	211	9 мар. 2009 г.	171	9 нояб. 2009 г.	382
-32.65%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	124
-15.34%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-14.79%	3 февр. 2022 г.	166	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	208
-14.42%	26 апр. 2010 г.	49	2 июл. 2010 г.	110	8 дек. 2010 г.	159

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	XOM	AAPL	JNJ	PG	JPM	KO	HD	PEP	V	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.56	0.62	0.50	0.48	0.69	0.49	0.63	0.48	0.65	0.71	0.89
XOM	0.56	1.00	0.29	0.34	0.31	0.48	0.35	0.33	0.31	0.36	0.32	0.59
AAPL	0.62	0.29	1.00	0.26	0.27	0.37	0.26	0.38	0.28	0.43	0.54	0.63
JNJ	0.50	0.34	0.26	1.00	0.52	0.36	0.48	0.37	0.50	0.37	0.34	0.60
PG	0.48	0.31	0.27	0.52	1.00	0.32	0.58	0.39	0.61	0.35	0.36	0.62
JPM	0.69	0.48	0.37	0.36	0.32	1.00	0.34	0.45	0.30	0.48	0.40	0.69
KO	0.49	0.35	0.26	0.48	0.58	0.34	1.00	0.37	0.67	0.36	0.35	0.63
HD	0.63	0.33	0.38	0.37	0.39	0.45	0.37	1.00	0.39	0.45	0.44	0.66
PEP	0.48	0.31	0.28	0.50	0.61	0.30	0.67	0.39	1.00	0.36	0.37	0.63
V	0.65	0.36	0.43	0.37	0.35	0.48	0.36	0.45	0.36	1.00	0.49	0.70
MSFT	0.71	0.32	0.54	0.34	0.36	0.40	0.35	0.44	0.37	0.49	1.00	0.68
Portfolio	0.89	0.59	0.63	0.60	0.62	0.69	0.63	0.66	0.63	0.70	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Qualified Div Income (Stocks)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество