Qualified Div Income (Stocks)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	10%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	10%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	10%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	10%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	10%
V Visa Inc.	Financial Services	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Qualified Div Income (Stocks) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Qualified Div Income (Stocks) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.22% с начала года и доходность в 16.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Qualified Div Income (Stocks)	0.05%	-3.60%	2.22%	4.16%	13.20%	13.79%	13.18%	16.11%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.06%	5.84%	34.42%	46.62%	40.06%	15.29%	27.66%	11.56%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
HD The Home Depot, Inc.	-2.41%	-11.76%	-5.91%	-17.50%	-11.09%	5.23%	3.38%	11.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Qualified Div Income (Stocks) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.85%	4.54%	-4.41%	-0.55%									2.22%
2025	2.41%	3.34%	-2.49%	-3.11%	2.79%	1.66%	1.55%	4.69%	0.84%	0.86%	1.16%	-0.54%	13.67%
2024	2.38%	2.68%	2.48%	-3.25%	3.09%	1.35%	3.19%	3.55%	0.43%	-1.74%	4.72%	-3.83%	15.63%
2023	1.65%	-2.15%	4.13%	4.88%	-3.78%	5.94%	2.58%	-1.86%	-4.17%	-1.39%	7.07%	1.79%	14.82%
2022	0.46%	-3.45%	1.92%	-1.72%	0.50%	-5.94%	6.42%	-3.43%	-7.61%	11.50%	5.51%	-2.91%	-0.40%
2021	-1.91%	2.80%	5.74%	3.78%	1.00%	2.18%	3.12%	0.44%	-2.49%	6.45%	-1.12%	7.03%	29.92%

Метрики бенчмарка

Qualified Div Income (Stocks): годовая альфа составляет 6.92%, бета — 0.84, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.36%) было выше, чем в снижении (72.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 6.92%

Бета: 0.84

R²: 0.87

Участие в росте: 98.36%

Участие в снижении: 72.02%

Комиссия

Комиссия Qualified Div Income (Stocks) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Qualified Div Income (Stocks) имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	1.37	+0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.37	1.39	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.94	6.43	-0.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
XOM Exxon Mobil Corporation	80	1.58	2.06	1.28	2.51	6.57
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
HD The Home Depot, Inc.	21	-0.48	-0.56	0.94	-0.42	-0.94

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Qualified Div Income (Stocks) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За 5 лет: 1.00
За 10 лет: 1.00
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Qualified Div Income (Stocks) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.09%	2.17%	2.20%	2.20%	2.13%	2.12%	2.61%	2.32%	2.62%	2.26%	2.47%	2.49%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.51%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
HD The Home Depot, Inc.	2.87%	2.67%	2.31%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Qualified Div Income (Stocks) показал максимальную просадку в 39.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Qualified Div Income (Stocks) составляет 5.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.06%	7 мая 2008 г.	211	9 мар. 2009 г.	171	9 нояб. 2009 г.	382
-32.65%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	124
-15.34%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	123
-14.79%	3 февр. 2022 г.	166	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	208
-14.42%	26 апр. 2010 г.	49	2 июл. 2010 г.	110	8 дек. 2010 г.	159

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	AAPL	JNJ	PG	JPM	KO	PEP	HD	MSFT	V	Portfolio
Benchmark	1.00	0.53	0.62	0.48	0.45	0.68	0.47	0.46	0.62	0.70	0.64	0.87
XOM	0.53	1.00	0.27	0.33	0.30	0.45	0.33	0.30	0.32	0.30	0.34	0.57
AAPL	0.62	0.27	1.00	0.26	0.27	0.36	0.25	0.28	0.38	0.53	0.43	0.62
JNJ	0.48	0.33	0.26	1.00	0.51	0.34	0.47	0.50	0.36	0.32	0.36	0.59
PG	0.45	0.30	0.27	0.51	1.00	0.30	0.58	0.60	0.39	0.33	0.34	0.61
JPM	0.68	0.45	0.36	0.34	0.30	1.00	0.32	0.29	0.44	0.40	0.47	0.68
KO	0.47	0.33	0.25	0.47	0.58	0.32	1.00	0.67	0.36	0.32	0.35	0.62
PEP	0.46	0.30	0.28	0.50	0.60	0.29	0.67	1.00	0.39	0.34	0.34	0.63
HD	0.62	0.32	0.38	0.36	0.39	0.44	0.36	0.39	1.00	0.42	0.44	0.66
MSFT	0.70	0.30	0.53	0.32	0.33	0.40	0.32	0.34	0.42	1.00	0.48	0.66
V	0.64	0.34	0.43	0.36	0.34	0.47	0.35	0.34	0.44	0.48	1.00	0.69
Portfolio	0.87	0.57	0.62	0.59	0.61	0.68	0.62	0.63	0.66	0.66	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Qualified Div Income (Stocks)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов