John

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

John

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	9.90%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	5.50%
ET Energy Transfer LP	Energy	5.30%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	14.90%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	5.90%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.65%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	18.90%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	7.90%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	12.85%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	13.60%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities	2.60%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

John

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
John	21.42%	7.59%	8.42%	34.92%	22.54%	N/A
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	19.39%	5.78%	10.78%	26.79%	15.82%	12.96%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	19.40%	5.74%	10.76%	26.76%	15.84%	12.97%
AAPL Apple Inc	19.39%	4.28%	31.11%	21.49%	35.38%	25.92%
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	2.30%	0.90%	27.87%	26.07%	26.94%
META Meta Platforms, Inc.	47.58%	6.80%	4.74%	76.25%	22.87%	21.19%
SPY SPDR S&P 500 ETF	19.34%	5.78%	10.73%	26.68%	15.76%	12.90%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	14.06%	5.09%	9.71%	23.24%	13.62%	10.43%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	22.61%	6.68%	3.08%	44.64%	27.41%	15.20%
ET Energy Transfer LP	24.12%	2.97%	12.42%	28.72%	13.49%	1.71%
QQQ Invesco QQQ	16.64%	6.13%	7.58%	27.00%	21.27%	17.88%
UBER Uber Technologies, Inc.	18.78%	23.97%	-10.05%	55.46%	18.04%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью John, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.51%	8.28%	1.47%	-4.63%	4.81%	5.88%	-1.97%						21.42%
2023	11.93%	0.78%	6.15%	3.05%	5.55%	7.42%	4.41%	-2.38%	-4.00%	-1.69%	12.42%	4.94%	58.79%
2022	-5.70%	-4.25%	4.11%	-9.72%	-4.01%	-9.57%	11.58%	0.42%	-9.60%	4.07%	5.95%	-8.25%	-24.51%
2021	-0.20%	1.73%	3.73%	5.66%	-0.79%	4.49%	1.43%	1.81%	-3.24%	4.48%	-1.43%	4.51%	24.06%
2020	4.06%	-7.86%	-13.88%	18.43%	7.78%	1.00%	5.70%	10.52%	-4.54%	-3.75%	15.57%	4.37%	37.85%
2019					-6.36%	8.77%	1.24%	-3.95%	0.72%	3.15%	2.76%	3.83%	9.79%

Комиссия

Комиссия John составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг John среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

John

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

John

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	2.17	2.97	1.39	2.31	10.21
VOO Vanguard S&P 500 ETF	2.17	2.96	1.39	2.31	10.21
AAPL Apple Inc	1.01	1.56	1.19	1.36	2.99
MSFT Microsoft Corporation	1.40	1.89	1.24	1.80	5.87
META Meta Platforms, Inc.	2.10	2.98	1.40	3.14	12.75
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.17	2.97	1.39	2.29	10.16
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	2.15	3.00	1.38	2.13	8.85
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	1.68	2.27	1.31	1.63	4.95
ET Energy Transfer LP	1.76	2.55	1.31	4.78	13.63
QQQ Invesco QQQ	1.59	2.17	1.28	1.97	7.42
UBER Uber Technologies, Inc.	1.54	2.33	1.28	1.60	5.27

Коэффициент Шарпа

John на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.22, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

John

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность John за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
John	1.11%	1.23%	1.30%	1.03%	1.73%	1.52%	1.72%	1.40%	1.56%	1.68%	1.36%	1.35%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.27%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.20%	1.75%	2.01%	2.26%	1.82%	1.80%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	1.77%	1.69%	2.19%	1.87%	2.45%	2.10%	2.65%	2.13%	2.24%	2.36%	1.98%	1.97%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ET Energy Transfer LP	7.86%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%	2.61%	3.19%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

John

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

John показал максимальную просадку в 36.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка John составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.35%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	85	20 июл. 2020 г.	105
-29.4%	4 янв. 2022 г.	114	16 июн. 2022 г.	247	12 июн. 2023 г.	361
-10.95%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	32	6 нояб. 2020 г.	46
-10.7%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.28%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность John составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

John

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ET	UBER	CMG	META	AAPL	VOOV	MSFT	QQQ	IVV	VOO	SPY
ET	1.00	0.24	0.18	0.23	0.24	0.52	0.20	0.29	0.42	0.42	0.42
UBER	0.24	1.00	0.39	0.42	0.36	0.44	0.39	0.51	0.51	0.51	0.51
CMG	0.18	0.39	1.00	0.47	0.46	0.39	0.52	0.59	0.55	0.55	0.55
META	0.23	0.42	0.47	1.00	0.56	0.47	0.65	0.74	0.66	0.66	0.66
AAPL	0.24	0.36	0.46	0.56	1.00	0.54	0.70	0.81	0.74	0.74	0.74
VOOV	0.52	0.44	0.39	0.47	0.54	1.00	0.53	0.67	0.87	0.87	0.88
MSFT	0.20	0.39	0.52	0.65	0.70	0.53	1.00	0.86	0.78	0.78	0.78
QQQ	0.29	0.51	0.59	0.74	0.81	0.67	0.86	1.00	0.91	0.91	0.91
IVV	0.42	0.51	0.55	0.66	0.74	0.87	0.78	0.91	1.00	1.00	1.00
VOO	0.42	0.51	0.55	0.66	0.74	0.87	0.78	0.91	1.00	1.00	1.00
SPY	0.42	0.51	0.55	0.66	0.74	0.88	0.78	0.91	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мая 2019 г.