John
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 9.90% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | Consumer Cyclical | 5.50% |
ET Energy Transfer LP | Energy | 5.30% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 14.90% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5.90% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 2.65% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 18.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 7.90% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 12.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 13.60% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Large Cap Value Equities | 2.60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в John и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 2019 г., начальной даты UBER
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
John | 21.42% | 7.59% | 8.42% | 34.92% | 22.54% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 19.39% | 5.78% | 10.78% | 26.79% | 15.82% | 12.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.40% | 5.74% | 10.76% | 26.76% | 15.84% | 12.97% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 31.11% | 21.49% | 35.38% | 25.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 26.07% | 26.94% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 4.74% | 76.25% | 22.87% | 21.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 19.34% | 5.78% | 10.73% | 26.68% | 15.76% | 12.90% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 14.06% | 5.09% | 9.71% | 23.24% | 13.62% | 10.43% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 22.61% | 6.68% | 3.08% | 44.64% | 27.41% | 15.20% |
ET Energy Transfer LP | 24.12% | 2.97% | 12.42% | 28.72% | 13.49% | 1.71% |
QQQ Invesco QQQ | 16.64% | 6.13% | 7.58% | 27.00% | 21.27% | 17.88% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 18.78% | 23.97% | -10.05% | 55.46% | 18.04% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью John, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.51% | 8.28% | 1.47% | -4.63% | 4.81% | 5.88% | -1.97% | 21.42% | |||||
2023 | 11.93% | 0.78% | 6.15% | 3.05% | 5.55% | 7.42% | 4.41% | -2.38% | -4.00% | -1.69% | 12.42% | 4.94% | 58.79% |
2022 | -5.70% | -4.25% | 4.11% | -9.72% | -4.01% | -9.57% | 11.58% | 0.42% | -9.60% | 4.07% | 5.95% | -8.25% | -24.51% |
2021 | -0.20% | 1.73% | 3.73% | 5.66% | -0.79% | 4.49% | 1.43% | 1.81% | -3.24% | 4.48% | -1.43% | 4.51% | 24.06% |
2020 | 4.06% | -7.86% | -13.88% | 18.43% | 7.78% | 1.00% | 5.70% | 10.52% | -4.54% | -3.75% | 15.57% | 4.37% | 37.85% |
2019 | -6.36% | 8.77% | 1.24% | -3.95% | 0.72% | 3.15% | 2.76% | 3.83% | 9.79% |
Комиссия
Комиссия John составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг John среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.17 | 2.96 | 1.39 | 2.31 | 10.21 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.14 | 12.75 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.97 | 1.39 | 2.29 | 10.16 |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.15 | 3.00 | 1.38 | 2.13 | 8.85 |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 1.68 | 2.27 | 1.31 | 1.63 | 4.95 |
ET Energy Transfer LP | 1.76 | 2.55 | 1.31 | 4.78 | 13.63 |
QQQ Invesco QQQ | 1.59 | 2.17 | 1.28 | 1.97 | 7.42 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.54 | 2.33 | 1.28 | 1.60 | 5.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность John за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John | 1.11% | 1.23% | 1.30% | 1.03% | 1.73% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.68% | 1.36% | 1.35% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.77% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 7.86% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
John показал максимальную просадку в 36.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка John составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-29.4% | 4 янв. 2022 г. | 114 | 16 июн. 2022 г. | 247 | 12 июн. 2023 г. | 361 |
-10.95% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
-10.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-10.28% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность John составляет 5.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ET | UBER | CMG | META | AAPL | VOOV | MSFT | QQQ | IVV | VOO | SPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET | 1.00 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.52 | 0.20 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
UBER | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
CMG | 0.18 | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.39 | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
META | 0.23 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.47 | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
AAPL | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.70 | 0.81 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
VOOV | 0.52 | 0.44 | 0.39 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.53 | 0.67 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
MSFT | 0.20 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.70 | 0.53 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
QQQ | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.67 | 0.86 | 1.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
IVV | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VOO | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
SPY | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.74 | 0.88 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |