401k
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2019 г., начальной даты VCMDX
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.50% | 2.37% | 2.65% | -3.02% | 2.89% | 0.70% | 2.75% | 1.64% | 10.85% | ||||
| 2023 | 6.05% | -2.77% | 1.11% | 0.23% | -1.50% | 4.36% | 2.84% | -2.07% | -3.28% | -2.46% | 6.58% | 4.94% | 14.14% |
| 2022 | -3.29% | -1.08% | 1.14% | -5.00% | 0.13% | -6.54% | 6.08% | -3.02% | -7.77% | 4.25% | 5.45% | -3.33% | -13.25% |
| 2021 | 0.50% | 2.53% | 1.73% | 3.64% | 1.18% | 1.18% | 0.83% | 1.54% | -2.41% | 3.56% | -1.80% | 3.11% | 16.53% |
| 2020 | -0.61% | -4.86% | -11.15% | 7.96% | 3.77% | 2.41% | 4.08% | 3.20% | -2.06% | -0.78% | 8.53% | 3.89% | 13.45% |
| 2019 | 0.81% | 0.51% | -0.81% | 1.08% | 1.44% | 1.55% | 2.19% | 6.94% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 401k среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401k | 2.72% | 2.90% | 3.59% | 4.43% | 2.22% | 2.64% | 2.78% | 2.21% | 2.40% | 2.14% | 2.23% | 1.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% | 3.70% | 2.61% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.91% | 3.56% | 2.07% | 1.19% | 4.96% | 2.41% | 2.44% | 1.85% | 2.87% | 2.46% | 1.96% | 1.97% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% | 2.37% | 2.18% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 4.68% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 8.47% | 8.17% | 8.05% | 9.42% | 4.25% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.39% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.38% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.66% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% | 4.34% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 2.80% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% | 1.39% | 1.32% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 4.72% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 24.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.95% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 574 |
| -5.43% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.48% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.24% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMNFX | VCMDX | VBIRX | VFIUX | VBTLX | VAIPX | VMMSX | VGSNX | VIGAX | VSIAX | VTMGX | VSGAX | VINIX | VWNAX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMNFX | 1.00 | 0.07 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.12 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | 0.07 | 0.01 | -0.11 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| VCMDX | 0.07 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.29 |
| VBIRX | -0.16 | 0.06 | 1.00 | 0.88 | 0.83 | 0.66 | -0.00 | 0.17 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.05 |
| VFIUX | -0.17 | 0.03 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | -0.06 | 0.16 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.01 |
| VBTLX | -0.18 | 0.03 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 0.77 | -0.01 | 0.18 | 0.07 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.04 |
| VAIPX | -0.12 | 0.22 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.05 | 0.20 | 0.12 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| VMMSX | -0.04 | 0.38 | -0.00 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | 1.00 | 0.46 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.69 |
| VGSNX | -0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.46 | 1.00 | 0.58 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.76 |
| VIGAX | -0.07 | 0.22 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.64 | 0.58 | 1.00 | 0.64 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 0.82 | 0.83 |
| VSIAX | 0.07 | 0.30 | -0.01 | -0.08 | -0.05 | 0.04 | 0.63 | 0.72 | 0.64 | 1.00 | 0.77 | 0.84 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| VTMGX | 0.01 | 0.37 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.81 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.82 |
| VSGAX | -0.11 | 0.25 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.84 | 0.93 |
| VINIX | -0.00 | 0.27 | 0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.69 | 0.68 | 0.94 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.95 | 0.92 |
| VWNAX | 0.05 | 0.32 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.05 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | -0.02 | 0.29 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.69 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |