401k
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июн. 2019 г., начальной даты VCMDX
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | -0.63% | -2.83% | -6.40% | -7.10% | ||||||||
| 2024 | -0.38% | 2.79% | 2.77% | -3.19% | 3.15% | 0.85% | 2.54% | 1.66% | 2.12% | -1.75% | 4.09% | -3.88% | 10.90% |
| 2023 | 6.07% | -2.76% | 1.00% | 0.21% | -1.48% | 4.69% | 3.05% | -2.10% | -3.45% | -2.46% | 6.74% | 4.56% | 14.16% |
| 2022 | -3.83% | -1.16% | 1.49% | -5.29% | 0.07% | -7.12% | 6.40% | -3.01% | -8.02% | 4.53% | 5.28% | -3.90% | -14.75% |
| 2021 | 0.46% | 2.59% | 1.53% | 3.83% | 1.07% | 1.35% | 0.83% | 1.69% | -2.67% | 3.99% | -1.99% | 2.53% | 16.10% |
| 2020 | -0.63% | -4.97% | -11.36% | 7.52% | 3.56% | 2.34% | 4.07% | 3.22% | -2.02% | -0.85% | 8.49% | 3.20% | 11.45% |
| 2019 | 0.81% | 0.51% | -0.83% | 1.08% | 1.43% | 1.54% | 1.63% | 6.33% |
Комиссия
Комиссия 401k составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 401k составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.76% | 2.71% | 2.58% | 3.11% | 3.42% | 1.51% | 2.09% | 2.23% | 1.82% | 1.89% | 1.78% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.35% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 1.52% | 1.27% | 1.47% | 1.74% | 1.28% | 1.59% | 1.91% | 2.13% | 1.82% | 2.07% | 2.45% | 1.88% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.50% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.30% | 3.33% | 3.14% | 2.89% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.34% | 2.78% | 3.06% | 2.91% | 3.70% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.15% | 3.36% | 2.41% | 1.44% | 1.17% | 1.78% | 2.23% | 2.04% | 1.53% | 1.48% | 1.32% | 1.20% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.69% | 4.16% | 3.55% | 2.07% | 1.03% | 1.28% | 2.42% | 2.44% | 1.88% | 1.70% | 1.79% | 1.75% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.30% | 3.12% | 2.41% | 2.12% | 0.87% | 2.25% |
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 1.96% | 1.76% | 1.72% | 1.70% | 1.26% | 1.38% | 2.20% | 2.70% | 2.09% | 2.57% | 2.49% | 2.42% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.66% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.57% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.10% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.34% | 3.87% | 3.97% | 3.94% | 2.57% | 3.94% | 3.41% | 4.76% | 4.26% | 4.84% | 3.94% | 3.62% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 3.40% | 3.33% | 3.04% | 3.71% | 1.99% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% | 1.39% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.71% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.15% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
401k показал максимальную просадку в 25.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка 401k составляет 9.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -20.55% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -11.15% | 5 дек. 2024 г. | 82 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.42% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.15% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 401k составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMNFX | VCMDX | VBIRX | VFIUX | VBTLX | VAIPX | VMMSX | VGSNX | VIGAX | VSIAX | VTMGX | VSGAX | VINIX | VWNAX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMNFX | 1.00 | 0.06 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.11 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.09 | 0.02 | 0.06 | -0.01 |
| VCMDX | 0.06 | 1.00 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.38 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| VBIRX | -0.16 | 0.06 | 1.00 | 0.88 | 0.83 | 0.67 | -0.01 | 0.18 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
| VFIUX | -0.17 | 0.03 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.77 | -0.06 | 0.17 | 0.01 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.01 |
| VBTLX | -0.17 | 0.04 | 0.83 | 0.93 | 1.00 | 0.78 | -0.02 | 0.19 | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.04 |
| VAIPX | -0.11 | 0.22 | 0.67 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| VMMSX | -0.04 | 0.38 | -0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.05 | 1.00 | 0.44 | 0.62 | 0.61 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.67 |
| VGSNX | -0.07 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.71 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
| VIGAX | -0.03 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.62 | 0.55 | 1.00 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.93 | 0.81 | 0.82 |
| VSIAX | 0.08 | 0.29 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.04 | 0.61 | 0.71 | 0.63 | 1.00 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.89 | 0.91 |
| VTMGX | 0.01 | 0.36 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.80 | 0.60 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.80 | 0.84 | 0.81 |
| VSGAX | -0.09 | 0.24 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.65 | 0.65 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | 0.85 | 0.84 | 0.93 |
| VINIX | 0.02 | 0.26 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.67 | 0.66 | 0.93 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 1.00 | 0.94 | 0.92 |
| VWNAX | 0.06 | 0.30 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.06 | 0.68 | 0.68 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | -0.01 | 0.27 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.91 | 0.81 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |