3 POWLNIBLE

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 POWLNIBLE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +12.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 POWLNIBLE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -12.0%.

3 POWLNIBLE has an annualized alpha of 211.40%, beta of 1.90, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

• This portfolio captured 1601.71% of S&P 500 Index gains but only 89.40% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 211.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.90 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия 3 POWLNIBLE составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3 POWLNIBLE имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 3 POWLNIBLE на 13 июн. 2026 г. составляет 10.63 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3 POWLNIBLE за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 POWLNIBLE показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.

Текущая просадка 3 POWLNIBLE составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.