Marcos 2025 4 Valendo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	13%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	Financial Services	8%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
IAUI NEOS Gold High Income ETF	Derivative Income, Gold	6%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	15%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	S&P 500, Dividend	5%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	5%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	2%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	5%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcos 2025 4 Valendo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2025 г., начальной даты IAUI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Marcos 2025 4 Valendo	0.28%	-1.79%	1.22%	2.74%	—	—	—	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.61%	-1.75%	-4.06%	-2.88%	39.78%	23.59%	12.92%	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.81%	-1.90%	-2.78%	-3.43%	41.76%	28.84%	17.49%	17.58%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	0.30%	-3.34%	4.94%	3.54%	12.69%	10.06%	6.99%	7.46%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.39%	-0.78%	4.21%	6.58%	30.28%	15.21%	11.00%	11.39%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.35%	-0.84%	0.47%	0.17%	31.77%	13.62%	3.99%	7.88%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.40%	-3.34%	-8.70%	-8.53%	33.07%	21.74%	12.04%	16.80%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.01%	0.28%	0.93%	1.89%	4.06%	4.78%	3.42%	—
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.29%	0.92%	1.83%	3.98%	4.69%	3.29%	2.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Marcos 2025 4 Valendo закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -1.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.64%	1.98%	-4.80%	0.61%									1.22%
2025						2.48%	0.79%	1.85%	3.27%	1.45%	0.35%	0.56%	11.21%

Метрики бенчмарка

Marcos 2025 4 Valendo: годовая альфа составляет 6.76%, бета — 0.60, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 06.06.2025.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.73%) было выше, чем в снижении (42.07%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.76% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 6.76%

Бета: 0.60

R²: 0.71

Участие в росте: 82.73%

Участие в снижении: 42.07%

Комиссия

Комиссия Marcos 2025 4 Valendo составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

URA

Global X Uranium ETF

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

IAU

iShares Gold Trust

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	79	1.92	2.98	1.40	2.03	7.55
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	78	2.03	3.12	1.42	1.89	7.15
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	36	0.97	1.52	1.18	0.44	1.43
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	85	2.29	3.59	1.47	2.37	9.07
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	76	1.90	2.71	1.37	1.98	7.00
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	62	1.60	2.58	1.34	1.11	3.86
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.51	283.73	200.83	412.76	4,634.40
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.56	254.00	179.89	368.90	4,141.80

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Marcos 2025 4 Valendo. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcos 2025 4 Valendo за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.79%	3.64%	3.43%	3.59%	2.52%	1.83%	1.76%	2.23%	2.21%	1.82%	2.27%	1.90%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.52%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	4.29%	4.02%	3.41%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.36%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.69%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.39%	0.36%	0.46%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marcos 2025 4 Valendo показал максимальную просадку в 7.06%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marcos 2025 4 Valendo составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.06%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-2.82%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	9	4 дек. 2025 г.	15
-2.54%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	4	11 февр. 2026 г.	10
-1.7%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	3	15 окт. 2025 г.	5
-1.54%	24 июл. 2025 г.	7	1 авг. 2025 г.	5	8 авг. 2025 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	SGOV	SPHD	IAUI	IAU	BIT	URA	VYM	SPMO	IWF	VWO	QQQM	VEA	VXUS	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	-0.12	0.29	0.13	0.13	0.47	0.52	0.74	0.88	0.93	0.72	0.94	0.79	0.80	1.00	0.85
BIL	-0.01	1.00	0.53	0.02	0.02	-0.01	-0.12	-0.06	-0.04	-0.03	-0.02	-0.07	0.00	-0.03	-0.05	-0.01	-0.04
SGOV	-0.12	0.53	1.00	0.04	0.07	0.03	-0.11	-0.08	-0.05	-0.14	-0.16	-0.17	-0.14	-0.12	-0.15	-0.12	-0.11
SPHD	0.29	0.02	0.04	1.00	0.12	0.14	0.29	-0.01	0.69	0.08	0.05	0.26	0.09	0.44	0.41	0.29	0.34
IAUI	0.13	0.02	0.07	0.12	1.00	0.96	0.17	0.30	0.19	0.10	0.06	0.29	0.12	0.29	0.30	0.12	0.47
IAU	0.13	-0.01	0.03	0.14	0.96	1.00	0.15	0.32	0.18	0.08	0.08	0.31	0.12	0.33	0.34	0.13	0.48
BIT	0.47	-0.12	-0.11	0.29	0.17	0.15	1.00	0.22	0.47	0.43	0.39	0.37	0.38	0.40	0.40	0.46	0.50
URA	0.52	-0.06	-0.08	-0.01	0.30	0.32	0.22	1.00	0.35	0.58	0.54	0.51	0.55	0.47	0.48	0.52	0.68
VYM	0.74	-0.04	-0.05	0.69	0.19	0.18	0.47	0.35	1.00	0.61	0.51	0.58	0.55	0.72	0.71	0.73	0.72
SPMO	0.88	-0.03	-0.14	0.08	0.10	0.08	0.43	0.58	0.61	1.00	0.89	0.62	0.87	0.65	0.66	0.88	0.76
IWF	0.93	-0.02	-0.16	0.05	0.06	0.08	0.39	0.54	0.51	0.89	1.00	0.67	0.96	0.67	0.69	0.93	0.77
VWO	0.72	-0.07	-0.17	0.26	0.29	0.31	0.37	0.51	0.58	0.62	0.67	1.00	0.71	0.78	0.87	0.72	0.84
QQQM	0.94	0.00	-0.14	0.09	0.12	0.12	0.38	0.55	0.55	0.87	0.96	0.71	1.00	0.71	0.74	0.94	0.81
VEA	0.79	-0.03	-0.12	0.44	0.29	0.33	0.40	0.47	0.72	0.65	0.67	0.78	0.71	1.00	0.98	0.79	0.87
VXUS	0.80	-0.05	-0.15	0.41	0.30	0.34	0.40	0.48	0.71	0.66	0.69	0.87	0.74	0.98	1.00	0.80	0.89
VOO	1.00	-0.01	-0.12	0.29	0.12	0.13	0.46	0.52	0.73	0.88	0.93	0.72	0.94	0.79	0.80	1.00	0.85
Portfolio	0.85	-0.04	-0.11	0.34	0.47	0.48	0.50	0.68	0.72	0.76	0.77	0.84	0.81	0.87	0.89	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2025 г.