Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.31% с начала года и доходность в 25.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Портфель акции полупроводниковых компаний | -7.31% | 25.00% | -15.83% | -9.79% | 18.77% | 25.13% |
Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | 4.74% | 15.83% | -19.94% | -29.56% | -17.01% | -1.91% |
ADI Analog Devices, Inc. | -4.14% | 22.09% | -10.21% | 0.66% | 15.17% | 14.85% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -5.04% | 16.40% | -15.19% | -18.02% | 15.00% | 10.91% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
STM STMicroelectronics N.V. | -6.90% | 30.26% | -14.02% | -41.88% | -1.15% | 13.20% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -10.25% | 14.41% | -22.64% | -7.31% | 10.66% | 14.90% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -23.32% | 36.77% | -24.82% | -25.47% | -7.58% | -1.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 1.31% | 29.92% | -24.72% | -28.31% | 12.58% | 12.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1.23% | -0.53% | -7.42% | -2.70% | 4.72% | -7.31% | |||||||
2024 | 0.52% | 8.38% | 6.08% | -6.31% | 9.50% | 4.05% | -4.30% | -3.74% | 0.40% | -4.48% | -0.66% | -1.24% | 6.90% |
2023 | 16.85% | 1.42% | 12.56% | -6.73% | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% | -5.38% | 16.54% | 12.83% | 72.45% |
2022 | -9.04% | -1.26% | -0.30% | -14.21% | 5.72% | -17.22% | 14.89% | -9.81% | -13.81% | 4.31% | 16.20% | -9.23% | -33.94% |
2021 | 3.37% | 3.71% | 0.30% | -0.17% | 1.23% | 6.91% | 1.08% | 2.21% | -4.30% | 5.54% | 12.84% | 0.99% | 38.16% |
2020 | -1.40% | -3.94% | -10.99% | 15.61% | 5.77% | 6.61% | 6.32% | 9.23% | -0.37% | -2.28% | 16.15% | 4.06% | 50.17% |
2019 | 9.97% | 6.06% | 3.47% | 11.45% | -17.58% | 14.85% | 4.95% | -2.06% | 1.67% | 8.44% | 6.32% | 9.97% | 68.71% |
2018 | 9.45% | -0.19% | -4.07% | -4.01% | 14.24% | -2.98% | 2.54% | 6.33% | 2.20% | -14.77% | -0.27% | -6.54% | -1.31% |
2017 | 4.75% | 6.78% | 4.51% | -2.54% | 7.64% | -4.34% | 5.78% | 2.51% | 5.11% | 8.92% | 0.71% | -2.17% | 43.50% |
2016 | -10.15% | -0.60% | 10.48% | 0.48% | 11.46% | 2.55% | 13.48% | 6.28% | 3.86% | 1.42% | 9.88% | 7.48% | 70.04% |
2015 | -2.71% | 11.87% | -1.25% | -3.82% | 7.30% | -9.31% | -5.43% | -3.91% | -0.35% | 8.51% | 3.03% | 0.45% | 2.29% |
2014 | -0.91% | 8.74% | 3.58% | 2.36% | 4.50% | 3.72% | -3.07% | 7.26% | -2.01% | -2.03% | 7.55% | 0.74% | 33.91% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | -0.47 | -0.41 | 0.95 | -0.45 | -0.95 |
ADI Analog Devices, Inc. | 0.02 | 0.37 | 1.05 | 0.04 | 0.12 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -0.42 | -0.35 | 0.95 | -0.42 | -0.72 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.81 | -1.09 | 0.86 | -0.63 | -1.11 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.19 | 0.05 | 1.01 | -0.16 | -0.43 |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -0.50 | -0.37 | 0.94 | -0.33 | -0.87 |
MU Micron Technology, Inc. | -0.45 | -0.30 | 0.96 | -0.50 | -0.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.54% | 1.45% | 1.34% | 2.03% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.90% | 1.42% | 1.60% | 2.04% | 1.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 0.60% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.85% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.34% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.55% | 1.32% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.25% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.13% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.54% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 25.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-43.27% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
-40.17% | 11 июл. 2024 г. | 187 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-37.34% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
-36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-27.23% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 21.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AMD | INTC | MU | STM | NVDA | AVGO | QCOM | SWKS | TXN | ADI | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.54 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.71 | 0.70 | 0.76 |
AMD | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.52 | 0.50 | 0.61 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.74 |
INTC | 0.63 | 0.48 | 1.00 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.63 | 0.72 |
MU | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 1.00 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.77 |
STM | 0.63 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.75 |
NVDA | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.58 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.60 | 0.78 |
AVGO | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.75 |
QCOM | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.75 |
SWKS | 0.63 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.56 | 0.65 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.79 |
TXN | 0.71 | 0.54 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
ADI | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.82 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |