PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель акции полупроводниковых компаний
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology
10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
10%
INTC
Intel Corporation
Technology
10%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
10%
STM
STMicroelectronics N.V.
Technology
10%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology
10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.08%
8.53%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 7.07% с начала года и доходность в 26.57% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Портфель акции полупроводниковых компаний6.02%-1.33%-16.08%7.89%20.24%26.29%
INTC
Intel Corporation
-60.63%-18.70%-36.82%-57.98%-17.82%-3.80%
ADI
Analog Devices, Inc.
8.50%0.79%-7.56%9.76%14.16%16.54%
AVGO
Broadcom Inc.
99.92%35.25%33.98%97.97%51.49%39.77%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-7.66%6.44%175.01%86.75%75.35%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
7.80%-0.38%-27.31%9.45%13.99%10.63%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-19.13%-13.36%-26.06%-14.80%22.02%46.32%
STM
STMicroelectronics N.V.
-50.65%0.29%-39.43%-50.76%-1.13%14.12%
TXN
Texas Instruments Incorporated
12.18%-6.19%-3.66%14.64%10.65%16.12%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-18.48%7.65%-15.03%-18.30%-3.65%3.78%
MU
Micron Technology, Inc.
5.91%-8.39%-35.29%5.88%10.82%10.17%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель акции полупроводниковых компаний, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%8.38%6.08%-6.31%9.50%4.05%-4.30%-3.74%0.40%-4.48%-0.66%6.02%
202316.85%1.42%12.56%-6.73%11.04%5.31%5.94%-4.69%-5.66%-5.38%16.54%12.83%72.45%
2022-9.04%-1.26%-0.30%-14.21%5.72%-17.22%14.89%-9.81%-13.81%4.31%16.20%-9.23%-33.94%
20213.37%3.71%0.30%-0.17%1.23%6.91%1.08%2.21%-4.30%5.54%12.84%0.99%38.16%
2020-1.40%-3.94%-10.99%15.61%5.77%6.61%6.32%9.23%-0.37%-2.28%16.15%4.06%50.17%
20199.97%6.06%3.47%11.45%-17.58%14.85%4.95%-2.06%1.67%8.44%6.32%9.97%68.71%
20189.45%-0.19%-4.07%-4.01%14.24%-2.98%2.54%6.33%2.20%-14.77%-0.27%-6.54%-1.31%
20174.75%6.78%4.51%-2.54%7.64%-4.34%5.78%2.51%5.11%8.92%0.71%-2.17%43.50%
2016-10.15%-0.60%10.48%0.48%11.46%2.55%13.48%6.28%3.86%1.42%9.88%7.48%70.04%
2015-2.71%11.87%-1.25%-3.82%7.30%-9.31%-5.43%-3.91%-0.35%8.51%3.03%0.44%2.29%
2014-0.91%8.74%3.57%2.36%4.50%3.72%-3.07%7.26%-2.01%-2.03%7.55%0.75%33.91%
20139.84%-0.50%4.52%1.31%11.48%0.52%1.53%-1.24%8.41%-0.03%3.90%5.92%55.07%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.342.10
Коэффициент Сортино Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.672.80
Коэффициент Омега Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.081.39
Коэффициент Кальмара Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.423.09
Коэффициент Мартина Портфель акции полупроводниковых компаний, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.9513.49
Портфель акции полупроводниковых компаний
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INTC
Intel Corporation
-1.10-1.640.77-0.82-1.37
ADI
Analog Devices, Inc.
0.380.771.090.691.83
AVGO
Broadcom Inc.
1.892.761.354.0011.61
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.290.651.080.330.62
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.25-0.041.00-0.27-0.49
STM
STMicroelectronics N.V.
-1.29-1.960.77-0.91-1.59
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.581.001.120.972.83
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.46-0.410.95-0.30-1.05
MU
Micron Technology, Inc.
0.290.771.100.340.64

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
2.10
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.44%1.34%2.03%1.23%1.32%1.53%1.90%1.42%1.60%2.04%1.76%1.82%
INTC
Intel Corporation
1.92%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.74%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%
AVGO
Broadcom Inc.
0.72%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.19%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.35%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%4.25%
TXN
Texas Instruments Incorporated
2.83%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
3.10%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.51%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.97%
-2.62%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 19.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.27%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.27620 нояб. 2023 г.478
-37.34%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-27.23%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300
-26.97%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 7.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.89%
3.79%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMDMUINTCSTMNVDAQCOMAVGOSWKSTXNADI
AMD1.000.510.480.490.610.490.470.480.540.55
MU0.511.000.550.530.570.540.540.580.600.61
INTC0.480.551.000.530.530.560.530.570.660.63
STM0.490.530.531.000.530.550.550.600.650.66
NVDA0.610.570.530.531.000.550.550.560.610.60
QCOM0.490.540.560.550.551.000.570.610.640.63
AVGO0.470.540.530.550.550.571.000.650.640.65
SWKS0.480.580.570.600.560.610.651.000.690.70
TXN0.540.600.660.650.610.640.640.691.000.82
ADI0.550.610.630.660.600.630.650.700.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab