Magnum Experiment 15

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Magnum Experiment 15

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	1.14%
BYRN Byrna Technologies Inc.	Industrials	4.30%
CAVA CAVA Group Inc.	Consumer Cyclical	6.42%
GDDY GoDaddy Inc.	Technology	30.83%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	Communication Services	2.01%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	1.69%
NEON Neonode Inc.	Technology	2.34%
OSCR Oscar Health, Inc.	Healthcare	3.79%
RNA Avidity Biosciences, Inc.	Healthcare	4.30%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	15.26%
TPC Tutor Perini Corporation	Industrials	8.40%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	0.76%
VST Vistra Corp.	Utilities	8.38%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	2.28%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	Technology	8.10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2023 г., начальной даты CAVA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Magnum Experiment 15	5.47%	4.44%	-3.55%	74.72%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GDDY GoDaddy Inc.	-7.71%	-5.31%	-7.80%	30.45%	18.72%	20.75%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	36.04%	0.70%	11.90%	118.87%	47.06%	19.14%
TPC Tutor Perini Corporation	52.40%	67.48%	35.69%	67.18%	28.56%	5.70%
VST Vistra Corp.	16.67%	16.95%	0.79%	63.41%	54.80%	N/A
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	-26.96%	-2.59%	-38.31%	-19.53%	N/A	N/A
CAVA CAVA Group Inc.	-27.95%	-14.03%	-42.32%	-12.19%	N/A	N/A
RNA Avidity Biosciences, Inc.	6.53%	-5.23%	-28.00%	15.34%	N/A	N/A
BYRN Byrna Technologies Inc.	-7.46%	18.12%	37.92%	128.06%	44.04%	21.19%
OSCR Oscar Health, Inc.	2.68%	5.75%	-20.37%	-30.86%	N/A	N/A
NEON Neonode Inc.	24.18%	-18.11%	24.63%	220.38%	19.24%	-12.47%
WGS GeneDx Holdings Corp.	-7.34%	14.28%	-9.15%	263.18%	N/A	N/A
LUMN Lumen Technologies, Inc.	-26.18%	11.36%	-46.59%	203.88%	-13.58%	-13.66%
MSTR MicroStrategy Incorporated	27.43%	-3.29%	-4.75%	142.09%	96.97%	35.58%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	9.34%	0.22%	-3.11%	178.79%	18.51%	N/A
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-33.40%	-6.34%	-49.38%	-56.95%	30.25%	13.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	10.55%	-8.91%	-7.59%	6.62%	6.31%								5.47%
2024	4.79%	27.20%	12.73%	6.85%	22.62%	1.38%	13.41%	18.00%	12.40%	4.85%	13.30%	-8.55%	226.10%
2023						-1.17%	4.28%	-6.24%	-3.54%	-0.56%	22.31%	12.54%	27.59%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Magnum Experiment 15 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GDDY GoDaddy Inc.	1.02	1.39	1.22	1.29	3.30
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	3.15	3.47	1.53	4.75	13.88
TPC Tutor Perini Corporation	0.86	1.84	1.25	1.75	3.52
VST Vistra Corp.	0.72	1.33	1.19	1.07	2.39
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	-0.25	0.14	1.02	-0.32	-0.57
CAVA CAVA Group Inc.	-0.22	0.38	1.05	-0.03	-0.06
RNA Avidity Biosciences, Inc.	0.20	0.91	1.11	0.33	0.59
BYRN Byrna Technologies Inc.	1.38	2.26	1.26	2.10	5.06
OSCR Oscar Health, Inc.	-0.41	-0.25	0.97	-0.65	-1.06
NEON Neonode Inc.	2.05	3.27	1.37	3.34	8.85
WGS GeneDx Holdings Corp.	2.25	2.89	1.40	4.77	13.94
LUMN Lumen Technologies, Inc.	1.56	3.27	1.40	2.96	5.31
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.44	2.14	1.25	2.42	4.99
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	1.53	3.72	1.40	6.15	10.63
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-0.68	-0.98	0.89	-0.75	-1.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Magnum Experiment 15 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.19
За всё время: 3.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.05%	0.05%	0.18%	0.55%	0.38%	0.44%	0.33%	0.29%	0.26%	1.44%	0.17%	0.11%
Активы портфеля:
GDDY GoDaddy Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPC Tutor Perini Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.55%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
ZETA Zeta Global Holdings Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAVA CAVA Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RNA Avidity Biosciences, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BYRN Byrna Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OSCR Oscar Health, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEON Neonode Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WGS GeneDx Holdings Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LUMN Lumen Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	14.37%	7.97%	10.26%	7.57%	14.26%	12.95%	9.08%	8.59%	5.46%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 15 показал максимальную просадку в 27.80%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnum Experiment 15 составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.8%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-11.33%	1 авг. 2023 г.	45	3 окт. 2023 г.	30	14 нояб. 2023 г.	75
-10.76%	5 дек. 2024 г.	18	31 дек. 2024 г.	19	30 янв. 2025 г.	37
-7.24%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	5	22 нояб. 2024 г.	9
-6.72%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	1	6 авг. 2024 г.	4

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WGS	NEON	BYRN	OSCR	LUMN	ASTS	SFM	VKTX	RNA	MSTR	VST	GDDY	CAVA	ZETA	TPC	Portfolio
^GSPC	1.00	0.27	0.26	0.28	0.34	0.34	0.35	0.34	0.36	0.35	0.41	0.43	0.53	0.49	0.47	0.51	0.64
WGS	0.27	1.00	0.13	0.15	0.14	0.11	0.21	0.15	0.20	0.26	0.20	0.14	0.16	0.21	0.19	0.14	0.36
NEON	0.26	0.13	1.00	0.22	0.12	0.15	0.20	0.13	0.26	0.11	0.17	0.21	0.21	0.23	0.22	0.23	0.40
BYRN	0.28	0.15	0.22	1.00	0.11	0.17	0.18	0.15	0.18	0.16	0.13	0.27	0.15	0.25	0.23	0.27	0.42
OSCR	0.34	0.14	0.12	0.11	1.00	0.18	0.26	0.12	0.20	0.20	0.18	0.15	0.21	0.20	0.30	0.28	0.37
LUMN	0.34	0.11	0.15	0.17	0.18	1.00	0.26	0.22	0.19	0.25	0.20	0.21	0.18	0.25	0.31	0.30	0.45
ASTS	0.35	0.21	0.20	0.18	0.26	0.26	1.00	0.20	0.20	0.32	0.30	0.17	0.14	0.24	0.24	0.33	0.39
SFM	0.34	0.15	0.13	0.15	0.12	0.22	0.20	1.00	0.19	0.21	0.26	0.28	0.26	0.34	0.32	0.32	0.53
VKTX	0.36	0.20	0.26	0.18	0.20	0.19	0.20	0.19	1.00	0.37	0.30	0.23	0.22	0.22	0.24	0.28	0.39
RNA	0.35	0.26	0.11	0.16	0.20	0.25	0.32	0.21	0.37	1.00	0.25	0.18	0.23	0.25	0.23	0.32	0.48
MSTR	0.41	0.20	0.17	0.13	0.18	0.20	0.30	0.26	0.30	0.25	1.00	0.24	0.23	0.29	0.32	0.30	0.45
VST	0.43	0.14	0.21	0.27	0.15	0.21	0.17	0.28	0.23	0.18	0.24	1.00	0.33	0.37	0.27	0.33	0.53
GDDY	0.53	0.16	0.21	0.15	0.21	0.18	0.14	0.26	0.22	0.23	0.23	0.33	1.00	0.34	0.34	0.31	0.60
CAVA	0.49	0.21	0.23	0.25	0.20	0.25	0.24	0.34	0.22	0.25	0.29	0.37	0.34	1.00	0.38	0.33	0.61
ZETA	0.47	0.19	0.22	0.23	0.30	0.31	0.24	0.32	0.24	0.23	0.32	0.27	0.34	0.38	1.00	0.36	0.62
TPC	0.51	0.14	0.23	0.27	0.28	0.30	0.33	0.32	0.28	0.32	0.30	0.33	0.31	0.33	0.36	1.00	0.59
Portfolio	0.64	0.36	0.40	0.42	0.37	0.45	0.39	0.53	0.39	0.48	0.45	0.53	0.60	0.61	0.62	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Magnum Experiment 15

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество