Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | Communication Services | 1.14% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | Industrials | 4.30% |
CAVA CAVA Group Inc. | Consumer Cyclical | 6.42% |
GDDY GoDaddy Inc. | Technology | 30.83% |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | Communication Services | 2.01% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 1.69% |
NEON Neonode Inc. | Technology | 2.34% |
OSCR Oscar Health, Inc. | Healthcare | 3.79% |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | Healthcare | 4.30% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 15.26% |
TPC Tutor Perini Corporation | Industrials | 8.40% |
VKTX Viking Therapeutics, Inc. | Healthcare | 0.76% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 8.38% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | Healthcare | 2.28% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | Technology | 8.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 февр. 2026 г., начальной даты RNAM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель Magnum Experiment 15 | -0.80% | -2.40% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GDDY GoDaddy Inc. | -2.04% | -1.81% | -36.10% | -39.33% | -53.90% | 1.10% | -1.49% | 10.15% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 1.51% | -2.12% | -3.14% | -24.89% | -50.93% | 30.86% | 24.21% | 10.64% |
TPC Tutor Perini Corporation | 2.27% | 20.45% | 24.47% | 37.75% | 299.49% | 145.11% | 35.77% | 18.45% |
VST Vistra Corp. | 1.30% | -2.91% | -3.96% | -21.18% | 39.22% | 86.65% | 57.74% | — |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -4.63% | -19.06% | -28.21% | -20.60% | 21.14% | 13.97% | — | — |
CAVA CAVA Group Inc. | -1.40% | 5.71% | 44.73% | 36.67% | -5.70% | — | — | — |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -10.48% | -41.74% | -66.17% | -78.45% | -68.32% | -9.05% | -14.73% | 7.72% |
OSCR Oscar Health, Inc. | -0.62% | 11.15% | 0.56% | -23.02% | 14.96% | 28.88% | -9.36% | — |
NEON Neonode Inc. | 3.65% | -7.19% | -18.39% | -59.77% | -82.12% | -41.41% | -31.71% | -22.51% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.29%, а средняя месячная доходность — -2.93%.
Исторически 0% месяцев были с положительной доходностью, а 100% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -1.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 0 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Magnum Experiment 15 закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 24 мар. 2026 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.59% | -5.19% | -1.02% | -8.59% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 2 | -1.50 | -2.33 | 0.69 | -0.87 | -1.53 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 6 | -1.17 | -1.66 | 0.76 | -0.73 | -1.14 |
TPC Tutor Perini Corporation | 98 | 5.95 | 5.59 | 1.79 | 13.48 | 45.30 |
VST Vistra Corp. | 55 | 0.87 | 1.40 | 1.17 | 1.51 | 3.12 |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 44 | 0.36 | 1.12 | 1.13 | 0.63 | 1.47 |
CAVA CAVA Group Inc. | 31 | -0.08 | 0.31 | 1.04 | 0.15 | 0.27 |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | — | — | — | — | — | — |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 5 | -0.91 | -1.51 | 0.81 | -0.75 | -1.45 |
OSCR Oscar Health, Inc. | 41 | 0.22 | 0.98 | 1.12 | 0.45 | 0.85 |
NEON Neonode Inc. | 9 | -0.66 | -0.79 | 0.87 | -0.84 | -1.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.18% | 0.55% | 0.38% | 0.44% | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 1.44% | 0.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNAM Avidity Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSCR Oscar Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEON Neonode Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Magnum Experiment 15 показал максимальную просадку в 10.93%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Magnum Experiment 15 составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.93% | 9 мар. 2026 г. | 16 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.78% | 27 февр. 2026 г. | 2 | 2 мар. 2026 г. | 3 | 5 мар. 2026 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | RNAM | VKTX | SFM | VST | GDDY | LUMN | BYRN | WGS | NEON | TPC | OSCR | ASTS | CAVA | ZETA | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.39 | -0.49 | 0.35 | -0.03 | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.52 | 0.76 | 0.45 |
| RNAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VKTX | 0.39 | 0.00 | 1.00 | -0.08 | -0.11 | -0.13 | 0.45 | -0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.05 |
| SFM | -0.49 | 0.00 | -0.08 | 1.00 | -0.21 | 0.16 | -0.21 | -0.18 | -0.04 | -0.17 | -0.23 | -0.14 | -0.08 | -0.12 | -0.05 | -0.41 | 0.18 |
| VST | 0.35 | 0.00 | -0.11 | -0.21 | 1.00 | -0.31 | 0.26 | 0.04 | 0.09 | 0.20 | 0.43 | 0.14 | -0.04 | 0.39 | 0.02 | 0.10 | 0.23 |
| GDDY | -0.03 | 0.00 | -0.13 | 0.16 | -0.31 | 1.00 | -0.13 | 0.42 | 0.27 | 0.04 | -0.29 | 0.04 | 0.09 | -0.03 | 0.46 | -0.04 | 0.58 |
| LUMN | 0.53 | 0.00 | 0.45 | -0.21 | 0.26 | -0.13 | 1.00 | 0.03 | 0.24 | 0.20 | 0.43 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.27 |
| BYRN | 0.34 | 0.00 | -0.12 | -0.18 | 0.04 | 0.42 | 0.03 | 1.00 | 0.23 | 0.35 | 0.13 | 0.41 | 0.36 | 0.18 | 0.55 | 0.27 | 0.54 |
| WGS | 0.34 | 0.00 | 0.12 | -0.04 | 0.09 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 1.00 | 0.49 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.47 | 0.62 | 0.08 | 0.56 |
| NEON | 0.54 | 0.00 | 0.15 | -0.17 | 0.20 | 0.04 | 0.20 | 0.35 | 0.49 | 1.00 | 0.30 | 0.36 | 0.30 | 0.58 | 0.39 | 0.42 | 0.44 |
| TPC | 0.62 | 0.00 | 0.29 | -0.23 | 0.43 | -0.29 | 0.43 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.36 | 0.17 | 0.49 | 0.31 |
| OSCR | 0.65 | 0.00 | 0.17 | -0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.26 | 0.41 | 0.20 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.70 | 0.45 | 0.34 | 0.65 | 0.45 |
| ASTS | 0.60 | 0.00 | 0.22 | -0.08 | -0.04 | 0.09 | 0.31 | 0.36 | 0.28 | 0.30 | 0.44 | 0.70 | 1.00 | 0.26 | 0.56 | 0.68 | 0.49 |
| CAVA | 0.62 | 0.00 | 0.16 | -0.12 | 0.39 | -0.03 | 0.32 | 0.18 | 0.47 | 0.58 | 0.36 | 0.45 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.55 |
| ZETA | 0.52 | 0.00 | 0.10 | -0.05 | 0.02 | 0.46 | 0.15 | 0.55 | 0.62 | 0.39 | 0.17 | 0.34 | 0.56 | 0.47 | 1.00 | 0.45 | 0.73 |
| MSTR | 0.76 | 0.00 | 0.22 | -0.41 | 0.10 | -0.04 | 0.28 | 0.27 | 0.08 | 0.42 | 0.49 | 0.65 | 0.68 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.33 |
| Portfolio | 0.45 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.58 | 0.27 | 0.54 | 0.56 | 0.44 | 0.31 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 0.33 | 1.00 |