Портфель "Тренды PortfoliosLab"
Портфель "Тренды PortfoliosLab" представляет собой динамичную инвестиционную стратегию, которая отражает текущие тенденции рынка и включает в себя 10 самых популярных символов на PortfoliosLab, взвешенных согласно их популярности.
Этот портфель создан с учетом "мудрости толпы", в основе которой лежит предположение, что совокупность решений, принимаемых широким кругом инвесторов, способна привести к наиболее эффективным инвестиционным решениям. В соответствии с этим, чем большую популярность имеет определенный символ, тем больший вес он занимает в портфеле.
Следует обратить внимание, что в связи с изменением рыночных трендов, состав портфеля также подвержен изменениям. Он будет постоянно адаптироваться, отражая колебания популярности различных символов, и поэтому является отражением текущих предпочтений рынка.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.60% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 9.07% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.73% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9.62% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 8.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 8.36% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 7.78% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 6.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 10.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.37% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель "Тренды PortfoliosLab" и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Портфель "Тренды PortfoliosLab" на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 44.23% с начала года и доходность в 28.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| Портфель "Тренды PortfoliosLab" | 44.23% | 4.23% | 17.80% | 43.51% | 31.68% | 28.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 33.40% | 8.79% | 21.63% | 32.68% | 29.53% | 26.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.35% | 1.78% | -3.31% | 15.58% | 23.18% | 26.76% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.46% | -1.20% | 10.48% | 24.98% | 14.09% | 12.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.64% | -0.51% | 9.86% | 26.31% | 14.77% | 13.14% |
NVDA NVIDIA Corporation | 176.72% | 1.24% | 10.92% | 176.72% | 87.78% | 75.89% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 47.26% | 8.75% | 15.78% | 45.88% | 19.10% | 30.66% |
QQQ Invesco QQQ | 28.36% | 3.58% | 9.40% | 27.81% | 20.40% | 18.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.27% | -5.82% | 7.93% | 11.99% | 11.08% | 11.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 73.72% | 29.67% | 118.14% | 70.50% | 72.13% | 40.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.18% | -8.46% | 8.67% | 3.93% | 3.24% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель "Тренды PortfoliosLab", с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 7.35% | 2.28% | -3.67% | 7.28% | 6.95% | 1.82% | 0.76% | 3.99% | -1.10% | 8.18% | 44.23% | |
| 2023 | 13.82% | 2.36% | 8.06% | 0.04% | 8.15% | 8.74% | 3.03% | -1.15% | -6.32% | -2.14% | 11.31% | 3.97% | 60.06% |
| 2022 | -7.43% | -3.05% | 6.48% | -13.20% | -2.35% | -9.19% | 14.84% | -6.08% | -10.64% | 4.01% | 4.75% | -9.79% | -30.33% |
| 2021 | 1.06% | -0.79% | 2.28% | 7.18% | -1.28% | 7.49% | 2.23% | 5.06% | -4.85% | 12.09% | 4.67% | 0.90% | 41.08% |
| 2020 | 7.15% | -4.55% | -9.33% | 17.32% | 6.11% | 9.29% | 10.20% | 18.01% | -6.56% | -4.08% | 11.99% | 6.21% | 74.94% |
| 2019 | 6.56% | 3.57% | 4.81% | 3.48% | -9.84% | 9.60% | 2.87% | -1.50% | 2.86% | 7.15% | 4.57% | 6.85% | 47.59% |
| 2018 | 9.11% | -1.04% | -4.67% | 1.47% | 5.41% | 1.87% | 2.54% | 8.11% | -0.90% | -6.86% | -2.21% | -9.47% | 1.59% |
| 2017 | 4.50% | 3.17% | 3.20% | 2.00% | 6.91% | -0.54% | 2.73% | 3.30% | -0.23% | 6.68% | 1.70% | 0.09% | 38.74% |
| 2016 | -7.26% | -0.87% | 9.79% | -2.26% | 6.27% | -0.74% | 8.12% | 0.62% | 2.96% | -0.91% | 3.23% | 5.22% | 25.46% |
| 2015 | -1.12% | 6.79% | -3.12% | 5.92% | 1.82% | -2.59% | 3.53% | -4.27% | 0.25% | 9.78% | 3.16% | -0.83% | 19.93% |
| 2014 | -1.96% | 8.26% | -1.29% | 1.12% | 3.20% | 2.85% | -0.97% | 7.13% | -2.63% | 2.93% | 5.06% | -3.47% | 21.26% |
| 2013 | 1.69% | 0.26% | 3.03% | 6.93% | 11.04% | -0.44% | 6.27% | 2.45% | 4.18% | 4.22% | 2.80% | 2.11% | 54.07% |
Комиссия
Комиссия Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.46 | 2.12 | 1.27 | 1.99 | 5.18 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.80 | 1.13 | 1.15 | 1.03 | 2.35 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.94 | 2.60 | 1.36 | 2.91 | 12.37 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.12 | 13.83 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.38 | 3.60 | 1.45 | 6.56 | 20.19 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.64 | 2.25 | 1.29 | 2.04 | 7.66 |
QQQ Invesco QQQ | 1.55 | 2.08 | 1.28 | 2.05 | 7.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.07 | 1.59 | 1.19 | 1.52 | 4.98 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.03 | 1.81 | 1.22 | 1.00 | 3.03 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 0.18 | 0.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель "Тренды PortfoliosLab" за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.04% | 1.11% | 1.25% | 0.89% | 1.14% | 1.29% | 1.64% | 1.45% | 1.73% | 1.76% | 1.72% | 1.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель "Тренды PortfoliosLab" показал максимальную просадку в 33.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.67% | 4 янв. 2022 г. | 253 | 5 янв. 2023 г. | 111 | 15 июн. 2023 г. | 364 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -24.71% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -17.07% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 37 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
| -13.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель "Тренды PortfoliosLab" составляет 5.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | VNQ | NVDA | AAPL | AMZN | SCHD | MSFT | VTI | VOO | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.27 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.51 |
| VNQ | 0.27 | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.40 | 0.63 | 0.62 | 0.49 |
| NVDA | 0.38 | 0.29 | 1.00 | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| AAPL | 0.37 | 0.33 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.74 |
| AMZN | 0.39 | 0.33 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.42 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| SCHD | 0.31 | 0.62 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.85 | 0.86 | 0.67 |
| MSFT | 0.36 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.54 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.79 |
| VTI | 0.46 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.85 | 0.70 | 1.00 | 0.99 | 0.89 |
| VOO | 0.44 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.86 | 0.72 | 0.99 | 1.00 | 0.90 |
| QQQ | 0.51 | 0.49 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |