KTSimple
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KTSimple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2007 г., начальной даты FIW
Доходность по периодам
KTSimple на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 26.09% с начала года и доходность в 22.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| KTSimple | 26.09% | 0.09% | 10.97% | 46.11% | 25.96% | 22.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.95% | 10.62% | 25.33% | 16.98% | 12.64% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 23.64% | 2.58% | 13.37% | 42.56% | 11.65% | 14.57% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 52.24% | 4.85% | 24.33% | 100.53% | 44.07% | 37.99% |
PGR The Progressive Corporation | 63.73% | 9.24% | 26.15% | 83.27% | 30.82% | 29.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 2.90% | 23.81% | 68.17% | 28.15% | 24.53% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 14.26% | -4.36% | 11.85% | 31.23% | 21.19% | 16.10% |
ABT Abbott Laboratories | 4.87% | 2.07% | 3.89% | 17.32% | 8.22% | 12.50% |
FIW First Trust Water ETF | 13.77% | 1.12% | 6.26% | 30.05% | 14.60% | 13.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTSimple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.25% | 7.45% | 2.23% | -4.01% | 6.90% | 4.86% | 0.05% | 3.31% | 26.09% | ||||
| 2023 | 9.91% | -0.77% | 7.69% | 0.41% | 4.95% | 6.16% | 2.87% | -1.04% | -4.80% | -1.15% | 10.42% | 6.15% | 47.55% |
| 2022 | -6.39% | -2.01% | 4.53% | -11.04% | -0.59% | -8.93% | 11.86% | -5.08% | -9.31% | 6.64% | 9.30% | -7.54% | -19.86% |
| 2021 | 1.86% | 1.15% | 1.85% | 4.42% | -0.06% | 4.58% | 2.52% | 3.20% | -5.35% | 7.06% | 2.93% | 3.94% | 31.37% |
| 2020 | 2.08% | -6.27% | -7.63% | 11.55% | 5.24% | 5.61% | 6.30% | 8.91% | -3.19% | -2.65% | 13.10% | 4.36% | 41.10% |
| 2019 | 8.34% | 4.17% | 2.98% | 6.28% | -7.96% | 8.52% | 2.61% | -1.21% | 1.26% | 4.04% | 5.74% | 4.83% | 46.05% |
| 2018 | 7.28% | 0.43% | -1.97% | -1.44% | 7.50% | -0.30% | 4.17% | 5.25% | 0.73% | -8.35% | 0.14% | -7.75% | 4.31% |
| 2017 | 4.47% | 4.58% | 1.73% | 2.13% | 4.14% | -1.72% | 4.11% | 2.38% | 1.55% | 4.65% | 2.50% | 1.13% | 36.40% |
| 2016 | -7.14% | 1.01% | 6.96% | -3.21% | 4.88% | -0.28% | 7.88% | 1.14% | 1.42% | -2.58% | 3.83% | 1.23% | 15.05% |
| 2015 | -2.74% | 6.17% | -2.06% | 2.26% | 3.12% | -3.82% | 1.38% | -6.19% | -2.39% | 10.16% | 0.46% | -1.67% | 3.61% |
| 2014 | -2.78% | 5.67% | 0.09% | -0.37% | 2.64% | 3.89% | -0.67% | 6.49% | 0.19% | 3.52% | 5.76% | 0.27% | 27.06% |
| 2013 | 3.27% | 1.29% | 3.39% | 4.86% | 4.02% | -2.54% | 4.54% | -0.39% | 5.45% | 4.51% | 2.77% | 2.19% | 38.57% |
Комиссия
Комиссия KTSimple составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг KTSimple среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.89 | 3.98 | 1.52 | 4.62 | 24.02 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 2.69 | 4.36 | 1.53 | 5.60 | 15.98 |
PGR The Progressive Corporation | 3.93 | 5.27 | 1.70 | 11.68 | 35.18 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 1.34 | 2.10 | 1.27 | 2.68 | 5.88 |
ABT Abbott Laboratories | 0.83 | 1.26 | 1.16 | 0.46 | 1.97 |
FIW First Trust Water ETF | 1.67 | 2.36 | 1.29 | 1.58 | 8.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KTSimple за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTSimple | 0.54% | 0.66% | 1.00% | 0.65% | 0.87% | 1.80% | 1.44% | 1.42% | 1.19% | 1.82% | 1.42% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 0.44% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.87% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% | 1.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABT Abbott Laboratories | 1.90% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
FIW First Trust Water ETF | 0.59% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
KTSimple показал максимальную просадку в 49.18%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка KTSimple составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.18% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 493 | 4 нояб. 2010 г. | 760 |
| -28.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -27.66% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 163 | 9 июн. 2023 г. | 365 |
| -21.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -16.48% | 13 мая 2011 г. | 60 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность KTSimple составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VRTX | AXON | PGR | ABT | COST | AAPL | BRK-B | MSFT | SMH | PPA | FIW | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.47 |
| AXON | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.47 |
| PGR | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.30 | 0.50 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.50 | 0.44 |
| ABT | 0.39 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.31 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.49 |
| COST | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.55 |
| AAPL | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.54 | 0.57 | 0.46 | 0.48 | 0.74 |
| BRK-B | 0.29 | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.60 | 0.60 | 0.53 |
| MSFT | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 1.00 | 0.62 | 0.52 | 0.53 | 0.77 |
| SMH | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.82 |
| PPA | 0.36 | 0.47 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.79 | 0.68 |
| FIW | 0.39 | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.53 | 0.64 | 0.79 | 1.00 | 0.71 |
| QQQ | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.74 | 0.53 | 0.77 | 0.82 | 0.68 | 0.71 | 1.00 |