gira

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

gira

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

FICO, GXC, IPAC, ITOT, IWY, MA, NOBL, NVDA, PDI, PFOaX, PRWAX, QQQ, SHOP, SNPS, SPHQ, TMFC

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	7.69%
GXC SPDR S&P China ETF	China Equities	7.69%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	Asia Pacific Equities	7.69%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.69%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.69%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7.69%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	Financial Services	7.69%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	7.69%
SHOP Shopify Inc.	Technology	7.69%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	7.69%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	7.69%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в gira и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

gira

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2018 г., начальной даты TMFC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.49%	3.72%	16.33%	33.60%	14.41%	11.99%
gira	31.77%	5.95%	22.55%	50.78%	24.87%	N/A
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	76.27%	8.88%	76.54%	124.31%	46.89%	43.84%
GXC SPDR S&P China ETF	18.02%	20.40%	22.70%	18.37%	-1.01%	2.53%
QQQ Invesco QQQ	20.39%	3.82%	16.29%	36.03%	21.56%	19.10%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	22.49%	3.89%	17.25%	37.06%	15.48%	13.54%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	10.39%	0.76%	9.78%	22.99%	5.80%	6.18%
MA Mastercard Inc	21.23%	2.75%	13.37%	31.49%	14.38%	22.60%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	14.89%	2.51%	13.06%	26.37%	10.84%	11.37%
NVDA NVIDIA Corporation	174.12%	17.42%	60.32%	221.74%	96.03%	78.57%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	23.48%	3.00%	13.92%	41.41%	2.38%	8.12%
SHOP Shopify Inc.	5.07%	9.94%	17.75%	54.90%	21.17%	N/A
SNPS Synopsys, Inc.	-2.63%	-0.18%	-3.53%	3.22%	30.12%	29.55%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	26.28%	1.59%	17.34%	35.41%	16.99%	14.31%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	27.70%	3.90%	19.79%	42.89%	20.54%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью gira, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.42%	6.44%	3.12%	-4.40%	4.96%	4.40%	0.40%	3.47%	4.98%				31.77%
2023	13.28%	-1.89%	6.31%	0.77%	6.18%	5.98%	4.40%	-0.48%	-5.55%	-3.66%	14.06%	3.85%	50.02%
2022	-6.06%	-4.52%	1.70%	-12.56%	0.86%	-7.59%	9.92%	-5.30%	-11.13%	7.11%	13.08%	-6.02%	-21.72%
2021	-1.87%	3.57%	0.51%	4.85%	1.05%	5.65%	1.00%	1.97%	-5.96%	6.00%	0.53%	2.85%	21.39%
2020	2.46%	-4.54%	-11.38%	15.07%	9.68%	6.02%	5.59%	8.25%	-2.12%	-4.19%	11.24%	4.35%	44.31%
2019	11.03%	5.15%	5.73%	4.34%	-4.25%	7.47%	2.47%	1.50%	-2.11%	3.17%	5.28%	4.19%	52.71%
2018	0.59%	-1.84%	-2.35%	0.77%	4.75%	-0.35%	2.27%	5.73%	1.19%	-10.62%	1.07%	-8.13%	-7.91%

Комиссия

Комиссия gira составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GXC

SPDR S&P China ETF

TMFC

Motley Fool 100 Index ETF

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

QQQ

Invesco QQQ

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

IPAC

iShares Core MSCI Pacific ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг gira среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

gira

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FICO Fair Isaac Corporation	4.29	4.22	1.63	7.83	25.46
GXC SPDR S&P China ETF	0.53	0.97	1.13	0.26	1.71
QQQ Invesco QQQ	1.93	2.56	1.34	2.44	8.91
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	2.74	3.65	1.50	2.51	16.68
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	1.38	1.96	1.24	1.09	8.13
MA Mastercard Inc	1.75	2.23	1.33	2.29	5.86
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	2.34	3.30	1.42	1.94	10.95
NVDA NVIDIA Corporation	3.72	3.78	1.48	7.19	22.58
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	3.14	3.82	1.75	1.48	28.65
SHOP Shopify Inc.	1.00	1.65	1.24	0.74	2.71
SNPS Synopsys, Inc.	0.06	0.31	1.04	0.08	0.19
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	2.78	3.82	1.50	4.04	19.77
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	2.54	3.34	1.45	2.71	14.45

Коэффициент Шарпа

gira на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

gira

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность gira за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
gira	1.91%	2.16%	2.34%	1.62%	1.49%	1.67%	1.90%	1.57%	2.11%	2.29%	1.97%	1.66%
Активы портфеля:
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%	0.13%
GXC SPDR S&P China ETF	2.90%	3.70%	2.67%	1.35%	1.04%	1.60%	2.03%	1.84%	2.05%	2.85%	2.11%	2.29%
QQQ Invesco QQQ	0.62%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.24%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%	2.20%	2.06%
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF	2.94%	3.16%	2.76%	4.03%	1.68%	3.37%	2.95%	2.98%	2.66%	2.60%	0.96%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.51%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1.96%	2.09%	1.94%	1.89%	2.14%	1.89%	2.37%	1.74%	2.13%	2.02%	1.59%	0.30%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
PDI PIMCO Dynamic Income Fund	13.38%	14.74%	17.84%	10.21%	10.01%	9.45%	10.78%	8.81%	14.79%	15.08%	13.43%	11.59%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.15%	1.42%	1.85%	1.19%	1.55%	1.51%	1.85%	1.57%	1.67%	2.29%	1.66%	1.99%
TMFC Motley Fool 100 Index ETF	0.10%	0.26%	0.27%	0.23%	0.42%	0.50%	0.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

gira

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

gira показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

Текущая просадка gira составляет 1.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.8%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	160	6 июн. 2023 г.	389
-33.59%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	50	3 июн. 2020 г.	73
-22.67%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	113
-11.19%	1 авг. 2023 г.	62	26 окт. 2023 г.	13	14 нояб. 2023 г.	75
-9.55%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность gira составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

gira

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PDI	GXC	SHOP	FICO	NOBL	NVDA	MA	IPAC	SNPS	SPHQ	TMFC	QQQ	ITOT
PDI	1.00	0.25	0.26	0.30	0.39	0.30	0.32	0.36	0.30	0.39	0.38	0.37	0.43
GXC	0.25	1.00	0.42	0.35	0.41	0.43	0.43	0.60	0.41	0.52	0.53	0.55	0.54
SHOP	0.26	0.42	1.00	0.47	0.32	0.55	0.45	0.42	0.58	0.52	0.62	0.63	0.56
FICO	0.30	0.35	0.47	1.00	0.47	0.49	0.52	0.47	0.60	0.60	0.62	0.61	0.61
NOBL	0.39	0.41	0.32	0.47	1.00	0.39	0.62	0.69	0.47	0.81	0.63	0.61	0.83
NVDA	0.30	0.43	0.55	0.49	0.39	1.00	0.47	0.50	0.68	0.67	0.75	0.79	0.67
MA	0.32	0.43	0.45	0.52	0.62	0.47	1.00	0.57	0.56	0.75	0.68	0.66	0.71
IPAC	0.36	0.60	0.42	0.47	0.69	0.50	0.57	1.00	0.52	0.74	0.68	0.67	0.77
SNPS	0.30	0.41	0.58	0.60	0.47	0.68	0.56	0.52	1.00	0.72	0.78	0.80	0.72
SPHQ	0.39	0.52	0.52	0.60	0.81	0.67	0.75	0.74	0.72	1.00	0.88	0.88	0.95
TMFC	0.38	0.53	0.62	0.62	0.63	0.75	0.68	0.68	0.78	0.88	1.00	0.97	0.91
QQQ	0.37	0.55	0.63	0.61	0.61	0.79	0.66	0.67	0.80	0.88	0.97	1.00	0.90
ITOT	0.43	0.54	0.56	0.61	0.83	0.67	0.71	0.77	0.72	0.95	0.91	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

gira

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество