TRACK PORTF 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TRACK PORTF 3

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Portfolio component Financial service (insurance) Luxury consumer Consumer staples Auto giant Pharma AI Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	5.70%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	Industrials	5.80%
BCE BCE Inc.	Communication Services	6.50%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	3.90%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	17.60%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.20%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	3.50%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	5.70%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	8.70%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.80%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	11.60%
PSX Phillips 66	Energy	5%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	3.20%
VOW3.DE Volkswagen AG	Consumer Cyclical	11.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRACK PORTF 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2022 г., начальной даты ACLLY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
TRACK PORTF 3	13.87%	-0.79%	6.53%	18.86%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.66%	1.95%	10.62%	25.33%	16.98%	12.64%
PEP PepsiCo, Inc.	3.14%	-1.56%	1.06%	0.64%	7.95%	9.44%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-17.64%	-12.74%	-25.52%	-13.54%	11.19%	19.23%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	67.40%	1.22%	47.11%	98.81%	N/A	N/A
KO The Coca-Cola Company	24.34%	3.68%	20.17%	28.36%	9.20%	8.93%
BCE BCE Inc.	-5.20%	3.35%	8.46%	-4.30%	-0.15%	3.60%
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
PSX Phillips 66	-0.07%	-2.92%	-17.16%	11.95%	9.20%	8.45%
K Kellogg Company	48.42%	0.99%	47.89%	47.77%	7.30%	3.99%
BLK BlackRock, Inc.	16.57%	8.25%	14.02%	42.43%	18.89%	13.96%
VOW3.DE Volkswagen AG	-11.20%	-5.80%	-14.13%	-7.90%	-2.97%	-1.24%
ORCL Oracle Corporation	60.93%	19.83%	32.26%	55.62%	27.79%	17.63%
GSK GlaxoSmithKline plc	13.16%	-2.51%	-1.93%	12.59%	3.82%	3.56%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	2.32%	-12.01%	-16.09%	15.08%	25.45%	23.54%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	-1.23%	8.77%	25.72%	21.71%	18.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRACK PORTF 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.75%	3.13%	2.73%	-3.58%	3.76%	-2.06%	3.82%	5.63%					13.87%
2023	5.28%	-1.75%	3.70%	3.84%	-2.80%	4.82%	2.41%	-2.66%	-4.72%	-4.04%	8.18%	3.15%	15.43%
2022										3.43%	8.37%	-3.09%	8.62%

Комиссия

Комиссия TRACK PORTF 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRACK PORTF 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

TRACK PORTF 3

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRACK PORTF 3

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	2.28	3.05	1.39	2.86	12.20
PEP PepsiCo, Inc.	0.25	0.46	1.06	0.23	0.94
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.41	-0.44	0.95	-0.34	-0.82
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	3.93	4.72	1.61	7.61	39.75
KO The Coca-Cola Company	2.39	3.24	1.46	1.85	18.83
BCE BCE Inc.	-0.03	0.08	1.01	-0.02	-0.04
AAPL Apple Inc	1.53	2.26	1.29	2.05	4.81
PSX Phillips 66	0.47	0.80	1.10	0.44	0.91
K Kellogg Company	1.81	3.31	1.43	1.57	12.08
BLK BlackRock, Inc.	2.43	3.33	1.42	2.29	10.54
VOW3.DE Volkswagen AG	-0.21	-0.13	0.98	-0.18	-0.51
ORCL Oracle Corporation	1.82	2.64	1.40	2.96	10.63
GSK GlaxoSmithKline plc	0.83	1.19	1.17	1.02	2.38
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.76	1.23	1.15	0.85	2.14
GOOGL Alphabet Inc.	0.91	1.31	1.19	1.14	3.25

Коэффициент Шарпа

TRACK PORTF 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRACK PORTF 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
TRACK PORTF 3	3.14%	2.80%	4.27%	1.76%	1.93%	1.81%	2.14%	1.65%	1.67%	2.08%	1.95%	1.71%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	3.06%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.20%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%	3.58%	2.26%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	1.84%	2.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.67%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
BCE BCE Inc.	8.28%	7.30%	6.37%	5.32%	5.78%	5.15%	5.81%	4.63%	4.81%	5.18%	4.83%	5.20%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
PSX Phillips 66	3.39%	3.15%	3.68%	5.00%	5.15%	3.14%	3.60%	2.70%	2.84%	2.67%	2.64%	1.72%
K Kellogg Company	2.78%	2.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
BLK BlackRock, Inc.	2.19%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
VOW3.DE Volkswagen AG	9.98%	7.84%	22.87%	2.74%	3.19%	2.76%	2.85%	1.24%	0.13%	3.63%	2.20%	1.74%
ORCL Oracle Corporation	0.95%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
GSK GlaxoSmithKline plc	3.71%	3.75%	4.72%	4.93%	5.53%	4.35%	5.53%	5.80%	6.89%	5.94%	6.18%	4.49%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.70%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	0.95%	0.92%	0.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TRACK PORTF 3 показал максимальную просадку в 12.99%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка TRACK PORTF 3 составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.99%	26 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	62	25 янв. 2024 г.	130
-5.87%	5 окт. 2022 г.	5	11 окт. 2022 г.	9	24 окт. 2022 г.	14
-5.23%	31 окт. 2022 г.	4	3 нояб. 2022 г.	5	10 нояб. 2022 г.	9
-4.75%	7 мар. 2023 г.	7	15 мар. 2023 г.	12	31 мар. 2023 г.	19
-4.32%	1 апр. 2024 г.	12	16 апр. 2024 г.	18	10 мая 2024 г.	30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TRACK PORTF 3 составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	PSX	K	GSK	ACLLY	GOOGL	ORCL	VOW3.DE	AAPL	PEP	BCE	RMS.PA	KO	MC.PA	BRK-B	BLK
PSX	1.00	0.07	0.13	0.16	0.10	0.12	0.21	0.09	0.05	0.14	0.13	0.13	0.16	0.37	0.30
K	0.07	1.00	0.19	0.09	-0.05	0.05	0.05	0.03	0.59	0.33	0.07	0.51	0.07	0.25	0.17
GSK	0.13	0.19	1.00	0.19	0.08	0.16	0.13	0.07	0.28	0.32	0.14	0.35	0.15	0.26	0.24
ACLLY	0.16	0.09	0.19	1.00	0.19	0.20	0.29	0.20	0.12	0.16	0.32	0.18	0.34	0.29	0.33
GOOGL	0.10	-0.05	0.08	0.19	1.00	0.41	0.18	0.56	0.13	0.12	0.25	0.17	0.26	0.34	0.38
ORCL	0.12	0.05	0.16	0.20	0.41	1.00	0.23	0.41	0.19	0.16	0.31	0.15	0.32	0.32	0.37
VOW3.DE	0.21	0.05	0.13	0.29	0.18	0.23	1.00	0.21	0.08	0.29	0.47	0.10	0.54	0.27	0.36
AAPL	0.09	0.03	0.07	0.20	0.56	0.41	0.21	1.00	0.16	0.23	0.28	0.23	0.27	0.38	0.41
PEP	0.05	0.59	0.28	0.12	0.13	0.19	0.08	0.16	1.00	0.36	0.13	0.70	0.15	0.36	0.25
BCE	0.14	0.33	0.32	0.16	0.12	0.16	0.29	0.23	0.36	1.00	0.28	0.44	0.33	0.40	0.41
RMS.PA	0.13	0.07	0.14	0.32	0.25	0.31	0.47	0.28	0.13	0.28	1.00	0.18	0.86	0.26	0.38
KO	0.13	0.51	0.35	0.18	0.17	0.15	0.10	0.23	0.70	0.44	0.18	1.00	0.19	0.44	0.35
MC.PA	0.16	0.07	0.15	0.34	0.26	0.32	0.54	0.27	0.15	0.33	0.86	0.19	1.00	0.30	0.41
BRK-B	0.37	0.25	0.26	0.29	0.34	0.32	0.27	0.38	0.36	0.40	0.26	0.44	0.30	1.00	0.57
BLK	0.30	0.17	0.24	0.33	0.38	0.37	0.36	0.41	0.25	0.41	0.38	0.35	0.41	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 окт. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TRACK PORTF 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество