TRACK PORTF 3

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TRACK PORTF 3

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Portfolio component Financial service (insurance) Luxury consumer Consumer staples Auto giant Pharma AI Tech

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	5.70%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	Industrials	5.80%
BCE BCE Inc.	Communication Services	6.50%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	3.90%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	17.60%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.20%
GSK GlaxoSmithKline plc	Healthcare	3.50%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	5.70%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	6%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	8.70%
ORCL Oracle Corporation	Technology	1.80%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	11.60%
PSX Phillips 66	Energy	5%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	Consumer Cyclical	3.20%
VOW3.DE Volkswagen AG	Consumer Cyclical	11.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRACK PORTF 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2022 г., начальной даты ACLLY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
TRACK PORTF 3	1.97%	3.90%	-0.24%	2.03%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-1.47%	10.86%	25.66%	23.84%	13.54%
PEP PepsiCo, Inc.	-13.46%	-10.41%	-19.62%	-24.31%	2.38%	6.17%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-13.97%	3.71%	-10.92%	-32.83%	8.83%	14.03%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	8.76%	15.79%	-3.57%	40.77%	N/A	N/A
KO The Coca-Cola Company	14.10%	0.81%	11.98%	15.50%	12.30%	9.08%
BCE BCE Inc.	0.85%	8.14%	-15.24%	-25.73%	-4.72%	-0.68%
AAPL Apple Inc	-20.63%	-0.16%	-12.43%	8.07%	21.40%	21.60%
PSX Phillips 66	-1.76%	7.55%	-10.71%	-22.32%	12.20%	7.15%
K Kellogg Company	2.57%	0.27%	3.26%	38.03%	10.48%	6.81%
BLK BlackRock, Inc.	-9.43%	2.94%	-10.22%	19.73%	15.96%	12.57%
VOW3.DE Volkswagen AG	21.15%	22.28%	24.49%	-4.11%	3.15%	-3.02%
ORCL Oracle Corporation	-9.22%	8.01%	-20.07%	30.35%	24.83%	14.99%
GSK GlaxoSmithKline plc	9.47%	6.21%	3.18%	-14.68%	1.41%	2.70%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	15.97%	14.43%	25.78%	12.28%	29.67%	22.98%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-3.76%	-14.16%	-9.70%	17.31%	19.06%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRACK PORTF 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.95%	2.77%	-2.88%	-1.34%	-0.39%								1.97%
2024	2.76%	3.13%	2.73%	-3.58%	3.78%	-2.05%	3.81%	5.63%	-0.23%	-4.55%	-0.50%	-1.88%	8.77%
2023	5.28%	-1.70%	3.70%	3.84%	-2.76%	4.82%	2.41%	-2.66%	-4.72%	-4.04%	8.18%	3.15%	15.53%
2022										3.43%	8.41%	-3.09%	8.67%

Комиссия

Комиссия TRACK PORTF 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRACK PORTF 3 составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.29	1.68	1.25	2.64	6.65
PEP PepsiCo, Inc.	-1.23	-1.85	0.78	-0.89	-2.12
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.99	-1.47	0.83	-0.75	-1.69
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	1.28	2.02	1.26	1.39	4.00
KO The Coca-Cola Company	0.92	1.39	1.17	0.98	2.13
BCE BCE Inc.	-1.07	-1.48	0.80	-0.55	-1.19
AAPL Apple Inc	0.25	0.44	1.06	0.15	0.50
PSX Phillips 66	-0.66	-0.77	0.89	-0.51	-1.56
K Kellogg Company	1.78	5.69	1.96	2.27	13.91
BLK BlackRock, Inc.	0.75	1.03	1.15	0.69	2.21
VOW3.DE Volkswagen AG	-0.14	-0.19	0.98	-0.20	-0.39
ORCL Oracle Corporation	0.71	1.06	1.15	0.65	1.77
GSK GlaxoSmithKline plc	-0.54	-0.71	0.91	-0.56	-0.96
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	0.42	0.79	1.10	0.54	1.32
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.31	-0.40	0.95	-0.43	-0.94

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TRACK PORTF 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.16
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRACK PORTF 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.57%	3.58%	2.91%	4.46%	1.97%	2.14%	1.99%	2.36%	1.82%	1.84%	2.27%	2.11%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEP PepsiCo, Inc.	4.17%	3.52%	2.92%	2.51%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.62%	2.05%	1.70%	1.76%	0.96%	0.90%	1.50%	2.09%	1.71%	1.98%	2.28%	3.58%
ACLLY Accelleron Industries AG ADR	1.70%	1.85%	2.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.79%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%
BCE BCE Inc.	12.65%	12.58%	7.28%	6.43%	5.33%	5.76%	5.16%	5.84%	4.63%	4.83%	5.19%	4.84%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
PSX Phillips 66	4.15%	3.95%	3.15%	3.68%	5.00%	5.15%	3.14%	3.60%	2.70%	2.84%	2.67%	2.64%
K Kellogg Company	2.75%	2.79%	3.99%	3.28%	3.59%	3.66%	3.27%	3.86%	3.12%	2.77%	2.74%	2.90%
BLK BlackRock, Inc.	2.22%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%
VOW3.DE Volkswagen AG	9.08%	10.18%	7.84%	22.87%	2.74%	3.19%	2.76%	2.85%	1.24%	0.13%	3.63%	2.20%
ORCL Oracle Corporation	1.13%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%
GSK GlaxoSmithKline plc	4.24%	4.60%	3.75%	4.78%	4.92%	5.49%	4.28%	5.55%	5.72%	7.06%	5.96%	6.09%
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions	1.06%	1.08%	0.68%	0.55%	0.30%	0.52%	0.68%	1.34%	0.84%	0.86%	2.09%	0.92%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TRACK PORTF 3 показал максимальную просадку в 12.98%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

Текущая просадка TRACK PORTF 3 составляет 5.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.98%	26 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	62	25 янв. 2024 г.	130
-12.33%	3 сент. 2024 г.	154	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.87%	5 окт. 2022 г.	5	11 окт. 2022 г.	9	24 окт. 2022 г.	14
-5.23%	31 окт. 2022 г.	4	3 нояб. 2022 г.	5	10 нояб. 2022 г.	9
-4.75%	7 мар. 2023 г.	7	15 мар. 2023 г.	12	31 мар. 2023 г.	19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TRACK PORTF 3 составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TRACK PORTF 3

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	K	PSX	GSK	ACLLY	GOOGL	VOW3.DE	BCE	PEP	ORCL	KO	RMS.PA	AAPL	MC.PA	BRK-B	BLK	Portfolio
^GSPC	1.00	0.15	0.31	0.23	0.35	0.65	0.29	0.24	0.24	0.64	0.27	0.36	0.66	0.34	0.56	0.69	0.67
K	0.15	1.00	0.07	0.18	0.08	-0.04	0.05	0.29	0.53	0.07	0.47	0.06	0.04	0.07	0.25	0.16	0.35
PSX	0.31	0.07	1.00	0.14	0.13	0.10	0.17	0.15	0.12	0.16	0.14	0.11	0.14	0.15	0.38	0.31	0.41
GSK	0.23	0.18	0.14	1.00	0.16	0.07	0.15	0.35	0.30	0.14	0.33	0.15	0.13	0.17	0.26	0.23	0.40
ACLLY	0.35	0.08	0.13	0.16	1.00	0.21	0.26	0.11	0.09	0.24	0.14	0.27	0.17	0.28	0.26	0.33	0.47
GOOGL	0.65	-0.04	0.10	0.07	0.21	1.00	0.16	0.06	0.04	0.42	0.08	0.24	0.53	0.20	0.29	0.39	0.39
VOW3.DE	0.29	0.05	0.17	0.15	0.26	0.16	1.00	0.25	0.07	0.16	0.08	0.47	0.19	0.54	0.23	0.32	0.60
BCE	0.24	0.29	0.15	0.35	0.11	0.06	0.25	1.00	0.35	0.06	0.40	0.21	0.18	0.27	0.33	0.29	0.49
PEP	0.24	0.53	0.12	0.30	0.09	0.04	0.07	0.35	1.00	0.14	0.71	0.08	0.18	0.10	0.37	0.25	0.49
ORCL	0.64	0.07	0.16	0.14	0.24	0.42	0.16	0.06	0.14	1.00	0.11	0.26	0.38	0.25	0.32	0.39	0.41
KO	0.27	0.47	0.14	0.33	0.14	0.08	0.08	0.40	0.71	0.11	1.00	0.13	0.22	0.14	0.42	0.30	0.50
RMS.PA	0.36	0.06	0.11	0.15	0.27	0.24	0.47	0.21	0.08	0.26	0.13	1.00	0.26	0.83	0.20	0.33	0.58
AAPL	0.66	0.04	0.14	0.13	0.17	0.53	0.19	0.18	0.18	0.38	0.22	0.26	1.00	0.24	0.36	0.43	0.48
MC.PA	0.34	0.07	0.15	0.17	0.28	0.20	0.54	0.27	0.10	0.25	0.14	0.83	0.24	1.00	0.24	0.34	0.64
BRK-B	0.56	0.25	0.38	0.26	0.26	0.29	0.23	0.33	0.37	0.32	0.42	0.20	0.36	0.24	1.00	0.55	0.68
BLK	0.69	0.16	0.31	0.23	0.33	0.39	0.32	0.29	0.25	0.39	0.30	0.33	0.43	0.34	0.55	1.00	0.63
Portfolio	0.67	0.35	0.41	0.40	0.47	0.39	0.60	0.49	0.49	0.41	0.50	0.58	0.48	0.64	0.68	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 окт. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TRACK PORTF 3

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество