PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

TRACK PORTF 3

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Portfolio component Financial service (insurance) Luxury consumer Consumer staples Auto giant Pharma AI Tech

Распределение активов


BRK-B 17.6%VOW3.DE 11.8%PEP 11.6%MC.PA 8.7%BCE 6.5%KO 6%ACLLY 5.8%AAPL 5.7%K 5.7%PSX 5%BLK 3.9%GSK 3.5%RMS.PA 3.2%GOOGL 3.2%ORCL 1.8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services17.6%
VOW3.DE
Volkswagen AG
Consumer Cyclical11.8%
PEP
PepsiCo, Inc.
Consumer Defensive11.6%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical8.7%
BCE
BCE Inc.
Communication Services6.5%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive6%
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR
Industrials5.8%
AAPL
Apple Inc.
Technology5.7%
K
Kellogg Company
Consumer Defensive5.7%
PSX
Phillips 66
Energy5%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services3.9%
GSK
GlaxoSmithKline plc
Healthcare3.5%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical3.2%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services3.2%
ORCL
Oracle Corporation
Technology1.8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TRACK PORTF 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.12%
21.20%
TRACK PORTF 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2022 г., начальной даты ACLLY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TRACK PORTF 312.38%5.60%1.22%9.21%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
15.59%3.87%8.37%13.05%10.37%12.04%
PEP
PepsiCo, Inc.
-3.95%3.10%-7.00%-6.65%9.96%10.47%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
3.64%3.54%-15.85%-2.27%23.88%21.00%
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR
44.18%16.90%18.07%83.82%N/AN/A
KO
The Coca-Cola Company
-4.90%4.73%-1.85%-5.17%6.35%7.17%
BCE
BCE Inc.
-3.58%6.47%-8.86%-9.55%4.59%4.59%
AAPL
Apple Inc.
48.01%10.07%5.97%29.67%34.94%26.90%
PSX
Phillips 66
29.63%12.75%36.16%24.88%11.45%10.16%
K
Kellogg Company
-17.65%5.65%-14.57%-19.85%1.46%2.77%
BLK
BlackRock, Inc.
9.08%22.74%12.55%7.77%15.09%12.52%
VOW3.DE
Volkswagen AG
-1.25%7.25%-11.95%-4.13%0.75%-1.35%
ORCL
Oracle Corporation
45.52%10.79%11.44%41.42%21.17%14.61%
GSK
GlaxoSmithKline plc
8.27%6.81%9.41%8.61%1.67%1.33%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
33.44%7.97%-2.15%25.82%32.19%23.06%
GOOGL
Alphabet Inc.
49.45%4.28%5.77%30.57%18.94%17.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.75%4.82%2.41%-2.65%-4.72%-4.03%8.22%

Коэффициент Шарпа

TRACK PORTF 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.88

Коэффициент Шарпа TRACK PORTF 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.400.600.801.001.201.401.60OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26
0.88
1.12
TRACK PORTF 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TRACK PORTF 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TRACK PORTF 35.03%4.46%1.98%2.15%2.01%2.36%1.84%1.84%2.24%2.12%1.88%1.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.
2.93%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%3.11%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.00%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%2.09%
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR
2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.14%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%2.81%
BCE
BCE Inc.
7.05%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%5.20%
AAPL
Apple Inc.
0.50%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
PSX
Phillips 66
3.24%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%0.85%
K
Kellogg Company
4.43%3.50%3.82%3.90%3.48%4.11%3.32%2.95%2.92%3.09%3.14%3.32%
BLK
BlackRock, Inc.
2.63%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%2.90%
VOW3.DE
Volkswagen AG
26.00%22.87%2.74%3.19%2.76%2.85%1.24%0.13%3.63%2.20%1.74%1.78%
ORCL
Oracle Corporation
1.30%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%1.26%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.80%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%5.67%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%0.88%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия TRACK PORTF 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.85
PEP
PepsiCo, Inc.
-0.40
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.08
ACLLY
Accelleron Industries AG ADR
0.88
KO
The Coca-Cola Company
-0.36
BCE
BCE Inc.
-0.61
AAPL
Apple Inc.
1.38
PSX
Phillips 66
0.83
K
Kellogg Company
-1.14
BLK
BlackRock, Inc.
0.40
VOW3.DE
Volkswagen AG
-0.09
ORCL
Oracle Corporation
1.58
GSK
GlaxoSmithKline plc
0.50
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.05
GOOGL
Alphabet Inc.
1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PSXKGSKACLLYVOW3.DEGOOGLPEPORCLRMS.PAAAPLMC.PAKOBCEBRK-BBLK
PSX1.000.060.130.140.220.100.070.110.070.130.110.160.230.360.32
K0.061.000.260.150.080.010.620.170.100.100.090.580.370.290.18
GSK0.130.261.000.210.190.150.280.200.170.120.200.350.390.250.23
ACLLY0.140.150.211.000.310.280.200.230.290.250.340.250.230.330.30
VOW3.DE0.220.080.190.311.000.260.110.290.490.260.540.170.400.320.45
GOOGL0.100.010.150.280.261.000.220.430.280.650.300.240.250.450.49
PEP0.070.620.280.200.110.221.000.320.180.300.170.750.380.400.30
ORCL0.110.170.200.230.290.430.321.000.330.470.360.270.320.420.41
RMS.PA0.070.100.170.290.490.280.180.331.000.330.880.260.400.240.39
AAPL0.130.100.120.250.260.650.300.470.331.000.330.340.330.510.51
MC.PA0.110.090.200.340.540.300.170.360.880.331.000.270.450.300.43
KO0.160.580.350.250.170.240.750.270.260.340.271.000.470.460.40
BCE0.230.370.390.230.400.250.380.320.400.330.450.471.000.490.51
BRK-B0.360.290.250.330.320.450.400.420.240.510.300.460.491.000.64
BLK0.320.180.230.300.450.490.300.410.390.510.430.400.510.641.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.66%
0
TRACK PORTF 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TRACK PORTF 3 показал максимальную просадку в 12.98%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.98%26 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.
-5.87%5 окт. 2022 г.511 окт. 2022 г.924 окт. 2022 г.14
-5.23%31 окт. 2022 г.43 нояб. 2022 г.510 нояб. 2022 г.9
-4.75%7 мар. 2023 г.715 мар. 2023 г.1231 мар. 2023 г.19
-4.12%1 дек. 2022 г.1928 дек. 2022 г.76 янв. 2023 г.26

График волатильности

Текущая волатильность TRACK PORTF 3 составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.51%
2.72%
TRACK PORTF 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев