TRACK PORTF 3
Portfolio component Financial service (insurance) Luxury consumer Consumer staples Auto giant Pharma AI Tech
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 17.6% |
VOW3.DE Volkswagen AG | Consumer Cyclical | 11.8% |
PEP PepsiCo, Inc. | Consumer Defensive | 11.6% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 8.7% |
BCE BCE Inc. | Communication Services | 6.5% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 6% |
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | Industrials | 5.8% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 5.7% |
K Kellogg Company | Consumer Defensive | 5.7% |
PSX Phillips 66 | Energy | 5% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 3.9% |
GSK GlaxoSmithKline plc | Healthcare | 3.5% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 3.2% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.2% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 1.8% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TRACK PORTF 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2022 г., начальной даты ACLLY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TRACK PORTF 3 | 12.38% | 5.60% | 1.22% | 9.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15.59% | 3.87% | 8.37% | 13.05% | 10.37% | 12.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.95% | 3.10% | -7.00% | -6.65% | 9.96% | 10.47% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 3.64% | 3.54% | -15.85% | -2.27% | 23.88% | 21.00% |
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 44.18% | 16.90% | 18.07% | 83.82% | N/A | N/A |
KO The Coca-Cola Company | -4.90% | 4.73% | -1.85% | -5.17% | 6.35% | 7.17% |
BCE BCE Inc. | -3.58% | 6.47% | -8.86% | -9.55% | 4.59% | 4.59% |
AAPL Apple Inc. | 48.01% | 10.07% | 5.97% | 29.67% | 34.94% | 26.90% |
PSX Phillips 66 | 29.63% | 12.75% | 36.16% | 24.88% | 11.45% | 10.16% |
K Kellogg Company | -17.65% | 5.65% | -14.57% | -19.85% | 1.46% | 2.77% |
BLK BlackRock, Inc. | 9.08% | 22.74% | 12.55% | 7.77% | 15.09% | 12.52% |
VOW3.DE Volkswagen AG | -1.25% | 7.25% | -11.95% | -4.13% | 0.75% | -1.35% |
ORCL Oracle Corporation | 45.52% | 10.79% | 11.44% | 41.42% | 21.17% | 14.61% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 8.27% | 6.81% | 9.41% | 8.61% | 1.67% | 1.33% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 33.44% | 7.97% | -2.15% | 25.82% | 32.19% | 23.06% |
GOOGL Alphabet Inc. | 49.45% | 4.28% | 5.77% | 30.57% | 18.94% | 17.50% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.75% | 4.82% | 2.41% | -2.65% | -4.72% | -4.03% | 8.22% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TRACK PORTF 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK PORTF 3 | 5.03% | 4.46% | 1.98% | 2.15% | 2.01% | 2.36% | 1.84% | 1.84% | 2.24% | 2.12% | 1.88% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.93% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% | 2.68% | 2.70% | 3.11% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.00% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% | 2.09% |
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 3.14% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% | 2.81% |
BCE BCE Inc. | 7.05% | 6.37% | 5.32% | 5.78% | 5.15% | 5.81% | 4.63% | 4.81% | 5.18% | 4.83% | 5.20% | 5.20% |
AAPL Apple Inc. | 0.50% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
PSX Phillips 66 | 3.24% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% | 0.85% |
K Kellogg Company | 4.43% | 3.50% | 3.82% | 3.90% | 3.48% | 4.11% | 3.32% | 2.95% | 2.92% | 3.09% | 3.14% | 3.32% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.63% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% | 2.90% |
VOW3.DE Volkswagen AG | 26.00% | 22.87% | 2.74% | 3.19% | 2.76% | 2.85% | 1.24% | 0.13% | 3.63% | 2.20% | 1.74% | 1.78% |
ORCL Oracle Corporation | 1.30% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% | 1.26% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.80% | 4.72% | 4.93% | 5.53% | 4.35% | 5.53% | 5.80% | 6.89% | 5.94% | 6.18% | 4.49% | 5.67% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 0.85% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% | 0.88% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия TRACK PORTF 3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.85 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | -0.40 | ||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.08 | ||||
ACLLY Accelleron Industries AG ADR | 0.88 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.36 | ||||
BCE BCE Inc. | -0.61 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.38 | ||||
PSX Phillips 66 | 0.83 | ||||
K Kellogg Company | -1.14 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.40 | ||||
VOW3.DE Volkswagen AG | -0.09 | ||||
ORCL Oracle Corporation | 1.58 | ||||
GSK GlaxoSmithKline plc | 0.50 | ||||
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 1.05 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.00 |
Таблица корреляции активов
| PSX | K | GSK | ACLLY | VOW3.DE | GOOGL | PEP | ORCL | RMS.PA | AAPL | MC.PA | KO | BCE | BRK-B | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSX | 1.00 | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.23 | 0.36 | 0.32 |
| K | 0.06 | 1.00 | 0.26 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.62 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.58 | 0.37 | 0.29 | 0.18 |
| GSK | 0.13 | 0.26 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.25 | 0.23 |
| ACLLY | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.33 | 0.30 |
| VOW3.DE | 0.22 | 0.08 | 0.19 | 0.31 | 1.00 | 0.26 | 0.11 | 0.29 | 0.49 | 0.26 | 0.54 | 0.17 | 0.40 | 0.32 | 0.45 |
| GOOGL | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.28 | 0.26 | 1.00 | 0.22 | 0.43 | 0.28 | 0.65 | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.45 | 0.49 |
| PEP | 0.07 | 0.62 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.18 | 0.30 | 0.17 | 0.75 | 0.38 | 0.40 | 0.30 |
| ORCL | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.41 |
| RMS.PA | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 0.49 | 0.28 | 0.18 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.88 | 0.26 | 0.40 | 0.24 | 0.39 |
| AAPL | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.65 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.51 |
| MC.PA | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.34 | 0.54 | 0.30 | 0.17 | 0.36 | 0.88 | 0.33 | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.30 | 0.43 |
| KO | 0.16 | 0.58 | 0.35 | 0.25 | 0.17 | 0.24 | 0.75 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.46 | 0.40 |
| BCE | 0.23 | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 0.40 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.51 |
| BRK-B | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | 0.42 | 0.24 | 0.51 | 0.30 | 0.46 | 0.49 | 1.00 | 0.64 |
| BLK | 0.32 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.49 | 0.30 | 0.41 | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.40 | 0.51 | 0.64 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TRACK PORTF 3 показал максимальную просадку в 12.98%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.98% | 26 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -5.87% | 5 окт. 2022 г. | 5 | 11 окт. 2022 г. | 9 | 24 окт. 2022 г. | 14 |
| -5.23% | 31 окт. 2022 г. | 4 | 3 нояб. 2022 г. | 5 | 10 нояб. 2022 г. | 9 |
| -4.75% | 7 мар. 2023 г. | 7 | 15 мар. 2023 г. | 12 | 31 мар. 2023 г. | 19 |
| -4.12% | 1 дек. 2022 г. | 19 | 28 дек. 2022 г. | 7 | 6 янв. 2023 г. | 26 |
График волатильности
Текущая волатильность TRACK PORTF 3 составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.