ISA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ISA

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

COMBINATION OF INCOME AND GROWTH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AUR Aurora Innovation, Inc.	Technology	1.17%
AV.L Aviva plc	Financial Services	18.94%
BARC.L Barclays plc	Financial Services	17.51%
CME CME Group Inc.	Financial Services	0.17%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	Derivative Income	1.89%
EPR EPR Properties	Real Estate	3.96%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	8.53%
LMP.L LondonMetric Property plc	Real Estate	1.36%
QCOM QUALCOMM Incorporated	Technology	0.23%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	Options Trading, Dividend	17.97%
SDIV Global X SuperDividend ETF	Global Equities, Dividend	0.03%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	1.65%
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC	Real Estate	17%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.95%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	Options Trading	0.64%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты QQQY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
ISA	19.49%	13.08%	20.38%	40.23%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AUR Aurora Innovation, Inc.	-5.71%	-7.91%	-8.47%	130.23%	N/A	N/A
AV.L Aviva plc	48.03%	15.64%	42.65%	45.06%	28.01%	7.01%
BARC.L Barclays plc	32.83%	12.39%	38.26%	65.40%	29.86%	5.29%
CME CME Group Inc.	22.93%	8.64%	28.35%	40.15%	14.26%	16.35%
EPR EPR Properties	21.96%	7.68%	21.49%	40.36%	18.32%	5.22%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.05%	6.07%	-2.74%	7.10%	N/A	N/A
LMP.L LondonMetric Property plc	20.53%	6.04%	16.15%	11.18%	4.88%	6.50%
QCOM QUALCOMM Incorporated	-4.85%	3.50%	-6.29%	-26.50%	15.53%	10.85%
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC	32.36%	7.55%	28.57%	25.91%	0.54%	N/A
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	-11.85%	27.52%	-5.60%	43.24%	N/A	N/A
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	-2.75%	10.79%	-5.54%	0.87%	N/A	N/A
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	-3.64%	23.29%	-17.66%	-1.94%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-15.97%	35.34%	-3.75%	95.31%	44.18%	35.31%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-0.89%	8.16%	-2.13%	11.51%	16.09%	12.57%
SDIV Global X SuperDividend ETF	6.92%	7.19%	3.79%	4.82%	3.19%	-2.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.30%	1.46%	-0.51%	4.57%	8.54%								19.49%
2024	-4.73%	3.38%	5.17%	-1.01%	5.29%	0.19%	6.69%	0.82%	3.88%	-3.97%	8.93%	-0.81%	25.39%
2023									-4.07%	-5.48%	11.36%	7.81%	8.86%

Комиссия

Комиссия ISA составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

TSLY

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

QQQY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

CONY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

SDIV

Global X SuperDividend ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISA составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AUR Aurora Innovation, Inc.	1.12	2.47	1.29	2.71	7.04
AV.L Aviva plc	1.86	2.53	1.35	3.23	8.14
BARC.L Barclays plc	1.83	2.26	1.30	2.68	12.91
CME CME Group Inc.	2.20	3.30	1.47	3.99	20.95
EPR EPR Properties	1.81	2.34	1.32	2.01	7.14
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35	0.63	1.10	0.36	1.23
LMP.L LondonMetric Property plc	0.47	0.69	1.09	0.40	0.85
QCOM QUALCOMM Incorporated	-0.61	-0.71	0.91	-0.62	-1.03
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC	1.10	1.57	1.19	1.02	2.75
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	0.77	1.28	1.17	0.79	1.76
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	0.05	0.18	1.03	0.06	0.16
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	-0.03	0.44	1.05	-0.03	-0.07
TSLA Tesla, Inc.	1.30	2.04	1.25	1.68	3.67
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.56	0.92	1.14	0.60	2.28
SDIV Global X SuperDividend ETF	0.29	0.41	1.06	0.20	0.58

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ISA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.07
За всё время: 1.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ISA за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.43%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	22.43%	23.13%	9.18%	8.56%	2.28%	2.68%	3.27%	3.31%	1.52%	1.52%	1.58%	1.40%
Активы портфеля:
AUR Aurora Innovation, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AV.L Aviva plc	5.84%	7.30%	7.32%	29.66%	5.20%	4.00%	7.22%	7.52%	4.79%	4.41%	3.68%	3.15%
BARC.L Barclays plc	2.60%	3.06%	5.01%	3.94%	1.60%	4.09%	3.90%	2.99%	1.48%	2.01%	2.97%	2.67%
CME CME Group Inc.	3.70%	4.48%	4.58%	5.05%	3.00%	3.24%	2.74%	2.42%	4.20%	4.90%	5.41%	4.38%
EPR EPR Properties	6.52%	7.68%	6.81%	8.62%	3.16%	4.66%	6.37%	6.75%	6.23%	5.35%	6.21%	5.91%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.40%	9.66%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMP.L LondonMetric Property plc	5.93%	6.16%	5.07%	5.48%	3.12%	3.71%	3.55%	4.60%	4.09%	4.73%	4.27%	4.59%
QCOM QUALCOMM Incorporated	2.34%	2.18%	2.18%	2.67%	1.47%	1.69%	2.81%	4.27%	3.50%	3.17%	3.72%	2.17%
SUPR.L Supermarket Income REIT PLC	7.65%	8.92%	6.92%	5.81%	4.82%	5.49%	5.18%	5.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	118.84%	82.33%	76.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	81.35%	83.34%	20.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF	150.46%	155.65%	16.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.24%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%
SDIV Global X SuperDividend ETF	10.92%	11.33%	11.73%	14.17%	8.95%	7.96%	8.74%	9.22%	6.66%	6.95%	7.33%	6.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ISA показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка ISA составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.37%	26 мар. 2025 г.	9	7 апр. 2025 г.	14	28 апр. 2025 г.	23
-10.23%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	43
-9.37%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	33	19 сент. 2024 г.	47
-8.58%	28 дек. 2023 г.	33	13 февр. 2024 г.	18	8 мар. 2024 г.	51
-7.58%	18 дек. 2024 г.	16	10 янв. 2025 г.	19	6 февр. 2025 г.	35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.87, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CME	SUPR.L	LMP.L	BARC.L	AV.L	EPR	AUR	CONY	TSLA	QCOM	TSLY	SDIV	QQQY	JEPQ	SPY	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.14	0.21	0.26	0.23	0.37	0.46	0.55	0.56	0.69	0.58	0.57	0.87	0.92	1.00	0.63
CME	-0.00	1.00	0.07	0.08	0.03	0.10	0.20	-0.09	0.02	-0.08	-0.12	-0.06	0.08	-0.08	-0.08	0.00	0.01
SUPR.L	0.14	0.07	1.00	0.73	0.26	0.45	0.28	0.10	0.21	0.08	0.17	0.08	0.42	0.10	0.09	0.14	0.53
LMP.L	0.21	0.08	0.73	1.00	0.24	0.49	0.34	0.12	0.17	0.09	0.20	0.10	0.42	0.14	0.14	0.21	0.49
BARC.L	0.26	0.03	0.26	0.24	1.00	0.50	0.21	0.15	0.29	0.24	0.17	0.24	0.43	0.19	0.17	0.26	0.68
AV.L	0.23	0.10	0.45	0.49	0.50	1.00	0.23	0.14	0.18	0.11	0.18	0.12	0.43	0.16	0.17	0.23	0.62
EPR	0.37	0.20	0.28	0.34	0.21	0.23	1.00	0.19	0.23	0.22	0.23	0.24	0.54	0.22	0.22	0.38	0.38
AUR	0.46	-0.09	0.10	0.12	0.15	0.14	0.19	1.00	0.37	0.41	0.38	0.40	0.31	0.41	0.44	0.47	0.43
CONY	0.55	0.02	0.21	0.17	0.29	0.18	0.23	0.37	1.00	0.44	0.44	0.46	0.38	0.52	0.51	0.55	0.55
TSLA	0.56	-0.08	0.08	0.09	0.24	0.11	0.22	0.41	0.44	1.00	0.39	0.98	0.36	0.54	0.57	0.56	0.64
QCOM	0.69	-0.12	0.17	0.20	0.17	0.18	0.23	0.38	0.44	0.39	1.00	0.40	0.45	0.64	0.69	0.68	0.47
TSLY	0.58	-0.06	0.08	0.10	0.24	0.12	0.24	0.40	0.46	0.98	0.40	1.00	0.36	0.56	0.58	0.57	0.65
SDIV	0.57	0.08	0.42	0.42	0.43	0.43	0.54	0.31	0.38	0.36	0.45	0.36	1.00	0.44	0.44	0.57	0.61
QQQY	0.87	-0.08	0.10	0.14	0.19	0.16	0.22	0.41	0.52	0.54	0.64	0.56	0.44	1.00	0.92	0.86	0.58
JEPQ	0.92	-0.08	0.09	0.14	0.17	0.17	0.22	0.44	0.51	0.57	0.69	0.58	0.44	0.92	1.00	0.92	0.58
SPY	1.00	0.00	0.14	0.21	0.26	0.23	0.38	0.47	0.55	0.56	0.68	0.57	0.57	0.86	0.92	1.00	0.63
Portfolio	0.63	0.01	0.53	0.49	0.68	0.62	0.38	0.43	0.55	0.64	0.47	0.65	0.61	0.58	0.58	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ISA

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество