Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 6.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 7.50% |
DOG ProShares Short Dow30 | Inverse Equities | -9% |
EUO ProShares UltraShort Euro | Leveraged Currency, Leveraged | 6.25% |
FICO Fair Isaac Corporation | Technology | 7.50% |
HEI HEICO Corporation | Industrials | 7.50% |
IAU iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 6.25% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 13.75% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 6.25% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 13.75% |
PSQ ProShares Short QQQ | Inverse Equities | -8.50% |
SO The Southern Company | Utilities | 6.25% |
USD=X USD Cash | -670% | |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | Money Market | 700% |
YCS ProShares UltraShort Yen | Leveraged Currency, Leveraged | 6.25% |
Тикер
Каждые 3 месяца
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в shorting и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VMFXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.78% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель shorting | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
LLY Eli Lilly and Company | -1.65% | -4.63% | -12.44% | 13.07% | 29.22% | 38.18% | 39.87% | 31.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | -3.25% | -0.99% | 15.94% | 7.66% | 4.21% | 27.76% | 23.76% | 22.92% |
PGR The Progressive Corporation | -2.88% | -5.33% | -9.29% | -13.93% | -25.00% | 12.65% | 17.81% | 22.12% |
FICO Fair Isaac Corporation | -13.99% | -18.46% | -45.44% | -44.61% | -51.16% | 10.75% | 12.22% | 24.38% |
DOG ProShares Short Dow30 | 0.64% | -2.66% | 1.07% | -3.40% | -12.71% | -6.53% | -4.97% | -10.81% |
PSQ ProShares Short QQQ | -0.07% | -2.87% | 1.28% | -2.09% | -22.78% | -16.69% | -11.25% | -17.73% |
HEI HEICO Corporation | -1.38% | 0.25% | -10.60% | -5.72% | 15.77% | 19.75% | 17.23% | 25.34% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -1.85% | -7.85% | -7.78% | -14.76% | -35.10% | -10.25% | -2.43% | -3.64% |
EUO ProShares UltraShort Euro | -0.86% | -5.09% | 1.31% | -0.07% | -2.21% | -0.03% | 3.91% | 2.17% |
IAU iShares Gold Trust | -0.18% | -5.11% | 10.34% | 18.50% | 46.92% | 33.09% | 21.94% | 13.95% |
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | 1.06% | -6.10% | 0.03% | -2.20% | ||||||||
| 2025 | 4.76% | 8.02% | -1.32% | 2.89% | 1.75% | 2.92% | -2.51% | 3.48% | 4.30% | 2.86% | 8.12% | 1.29% | 42.64% |
| 2024 | 5.99% | 5.82% | 3.25% | 0.52% | 8.08% | 3.93% | -0.62% | 7.47% | 2.77% | -0.95% | 6.95% | -3.01% | 47.47% |
| 2023 | 5.65% | 1.28% | 6.95% | 5.61% | 3.51% | 6.98% | 2.72% | 7.63% | 2.05% | 6.28% | 8.91% | 0.80% | 76.18% |
| 2022 | -2.18% | -0.41% | 7.27% | -2.72% | 2.02% | -0.61% | 5.49% | -1.66% | -3.68% | 7.92% | 4.75% | -2.82% | 13.16% |
| 2021 | 0.52% | 2.91% | 2.65% | 1.52% | -4.40% | 5.73% | -0.89% | 7.69% | 16.30% |
Метрики бенчмарка
shorting: годовая альфа составляет 30.93%, бета — 0.54, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 121.20% роста S&P 500 Index, но только в 1.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.93%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 121.20%
- Участие в снижении
- 1.64%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
BTAL: 2.11%
YCS: 1.00%
EUO: 0.99%
DOG: 0.95%
PSQ: 0.95%
IAU: 0.25%
VMFXX: 0.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
shorting имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 52 | 0.76 | 1.26 | 1.18 | 1.00 | 2.43 |
COST Costco Wholesale Corporation | 37 | 0.22 | 0.45 | 1.05 | 0.54 | 1.08 |
PGR The Progressive Corporation | 7 | -1.09 | -1.46 | 0.83 | -0.70 | -1.11 |
FICO Fair Isaac Corporation | 5 | -0.96 | -1.34 | 0.81 | -0.77 | -1.52 |
DOG ProShares Short Dow30 | 1 | -1.07 | -1.45 | 0.83 | -0.88 | -1.24 |
PSQ ProShares Short QQQ | 1 | -1.43 | -2.07 | 0.77 | -1.01 | -1.29 |
HEI HEICO Corporation | 47 | 0.55 | 0.95 | 1.13 | 0.81 | 2.53 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0 | -1.67 | -2.56 | 0.73 | -0.99 | -1.41 |
EUO ProShares UltraShort Euro | 3 | -0.30 | -0.33 | 0.96 | -0.61 | -0.92 |
IAU iShares Gold Trust | 40 | 1.84 | 2.26 | 1.34 | 3.08 | 10.60 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность shorting за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 26.85% | 29.23% | 11.00% | 31.82% | 0.56% | 1.40% | 1.21% | 1.02% | 0.91% | 1.26% | 1.29% | 1.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.66% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PGR The Progressive Corporation | 7.16% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.31% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.32% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 2.70% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
shorting показал максимальную просадку в 9.28%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 22 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.28% | 3 мар. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | 22 | 30 апр. 2025 г. | 59 |
| -9.22% | 8 апр. 2022 г. | 70 | 16 июн. 2022 г. | 42 | 28 июл. 2022 г. | 112 |
| -7.92% | 3 мар. 2026 г. | 25 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.76% | 22 авг. 2022 г. | 40 | 30 сент. 2022 г. | 41 | 10 нояб. 2022 г. | 81 |
| -6.04% | 23 авг. 2021 г. | 37 | 28 сент. 2021 г. | 36 | 3 нояб. 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| Benchmark | USD=X | VMFXX | YCS | IAU | SO | EUO | PGR | NVO | LLY | BTAL | FICO | COST | HEI | PSQ | DOG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.19 | -0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.33 | -0.64 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | -0.94 | -0.88 | 0.64 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VMFXX | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.03 | 0.22 |
| YCS | -0.01 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | -0.33 | -0.15 | 0.42 | 0.01 | -0.05 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| IAU | 0.11 | 0.00 | 0.01 | -0.33 | 1.00 | 0.17 | -0.35 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.08 | -0.10 | 0.08 |
| SO | 0.19 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.17 | 1.00 | -0.12 | 0.27 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.24 | 0.16 | -0.05 | -0.26 | 0.31 |
| EUO | -0.26 | 0.00 | 0.06 | 0.42 | -0.35 | -0.12 | 1.00 | -0.07 | -0.15 | -0.06 | 0.18 | -0.17 | -0.11 | -0.12 | 0.20 | 0.24 | -0.07 |
| PGR | 0.24 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -0.07 | 1.00 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | -0.09 | -0.34 | 0.49 |
| NVO | 0.35 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.07 | 0.09 | -0.15 | 0.10 | 1.00 | 0.43 | -0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | -0.27 | -0.30 | 0.47 |
| LLY | 0.33 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.17 | -0.06 | 0.16 | 0.43 | 1.00 | -0.04 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | -0.27 | -0.30 | 0.60 |
| BTAL | -0.64 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | -0.14 | -0.04 | 1.00 | -0.28 | -0.17 | -0.31 | 0.60 | 0.44 | -0.15 |
| FICO | 0.51 | 0.00 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | -0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | -0.28 | 1.00 | 0.33 | 0.31 | -0.47 | -0.45 | 0.51 |
| COST | 0.53 | 0.00 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | 0.24 | -0.11 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | -0.17 | 0.33 | 1.00 | 0.29 | -0.47 | -0.44 | 0.51 |
| HEI | 0.55 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | -0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | -0.31 | 0.31 | 0.29 | 1.00 | -0.40 | -0.51 | 0.50 |
| PSQ | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.05 | 0.20 | -0.09 | -0.27 | -0.27 | 0.60 | -0.47 | -0.47 | -0.40 | 1.00 | 0.65 | -0.49 |
| DOG | -0.88 | 0.00 | -0.03 | 0.02 | -0.10 | -0.26 | 0.24 | -0.34 | -0.30 | -0.30 | 0.44 | -0.45 | -0.44 | -0.51 | 0.65 | 1.00 | -0.62 |
| Portfolio | 0.64 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.08 | 0.31 | -0.07 | 0.49 | 0.47 | 0.60 | -0.15 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | -0.49 | -0.62 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.