PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TOPפורטפוליו8
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLE 15%BRK-B 15%LLY 15%MSFT 11%GOOGL 11%AMZN 11%NVDA 11%META 11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities

15%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

15%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

15%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

11%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

11%

AAPL
Apple Inc.
Technology

0%

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities

0%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

0%

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
Materials

0%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

0%

IXC
iShares Global Energy ETF
Energy Equities

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOPפורטפוליו8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
30.81%
15.74%
TOPפורטפוליו8
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

TOPפורטפוליו8 на 16 апр. 2024 г. показал доходность в 25.98% с начала года и доходность в 28.56% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
TOPפורטפוליו825.98%1.99%30.81%72.87%33.11%28.56%
MSFT
Microsoft Corporation
10.20%-0.67%24.83%45.75%29.08%28.51%
AAPL
Apple Inc.
-10.19%0.04%-3.12%5.09%28.81%26.53%
GOOGL
Alphabet Inc.
10.86%9.69%11.33%42.24%20.16%19.06%
AMZN
Amazon.com, Inc.
20.85%5.27%38.53%79.12%14.56%27.52%
NVDA
NVIDIA Corporation
73.67%-2.09%86.60%221.51%79.56%69.70%
META
Meta Platforms, Inc.
41.47%3.33%55.93%126.09%22.96%23.92%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
14.50%4.85%7.46%12.95%12.51%4.20%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
6.41%-1.91%19.81%23.39%10.02%13.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
2.02%-4.29%6.54%4.71%12.03%11.12%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
4.99%-1.09%15.36%12.85%11.48%8.74%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
12.22%-1.93%15.61%25.18%13.78%12.18%
LLY
Eli Lilly and Company
29.02%-0.45%22.19%102.03%47.58%31.46%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-15.02%-9.21%-16.56%-11.59%17.30%21.28%
IXC
iShares Global Energy ETF
11.71%5.10%6.93%12.91%10.02%3.58%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.37%12.41%5.45%
2023-3.40%-0.68%7.61%2.21%

Комиссия

Комиссия TOPפורטפוליו8 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TOPפורטפוליו8
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TOPפורטפוליו8, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.004.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TOPפורטפוליו8, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TOPפורטפוליו8, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TOPפורטפוליו8, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TOPפורטפוליו8, с текущим значением в 35.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0035.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
2.002.821.352.348.61
AAPL
Apple Inc.
0.250.481.060.320.65
GOOGL
Alphabet Inc.
1.622.111.291.439.16
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.713.531.441.7517.09
NVDA
NVIDIA Corporation
4.735.581.6710.5835.94
META
Meta Platforms, Inc.
3.495.111.612.7929.05
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.681.071.130.781.94
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.892.681.321.137.39
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.360.581.070.331.23
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
0.811.211.140.792.50
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.298.09
LLY
Eli Lilly and Company
3.444.831.648.2326.60
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.66-0.800.89-0.70-2.14
IXC
iShares Global Energy ETF
0.731.121.130.952.45

Коэффициент Шарпа

TOPפורטפוליו8 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.40. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.004.40

Коэффициент Шарпа TOPפורטפוליו8 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.40
1.89
TOPפורטפוליו8
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOPפורטפוליו8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TOPפורטפוליו80.64%0.73%0.84%0.90%1.22%1.32%1.06%1.06%1.07%1.25%1.24%1.33%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.56%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
3.06%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%1.73%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.61%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.59%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
1.91%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%1.97%2.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.69%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
IXC
iShares Global Energy ETF
3.09%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%3.02%2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.89%
-3.66%
TOPפורטפוליו8
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TOPפורטפוליו8 показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка TOPפורטפוליו8 составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.492 июн. 2020 г.72
-24.88%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.1336 апр. 2023 г.257
-23.03%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-14.64%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.94
-12.7%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.264 дек. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOPפורטפוליו8 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.98%
3.44%
TOPפורטפוליו8
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYUNHMETANVDAXLEAAPLIXCAMZNMSFTGOOGLBRK-BXLVXLBXLF
LLY1.000.370.250.220.240.240.240.260.330.300.340.620.300.32
UNH0.371.000.240.240.290.300.310.280.350.340.440.640.400.44
META0.250.241.000.470.220.460.240.560.500.600.320.400.380.36
NVDA0.220.240.471.000.270.490.290.520.560.520.350.390.440.41
XLE0.240.290.220.271.000.280.970.260.290.310.520.390.630.60
AAPL0.240.300.460.490.281.000.300.510.570.540.400.430.430.41
IXC0.240.310.240.290.970.301.000.280.320.330.530.410.650.61
AMZN0.260.280.560.520.260.510.281.000.600.650.370.440.420.40
MSFT0.330.350.500.560.290.570.320.601.000.650.440.520.490.47
GOOGL0.300.340.600.520.310.540.330.650.651.000.440.500.470.47
BRK-B0.340.440.320.350.520.400.530.370.440.441.000.580.660.83
XLV0.620.640.400.390.390.430.410.440.520.500.581.000.590.59
XLB0.300.400.380.440.630.430.650.420.490.470.660.591.000.74
XLF0.320.440.360.410.600.410.610.400.470.470.830.590.741.00