TOPפורטפוליו8
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOPפורטפוליו8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
TOPפורטפוליו8 на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 38.97% с начала года и доходность в 28.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
| TOPפורטפוליו8 | 38.97% | 2.55% | 13.30% | 46.64% | 36.51% | 28.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 10.46% | -1.07% | -0.21% | 26.99% | 25.76% | 26.83% |
AAPL Apple Inc | 19.81% | 3.59% | 28.22% | 22.94% | 35.50% | 25.98% |
GOOGL Alphabet Inc. | 15.95% | -5.69% | 18.10% | 18.94% | 22.22% | 18.63% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.28% | -7.95% | -3.42% | 24.72% | 14.18% | 26.02% |
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 0.49% | 42.93% | 138.32% | 95.34% | 74.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 46.71% | 9.14% | 3.27% | 75.50% | 22.90% | 21.13% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 10.22% | -2.44% | 6.05% | 5.70% | 15.09% | 3.24% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 21.44% | 3.59% | 13.33% | 34.06% | 13.26% | 13.66% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 15.34% | 4.34% | 7.49% | 19.10% | 13.47% | 11.16% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 9.94% | 1.22% | 6.91% | 14.80% | 12.79% | 8.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.32% | 6.81% | 15.05% | 30.03% | 18.20% | 13.03% |
LLY Eli Lilly and Company | 62.08% | 17.06% | 20.58% | 70.79% | 55.05% | 33.56% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 13.29% | 2.67% | 21.84% | 26.06% | 22.25% | 23.13% |
IXC iShares Global Energy ETF | 9.81% | -0.26% | 7.42% | 8.48% | 12.85% | 2.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOPפורטפוליו8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.37% | 12.41% | 5.45% | -2.93% | 6.69% | 6.06% | -3.07% | 38.97% | |||||
| 2023 | 10.18% | 0.28% | 11.68% | 6.46% | 8.45% | 6.62% | 4.89% | 3.91% | -3.40% | -0.68% | 7.61% | 2.21% | 74.68% |
| 2022 | -3.39% | -1.51% | 8.41% | -11.51% | 2.82% | -10.09% | 9.95% | -5.78% | -8.85% | 3.70% | 8.17% | -5.99% | -15.97% |
| 2021 | 3.92% | 5.35% | 1.50% | 7.11% | 3.13% | 7.76% | 1.01% | 5.46% | -5.47% | 9.36% | 1.85% | 1.82% | 51.06% |
| 2020 | 1.61% | -5.58% | -7.19% | 16.65% | 4.34% | 3.69% | 4.32% | 9.72% | -6.34% | -3.63% | 11.35% | 3.44% | 33.73% |
| 2019 | 8.85% | 1.61% | 4.96% | 3.85% | -9.05% | 6.44% | 0.75% | -1.94% | 0.90% | 3.81% | 4.05% | 5.17% | 32.14% |
| 2018 | 10.02% | -3.64% | -3.44% | 3.19% | 5.77% | 0.04% | 4.95% | 5.51% | 0.29% | -9.85% | 0.72% | -8.19% | 3.47% |
| 2017 | 3.94% | 1.95% | 1.84% | 1.15% | 5.21% | -0.33% | 4.66% | 0.68% | 2.87% | 5.48% | 1.73% | 0.95% | 34.39% |
| 2016 | -3.88% | -2.95% | 7.19% | 2.13% | 5.27% | 0.19% | 7.05% | 1.51% | 3.27% | -1.09% | 2.99% | 4.81% | 29.06% |
| 2015 | -1.11% | 5.13% | -1.26% | 4.23% | 0.70% | -1.12% | 6.35% | -2.36% | 0.05% | 11.31% | 3.23% | -0.11% | 27.06% |
| 2014 | 0.13% | 6.78% | -1.60% | -0.08% | 2.76% | 2.51% | -0.79% | 5.66% | -0.84% | -0.71% | 2.57% | -1.76% | 15.17% |
| 2013 | 7.30% | 1.07% | 1.08% | 3.10% | 2.31% | -1.48% | 8.33% | 0.38% | 6.14% | 4.88% | 2.42% | 3.34% | 45.95% |
Комиссия
Комиссия TOPפורטפוליו8 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TOPפורטפוליו8 среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.35 | 1.83 | 1.24 | 1.73 | 5.70 |
AAPL Apple Inc | 1.13 | 1.71 | 1.21 | 1.53 | 3.36 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.74 | 1.12 | 1.16 | 1.10 | 3.18 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.97 | 1.47 | 1.19 | 0.77 | 4.31 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.82 | 3.27 | 1.41 | 5.22 | 16.24 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.02 | 2.90 | 1.39 | 3.02 | 12.30 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.35 | 0.60 | 1.07 | 0.49 | 0.91 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 2.64 | 3.45 | 1.45 | 1.57 | 11.95 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.24 | 1.30 | 1.51 | 6.33 |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.06 | 1.50 | 1.19 | 1.00 | 3.79 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.39 | 3.22 | 1.40 | 2.94 | 8.65 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.35 | 3.13 | 1.42 | 3.78 | 13.31 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.98 | 1.50 | 1.20 | 1.10 | 2.98 |
IXC iShares Global Energy ETF | 0.54 | 0.86 | 1.10 | 0.90 | 1.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOPפורטפוליו8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPפורטפוליו8 | 0.68% | 0.73% | 0.84% | 0.90% | 1.22% | 1.32% | 1.06% | 1.06% | 1.07% | 1.25% | 1.24% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.44% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.43% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.53% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.65% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% | 3.02% | 2.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOPפורטפוליו8 показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка TOPפורטפוליו8 составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 49 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -24.88% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 133 | 6 апр. 2023 г. | 257 |
| -23.03% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -14.64% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
| -12.95% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOPפורטפוליו8 составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | UNH | META | NVDA | XLE | AAPL | IXC | AMZN | MSFT | GOOGL | BRK-B | XLV | XLB | XLF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | 0.61 | 0.29 | 0.31 |
| UNH | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.63 | 0.40 | 0.44 |
| META | 0.25 | 0.22 | 1.00 | 0.47 | 0.21 | 0.45 | 0.23 | 0.56 | 0.50 | 0.60 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| NVDA | 0.22 | 0.23 | 0.47 | 1.00 | 0.26 | 0.48 | 0.28 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.39 |
| XLE | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.97 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.52 | 0.39 | 0.63 | 0.60 |
| AAPL | 0.24 | 0.29 | 0.45 | 0.48 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.40 |
| IXC | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.97 | 0.29 | 1.00 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.40 | 0.65 | 0.61 |
| AMZN | 0.26 | 0.26 | 0.56 | 0.51 | 0.25 | 0.50 | 0.28 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| MSFT | 0.33 | 0.34 | 0.50 | 0.56 | 0.28 | 0.56 | 0.31 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.46 |
| GOOGL | 0.29 | 0.32 | 0.60 | 0.51 | 0.30 | 0.54 | 0.33 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| BRK-B | 0.33 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.57 | 0.65 | 0.83 |
| XLV | 0.61 | 0.63 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.51 | 0.49 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.59 |
| XLB | 0.29 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.63 | 0.43 | 0.65 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 0.65 | 0.59 | 1.00 | 0.73 |
| XLF | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.60 | 0.40 | 0.61 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 0.73 | 1.00 |