TOPפורטפוליו8

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TOPפורטפוליו8

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	0%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	11%
IXC iShares Global Energy ETF	Energy Equities	0%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	15%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	0%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	0%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	15%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	0%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	Health & Biotech Equities	0%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOPפורטפוליו8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TOPפורטפוליו8

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

TOPפורטפוליו8 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 35.07% с начала года и доходность в 28.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
TOPפורטפוליו8	33.19%	-5.40%	22.35%	48.68%	34.28%	28.51%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
GOOGL Alphabet Inc.	19.89%	-9.03%	10.05%	29.42%	21.94%	18.93%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
META Meta Platforms, Inc.	28.36%	-11.64%	15.27%	45.76%	17.91%	20.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	11.39%	1.45%	10.84%	10.97%	13.43%	3.16%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	14.55%	4.19%	11.44%	23.76%	10.52%	13.33%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	10.17%	2.06%	7.88%	12.42%	12.06%	10.99%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	5.93%	1.43%	9.82%	8.27%	11.03%	8.26%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21.49%	5.61%	12.43%	24.04%	15.64%	13.06%
LLY Eli Lilly and Company	41.36%	-8.88%	28.91%	81.83%	52.32%	32.05%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	19.03%	22.76%
IXC iShares Global Energy ETF	8.69%	1.02%	8.80%	11.64%	10.90%	2.65%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOPפורטפוליו8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.37%	12.41%	5.45%	-2.93%	6.69%	6.06%							33.19%
2023	10.18%	0.28%	11.68%	6.46%	8.45%	6.62%	4.89%	3.91%	-3.40%	-0.68%	7.61%	2.21%	74.68%
2022	-3.39%	-1.51%	8.41%	-11.51%	2.82%	-10.09%	9.95%	-5.78%	-8.85%	3.70%	8.17%	-5.99%	-15.97%
2021	3.92%	5.35%	1.50%	7.11%	3.13%	7.76%	1.01%	5.46%	-5.47%	9.36%	1.85%	1.82%	51.06%
2020	1.61%	-5.58%	-7.19%	16.65%	4.34%	3.69%	4.32%	9.72%	-6.34%	-3.63%	11.35%	3.44%	33.73%
2019	8.85%	1.61%	4.96%	3.85%	-9.05%	6.44%	0.75%	-1.94%	0.90%	3.81%	4.05%	5.17%	32.14%
2018	10.02%	-3.64%	-3.44%	3.19%	5.77%	0.04%	4.95%	5.51%	0.29%	-9.85%	0.72%	-8.19%	3.47%
2017	3.94%	1.95%	1.84%	1.15%	5.21%	-0.33%	4.66%	0.68%	2.87%	5.48%	1.73%	0.95%	34.39%
2016	-3.88%	-2.95%	7.19%	2.13%	5.27%	0.19%	7.05%	1.51%	3.27%	-1.09%	2.99%	4.81%	29.06%
2015	-1.11%	5.13%	-1.26%	4.23%	0.70%	-1.12%	6.35%	-2.36%	0.05%	11.31%	3.23%	-0.11%	27.06%
2014	0.13%	6.78%	-1.60%	-0.08%	2.76%	2.51%	-0.79%	5.66%	-0.84%	-0.71%	2.57%	-1.76%	15.17%
2013	7.30%	1.07%	1.08%	3.10%	2.31%	-1.48%	8.33%	0.38%	6.14%	4.88%	2.42%	3.34%	45.95%

Комиссия

Комиссия TOPפורטפוליו8 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IXC

iShares Global Energy ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOPפורטפוליו8 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

TOPפורטפוליו8

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPפורטפוליו8

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
GOOGL Alphabet Inc.	1.32	1.82	1.26	2.01	7.91
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
META Meta Platforms, Inc.	1.47	2.27	1.29	2.10	8.33
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.58	0.94	1.11	0.80	1.59
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.90	2.62	1.32	1.07	6.79
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.11	1.59	1.20	0.99	3.68
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	0.52	0.81	1.10	0.48	1.48
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.98	2.86	1.34	2.36	7.03
LLY Eli Lilly and Company	2.63	3.64	1.49	5.94	18.97
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.51	0.89	1.11	0.56	1.51
IXC iShares Global Energy ETF	0.62	0.98	1.11	1.01	2.06

Коэффициент Шарпа

TOPפורטפוליו8 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TOPפורטפוליו8

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOPפורטפוליו8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
TOPפורטפוליו8	0.68%	0.73%	0.84%	0.90%	1.22%	1.32%	1.06%	1.06%	1.07%	1.25%	1.24%	1.33%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
META Meta Platforms, Inc.	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.18%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	5.73%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%	2.35%	1.73%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.53%	1.71%	2.04%	1.63%	2.03%	1.87%	2.08%	1.48%	1.63%	2.40%	1.98%	1.81%
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund	1.50%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.16%	1.56%	1.46%	1.59%	1.43%	1.34%	1.51%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.93%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%	1.97%	2.08%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.59%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
IXC iShares Global Energy ETF	3.69%	3.45%	4.76%	3.98%	4.86%	7.00%	3.51%	3.05%	2.86%	3.77%	3.02%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOPפורטפוליו8

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TOPפורטפוליו8 показал максимальную просадку в 29.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка TOPפורטפוליו8 составляет 6.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.27%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	49	2 июн. 2020 г.	72
-24.88%	30 мар. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	133	6 апр. 2023 г.	257
-23.03%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-14.64%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	45	18 апр. 2016 г.	94
-12.7%	3 сент. 2020 г.	39	28 окт. 2020 г.	26	4 дек. 2020 г.	65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOPפורטפוליו8 составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TOPפורטפוליו8

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	UNH	META	NVDA	XLE	AAPL	IXC	AMZN	MSFT	GOOGL	BRK-B	XLV	XLB	XLF
LLY	1.00	0.35	0.25	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26	0.33	0.30	0.33	0.61	0.29	0.31
UNH	0.35	1.00	0.23	0.23	0.29	0.29	0.31	0.26	0.34	0.33	0.44	0.63	0.40	0.44
META	0.25	0.23	1.00	0.47	0.21	0.45	0.23	0.56	0.50	0.60	0.32	0.40	0.37	0.35
NVDA	0.22	0.23	0.47	1.00	0.26	0.48	0.27	0.51	0.56	0.51	0.33	0.38	0.42	0.39
XLE	0.23	0.29	0.21	0.26	1.00	0.28	0.97	0.25	0.28	0.30	0.52	0.39	0.63	0.60
AAPL	0.24	0.29	0.45	0.48	0.28	1.00	0.29	0.50	0.56	0.54	0.39	0.42	0.43	0.40
IXC	0.23	0.31	0.23	0.27	0.97	0.29	1.00	0.28	0.31	0.33	0.53	0.40	0.65	0.61
AMZN	0.26	0.26	0.56	0.51	0.25	0.50	0.28	1.00	0.59	0.65	0.36	0.43	0.41	0.39
MSFT	0.33	0.34	0.50	0.56	0.28	0.56	0.31	0.59	1.00	0.65	0.43	0.51	0.48	0.46
GOOGL	0.30	0.33	0.60	0.51	0.30	0.54	0.33	0.65	0.65	1.00	0.43	0.50	0.47	0.46
BRK-B	0.33	0.44	0.32	0.33	0.52	0.39	0.53	0.36	0.43	0.43	1.00	0.58	0.65	0.83
XLV	0.61	0.63	0.40	0.38	0.39	0.42	0.40	0.43	0.51	0.50	0.58	1.00	0.59	0.59
XLB	0.29	0.40	0.37	0.42	0.63	0.43	0.65	0.41	0.48	0.47	0.65	0.59	1.00	0.73
XLF	0.31	0.44	0.35	0.39	0.60	0.40	0.61	0.39	0.46	0.46	0.83	0.59	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.