Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 26 апр. 2025 г. показал доходность в 3.15% с начала года и доходность в 9.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| Дивидендный портфель | 3.16% | -0.16% | 3.42% | 20.85% | 10.54% | 9.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -2.75% | -3.95% | -3.08% | 2.29% | 9.20% | 10.33% |
MMM 3M Company | 6.90% | -7.49% | 11.21% | 52.94% | 5.45% | 3.89% |
KO The Coca-Cola Company | 16.35% | 1.65% | 9.07% | 19.96% | 12.42% | 9.35% |
WMT Walmart Inc. | 5.54% | 11.05% | 15.82% | 59.85% | 19.13% | 16.18% |
CL Colgate-Palmolive Company | 4.47% | 1.34% | -0.67% | 5.41% | 8.26% | 5.66% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -6.77% | -8.94% | -14.98% | 16.01% | 6.26% | 8.95% |
IBM International Business Machines Corporation | 6.43% | -5.60% | 9.84% | 43.74% | 19.47% | 7.95% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.33% | -6.37% | -1.15% | 0.78% | 2.22% | 5.20% |
EMR Emerson Electric Co. | -14.69% | -6.07% | -1.82% | -2.46% | 16.13% | 8.93% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.74% | -5.24% | -2.37% | 9.17% | 2.89% | 7.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.38% | 3.12% | -3.96% | -1.16% | 3.16% | ||||||||
| 2024 | 2.01% | 2.72% | 3.22% | -1.13% | 4.31% | 1.44% | 3.93% | 6.86% | 1.49% | -3.24% | 7.05% | -5.21% | 25.23% |
| 2023 | -3.39% | -4.17% | 3.82% | 3.70% | -6.16% | 6.55% | 2.00% | -0.93% | -4.08% | 0.48% | 1.79% | 1.27% | 0.06% |
| 2022 | -1.99% | -4.43% | 3.20% | 1.74% | -3.46% | -2.70% | 1.99% | -3.01% | -6.43% | 8.70% | 8.10% | -1.11% | -0.64% |
| 2021 | -4.02% | -2.38% | 7.00% | 1.26% | 2.98% | -1.32% | 2.46% | 0.24% | -5.41% | 4.19% | -3.57% | 9.24% | 10.00% |
| 2020 | 0.79% | -8.07% | -5.50% | 9.36% | 2.13% | -1.12% | 6.68% | 5.59% | -1.05% | -2.71% | 7.18% | 0.99% | 13.51% |
| 2019 | 4.76% | 2.54% | 2.85% | 2.94% | -4.74% | 6.85% | 0.93% | 0.82% | 1.98% | -1.18% | 1.94% | 2.47% | 24.01% |
| 2018 | 1.79% | -7.70% | -0.58% | -4.34% | -1.55% | 2.04% | 5.89% | 1.82% | 0.89% | -2.40% | 4.88% | -6.40% | -6.45% |
| 2017 | 0.29% | 6.35% | 0.63% | 0.28% | 3.58% | -0.41% | 0.48% | 0.18% | 0.53% | 3.42% | 3.86% | 1.46% | 22.44% |
| 2016 | 1.45% | 0.86% | 6.08% | -0.68% | 0.97% | 3.91% | 1.36% | -0.63% | -0.16% | -3.31% | -1.26% | 1.41% | 10.12% |
| 2015 | -3.27% | 3.12% | -2.62% | -1.88% | -0.03% | -3.27% | 1.85% | -6.60% | -0.23% | 4.47% | 0.49% | 1.35% | -6.92% |
| 2014 | -5.40% | 3.06% | 2.70% | 3.31% | -0.28% | 0.51% | -3.38% | 3.71% | 0.66% | 1.85% | 5.38% | -1.38% | 10.68% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.18 | 0.46 |
MMM 3M Company | 1.43 | 2.61 | 1.35 | 1.11 | 9.62 |
KO The Coca-Cola Company | 1.35 | 1.96 | 1.25 | 1.43 | 3.16 |
WMT Walmart Inc. | 2.52 | 3.38 | 1.47 | 2.86 | 9.79 |
CL Colgate-Palmolive Company | 0.41 | 0.69 | 1.09 | 0.41 | 0.75 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.62 | 1.12 | 1.15 | 0.66 | 2.03 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.12 | 1.66 | 1.25 | 1.89 | 5.25 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
EMR Emerson Electric Co. | -0.07 | 0.12 | 1.02 | -0.08 | -0.22 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.35 | 0.60 | 1.08 | 0.38 | 1.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.49% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.82% | 2.78% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.53% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.06% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.73% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT Walmart Inc. | 0.90% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.15% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.66% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.87% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.74% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
EMR Emerson Electric Co. | 2.00% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.21% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.72%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 5.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.72% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 447 | 26 июл. 1989 г. | 485 |
| -33.94% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 262 | 23 мар. 2010 г. | 574 |
| -31.05% | 10 янв. 2000 г. | 45 | 14 мар. 2000 г. | 980 | 6 февр. 2004 г. | 1025 |
| -24.5% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 109 |
| -21.28% | 17 июл. 1998 г. | 54 | 1 окт. 1998 г. | 37 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IBM | WMT | KMB | APD | JNJ | EMR | CL | KO | MMM | PG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.59 | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 0.63 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.49 | 0.76 |
| IBM | 0.59 | 1.00 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.50 |
| WMT | 0.52 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.66 |
| KMB | 0.42 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.59 |
| APD | 0.57 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.58 |
| JNJ | 0.50 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.64 |
| EMR | 0.63 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.47 | 0.32 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.33 | 0.58 |
| CL | 0.45 | 0.30 | 0.34 | 0.48 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.35 | 0.56 | 0.69 |
| KO | 0.51 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.70 |
| MMM | 0.60 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.38 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.61 |
| PG | 0.49 | 0.30 | 0.37 | 0.49 | 0.33 | 0.45 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | 0.72 |
| Portfolio | 0.76 | 0.50 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.64 | 0.58 | 0.69 | 0.70 | 0.61 | 0.72 | 1.00 |