SOFI Overall

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SOFI Overall

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	2%
CARY Angel Oak Income ETF	Multisector Bonds	5.10%
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	High Yield Bonds	7.20%
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	Total Bond Market, Actively Managed	4.90%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	Government Bonds	4.40%
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF	Mortgage Backed Securities, Actively Managed	6.70%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	Money Market, Actively Managed	4.90%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	Money Market, Actively Managed	4.90%
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	Short-Term Bond	7.10%
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF	Multisector Bonds	2%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	5%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	Government Bonds	5%
USDX SGI Enhanced Core ETF	Intermediate Core Bond	29.10%
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	Ultrashort Bond	11.70%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SOFI Overall и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю

SOFI Overall

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2024 г., начальной даты OOSP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.79%	-9.92%	6.35%	14.12%	9.63%
SOFI Overall	1.70%	0.01%	2.58%	6.95%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	1.05%	-0.65%	1.52%	7.51%	N/A	N/A
USDX SGI Enhanced Core ETF	1.27%	-0.24%	2.86%	7.45%	N/A	N/A
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	1.33%	0.12%	2.46%	6.09%	N/A	N/A
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	1.26%	0.30%	2.31%	4.87%	2.73%	2.02%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	1.37%	0.18%	2.17%	5.42%	3.10%	N/A
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.27%	0.33%	2.21%	4.89%	N/A	N/A
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	1.17%	0.29%	2.17%	4.94%	2.44%	N/A
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF	1.50%	0.25%	2.41%	5.83%	3.25%	N/A
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	1.37%	0.23%	2.28%	5.29%	2.90%	N/A
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	6.71%	0.52%	4.87%	13.49%	N/A	N/A
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	1.25%	0.32%	2.18%	4.83%	2.52%	1.75%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	1.47%	0.36%	2.37%	5.49%	2.98%	2.48%
CARY Angel Oak Income ETF	1.64%	-0.44%	1.57%	8.41%	N/A	N/A
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF	1.57%	-0.46%	2.74%	7.72%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SOFI Overall, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.66%	0.75%	0.40%	-0.12%									1.70%
2024				0.27%	0.72%	0.65%	0.91%	0.92%	0.72%	0.05%	0.65%	0.25%	5.26%

Комиссия

Комиссия SOFI Overall составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USDX

SGI Enhanced Core ETF

USDX: 0.98%

OOSP

Obra Opportunistic Structured Products ETF

OOSP: 0.90%

CARY

Angel Oak Income ETF

CARY: 0.80%

JSI

Janus Henderson Securitized Income ETF

JSI: 0.50%

UYLD

Angel Oak Ultrashort Income ETF

UYLD: 0.29%

EMNT

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

EMNT: 0.27%

CDX

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

CDX: 0.26%

JPST

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

JPST: 0.18%

GSST

Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF

GSST: 0.16%

TFLO

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

TFLO: 0.15%

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

BIL: 0.14%

GBIL

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

GBIL: 0.12%

ICSH

iShares Ultra Short-Term Bond ETF

ICSH: 0.08%

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SOFI Overall составляет 100, что ставит его в топ 0% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 4.71

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 6.75

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 2.73

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 7.31

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 51.16

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	2.49	3.71	1.51	3.34	14.79
USDX SGI Enhanced Core ETF	5.08	8.41	2.32	10.19	65.44
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	7.86	15.55	3.48	33.01	173.88
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	15.36	54.07	12.87	191.45	841.48
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	9.40	18.82	4.60	18.39	133.08
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.61	490.28	491.28	502.33	7,974.31
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	16.19	56.35	20.52	71.44	721.59
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF	8.12	15.50	4.18	23.78	158.53
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	9.45	21.13	5.38	33.46	250.27
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	0.80	1.27	1.26	1.50	7.93
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.63	253.38	147.29	448.78	4,119.51
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	12.59	31.11	7.00	67.32	405.39
CARY Angel Oak Income ETF	3.14	5.16	1.64	5.21	13.84
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF	3.06	4.56	1.81	7.88	40.55

SOFI Overall на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SOFI Overall

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SOFI Overall за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.00%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	6.00%	5.74%	3.28%	1.34%	0.14%	0.34%	0.62%	0.40%	0.20%	0.06%	0.03%	0.03%
Активы портфеля:
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	6.37%	6.16%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USDX SGI Enhanced Core ETF	5.82%	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF	5.68%	5.52%	5.92%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	4.79%	5.21%	4.89%	1.67%	0.00%	0.36%	2.08%	1.65%	0.86%	0.30%	0.15%	0.08%
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	4.98%	5.16%	4.79%	1.83%	0.73%	1.43%	2.69%	2.07%	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.79%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF	4.73%	4.93%	4.77%	1.37%	0.00%	0.81%	2.20%	1.70%	0.74%	0.11%	0.00%	0.00%
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF	5.31%	5.45%	4.98%	1.97%	0.71%	1.12%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund	5.10%	5.14%	4.62%	2.79%	0.73%	1.44%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF	11.50%	12.60%	5.26%	7.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.77%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF	5.04%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%	0.46%
CARY Angel Oak Income ETF	6.57%	6.70%	6.38%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF	7.19%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SOFI Overall

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SOFI Overall показал максимальную просадку в 0.96%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SOFI Overall составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-0.96%	10 апр. 2025 г.	2	11 апр. 2025 г.	—	—	—
-0.54%	3 апр. 2025 г.	2	4 апр. 2025 г.	3	9 апр. 2025 г.	5
-0.2%	17 дек. 2024 г.	3	19 дек. 2024 г.	2	23 дек. 2024 г.	5
-0.17%	4 окт. 2024 г.	2	7 окт. 2024 г.	9	18 окт. 2024 г.	11
-0.12%	11 мар. 2025 г.	2	12 мар. 2025 г.	5	19 мар. 2025 г.	7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SOFI Overall составляет 1.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SOFI Overall

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USDX	CDX	OOSP	TFLO	CARY	BIL	UYLD	SGOV	EMNT	JSI	GBIL	GSST	ICSH	JPST
USDX	1.00	0.05	-0.01	-0.06	0.01	-0.04	0.04	-0.02	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.11	-0.05
CDX	0.05	1.00	0.09	-0.08	0.13	-0.02	0.09	-0.05	0.10	0.20	0.02	0.11	0.19	0.18
OOSP	-0.01	0.09	1.00	-0.00	0.21	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.18	0.23	0.16	0.16
TFLO	-0.06	-0.08	-0.00	1.00	-0.07	0.36	0.03	0.27	0.31	0.15	0.25	0.20	0.18	0.19
CARY	0.01	0.13	0.21	-0.07	1.00	-0.11	0.23	0.02	0.15	0.47	0.17	0.29	0.23	0.42
BIL	-0.04	-0.02	0.09	0.36	-0.11	1.00	0.10	0.55	0.24	0.04	0.45	0.31	0.22	0.22
UYLD	0.04	0.09	0.10	0.03	0.23	0.10	1.00	0.15	0.24	0.38	0.35	0.30	0.43	0.41
SGOV	-0.02	-0.05	0.09	0.27	0.02	0.55	0.15	1.00	0.32	0.06	0.48	0.29	0.37	0.25
EMNT	0.02	0.10	0.13	0.31	0.15	0.24	0.24	0.32	1.00	0.21	0.32	0.33	0.36	0.40
JSI	0.05	0.20	0.14	0.15	0.47	0.04	0.38	0.06	0.21	1.00	0.18	0.53	0.37	0.62
GBIL	0.02	0.02	0.18	0.25	0.17	0.45	0.35	0.48	0.32	0.18	1.00	0.35	0.41	0.37
GSST	-0.02	0.11	0.23	0.20	0.29	0.31	0.30	0.29	0.33	0.53	0.35	1.00	0.43	0.54
ICSH	0.11	0.19	0.16	0.18	0.23	0.22	0.43	0.37	0.36	0.37	0.41	0.43	1.00	0.50
JPST	-0.05	0.18	0.16	0.19	0.42	0.22	0.41	0.25	0.40	0.62	0.37	0.54	0.50	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SOFI Overall

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество