Test 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Test 1 на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 15.97% с начала года и доходность в 13.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Test 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.

Test 1 has an annualized alpha of 4.54%, beta of 0.83, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2016.

• This portfolio captured 107.77% of S&P 500 Index gains but only 99.34% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия Test 1 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Test 1 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Test 1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.22
• За 5 лет: 0.90
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Test 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.88%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test 1 показал максимальную просадку в 43.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Test 1 составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.