TOP 3 BIG STOCKS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

TOP 3 BIG STOCKS

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

This portfolio is built on big market cap stocks and thus will grow if the stock market will continue to rally with the big tech.;

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	8.33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	8.33%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	8.33%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8.33%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.33%
V Visa Inc.	Financial Services	8.33%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 3 BIG STOCKS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

TOP 3 BIG STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

TOP 3 BIG STOCKS на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 30.40% с начала года и доходность в 30.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
TOP 3 BIG STOCKS	30.40%	0.36%	12.84%	40.78%	38.02%	30.70%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	15.19%	1.41%	0.70%	35.31%	26.56%	26.83%
AAPL Apple Inc	15.06%	-2.57%	29.10%	26.40%	33.30%	25.76%
NVDA NVIDIA Corporation	128.98%	-10.90%	24.01%	168.48%	92.83%	74.00%
CAT Caterpillar Inc.	21.60%	3.44%	-1.84%	29.71%	25.53%	16.56%
AMZN Amazon.com, Inc.	22.70%	4.22%	4.65%	37.80%	15.81%	27.73%
META Meta Platforms, Inc.	52.44%	2.23%	6.15%	80.05%	23.30%	21.58%
GOOGL Alphabet Inc.	14.69%	-4.28%	8.54%	19.79%	21.18%	18.34%
LLY Eli Lilly and Company	56.00%	-4.74%	17.85%	59.93%	53.06%	32.57%
TSLA Tesla, Inc.	-8.56%	2.76%	31.47%	-13.48%	70.20%	29.93%
V Visa Inc.	11.44%	7.63%	-0.27%	20.21%	11.45%	19.24%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11.59%	0.35%	19.01%	19.78%	21.90%	22.71%
JNJ Johnson & Johnson	8.49%	4.53%	8.36%	5.22%	7.71%	7.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP 3 BIG STOCKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.55%	9.61%	2.30%	-3.12%	5.95%	6.36%	1.07%	2.49%					30.40%
2023	12.10%	2.10%	9.07%	2.56%	8.37%	8.81%	4.08%	1.35%	-4.02%	-2.45%	9.72%	3.30%	69.00%
2022	-6.24%	-4.94%	9.04%	-10.64%	-1.35%	-7.40%	11.42%	-6.54%	-8.51%	3.61%	5.27%	-7.37%	-23.64%
2021	2.05%	0.96%	2.34%	6.94%	0.30%	6.08%	2.85%	4.47%	-6.21%	10.88%	1.95%	2.77%	40.46%
2020	6.67%	-4.33%	-6.51%	17.59%	5.85%	6.95%	8.06%	17.94%	-6.25%	-3.74%	11.64%	6.63%	73.89%
2019	6.69%	2.13%	4.16%	1.90%	-8.89%	7.87%	2.15%	-2.45%	0.82%	8.97%	5.44%	7.34%	40.84%
2018	9.02%	-2.12%	-5.85%	3.40%	5.25%	1.38%	3.44%	6.53%	-0.38%	-6.48%	0.76%	-8.49%	4.92%
2017	5.83%	3.44%	3.09%	4.07%	6.62%	0.29%	3.63%	3.34%	0.39%	7.10%	1.63%	0.61%	47.87%
2016	-5.48%	-1.16%	8.72%	0.16%	4.31%	-0.36%	8.70%	-0.46%	3.81%	-0.99%	1.41%	4.39%	24.48%
2015	-1.35%	5.75%	-1.81%	4.71%	3.01%	-0.06%	5.42%	-3.14%	-0.49%	9.07%	3.17%	0.37%	26.74%
2014	1.48%	9.22%	-2.86%	-0.63%	3.38%	3.66%	-1.37%	6.82%	-1.47%	2.51%	4.07%	-3.34%	22.74%
2013	4.83%	-1.17%	2.21%	6.41%	10.74%	1.20%	9.84%	3.23%	6.28%	2.90%	2.27%	4.24%	66.91%

Комиссия

Комиссия TOP 3 BIG STOCKS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TOP 3 BIG STOCKS среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

TOP 3 BIG STOCKS

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOP 3 BIG STOCKS

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.61	2.13	1.28	2.06	6.26
AAPL Apple Inc	1.11	1.70	1.21	1.48	3.49
NVDA NVIDIA Corporation	3.05	3.36	1.43	5.84	18.49
CAT Caterpillar Inc.	1.11	1.55	1.21	1.35	3.50
AMZN Amazon.com, Inc.	1.16	1.69	1.22	0.92	5.55
META Meta Platforms, Inc.	2.14	3.02	1.40	3.19	12.89
GOOGL Alphabet Inc.	0.56	0.91	1.13	0.72	2.07
LLY Eli Lilly and Company	1.96	2.72	1.36	3.17	11.60
TSLA Tesla, Inc.	-0.27	-0.03	1.00	-0.22	-0.59
V Visa Inc.	1.25	1.70	1.22	1.51	3.86
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.95	1.47	1.19	1.06	2.89
JNJ Johnson & Johnson	0.36	0.63	1.08	0.30	0.96

Коэффициент Шарпа

TOP 3 BIG STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

TOP 3 BIG STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TOP 3 BIG STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
TOP 3 BIG STOCKS	0.73%	0.74%	0.78%	0.73%	0.85%	0.96%	1.11%	1.03%	1.32%	1.44%	1.35%	1.44%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
CAT Caterpillar Inc.	1.50%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%	2.84%	1.89%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
V Visa Inc.	0.72%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%	0.62%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.37%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
JNJ Johnson & Johnson	2.93%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TOP 3 BIG STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

TOP 3 BIG STOCKS показал максимальную просадку в 31.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка TOP 3 BIG STOCKS составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.96%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	48	1 июн. 2020 г.	71
-27.43%	4 янв. 2022 г.	197	14 окт. 2022 г.	148	18 мая 2023 г.	345
-21.54%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	138	15 июл. 2019 г.	196
-15.04%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	64
-12.47%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	46	27 нояб. 2020 г.	60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TOP 3 BIG STOCKS составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

TOP 3 BIG STOCKS

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	JNJ	TSLA	UNH	CAT	META	NVDA	AAPL	V	AMZN	MSFT	GOOGL
LLY	1.00	0.46	0.14	0.34	0.22	0.25	0.23	0.24	0.31	0.26	0.33	0.29
JNJ	0.46	1.00	0.11	0.42	0.29	0.19	0.16	0.23	0.39	0.24	0.31	0.30
TSLA	0.14	0.11	1.00	0.16	0.24	0.33	0.39	0.37	0.29	0.39	0.36	0.36
UNH	0.34	0.42	0.16	1.00	0.29	0.22	0.22	0.29	0.37	0.26	0.33	0.32
CAT	0.22	0.29	0.24	0.29	1.00	0.27	0.34	0.35	0.41	0.30	0.36	0.35
META	0.25	0.19	0.33	0.22	0.27	1.00	0.47	0.45	0.44	0.56	0.50	0.60
NVDA	0.23	0.16	0.39	0.22	0.34	0.47	1.00	0.48	0.42	0.51	0.56	0.51
AAPL	0.24	0.23	0.37	0.29	0.35	0.45	0.48	1.00	0.45	0.50	0.56	0.54
V	0.31	0.39	0.29	0.37	0.41	0.44	0.42	0.45	1.00	0.49	0.55	0.54
AMZN	0.26	0.24	0.39	0.26	0.30	0.56	0.51	0.50	0.49	1.00	0.60	0.65
MSFT	0.33	0.31	0.36	0.33	0.36	0.50	0.56	0.56	0.55	0.60	1.00	0.65
GOOGL	0.29	0.30	0.36	0.32	0.35	0.60	0.51	0.54	0.54	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

TOP 3 BIG STOCKS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество