Test Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	8.33%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	8.33%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	8.33%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	8.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	8.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	8.33%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	8.33%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	8.33%
MA Mastercard Inc	Financial Services	8.33%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.33%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	8.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2006 г., начальной даты MA

Доходность по периодам

Test Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.79% с начала года и доходность в 20.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Test Portfolio	0.04%	-2.79%	-1.79%	0.68%	16.24%	18.55%	15.04%	20.63%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
BLK BlackRock, Inc.	0.96%	-7.66%	-9.19%	-15.84%	2.56%	15.89%	7.27%	13.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	-0.26%	-1.89%	-8.16%	-3.31%	22.30%	34.44%	16.83%	20.51%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.89%	-13.44%	-14.29%	-9.33%	11.07%	6.92%	18.61%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	-0.62%	-3.18%	-15.10%	-6.22%	0.86%	-4.53%	1.77%	13.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Test Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.91%	-0.02%	-3.91%	0.32%									-1.79%
2025	5.33%	-3.85%	-4.06%	-4.62%	3.16%	3.63%	2.97%	5.42%	4.22%	3.58%	0.38%	-0.64%	15.79%
2024	1.05%	4.34%	2.89%	-3.68%	4.32%	2.53%	4.27%	1.67%	2.27%	-1.39%	6.38%	-3.60%	22.51%
2023	5.04%	-4.28%	3.42%	2.32%	-0.72%	5.77%	5.15%	-1.08%	-2.94%	-4.66%	9.95%	6.10%	25.43%
2022	-4.62%	-3.36%	5.66%	-7.37%	0.96%	-8.15%	10.33%	-4.72%	-9.65%	12.32%	6.62%	-4.63%	-9.26%
2021	-0.18%	3.50%	5.73%	5.49%	1.05%	1.67%	3.27%	2.46%	-3.19%	9.91%	-0.11%	5.39%	40.31%

Метрики бенчмарка

Test Portfolio: годовая альфа составляет 9.38%, бета — 1.04, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 26.05.2006.

Портфель участвовал в 136.59% роста S&P 500 Index, но только в 91.16% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.04 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.38%

Бета: 1.04

R²: 0.92

Участие в росте: 136.59%

Участие в снижении: 91.16%

Комиссия

Комиссия Test Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Test Portfolio имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.88	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.46	1.37	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.48	1.39	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.54	6.43	-0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
BLK BlackRock, Inc.	41	0.09	0.32	1.05	0.20	0.51
JPM JPMorgan Chase & Co.	67	0.89	1.28	1.18	1.51	4.05
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	38	0.03	0.29	1.03	0.08	0.17

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.94
За 5 лет: 0.91
За 10 лет: 1.09
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.47%	1.44%	1.38%	1.61%	1.48%	1.32%	1.87%	1.60%	1.79%	1.79%	1.80%	2.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
BLK BlackRock, Inc.	2.21%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.97%	1.72%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.36%	0.30%	0.30%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test Portfolio показал максимальную просадку в 49.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Test Portfolio составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.3%	11 дек. 2007 г.	312	9 мар. 2009 г.	201	22 дек. 2009 г.	513
-33.41%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-21.05%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	177	15 июн. 2023 г.	363
-20.96%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	80	22 апр. 2019 г.	136
-18.33%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	90	18 авг. 2025 г.	137

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	UNH	CVX	COST	AAPL	TMO	HD	GOOGL	MA	CAT	MSFT	JPM	BLK	Portfolio
Benchmark	1.00	0.46	0.56	0.55	0.60	0.62	0.62	0.66	0.63	0.67	0.70	0.69	0.72	0.93
UNH	0.46	1.00	0.30	0.31	0.26	0.38	0.34	0.31	0.33	0.31	0.31	0.35	0.36	0.53
CVX	0.56	0.30	1.00	0.26	0.28	0.32	0.33	0.31	0.35	0.53	0.32	0.46	0.43	0.57
COST	0.55	0.31	0.26	1.00	0.37	0.39	0.51	0.38	0.38	0.33	0.42	0.34	0.41	0.58
AAPL	0.60	0.26	0.28	0.37	1.00	0.38	0.37	0.53	0.43	0.38	0.52	0.36	0.41	0.63
TMO	0.62	0.38	0.32	0.39	0.38	1.00	0.44	0.44	0.44	0.43	0.45	0.40	0.49	0.65
HD	0.62	0.34	0.33	0.51	0.37	0.44	1.00	0.39	0.43	0.43	0.41	0.45	0.50	0.65
GOOGL	0.66	0.31	0.31	0.38	0.53	0.44	0.39	1.00	0.47	0.40	0.57	0.41	0.47	0.68
MA	0.63	0.33	0.35	0.38	0.43	0.44	0.43	0.47	1.00	0.43	0.48	0.46	0.52	0.69
CAT	0.67	0.31	0.53	0.33	0.38	0.43	0.43	0.40	0.43	1.00	0.39	0.54	0.55	0.69
MSFT	0.70	0.31	0.32	0.42	0.52	0.45	0.41	0.57	0.48	0.39	1.00	0.40	0.48	0.68
JPM	0.69	0.35	0.46	0.34	0.36	0.40	0.45	0.41	0.46	0.54	0.40	1.00	0.62	0.70
BLK	0.72	0.36	0.43	0.41	0.41	0.49	0.50	0.47	0.52	0.55	0.48	0.62	1.00	0.75
Portfolio	0.93	0.53	0.57	0.58	0.63	0.65	0.65	0.68	0.69	0.69	0.68	0.70	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2006 г.

Test Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов