Stable Core Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	5.35%
EQIX Equinix, Inc.	Real Estate	4.50%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	5.55%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	6.30%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	7.40%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	1.25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	6%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.75%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	8.40%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable Core Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Stable Core Portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.94% с начала года и доходность в 17.66% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Stable Core Portfolio	0.38%	-3.42%	-0.94%	-0.31%	15.36%	18.54%	14.57%	17.66%
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	0.02%	1.62%	15.68%	37.20%	44.64%	6.77%	13.97%	12.22%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
EQIX Equinix, Inc.	0.44%	2.92%	31.28%	30.98%	23.09%	14.49%	10.22%	13.80%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.20%	-3.39%	-15.36%	-20.48%	-45.51%	-15.89%	-3.82%	9.69%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.77%	-4.99%	7.34%	18.61%	49.85%	27.70%	23.21%	16.59%
PGR The Progressive Corporation	1.03%	-8.44%	-8.77%	-14.68%	-26.04%	13.80%	18.00%	22.03%
LMT Lockheed Martin Corporation	0.83%	-6.74%	29.44%	26.33%	41.28%	11.53%	13.95%	13.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Stable Core Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.55%	1.64%	-4.96%	0.99%									-0.94%
2025	1.97%	-1.88%	-3.79%	-1.13%	4.76%	4.12%	-0.74%	3.44%	4.70%	1.03%	0.53%	-0.27%	13.02%
2024	2.62%	4.65%	3.35%	-3.46%	4.15%	3.86%	2.91%	3.77%	2.04%	-1.76%	4.88%	-2.19%	27.30%
2023	4.49%	-1.70%	3.70%	0.95%	1.63%	5.16%	1.72%	-1.21%	-3.82%	1.50%	7.59%	3.53%	25.58%
2022	-3.79%	-1.59%	4.28%	-6.76%	1.26%	-6.28%	6.57%	-3.42%	-8.48%	8.42%	6.82%	-4.06%	-8.55%
2021	-1.38%	1.56%	5.59%	4.55%	1.14%	2.01%	1.62%	2.33%	-4.69%	7.87%	-1.23%	6.83%	28.70%

Метрики бенчмарка

Stable Core Portfolio: годовая альфа составляет 6.35%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

Портфель участвовал в 108.29% роста S&P 500 Index, но только в 76.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 6.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.94 и R² 0.95 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 6.35%

Бета: 0.94

R²: 0.95

Участие в росте: 108.29%

Участие в снижении: 76.81%

Комиссия

Комиссия Stable Core Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Stable Core Portfolio имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.94	0.88	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.44	1.37	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	1.39	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.03	6.43	+0.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MRK Merck & Co., Inc.	82	1.55	2.20	1.28	2.89	7.69
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
EQIX Equinix, Inc.	64	0.83	1.30	1.19	1.29	2.29
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
UNH UnitedHealth Group Incorporated	11	-0.89	-1.09	0.82	-0.76	-1.00
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
RTX Raytheon Technologies Corporation	87	1.79	2.31	1.36	3.44	14.23
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.35	0.83	-0.91	-1.47
LMT Lockheed Martin Corporation	81	1.55	1.99	1.29	2.74	7.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Stable Core Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.94
За 5 лет: 0.96
За 10 лет: 1.03
За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stable Core Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.02%	1.64%	1.47%	1.59%	1.78%	1.89%	2.10%	2.18%	2.23%	1.85%	2.13%	2.34%
Активы портфеля:
MRK Merck & Co., Inc.	2.75%	3.12%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
EQIX Equinix, Inc.	1.92%	2.45%	1.81%	1.80%	1.89%	1.36%	1.49%	1.69%	2.59%	1.77%	1.96%	5.86%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	3.19%	2.64%	1.62%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.39%	1.46%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	21.21%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%
PGR The Progressive Corporation	7.17%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
LMT Lockheed Martin Corporation	2.17%	2.76%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Stable Core Portfolio показал максимальную просадку в 31.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Stable Core Portfolio составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.74%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	83	21 июл. 2020 г.	110
-18.58%	30 дек. 2021 г.	200	14 окт. 2022 г.	157	1 июн. 2023 г.	357
-18.05%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	116
-15.14%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	57	1 июл. 2025 г.	109
-11.41%	21 июл. 2015 г.	26	25 авг. 2015 г.	42	23 окт. 2015 г.	68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 3.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MRK	EQIX	UNH	LMT	PGR	TSM	AVGO	RTX	MSFT	SCHD	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.48	0.45	0.41	0.44	0.59	0.64	0.57	0.71	0.82	1.00	0.95
MRK	0.39	1.00	0.26	0.34	0.30	0.33	0.12	0.16	0.29	0.24	0.46	0.39	0.43
EQIX	0.48	0.26	1.00	0.26	0.24	0.26	0.29	0.32	0.27	0.38	0.40	0.48	0.53
UNH	0.45	0.34	0.26	1.00	0.32	0.33	0.20	0.23	0.33	0.30	0.45	0.45	0.56
LMT	0.41	0.30	0.24	0.32	1.00	0.36	0.18	0.21	0.56	0.25	0.50	0.41	0.49
PGR	0.44	0.33	0.26	0.33	0.36	1.00	0.17	0.22	0.39	0.30	0.49	0.45	0.53
TSM	0.59	0.12	0.29	0.20	0.18	0.17	1.00	0.56	0.29	0.46	0.44	0.59	0.59
AVGO	0.64	0.16	0.32	0.23	0.21	0.22	0.56	1.00	0.34	0.51	0.46	0.63	0.68
RTX	0.57	0.29	0.27	0.33	0.56	0.39	0.29	0.34	1.00	0.35	0.63	0.57	0.59
MSFT	0.71	0.24	0.38	0.30	0.25	0.30	0.46	0.51	0.35	1.00	0.50	0.71	0.72
SCHD	0.82	0.46	0.40	0.45	0.50	0.49	0.44	0.46	0.63	0.50	1.00	0.82	0.82
VOO	1.00	0.39	0.48	0.45	0.41	0.45	0.59	0.63	0.57	0.71	0.82	1.00	0.95
Portfolio	0.95	0.43	0.53	0.56	0.49	0.53	0.59	0.68	0.59	0.72	0.82	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.

Stable Core Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов