PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель акции полупроводниковых компаний

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Распределение активов


INTC 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%MU 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTC
Intel Corporation
Technology10%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology10%
STM
STMicroelectronics N.V.
Technology10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology10%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology10%
MU
Micron Technology, Inc.
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.02%
10.86%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 37.80% с начала года и доходность в 27.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.99%
Портфель акции полупроводниковых компаний-1.73%5.92%37.80%38.27%20.54%27.74%
INTC
Intel Corporation
5.47%20.42%33.88%25.96%-3.09%6.98%
ADI
Analog Devices, Inc.
0.15%-6.17%8.88%20.85%15.48%16.58%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%31.90%38.53%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%60.89%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.48%-10.79%1.36%-10.01%11.12%7.81%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-5.04%0.06%54.92%34.72%26.56%38.86%
STM
STMicroelectronics N.V.
-8.19%-15.26%21.42%21.34%18.99%19.01%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.00%-8.76%0.27%2.26%11.12%18.03%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-7.90%-16.16%7.65%1.01%2.80%15.79%
MU
Micron Technology, Inc.
9.89%14.04%39.96%40.24%9.61%15.31%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AMDMUSTMQCOMINTCAVGONVDASWKSADITXN
AMD1.000.510.490.480.480.460.610.480.550.54
MU0.511.000.530.530.560.530.570.590.620.61
STM0.490.531.000.540.530.550.550.590.650.64
QCOM0.480.530.541.000.560.570.550.600.620.64
INTC0.480.560.530.561.000.540.550.570.640.67
AVGO0.460.530.550.570.541.000.540.670.660.66
NVDA0.610.570.550.550.550.541.000.580.630.64
SWKS0.480.590.590.600.570.670.581.000.700.69
ADI0.550.620.650.620.640.660.630.701.000.81
TXN0.540.610.640.640.670.660.640.690.811.00

Коэффициент Шарпа

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.09

Коэффициент Шарпа Портфель акции полупроводниковых компаний находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.09
0.74
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель акции полупроводниковых компаний1.67%2.05%1.29%1.41%1.68%2.15%1.67%1.92%2.53%2.24%2.40%2.50%
INTC
Intel Corporation
2.83%5.63%2.86%2.88%2.35%2.92%2.73%3.45%3.47%3.18%4.59%5.80%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.90%1.88%1.62%1.76%1.95%2.45%2.26%2.64%3.39%3.21%3.31%3.64%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.84%2.72%1.53%1.79%3.06%4.82%4.11%3.87%4.70%2.82%2.33%2.12%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.56%0.68%0.46%0.51%0.91%1.79%1.15%2.62%6.66%6.24%6.12%7.08%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.06%2.90%2.35%2.44%2.77%3.17%2.37%2.69%3.14%2.93%3.16%3.11%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
2.64%2.64%1.42%1.30%1.45%2.28%1.40%1.62%1.16%0.55%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.66%0.89%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
INTC
Intel Corporation
0.54
ADI
Analog Devices, Inc.
0.66
AVGO
Broadcom Inc.
2.14
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
QCOM
QUALCOMM Incorporated
-0.27
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.60
STM
STMicroelectronics N.V.
0.50
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.02
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
-0.03
MU
Micron Technology, Inc.
0.89

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.15%
-8.22%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.28%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-37.31%18 февр. 2011 г.1573 окт. 2011 г.4869 сент. 2013 г.643
-36.77%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-27.17%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.300
-26.96%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131

График волатильности

Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 6.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.67%
3.47%
Портфель акции полупроводниковых компаний
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля