PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Market Dominator 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Market Dominator 2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Updated monthly.

Распределение активов

QQQY 10%MOAT 10%QUAL 10%BITO 10%NVDA 5%DLO 5%PDD 5%GOOG 5%MA 5%ANET 5%PANW 5%MSFT 5%SOXL 5%META 5%USOI 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
5%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
10%
DLO
DLocal Limited		Technology
5%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
5%
PDD
Pinduoduo Inc.		Consumer Cyclical
5%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		Options Trading, Dividend
10%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
5%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Market Dominator 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.05%
8.95%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты QQQY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Market Dominator 221.45%-0.82%2.05%45.97%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		134.29%-6.25%23.05%178.86%93.52%74.43%
DLO
DLocal Limited		-53.87%-6.42%-46.67%-56.76%N/AN/A
PDD
Pinduoduo Inc.		-31.72%-32.13%-18.77%4.14%24.04%N/A
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-0.38%8.75%25.75%21.87%19.04%
MA
Mastercard Inc		16.04%5.10%2.59%23.23%13.34%21.42%
ANET
Arista Networks, Inc.		63.25%9.17%25.47%113.19%45.07%33.74%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		15.34%-2.68%18.60%48.84%37.48%26.53%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.77%27.08%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		12.02%2.41%7.36%25.95%14.89%13.24%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		21.77%1.50%8.62%36.16%15.66%13.39%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		10.35%-0.73%-3.67%-3.81%-7.37%N/A
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		9.12%1.55%5.31%20.93%N/AN/A
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		7.24%-10.56%-27.54%89.17%24.53%34.39%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		41.69%4.31%-4.60%119.04%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		59.07%5.63%10.37%88.26%24.32%21.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Market Dominator 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.22%11.18%3.95%-5.38%5.72%3.15%-1.54%-0.31%21.45%
2023-3.70%0.37%11.77%6.05%14.57%

Комиссия

Комиссия Market Dominator 2 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Market Dominator 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Market Dominator 2, с текущим значением в 5656
Market Dominator 2
Ранг коэф-та Шарпа Market Dominator 2, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Market Dominator 2, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Market Dominator 2, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Market Dominator 2, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Market Dominator 2, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Market Dominator 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Market Dominator 2, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Market Dominator 2, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Market Dominator 2, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Market Dominator 2, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Market Dominator 2, с текущим значением в 13.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.373.571.466.4620.29
DLO
DLocal Limited		-1.21-1.830.73-0.86-1.58
PDD
Pinduoduo Inc.		0.110.511.080.130.36
GOOG
Alphabet Inc.		0.811.191.171.022.95
MA
Mastercard Inc		1.251.671.241.654.19
ANET
Arista Networks, Inc.		2.633.211.445.5517.04
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.011.351.241.463.08
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.772.481.322.119.15
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.553.481.464.4215.84
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		-0.15-0.060.99-0.19-0.42
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		1.651.961.291.967.03
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.831.601.211.333.34
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.072.621.313.909.26
META
Meta Platforms, Inc.		2.393.281.444.7714.48

Коэффициент Шарпа

Market Dominator 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.102.202.3006 AM12 PM06 PMWed 1806 AM12 PM06 PMThu 1906 AM12 PM06 PMFri 20
2.25
2.32
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Market Dominator 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.45%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Market Dominator 216.45%6.55%4.70%2.34%7.16%2.12%1.89%1.06%0.73%0.58%0.50%0.38%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
DLO
DLocal Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.09%26.72%42.76%20.49%67.99%17.12%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		86.19%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.74%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		54.22%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.24%
-0.19%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Market Dominator 2 показал максимальную просадку в 12.74%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Market Dominator 2 составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.74%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-7.88%12 апр. 2024 г.141 мая 2024 г.1320 мая 2024 г.27
-5.63%15 сент. 2023 г.826 сент. 2023 г.283 нояб. 2023 г.36
-3.95%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.6
-2.99%18 июн. 2024 г.424 июн. 2024 г.98 июл. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Market Dominator 2 составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.78%
4.31%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USOIBITOPDDMADLOPANWGOOGMOATNVDAMETAANETMSFTSOXLQQQYQUAL
USOI1.000.020.110.040.090.120.060.020.050.040.13-0.020.080.030.06
BITO0.021.000.100.100.240.190.140.260.220.170.210.180.220.250.25
PDD0.110.101.000.200.260.280.270.190.260.270.240.270.300.330.31
MA0.040.100.201.000.230.310.250.520.170.300.300.330.270.400.55
DLO0.090.240.260.231.000.250.300.420.220.290.290.270.370.390.39
PANW0.120.190.280.310.251.000.370.340.380.350.460.440.400.500.52
GOOG0.060.140.270.250.300.371.000.340.400.510.370.640.420.550.55
MOAT0.020.260.190.520.420.340.341.000.260.350.340.390.550.560.72
NVDA0.050.220.260.170.220.380.400.261.000.510.570.530.750.680.68
META0.040.170.270.300.290.350.510.350.511.000.540.640.490.650.65
ANET0.130.210.240.300.290.460.370.340.570.541.000.580.680.710.65
MSFT-0.020.180.270.330.270.440.640.390.530.640.581.000.580.730.70
SOXL0.080.220.300.270.370.400.420.550.750.490.680.581.000.790.81
QQQY0.030.250.330.400.390.500.550.560.680.650.710.730.791.000.86
QUAL0.060.250.310.550.390.520.550.720.680.650.650.700.810.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.