PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Market Dominator 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Market Dominator 2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Updated monthly.

Распределение активов

QQQY 10%MOAT 10%QUAL 10%BITO 10%NVDA 5%PDD 5%GOOG 5%MA 5%ANET 5%PANW 5%MSFT 5%META 5%USD 5%QLD 5%USOI 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
5%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
10%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
10%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
5%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
5%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
5%
PDD
Pinduoduo Inc.		Consumer Cyclical
5%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
5%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		Options Trading, Dividend
10%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
5%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		Commodities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Market Dominator 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.24%
12.76%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты QQQY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Market Dominator 244.38%3.71%15.24%57.49%N/AN/A
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%5.94%54.60%194.66%96.24%77.64%
PDD
Pinduoduo Inc.		-22.49%-16.63%-19.74%2.17%21.62%N/A
GOOG
Alphabet Inc.		28.39%8.50%4.06%33.60%22.15%20.93%
MA
Mastercard Inc		23.07%3.00%14.27%32.00%13.88%20.82%
ANET
Arista Networks, Inc.		67.79%-4.43%21.20%83.62%52.55%35.24%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		36.45%7.61%28.83%54.06%37.48%27.04%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.45%0.68%15.70%24.40%25.99%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		14.74%0.08%8.54%28.69%13.91%13.36%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%0.23%11.04%32.61%15.18%13.35%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		7.92%-2.88%-3.82%0.35%-7.79%N/A
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		13.21%1.48%8.42%20.81%N/AN/A
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		100.91%35.66%32.19%135.28%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		64.35%-1.76%20.68%72.98%24.51%22.80%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		155.35%-2.11%34.64%201.08%59.09%47.89%
QLD
ProShares Ultra QQQ		44.74%5.23%22.28%62.65%32.06%29.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Market Dominator 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.57%11.75%4.91%-5.36%8.52%4.36%-1.10%-0.63%3.78%0.73%44.38%
2023-3.54%1.17%11.87%5.53%15.20%

Комиссия

Комиссия Market Dominator 2 составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
График комиссии USOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Market Dominator 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Market Dominator 2, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Market Dominator 2, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Market Dominator 2, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Market Dominator 2, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Market Dominator 2, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Market Dominator 2, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Market Dominator 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Market Dominator 2, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Market Dominator 2, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Market Dominator 2, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Market Dominator 2, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Market Dominator 2, с текущим значением в 18.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
PDD
Pinduoduo Inc.		0.070.501.080.090.22
GOOG
Alphabet Inc.		1.351.871.251.594.04
MA
Mastercard Inc		2.102.771.392.806.98
ANET
Arista Networks, Inc.		2.252.771.384.4213.53
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		1.311.611.291.883.95
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.713.731.494.9114.40
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		0.010.161.020.010.04
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		1.872.171.332.157.66
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		2.152.741.324.219.27
META
Meta Platforms, Inc.		2.133.041.424.1612.93
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.762.811.374.5812.15
QLD
ProShares Ultra QQQ		2.012.491.342.668.68

Коэффициент Шарпа

Market Dominator 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.04
2.91
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Market Dominator 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель15.75%6.55%4.68%2.34%7.17%2.17%1.90%1.07%0.90%0.61%0.69%0.43%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.75%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		21.25%26.72%42.78%20.48%67.99%17.11%13.08%6.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		83.09%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		50.41%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.04%0.10%0.30%0.00%0.21%1.29%1.54%0.32%7.33%0.39%3.60%0.76%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.39%
-0.27%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Market Dominator 2 показал максимальную просадку в 12.22%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Market Dominator 2 составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.22%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.434 окт. 2024 г.61
-7.95%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-5.37%15 сент. 2023 г.826 сент. 2023 г.1111 окт. 2023 г.19
-4.94%17 окт. 2023 г.826 окт. 2023 г.52 нояб. 2023 г.13
-4.01%16 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.326 февр. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Market Dominator 2 составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.37%
3.75%
Market Dominator 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USOIBITOPDDMAPANWMOATGOOGMETANVDAANETMSFTUSDQQQYQUALQLD
USOI1.00-0.030.13-0.030.09-0.040.050.030.050.10-0.040.05-0.010.010.01
BITO-0.031.000.080.120.190.280.170.170.210.190.170.220.240.270.25
PDD0.130.081.000.130.220.180.250.270.220.220.200.270.300.280.31
MA-0.030.120.131.000.290.530.250.270.150.280.300.190.380.540.38
PANW0.090.190.220.291.000.330.340.330.380.470.430.410.510.520.53
MOAT-0.040.280.180.530.331.000.330.330.250.340.360.380.560.720.59
GOOG0.050.170.250.250.340.331.000.510.370.350.610.380.520.530.61
META0.030.170.270.270.330.330.511.000.490.520.630.510.630.630.68
NVDA0.050.210.220.150.380.250.370.491.000.570.520.940.670.660.73
ANET0.100.190.220.280.470.340.350.520.571.000.560.660.700.650.69
MSFT-0.040.170.200.300.430.360.610.630.520.561.000.550.710.680.76
USD0.050.220.270.190.410.380.380.510.940.660.551.000.750.760.83
QQQY-0.010.240.300.380.510.560.520.630.670.700.710.751.000.850.92
QUAL0.010.270.280.540.520.720.530.630.660.650.680.760.851.000.92
QLD0.010.250.310.380.530.590.610.680.730.690.760.830.920.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.