RRSP Investments 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	7%
CRCL Circle Internet Group, Inc	Financial Services	2%
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	Cryptocurrency	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	15%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	7%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
ORCL Oracle Corporation	Technology	7%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP Investments 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2025 г., начальной даты CRCL

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель RRSP Investments 2026	-0.95%	-4.11%	-13.55%	-23.92%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-12.23%	-12.90%	-20.86%	-1.31%	39.54%	14.16%	17.80%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.54%	-22.60%	-27.29%	-1.52%	10.00%	9.94%	22.58%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-2.40%	-9.68%	-21.14%	-65.99%	-61.66%	59.13%	11.24%	20.56%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
ORCL Oracle Corporation	0.79%	-1.76%	-24.70%	-49.09%	1.37%	17.34%	16.90%	15.27%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-8.11%	-19.82%	-17.30%	27.53%	22.79%	10.33%	36.16%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RRSP Investments 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.73%	-8.73%	-3.42%	-0.20%									-13.55%
2025						16.91%	8.12%	-3.02%	9.63%	2.02%	-9.41%	-1.94%	21.81%

Метрики бенчмарка

RRSP Investments 2026: годовая альфа составляет -12.09%, бета — 1.86, а R² — 0.59 относительно S&P 500 Index с 05.06.2025.

Портфель участвовал в 202.60% снижения S&P 500 Index, но только в 127.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал отрицательную годовую альфу -12.09% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.86 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: -12.09%

Бета: 1.86

R²: 0.59

Участие в росте: 127.92%

Участие в снижении: 202.60%

Комиссия

Комиссия RRSP Investments 2026 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT

iShares Bitcoin Trust ETF

ETHA

iShares Ethereum Trust ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
MSTR MicroStrategy Incorporated	9	-0.84	-1.36	0.85	-0.80	-1.37
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
ORCL Oracle Corporation	41	0.02	0.55	1.06	0.07	0.14
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для RRSP Investments 2026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP Investments 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.34%	0.29%	0.33%	0.41%	0.60%	0.43%	0.52%	0.75%	0.80%	0.60%	0.65%	0.70%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
ORCL Oracle Corporation	1.37%	0.97%	0.96%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSP Investments 2026 показал максимальную просадку в 28.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RRSP Investments 2026 составляет 25.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.63%	7 окт. 2025 г.	120	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.65%	13 авг. 2025 г.	7	21 авг. 2025 г.	13	10 сент. 2025 г.	20
-3.56%	23 сент. 2025 г.	3	25 сент. 2025 г.	4	1 окт. 2025 г.	7
-3.5%	1 авг. 2025 г.	1	1 авг. 2025 г.	4	7 авг. 2025 г.	5
-3.26%	27 июн. 2025 г.	3	1 июл. 2025 г.	2	3 июл. 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 11.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AAPL	CRCL	GOOGL	ORCL	MSFT	AMZN	TSLA	META	AMD	AVGO	TSM	NVDA	MSTR	ETHA	IBIT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.53	0.39	0.55	0.38	0.51	0.62	0.54	0.61	0.51	0.54	0.61	0.59	0.44	0.49	0.47	0.69
AAPL	0.53	1.00	0.10	0.34	0.00	0.14	0.28	0.28	0.26	0.23	0.25	0.26	0.28	0.16	0.19	0.18	0.31
CRCL	0.39	0.10	1.00	0.12	0.34	0.30	0.26	0.26	0.33	0.20	0.18	0.12	0.17	0.47	0.39	0.44	0.58
GOOGL	0.55	0.34	0.12	1.00	0.18	0.17	0.47	0.38	0.37	0.30	0.38	0.41	0.30	0.27	0.30	0.25	0.42
ORCL	0.38	0.00	0.34	0.18	1.00	0.42	0.22	0.34	0.29	0.30	0.49	0.41	0.41	0.34	0.28	0.29	0.56
MSFT	0.51	0.14	0.30	0.17	0.42	1.00	0.38	0.22	0.49	0.26	0.43	0.30	0.43	0.28	0.29	0.27	0.47
AMZN	0.62	0.28	0.26	0.47	0.22	0.38	1.00	0.31	0.55	0.29	0.30	0.36	0.37	0.27	0.29	0.31	0.43
TSLA	0.54	0.28	0.26	0.38	0.34	0.22	0.31	1.00	0.35	0.34	0.26	0.38	0.35	0.41	0.40	0.43	0.65
META	0.61	0.26	0.33	0.37	0.29	0.49	0.55	0.35	1.00	0.24	0.37	0.30	0.40	0.25	0.31	0.29	0.47
AMD	0.51	0.23	0.20	0.30	0.30	0.26	0.29	0.34	0.24	1.00	0.43	0.55	0.55	0.42	0.46	0.47	0.59
AVGO	0.54	0.25	0.18	0.38	0.49	0.43	0.30	0.26	0.37	0.43	1.00	0.59	0.56	0.26	0.37	0.30	0.55
TSM	0.61	0.26	0.12	0.41	0.41	0.30	0.36	0.38	0.30	0.55	0.59	1.00	0.59	0.33	0.40	0.37	0.58
NVDA	0.59	0.28	0.17	0.30	0.41	0.43	0.37	0.35	0.40	0.55	0.56	0.59	1.00	0.34	0.37	0.34	0.57
MSTR	0.44	0.16	0.47	0.27	0.34	0.28	0.27	0.41	0.25	0.42	0.26	0.33	0.34	1.00	0.77	0.86	0.76
ETHA	0.49	0.19	0.39	0.30	0.28	0.29	0.29	0.40	0.31	0.46	0.37	0.40	0.37	0.77	1.00	0.87	0.73
IBIT	0.47	0.18	0.44	0.25	0.29	0.27	0.31	0.43	0.29	0.47	0.30	0.37	0.34	0.86	0.87	1.00	0.78
Portfolio	0.69	0.31	0.58	0.42	0.56	0.47	0.43	0.65	0.47	0.59	0.55	0.58	0.57	0.76	0.73	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2025 г.