PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BND 7.24%VOO 25.22%FCNTX 20.73%VTI 15.46%VBK 10.27%VXUS 7.32%VBR 6.72%FTRNX 5.01%FLPSX 1.53%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

7.24%

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		Large Cap Growth Equities

20.73%

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		Mid Cap Value Equities

1.53%

FTRNX
Fidelity Trend Fund		Large Cap Growth Equities

5.01%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities

10.27%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities

6.72%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

25.22%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

0.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

15.46%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

7.32%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
353.43%
323.02%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.12% с начала года и доходность в 11.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.2412.79%-0.63%10.60%19.62%12.14%11.12%
Активы портфеля:
FTRNX
Fidelity Trend Fund		19.17%-5.19%13.91%28.82%17.14%15.39%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		20.72%-4.43%13.99%30.97%16.03%14.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.04%-1.30%11.13%20.75%14.14%12.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.14%-0.48%10.85%20.07%13.36%12.09%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		8.80%6.99%9.89%15.33%10.24%8.87%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		6.28%3.49%8.41%10.66%6.57%8.45%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.09%-0.31%9.27%15.40%10.32%8.47%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		8.96%3.09%9.51%16.44%12.09%9.43%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		5.35%0.35%6.79%8.27%5.88%4.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.15%5.92%3.15%-4.46%4.93%2.40%12.79%
20237.53%-2.39%2.85%1.25%0.35%6.16%3.57%-2.08%-4.41%-2.73%8.74%5.56%26.02%
2022-6.31%-2.57%2.28%-9.14%-0.31%-8.06%8.81%-3.73%-8.76%6.39%5.59%-5.24%-20.90%
2021-0.29%2.63%2.42%4.88%0.37%2.53%1.25%2.84%-4.33%5.82%-1.61%2.93%20.75%
20200.15%-6.73%-12.86%12.58%5.73%2.73%5.56%6.46%-3.36%-1.69%10.81%4.52%23.11%
20198.59%3.08%1.39%3.68%-5.59%6.37%0.96%-1.80%0.72%2.21%3.61%2.66%28.30%
20185.53%-3.32%-1.62%0.49%2.93%0.50%2.41%3.35%-0.04%-8.01%1.53%-7.96%-5.11%
20172.52%3.10%0.68%1.53%1.54%0.64%2.27%0.48%1.97%2.59%2.30%0.88%22.50%
2016-5.39%-0.40%6.47%0.76%1.44%-0.15%4.06%0.25%0.42%-2.27%2.90%1.47%9.45%
2015-1.70%5.29%-0.74%0.33%1.33%-1.31%1.74%-5.76%-2.71%6.69%0.64%-2.01%1.16%
2014-2.56%4.72%-0.48%-0.60%2.17%2.65%-2.09%3.86%-2.31%2.29%1.89%-0.08%9.53%
20134.42%1.00%3.43%1.61%1.78%-1.64%5.25%-2.35%4.55%3.93%2.40%2.58%30.18%

Комиссия

Комиссия Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
График комиссии FTRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 5757
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FTRNX
Fidelity Trend Fund		1.452.021.261.216.91
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.203.051.402.2514.54
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.83
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.622.291.281.375.98
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.911.411.160.932.86
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.510.841.100.271.39
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.321.921.230.994.23
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		1.422.111.241.915.46
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.661.011.120.431.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74

Коэффициент Шарпа

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.61
1.58
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.242.24%2.67%4.54%3.85%3.15%2.85%4.17%3.18%2.57%2.98%3.77%3.82%
Активы портфеля:
FTRNX
Fidelity Trend Fund		3.94%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%14.74%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		2.64%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.54%7.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.06%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.68%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.96%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		16.78%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.06%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.48%
-4.73%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 показал максимальную просадку в 31.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.76%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.555
-19.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-19.36%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-14.99%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.78%
3.80%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVXUSVBRFTRNXFLPSXVBKFCNTXVOOVTVTI
BND1.00-0.08-0.14-0.07-0.15-0.07-0.09-0.11-0.10-0.11
VXUS-0.081.000.760.760.840.760.770.830.940.83
VBR-0.140.761.000.730.910.880.730.840.850.88
FTRNX-0.070.760.731.000.740.870.960.910.880.92
FLPSX-0.150.840.910.741.000.830.760.860.890.88
VBK-0.070.760.880.870.831.000.850.870.860.91
FCNTX-0.090.770.730.960.760.851.000.930.890.93
VOO-0.110.830.840.910.860.870.931.000.950.99
VT-0.100.940.850.880.890.860.890.951.000.96
VTI-0.110.830.880.920.880.910.930.990.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.