Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.82% с начала года и доходность в 10.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 | 12.82% | 1.47% | 4.18% | 21.78% | 12.62% | 10.94% |
Активы портфеля: | ||||||
FTRNX Fidelity Trend Fund | 15.84% | -0.46% | 0.46% | 26.58% | 17.18% | 14.72% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 21.96% | 1.08% | 5.43% | 31.88% | 17.18% | 14.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 6.56% | 1.59% | 3.32% | 18.10% | 10.46% | 8.38% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 2.78% | 0.26% | -3.40% | 10.97% | 6.60% | 7.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.66% | 2.05% | 4.53% | 19.37% | 10.80% | 8.49% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 7.17% | 2.05% | 2.03% | 17.27% | 12.32% | 9.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.51% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.15% | 5.92% | 3.15% | -4.46% | 4.93% | 2.40% | 1.70% | 2.10% | 12.82% | ||||
2023 | 7.53% | -2.39% | 2.85% | 1.25% | 0.35% | 6.16% | 3.57% | -2.08% | -4.41% | -2.73% | 8.74% | 5.56% | 26.02% |
2022 | -6.31% | -2.57% | 2.28% | -9.14% | -0.31% | -8.06% | 8.81% | -3.73% | -8.76% | 6.39% | 5.59% | -5.24% | -20.90% |
2021 | -0.29% | 2.63% | 2.42% | 4.88% | 0.37% | 2.53% | 1.25% | 2.84% | -4.33% | 5.82% | -1.61% | 2.93% | 20.75% |
2020 | 0.15% | -6.73% | -12.86% | 12.58% | 5.73% | 2.73% | 5.56% | 6.46% | -3.36% | -1.69% | 10.81% | 4.52% | 23.11% |
2019 | 8.59% | 3.08% | 1.39% | 3.68% | -5.59% | 6.37% | 0.96% | -1.80% | 0.72% | 2.21% | 3.61% | 2.66% | 28.30% |
2018 | 5.53% | -3.32% | -1.62% | 0.49% | 2.93% | 0.50% | 2.41% | 3.35% | -0.04% | -8.01% | 1.53% | -7.96% | -5.11% |
2017 | 2.52% | 3.10% | 0.68% | 1.53% | 1.54% | 0.64% | 2.27% | 0.48% | 1.97% | 2.59% | 2.30% | 0.88% | 22.50% |
2016 | -5.39% | -0.40% | 6.47% | 0.76% | 1.44% | -0.15% | 4.06% | 0.25% | 0.42% | -2.27% | 2.90% | 1.47% | 9.45% |
2015 | -1.70% | 5.29% | -0.74% | 0.33% | 1.33% | -1.31% | 1.74% | -5.76% | -2.71% | 6.69% | 0.64% | -2.01% | 1.16% |
2014 | -2.56% | 4.72% | -0.48% | -0.60% | 2.17% | 2.65% | -2.09% | 3.86% | -2.31% | 2.29% | 1.89% | -0.08% | 9.53% |
2013 | 4.42% | 1.00% | 3.43% | 1.61% | 1.78% | -1.64% | 5.25% | -2.35% | 4.55% | 3.93% | 2.40% | 2.58% | 30.18% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FTRNX Fidelity Trend Fund | 1.22 | 1.71 | 1.22 | 1.12 | 6.39 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 2.30 | 11.56 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.99 | 1.49 | 1.18 | 1.07 | 4.72 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.48 | 0.81 | 1.09 | 0.27 | 1.94 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54 | 2.16 | 1.28 | 1.27 | 7.27 |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 1.33 | 1.88 | 1.23 | 2.00 | 6.89 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 | 2.04% | 2.67% | 4.54% | 3.85% | 3.15% | 2.85% | 4.17% | 3.18% | 2.57% | 2.98% | 3.77% | 3.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FTRNX Fidelity Trend Fund | 4.05% | 4.69% | 5.34% | 7.80% | 4.44% | 9.65% | 10.96% | 8.94% | 5.25% | 6.44% | 13.57% | 14.74% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.61% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.10% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 3.56% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 8.91% | 4.85% | 5.15% | 6.91% | 7.46% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 показал максимальную просадку в 31.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
-26.76% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
-19.4% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
-19.36% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-14.99% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VXUS | VBR | FTRNX | FLPSX | VBK | FCNTX | VOO | VT | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.08 | -0.14 | -0.07 | -0.15 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | -0.09 | -0.11 |
VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | 0.77 | 0.83 | 0.94 | 0.83 |
VBR | -0.14 | 0.76 | 1.00 | 0.73 | 0.91 | 0.89 | 0.73 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
FTRNX | -0.07 | 0.76 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
FLPSX | -0.15 | 0.84 | 0.91 | 0.75 | 1.00 | 0.83 | 0.76 | 0.86 | 0.89 | 0.88 |
VBK | -0.07 | 0.76 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
FCNTX | -0.09 | 0.77 | 0.73 | 0.96 | 0.76 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
VOO | -0.11 | 0.83 | 0.84 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
VT | -0.09 | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
VTI | -0.11 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 1.00 |