PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 7.24%VOO 25.22%FCNTX 20.73%VTI 15.46%VBK 10.27%VXUS 7.32%VBR 6.72%FTRNX 5.01%FLPSX 1.53%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

7.24%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25.22%

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities

20.73%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

15.46%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

10.27%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

7.32%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

6.72%

FTRNX
Fidelity Trend Fund
Large Cap Growth Equities

5.01%

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
Mid Cap Value Equities

1.53%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

0.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
332.39%
302.49%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 8.16% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.248.16%4.27%14.38%26.60%13.00%10.89%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
15.13%6.27%23.36%47.98%19.52%15.13%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
16.06%5.14%21.45%46.14%17.02%13.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%15.08%12.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.93%3.77%8.98%9.04%9.47%8.34%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
6.14%7.28%11.17%15.14%8.48%7.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.42%3.82%11.94%20.82%10.78%8.54%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
4.15%4.72%11.89%13.93%11.85%9.30%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.97%4.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.59%1.48%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.15%5.90%
2023-2.08%-4.41%-2.73%8.74%4.98%

Коэффициент Шарпа

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.37

Коэффициент Шарпа Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.37
2.44
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.242.27%2.67%4.54%3.85%3.15%2.85%4.17%3.17%2.57%2.98%3.77%3.82%
FTRNX
Fidelity Trend Fund
4.05%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%10.96%8.94%5.25%6.44%13.57%14.74%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
2.74%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.55%7.89%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.64%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.97%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
17.56%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%5.15%6.91%7.46%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.73%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
2.37
FTRNX
Fidelity Trend Fund
2.93
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
3.56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.58
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.93
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.90
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
1.18
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVBRFTRNXFLPSXVBKFCNTXVOOVTVTI
BND1.00-0.09-0.17-0.08-0.16-0.09-0.10-0.13-0.11-0.13
VXUS-0.091.000.760.760.840.760.770.830.940.83
VBR-0.170.761.000.740.910.880.740.850.850.89
FTRNX-0.080.760.741.000.750.880.960.920.880.92
FLPSX-0.160.840.910.751.000.830.770.860.890.88
VBK-0.090.760.880.880.831.000.850.870.860.91
FCNTX-0.100.770.740.960.770.851.000.930.890.93
VOO-0.130.830.850.920.860.870.931.000.950.99
VT-0.110.940.850.880.890.860.890.951.000.95
VTI-0.130.830.890.920.880.910.930.990.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 показал максимальную просадку в 31.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.76%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.557
-19.4%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-19.36%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-15.01%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24 составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.78%
3.47%
Fidelity Rollover IRA PBC. 1.22.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев