KTStocks

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

KTStocks

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	5%
AVAV AeroVironment, Inc.	Industrials	5%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	5%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	15%
MA Mastercard Inc	Financial Services	5%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	15%
ORI Old Republic International Corporation	Financial Services	5%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	5%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	5%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Healthcare	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KTStocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

KTStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
KTStocks	42.37%	0.06%	13.95%	63.80%	41.44%	N/A
Активы портфеля:
AVAV AeroVironment, Inc.	45.00%	-2.92%	22.73%	64.13%	24.47%	20.05%
AXON Axon Enterprise, Inc.	52.24%	4.85%	24.33%	100.53%	44.07%	37.99%
VRT Vertiv Holdings Co.	97.01%	21.26%	14.66%	160.68%	56.06%	N/A
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	14.26%	-4.36%	11.85%	31.23%	21.19%	16.10%
MCK McKesson Corporation	10.11%	-8.88%	-4.39%	16.49%	29.20%	10.96%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	10.50%	-0.18%	18.25%	16.49%	21.62%	22.74%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-9.72%	23.05%	182.90%	93.52%	74.43%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
AAPL Apple Inc	18.98%	0.80%	32.79%	31.87%	34.14%	25.97%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.79%	-1.18%	-13.19%	62.26%	39.08%	45.52%
MA Mastercard Inc	16.04%	5.29%	2.59%	22.88%	13.34%	21.42%
ORI Old Republic International Corporation	23.18%	2.32%	21.00%	33.58%	16.66%	16.47%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	27.66%	1.95%	10.62%	25.33%	16.98%	12.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KTStocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	7.00%	9.95%	5.46%	-3.24%	9.92%	3.07%	1.07%	4.22%					42.37%
2023	10.03%	3.14%	9.57%	3.19%	8.35%	7.71%	2.17%	3.53%	-3.62%	0.66%	10.40%	3.22%	75.09%
2022	-4.90%	-0.91%	7.49%	-12.14%	-0.22%	-9.94%	13.22%	-5.31%	-10.08%	11.17%	9.28%	-7.33%	-13.21%
2021	2.46%	1.19%	1.94%	7.05%	1.63%	7.25%	2.91%	3.90%	-6.64%	10.66%	5.63%	0.83%	45.10%
2020	3.35%	-3.97%	-5.83%	9.85%	8.65%	5.98%	6.63%	12.79%	-4.15%	-3.13%	11.81%	2.51%	51.31%
2019	7.95%	2.48%	3.97%	4.93%	-6.96%	7.65%	1.25%	-0.69%	0.72%	6.37%	8.49%	4.86%	48.13%
2018							0.01%	10.10%	4.11%	-10.87%	-3.84%	-9.14%	-10.73%

Комиссия

Комиссия KTStocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KTStocks среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

KTStocks

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTStocks

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVAV AeroVironment, Inc.	1.31	2.13	1.30	2.49	4.82
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.69	4.36	1.53	5.60	15.98
VRT Vertiv Holdings Co.	2.85	2.93	1.39	4.23	12.03
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	1.34	2.10	1.27	2.68	5.88
MCK McKesson Corporation	0.71	0.92	1.17	0.81	2.83
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.84	1.32	1.17	0.93	2.53
NVDA NVIDIA Corporation	3.37	3.57	1.46	6.46	20.29
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.14	1.74	1.22	1.32	2.92
MA Mastercard Inc	1.25	1.67	1.24	1.65	4.19
ORI Old Republic International Corporation	1.76	2.17	1.33	3.42	9.93
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.45	1.31	2.31	7.89

Коэффициент Шарпа

KTStocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

KTStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KTStocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
KTStocks	0.42%	0.46%	0.71%	0.96%	0.57%	0.83%	1.10%	0.78%	0.96%	1.06%	1.16%	1.21%
Активы портфеля:
AVAV AeroVironment, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.11%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCK McKesson Corporation	0.51%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%	0.46%	0.55%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.52%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
ORI Old Republic International Corporation	2.94%	3.33%	6.92%	13.71%	4.26%	7.15%	8.65%	3.55%	3.95%	3.97%	4.99%	4.17%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

KTStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

KTStocks показал максимальную просадку в 31.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка KTStocks составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.4%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	52	5 июн. 2020 г.	75
-27.45%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-26.14%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	109	21 мар. 2023 г.	245
-12.74%	28 дек. 2021 г.	40	23 февр. 2022 г.	22	25 мар. 2022 г.	62
-11.65%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	37	13 нояб. 2020 г.	51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KTStocks составляет 5.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

KTStocks

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MCK	UNH	VRT	VRTX	AVAV	ORI	AXON	AMD	BRK-B	NVDA	AAPL	MA	MSFT
MCK	1.00	0.44	0.13	0.33	0.21	0.36	0.14	0.15	0.40	0.17	0.22	0.29	0.24
UNH	0.44	1.00	0.10	0.35	0.19	0.32	0.12	0.19	0.42	0.19	0.31	0.35	0.32
VRT	0.13	0.10	1.00	0.16	0.27	0.24	0.38	0.38	0.28	0.44	0.32	0.33	0.37
VRTX	0.33	0.35	0.16	1.00	0.21	0.21	0.24	0.27	0.27	0.30	0.33	0.36	0.40
AVAV	0.21	0.19	0.27	0.21	1.00	0.33	0.39	0.30	0.36	0.31	0.31	0.33	0.33
ORI	0.36	0.32	0.24	0.21	0.33	1.00	0.24	0.19	0.62	0.18	0.28	0.42	0.27
AXON	0.14	0.12	0.38	0.24	0.39	0.24	1.00	0.40	0.25	0.44	0.38	0.36	0.42
AMD	0.15	0.19	0.38	0.27	0.30	0.19	0.40	1.00	0.29	0.73	0.51	0.43	0.57
BRK-B	0.40	0.42	0.28	0.27	0.36	0.62	0.25	0.29	1.00	0.33	0.42	0.54	0.41
NVDA	0.17	0.19	0.44	0.30	0.31	0.18	0.44	0.73	0.33	1.00	0.58	0.47	0.65
AAPL	0.22	0.31	0.32	0.33	0.31	0.28	0.38	0.51	0.42	0.58	1.00	0.52	0.69
MA	0.29	0.35	0.33	0.36	0.33	0.42	0.36	0.43	0.54	0.47	0.52	1.00	0.60
MSFT	0.24	0.32	0.37	0.40	0.33	0.27	0.42	0.57	0.41	0.65	0.69	0.60	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

KTStocks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество