Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 55.82% с начала года и доходность в 28.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 55.82% | 6.64% | 10.81% | 46.74% | 28.73% | 28.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | 65.33% | 12.61% | 37.19% | 53.65% | 1.15% | 8.62% |
ADI Analog Devices, Inc. | 14.86% | 9.97% | 2.29% | 11.05% | 18.68% | 16.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 24.18% | 11.46% | 13.14% | 12.14% | 21.98% | 9.29% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 99.04% | 13.50% | 3.20% | 82.94% | 46.00% | 42.63% |
STM STMicroelectronics N.V. | 35.11% | 16.81% | 1.63% | 24.38% | 30.14% | 22.44% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -1.97% | 8.13% | -6.45% | -8.17% | 14.33% | 16.84% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 16.82% | 18.92% | 0.69% | 11.86% | 11.06% | 15.71% |
MU Micron Technology, Inc. | 50.82% | 3.71% | 14.97% | 36.87% | 16.63% | 12.67% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.04% | 5.31% | 5.94% | -4.69% | -5.66% | -5.38% | 16.59% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 1.48% | 2.02% | 1.23% | 1.32% | 1.53% | 1.92% | 1.45% | 1.65% | 2.14% | 1.85% | 1.91% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INTC Intel Corporation | 1.73% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% | 4.22% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.86% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% | 2.85% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.37% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% | 1.56% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.50% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.47% | 6.01% | 5.35% | 5.00% | 5.52% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.20% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% | 2.33% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.51% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.61% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 1.43 | ||||
ADI Analog Devices, Inc. | 0.52 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.48 | ||||
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.77 | ||||
STM STMicroelectronics N.V. | 0.81 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.28 | ||||
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 0.49 | ||||
MU Micron Technology, Inc. | 1.14 |
Таблица корреляции активов
| AMD | MU | STM | QCOM | INTC | AVGO | NVDA | SWKS | ADI | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 1.00 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| MU | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.61 |
| STM | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.64 |
| QCOM | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.64 |
| INTC | 0.48 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.67 |
| AVGO | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.54 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| NVDA | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.58 | 0.62 | 0.63 |
| SWKS | 0.48 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.58 | 1.00 | 0.70 | 0.69 |
| ADI | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 1.00 | 0.81 |
| TXN | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.81 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 276 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -37.31% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.17% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель акции полупроводниковых компаний составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.