NVSek-Sat-Stks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | Industrials | 5.50% |
BRO Brown & Brown, Inc. | Financial Services | 10.50% |
CTAS Cintas Corporation | Industrials | 10.50% |
EVR Evercore Inc. | Financial Services | 10.50% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 10.50% |
NVR NVR, Inc. | Consumer Cyclical | 10.50% |
PH Parker-Hannifin Corporation | Industrials | 10.50% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 10.50% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | 10.50% |
WSO Watsco, Inc. | Industrials | 10.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-Sat-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 авг. 2006 г., начальной даты EVR
Доходность по периодам
NVSek-Sat-Stks на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 0.92% с начала года и доходность в 21.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| NVSek-Sat-Stks | 0.92% | -9.60% | 12.82% | 40.61% | 26.13% | 21.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 2.32% | -10.51% | 29.76% | 49.67% | 31.67% | 21.13% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -0.42% | -6.95% | 12.53% | 46.83% | 21.73% | 21.21% |
CTAS Cintas Corporation | 1.72% | -16.92% | 4.85% | 29.82% | 23.66% | 26.70% |
EVR Evercore Inc. | 0.18% | -6.74% | 31.28% | 69.05% | 33.69% | 21.40% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | -0.08% | -5.52% | 19.92% | 50.89% | 24.49% | 23.70% |
NVR NVR, Inc. | -1.32% | -9.79% | 8.75% | 16.33% | 16.28% | 20.08% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.26% | -8.40% | 26.80% | 42.15% | 27.29% | 19.66% |
TT Trane Technologies plc | 3.18% | -7.54% | 15.42% | 60.03% | 32.25% | 25.14% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.39% | -6.63% | 7.92% | 56.91% | 28.81% | 20.19% |
WSO Watsco, Inc. | 0.39% | -9.69% | -0.08% | 19.96% | 25.80% | 19.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-Sat-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 8.94% | 6.15% | -1.43% | 4.86% | 0.09% | 8.33% | 2.86% | 4.49% | -0.19% | 10.84% | -12.57% | 35.27% |
| 2023 | 8.94% | 1.78% | 2.31% | 2.17% | -3.77% | 12.44% | 1.64% | 0.34% | -3.33% | -2.39% | 12.24% | 8.89% | 47.49% |
| 2022 | -8.88% | -2.13% | 0.26% | -6.52% | -0.50% | -7.63% | 13.42% | -1.88% | -5.19% | 11.34% | 5.69% | -4.48% | -8.90% |
| 2021 | -1.59% | 7.18% | 6.65% | 6.50% | 0.62% | 0.05% | 1.55% | 0.60% | -5.66% | 7.33% | -0.36% | 6.93% | 32.91% |
| 2020 | 2.44% | -6.48% | -23.76% | 13.68% | 8.54% | 2.73% | 13.69% | 7.88% | -1.42% | 2.58% | 10.35% | 2.49% | 29.89% |
| 2019 | 8.89% | 4.53% | -0.01% | 5.56% | -4.54% | 7.68% | 2.01% | -0.67% | 2.43% | 1.35% | 2.43% | 1.31% | 34.80% |
| 2018 | 4.45% | -6.00% | 0.36% | 3.07% | 2.87% | 0.38% | 2.60% | 2.41% | -1.65% | -12.25% | 6.41% | -9.70% | -8.63% |
| 2017 | 3.54% | 0.16% | 2.68% | 0.64% | 1.13% | 3.46% | 1.97% | -0.57% | 6.61% | 4.19% | 3.66% | 2.27% | 33.86% |
| 2016 | -3.16% | 5.62% | 7.66% | -0.51% | 2.85% | -0.46% | 3.99% | 2.11% | -3.25% | -1.07% | 12.79% | 1.69% | 30.73% |
| 2015 | -2.79% | 7.01% | 0.58% | -3.94% | 3.95% | 0.13% | 2.71% | -4.00% | -2.43% | 5.08% | 1.79% | -3.25% | 4.14% |
| 2014 | -3.98% | 3.94% | -1.65% | -0.34% | 1.36% | 2.96% | -5.67% | 2.15% | -2.08% | 8.66% | 2.48% | 2.57% | 10.04% |
Комиссия
Комиссия NVSek-Sat-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-Sat-Stks составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 1.72 | 2.60 | 1.32 | 3.22 | 8.86 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.61 | 3.64 | 1.46 | 4.15 | 13.84 |
CTAS Cintas Corporation | 1.33 | 1.76 | 1.30 | 1.49 | 6.83 |
EVR Evercore Inc. | 2.26 | 3.16 | 1.40 | 5.09 | 16.04 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 2.86 | 4.18 | 1.55 | 5.64 | 19.70 |
NVR NVR, Inc. | 0.69 | 1.11 | 1.13 | 0.83 | 2.61 |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.66 | 2.60 | 1.34 | 3.80 | 9.65 |
TT Trane Technologies plc | 2.72 | 3.50 | 1.45 | 5.40 | 18.39 |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.36 | 3.46 | 1.41 | 4.73 | 16.42 |
WSO Watsco, Inc. | 0.69 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 2.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-Sat-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.95% | 0.96% | 1.20% | 1.56% | 1.18% | 1.30% | 1.69% | 1.87% | 1.50% | 1.55% | 1.80% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.60% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% | 2.19% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.53% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
CTAS Cintas Corporation | 0.78% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.79% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% | 2.17% |
EVR Evercore Inc. | 1.14% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% | 1.97% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 1.00% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% | 1.61% |
TT Trane Technologies plc | 0.88% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.33% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% | 1.78% |
WSO Watsco, Inc. | 2.22% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-Sat-Stks показал максимальную просадку в 59.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
Текущая просадка NVSek-Sat-Stks составляет 12.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.24% | 5 июн. 2007 г. | 372 | 20 нояб. 2008 г. | 512 | 3 дек. 2010 г. | 884 |
| -41.9% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 117 |
| -29.94% | 1 июн. 2011 г. | 87 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 198 |
| -27.62% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 157 | 1 февр. 2023 г. | 274 |
| -23.6% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 28 июн. 2019 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-Sat-Stks составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVR | TXRH | MSI | EVR | BRO | WSO | CTAS | AIT | TT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVR | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.40 |
| TXRH | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.39 |
| MSI | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.40 | 0.52 | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
| EVR | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 1.00 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.50 |
| BRO | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.47 |
| WSO | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.53 |
| CTAS | 0.41 | 0.41 | 0.52 | 0.43 | 0.53 | 0.51 | 1.00 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| AIT | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.56 | 0.52 | 1.00 | 0.57 | 0.62 |
| TT | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.67 |
| PH | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 1.00 |