PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Watchlist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Watchlist

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

JEPQ 7.14%VONG 7.14%JEPI 7.14%VYM 7.14%VOOG 7.14%VOO 7.14%SCHD 7.14%GOOD 7.14%STAG 7.14%VGT 7.14%VT 7.14%VTI 7.14%FEPI 7.14%VFTAX 7.14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		Technology Equities
7.14%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		Real Estate
7.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
7.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
7.14%
STAG
STAG Industrial, Inc.		Real Estate
7.14%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		Large Cap Growth Equities
7.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
7.14%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
7.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
7.14%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watchlist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.39%
9.01%
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2023 г., начальной даты FEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Watchlist18.12%2.72%9.40%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.28%2.11%5.71%25.98%N/AN/A
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		23.59%1.54%10.45%38.16%19.37%16.30%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.85%3.08%6.53%16.12%N/AN/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.36%3.36%7.92%23.37%10.97%10.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		27.03%1.53%12.16%36.85%17.13%14.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.79%31.67%15.70%13.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.54%3.22%7.39%20.48%13.03%11.57%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		29.39%11.68%23.11%35.04%0.96%7.69%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.56%1.40%6.53%14.99%10.61%12.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.21%0.16%10.04%38.71%22.92%20.50%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		16.48%2.35%8.19%26.34%11.74%9.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.74%2.53%9.19%31.01%14.91%12.58%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		9.68%0.63%2.79%N/AN/AN/A
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		20.75%2.07%9.61%33.43%15.80%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Watchlist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.83%3.79%3.48%-4.43%4.90%3.28%2.05%1.82%18.12%
2023-1.04%8.52%5.13%12.91%

Комиссия

Комиссия Watchlist составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares
График комиссии VFTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Watchlist среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Watchlist, с текущим значением в 7070
Watchlist
Ранг коэф-та Шарпа Watchlist, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Watchlist, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Watchlist, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Watchlist, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Watchlist, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Watchlist
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.882.461.372.299.49
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.112.771.372.3110.52
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.972.701.372.3411.00
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.122.971.372.3512.16
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.082.751.381.6810.60
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.201.432.6214.27
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.692.461.291.517.87
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		1.422.061.250.738.46
STAG
STAG Industrial, Inc.		0.701.121.130.512.50
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.752.301.312.418.65
VT
Vanguard Total World Stock ETF		2.132.911.381.7613.23
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.283.061.412.1213.27
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		—————
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		2.293.051.412.0113.48

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Watchlist. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Watchlist за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Watchlist4.46%3.58%3.56%2.00%2.38%2.02%2.21%1.91%2.12%2.48%2.09%2.07%
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.61%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.08%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.83%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.70%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		7.33%8.57%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%8.35%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.69%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.87%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		22.39%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.79%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Watchlist показал максимальную просадку в 7.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-5.81%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.32
-5.77%12 окт. 2023 г.1227 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.17
-3.96%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10
-2.11%29 дек. 2023 г.44 янв. 2024 г.1019 янв. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watchlist составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.04%
4.31%
Список
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GOODSTAGSCHDVYMFEPIJEPIVGTJEPQVOOGVONGVTVFTAXVOOVTI
GOOD1.000.610.580.570.190.490.240.240.260.270.470.360.400.45
STAG0.611.000.670.640.280.580.330.350.330.360.550.460.490.52
SCHD0.580.671.000.930.320.770.400.420.400.400.700.560.630.67
VYM0.570.640.931.000.390.820.480.490.490.480.780.650.720.76
FEPI0.190.280.320.391.000.510.890.920.880.900.750.850.820.79
JEPI0.490.580.770.820.511.000.550.650.600.610.780.720.760.77
VGT0.240.330.400.480.890.551.000.940.950.950.830.930.900.88
JEPQ0.240.350.420.490.920.650.941.000.940.960.840.930.910.88
VOOG0.260.330.400.490.880.600.950.941.000.990.860.960.940.91
VONG0.270.360.400.480.900.610.950.960.991.000.860.960.940.91
VT0.470.550.700.780.750.780.830.840.860.861.000.930.960.97
VFTAX0.360.460.560.650.850.720.930.930.960.960.931.000.990.97
VOO0.400.490.630.720.820.760.900.910.940.940.960.991.000.99
VTI0.450.520.670.760.790.770.880.880.910.910.970.970.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 окт. 2023 г.