PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Дивидендный портфель

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.

Распределение активов


PG 10%MMM 10%KO 10%WMT 10%CL 10%APD 10%IBM 10%KMB 10%EMR 10%JNJ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive10%
MMM
3M Company
Industrials10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive10%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive10%
CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive10%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive10%
EMR
Emerson Electric Co.
Industrials10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11,775.33%
2,631.27%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 нояб. 1984 г., начальной даты EMR

Доходность по периодам

Дивидендный портфель на 9 дек. 2023 г. показал доходность в -2.01% с начала года и доходность в 7.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Дивидендный портфель-2.01%2.36%2.45%-2.80%8.21%7.63%
PG
The Procter & Gamble Company
-1.80%-3.24%0.29%-1.64%12.26%8.76%
MMM
3M Company
-8.59%13.73%6.67%-13.00%-8.61%1.18%
KO
The Coca-Cola Company
-4.95%3.48%-0.78%-5.25%6.90%7.30%
WMT
Walmart Inc.
8.02%-7.84%-0.74%2.94%11.97%8.98%
CL
Colgate-Palmolive Company
0.48%2.57%3.07%1.31%6.79%4.18%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-13.01%1.28%-4.35%-15.73%13.46%12.75%
IBM
International Business Machines Corporation
20.66%10.65%22.46%15.04%12.63%3.83%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-8.28%0.37%-9.11%-8.96%4.56%5.17%
EMR
Emerson Electric Co.
-4.54%6.30%7.57%-3.40%10.10%5.87%
JNJ
Johnson & Johnson
-9.93%3.53%-2.01%-10.21%3.99%7.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-6.00%6.79%2.46%-0.43%-4.70%-0.08%3.32%

Коэффициент Шарпа

Дивидендный портфель на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.00-0.28

Коэффициент Шарпа Дивидендный портфель находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
1.25
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивидендный портфель3.15%2.89%2.64%2.75%2.77%3.20%2.69%2.93%3.03%2.51%2.47%2.80%
PG
The Procter & Gamble Company
2.57%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%3.26%
MMM
3M Company
5.80%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%2.08%1.81%2.54%
KO
The Coca-Cola Company
3.14%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%2.81%
WMT
Walmart Inc.
1.51%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%2.33%
CL
Colgate-Palmolive Company
2.48%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%2.04%2.33%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.61%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%2.30%2.49%2.13%2.54%3.05%
IBM
International Business Machines Corporation
4.09%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%1.72%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.94%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%2.82%3.10%3.51%
EMR
Emerson Electric Co.
2.33%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%3.04%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%3.42%

Комиссия

Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PG
The Procter & Gamble Company
-0.06
MMM
3M Company
-0.49
KO
The Coca-Cola Company
-0.36
WMT
Walmart Inc.
0.20
CL
Colgate-Palmolive Company
0.13
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
-0.59
IBM
International Business Machines Corporation
0.92
KMB
Kimberly-Clark Corporation
-0.54
EMR
Emerson Electric Co.
-0.14
JNJ
Johnson & Johnson
-0.62

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMWMTAPDKMBJNJEMRCLKOMMMPG
IBM1.000.320.340.270.330.420.290.320.410.30
WMT0.321.000.310.310.350.330.330.360.350.36
APD0.340.311.000.330.320.460.320.350.450.33
KMB0.270.310.331.000.340.300.460.390.360.47
JNJ0.330.350.320.341.000.330.390.420.380.44
EMR0.420.330.460.300.331.000.310.350.500.34
CL0.290.330.320.460.390.311.000.440.350.54
KO0.320.360.350.390.420.350.441.000.390.49
MMM0.410.350.450.360.380.500.350.391.000.39
PG0.300.360.330.470.440.340.540.490.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.76%
-4.01%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.63%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.366
-35.6%26 авг. 1987 г.3819 окт. 1987 г.44421 июл. 1989 г.482
-28.64%10 янв. 2000 г.4310 мар. 2000 г.1864 дек. 2000 г.229
-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-21.31%20 мар. 2002 г.8622 июл. 2002 г.3498 дек. 2003 г.435

График волатильности

Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41%
2.77%
Дивидендный портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев