Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 1987 г., начальной даты APD
Доходность по периодам
Дивидендный портфель на 9 мая 2025 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Дивидендный портфель | 4.51% | 8.35% | 3.88% | 20.22% | 11.88% | 9.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -4.18% | 0.81% | -1.69% | -1.52% | 9.15% | 10.09% |
MMM 3M Company | 9.86% | 10.98% | 7.14% | 49.80% | 6.75% | 3.98% |
KO The Coca-Cola Company | 15.15% | 4.02% | 13.48% | 16.62% | 12.50% | 9.11% |
WMT Walmart Inc. | 8.13% | 19.12% | 16.77% | 63.40% | 20.62% | 16.34% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.04% | 3.09% | 1.20% | -0.73% | 8.05% | 5.41% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -5.89% | 8.46% | -12.74% | 12.27% | 5.41% | 9.48% |
IBM International Business Machines Corporation | 16.38% | 14.98% | 20.66% | 54.61% | 21.86% | 9.04% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 2.82% | 0.20% | 2.78% | 1.74% | 2.79% | 5.43% |
EMR Emerson Electric Co. | -8.94% | 19.36% | -10.91% | 1.57% | 17.61% | 9.60% |
JNJ Johnson & Johnson | 8.50% | 3.77% | 0.92% | 7.86% | 3.80% | 7.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Дивидендный портфель, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.58% | 2.90% | -3.00% | -2.56% | 0.81% | 4.51% | |||||||
| 2024 | 0.72% | 2.35% | 4.46% | -1.09% | 3.77% | 1.50% | 5.81% | 5.60% | 2.14% | -3.66% | 7.23% | -5.62% | 24.84% |
| 2023 | -3.46% | -4.54% | 3.50% | 2.74% | -6.00% | 6.79% | 2.46% | -0.43% | -4.70% | -0.08% | 3.33% | 2.42% | 1.15% |
| 2022 | -2.26% | -5.03% | 2.87% | 1.36% | -1.39% | -2.71% | 2.20% | -3.57% | -7.53% | 10.29% | 8.74% | -1.31% | 0.16% |
| 2021 | -3.72% | -1.17% | 7.87% | 1.39% | 2.84% | -0.78% | 1.86% | 0.17% | -5.35% | 2.96% | -3.44% | 9.37% | 11.50% |
| 2020 | 0.90% | -8.13% | -7.47% | 10.54% | 2.83% | -0.84% | 5.84% | 5.51% | -1.57% | -3.64% | 8.18% | 1.35% | 12.28% |
| 2019 | 5.62% | 3.31% | 3.05% | 2.69% | -5.26% | 7.31% | 1.39% | -0.54% | 2.72% | -1.77% | 2.74% | 2.28% | 25.54% |
| 2018 | 2.05% | -6.64% | -0.90% | -4.24% | -0.88% | 1.54% | 5.81% | 1.92% | 0.91% | -5.17% | 5.49% | -5.88% | -6.77% |
| 2017 | 1.09% | 5.70% | 0.14% | -0.04% | 2.54% | -0.17% | -0.34% | 0.30% | 0.92% | 3.40% | 3.69% | 1.51% | 20.18% |
| 2016 | 0.10% | 2.03% | 7.05% | -1.16% | 1.05% | 3.33% | 1.79% | -0.52% | -0.18% | -3.96% | 1.16% | 1.19% | 12.13% |
| 2015 | -3.55% | 3.55% | -2.46% | -0.84% | 0.34% | -3.71% | 1.61% | -6.43% | -0.92% | 4.73% | 0.75% | 0.71% | -6.58% |
| 2014 | -4.96% | 3.79% | 2.18% | 2.76% | -0.43% | 0.68% | -2.49% | 3.30% | 0.07% | 1.42% | 4.94% | -1.11% | 10.15% |
Комиссия
Комиссия Дивидендный портфель составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Дивидендный портфель составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.16 | -0.38 |
MMM 3M Company | 1.37 | 2.61 | 1.35 | 1.18 | 9.01 |
KO The Coca-Cola Company | 1.00 | 1.54 | 1.19 | 1.10 | 2.43 |
WMT Walmart Inc. | 2.53 | 3.37 | 1.47 | 2.85 | 9.54 |
CL Colgate-Palmolive Company | -0.07 | 0.04 | 1.01 | -0.07 | -0.12 |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 0.37 | 0.81 | 1.10 | 0.43 | 1.20 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.07 | 2.81 | 1.41 | 3.39 | 10.39 |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 0.06 | 0.24 | 1.03 | 0.12 | 0.26 |
EMR Emerson Electric Co. | -0.03 | 0.51 | 1.07 | 0.22 | 0.59 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.39 | 0.69 | 1.10 | 0.47 | 1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.49% | 3.06% | 2.89% | 2.64% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.82% | 2.78% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PG The Procter & Gamble Company | 2.57% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
MMM 3M Company | 2.01% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
KO The Coca-Cola Company | 2.76% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
WMT Walmart Inc. | 1.12% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.22% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.63% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.29% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.68% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.87% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 3.19% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Дивидендный портфель показал максимальную просадку в 35.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.
Текущая просадка Дивидендный портфель составляет 4.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.95% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 181 | 23 нояб. 2009 г. | 371 |
| -35.63% | 26 авг. 1987 г. | 38 | 19 окт. 1987 г. | 444 | 21 июл. 1989 г. | 482 |
| -28.71% | 10 янв. 2000 г. | 43 | 10 мар. 2000 г. | 187 | 5 дек. 2000 г. | 230 |
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -21.42% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 22 июл. 2002 г. | 353 | 12 дек. 2003 г. | 439 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Дивидендный портфель составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | WMT | IBM | KMB | JNJ | APD | EMR | CL | KO | MMM | PG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.42 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.45 | 0.51 | 0.60 | 0.49 | 0.79 |
| WMT | 0.52 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.60 |
| IBM | 0.59 | 0.32 | 1.00 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.43 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.59 |
| KMB | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.48 | 0.39 | 0.35 | 0.49 | 0.61 |
| JNJ | 0.50 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.61 |
| APD | 0.57 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.33 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | 0.64 |
| EMR | 0.63 | 0.32 | 0.43 | 0.29 | 0.32 | 0.47 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.51 | 0.33 | 0.65 |
| CL | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.35 | 0.56 | 0.65 |
| KO | 0.51 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | 0.65 |
| MMM | 0.60 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 0.67 |
| PG | 0.49 | 0.37 | 0.30 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | 0.67 |
| Portfolio | 0.79 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 1.00 |