Maxi Pro

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Maxi Pro

Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	2.50%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.50%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	2.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	2.50%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	25%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	25%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.50%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	25%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maxi Pro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Maxi Pro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Maxi Pro на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.52% с начала года и доходность в 25.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.77%	-0.67%	10.27%	31.07%	13.22%	10.92%
Maxi Pro	28.52%	-1.33%	10.97%	44.12%	29.96%	25.36%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	19.19%	-0.27%	10.71%	32.54%	20.25%	17.95%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	16.85%	-0.69%	9.93%	30.37%	22.42%	20.13%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.69%	-1.43%	10.66%	63.88%	32.89%	28.65%
NVDA NVIDIA Corporation	174.79%	8.91%	50.27%	197.46%	92.73%	76.42%
LLY Eli Lilly and Company	38.97%	-9.13%	3.97%	36.35%	50.49%	30.96%
NVO Novo Nordisk A/S	7.23%	-4.69%	-13.48%	9.74%	33.49%	19.95%
TSLA Tesla, Inc.	-2.27%	-2.90%	36.57%	10.75%	61.42%	31.34%
AAPL Apple Inc	15.75%	-2.11%	22.02%	24.50%	28.80%	24.84%
MSFT Microsoft Corporation	9.22%	-1.83%	0.15%	15.43%	24.38%	25.74%
ASML ASML Holding N.V.	-10.62%	-19.24%	-25.79%	6.14%	21.37%	22.27%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	86.20%	5.74%	36.68%	110.10%	31.74%	27.56%
GOOGL Alphabet Inc.	21.45%	1.30%	-0.93%	30.26%	21.12%	19.98%
META Meta Platforms, Inc.	58.88%	-5.92%	19.98%	78.08%	24.29%	22.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maxi Pro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.14%	8.94%	3.00%	-4.26%	8.59%	8.03%	-3.35%	0.70%	1.88%	-1.57%			28.52%
2023	13.35%	1.25%	10.70%	-1.18%	11.49%	6.27%	3.69%	-1.07%	-5.95%	-1.89%	12.57%	5.89%	67.84%
2022	-8.74%	-4.51%	3.98%	-12.86%	0.69%	-10.93%	13.61%	-7.17%	-11.69%	3.44%	11.24%	-8.58%	-30.63%
2021	2.26%	2.00%	1.20%	4.43%	0.40%	6.81%	2.96%	4.49%	-5.86%	9.02%	5.31%	1.92%	40.09%
2020	2.93%	-4.95%	-8.50%	14.93%	6.52%	7.83%	8.10%	11.68%	-4.38%	-2.78%	13.90%	6.26%	60.53%
2019	8.23%	5.17%	4.07%	5.90%	-10.80%	9.26%	4.06%	-1.48%	2.61%	6.23%	4.61%	7.68%	53.91%
2018	8.66%	-1.19%	-3.78%	-1.61%	7.15%	-0.41%	3.09%	5.14%	-1.33%	-8.70%	-0.16%	-7.45%	-2.13%
2017	4.83%	3.39%	3.31%	2.15%	5.85%	-2.50%	4.39%	3.28%	1.83%	6.59%	0.27%	0.41%	39.07%
2016	-5.41%	-0.78%	8.65%	-3.97%	5.76%	-1.15%	8.92%	1.21%	2.94%	-1.39%	1.00%	3.03%	19.21%
2015	-2.60%	7.30%	-2.46%	2.64%	3.66%	-4.17%	1.58%	-5.31%	-0.49%	9.18%	2.04%	-0.84%	9.90%
2014	-1.14%	6.90%	-0.11%	-0.66%	3.72%	4.19%	0.22%	5.05%	-0.70%	1.54%	5.35%	-1.81%	24.45%
2013	4.26%	0.45%	1.52%	4.79%	5.20%	-1.69%	5.80%	0.01%	5.48%	3.69%	1.77%	4.13%	41.31%

Комиссия

Комиссия Maxi Pro составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Maxi Pro среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Maxi Pro

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQ Invesco QQQ	2.01	2.66	1.36	2.56	9.32
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.51	2.02	1.27	1.92	6.65
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.99	2.48	1.33	2.75	7.66
NVDA NVIDIA Corporation	4.12	4.03	1.53	7.87	24.82
LLY Eli Lilly and Company	1.34	1.96	1.26	2.12	7.39
NVO Novo Nordisk A/S	0.33	0.70	1.08	0.40	1.12
TSLA Tesla, Inc.	0.19	0.73	1.09	0.17	0.49
AAPL Apple Inc	1.14	1.75	1.22	1.55	3.66
MSFT Microsoft Corporation	0.92	1.29	1.17	1.17	2.96
ASML ASML Holding N.V.	0.16	0.51	1.07	0.18	0.47
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.93	3.57	1.45	3.54	16.56
GOOGL Alphabet Inc.	1.27	1.78	1.24	1.49	3.79
META Meta Platforms, Inc.	2.25	3.16	1.44	4.39	13.67

Коэффициент Шарпа

Maxi Pro на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.79, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Maxi Pro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Maxi Pro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	0.58%	0.63%	1.25%	0.67%	0.90%	2.26%	1.89%	1.55%	1.48%	2.08%	1.70%	1.84%
Активы портфеля:
QQQ Invesco QQQ	0.62%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.70%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.62%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
NVO Novo Nordisk A/S	1.32%	0.99%	1.18%	1.34%	1.86%	2.12%	2.46%	2.13%	3.94%	1.31%	1.96%	1.68%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
ASML ASML Holding N.V.	1.00%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.14%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Maxi Pro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Maxi Pro показал максимальную просадку в 37.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Maxi Pro составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.79%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	166	14 июн. 2023 г.	368
-30.97%	20 февр. 2020 г.	22	20 мар. 2020 г.	53	5 июн. 2020 г.	75
-22.82%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	139
-18.49%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-14.97%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Maxi Pro составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Maxi Pro

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	NVO	TSLA	META	TSM	AAPL	ASML	GOOGL	NVDA	MSFT	SMH	XLK	QQQ
LLY	1.00	0.39	0.14	0.25	0.19	0.24	0.25	0.29	0.23	0.33	0.26	0.35	0.37
NVO	0.39	1.00	0.17	0.26	0.23	0.24	0.32	0.30	0.25	0.32	0.30	0.36	0.37
TSLA	0.14	0.17	1.00	0.33	0.34	0.37	0.35	0.36	0.39	0.36	0.43	0.45	0.51
META	0.25	0.26	0.33	1.00	0.37	0.45	0.41	0.60	0.47	0.50	0.49	0.59	0.65
TSM	0.19	0.23	0.34	0.37	1.00	0.45	0.60	0.45	0.56	0.47	0.76	0.63	0.61
AAPL	0.24	0.24	0.37	0.45	0.45	1.00	0.48	0.54	0.48	0.56	0.57	0.76	0.74
ASML	0.25	0.32	0.35	0.41	0.60	0.48	1.00	0.48	0.59	0.54	0.78	0.69	0.68
GOOGL	0.29	0.30	0.36	0.60	0.45	0.54	0.48	1.00	0.50	0.64	0.56	0.71	0.75
NVDA	0.23	0.25	0.39	0.47	0.56	0.48	0.59	0.50	1.00	0.56	0.78	0.71	0.70
MSFT	0.33	0.32	0.36	0.50	0.47	0.56	0.54	0.64	0.56	1.00	0.62	0.81	0.79
SMH	0.26	0.30	0.43	0.49	0.76	0.57	0.78	0.56	0.78	0.62	1.00	0.84	0.82
XLK	0.35	0.36	0.45	0.59	0.63	0.76	0.69	0.71	0.71	0.81	0.84	1.00	0.96
QQQ	0.37	0.37	0.51	0.65	0.61	0.74	0.68	0.75	0.70	0.79	0.82	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Maxi Pro

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество