Maxi Pro
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Maxi Pro и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Maxi Pro на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 28.80% с начала года и доходность в 25.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
Maxi Pro | 28.80% | -1.18% | 9.06% | 51.87% | 32.19% | 25.51% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco QQQ | 18.37% | 0.18% | 8.46% | 35.80% | 21.29% | 18.19% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 16.57% | -0.87% | 6.72% | 37.07% | 23.92% | 20.35% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 37.87% | -3.81% | 5.91% | 72.31% | 35.46% | 28.58% |
NVIDIA Corporation | 138.07% | -8.26% | 25.03% | 187.46% | 94.24% | 74.75% |
Eli Lilly and Company | 57.74% | -3.88% | 19.11% | 67.45% | 53.35% | 32.75% |
Novo Nordisk A/S | 31.55% | -0.06% | 5.15% | 49.07% | 38.85% | 19.08% |
Tesla, Inc. | -1.84% | 9.25% | 42.79% | -4.61% | 72.57% | 30.84% |
Apple Inc | 19.33% | 1.09% | 33.18% | 32.26% | 34.25% | 26.02% |
Microsoft Corporation | 17.30% | 3.43% | 2.69% | 38.32% | 27.00% | 27.19% |
ASML Holding N.V. | 10.03% | -12.23% | -15.16% | 43.44% | 28.78% | 24.98% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 3.17% | 26.24% | 109.67% | 34.84% | 27.38% |
Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
Meta Platforms, Inc. | 58.43% | 4.57% | 9.93% | 89.63% | 24.24% | 21.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Maxi Pro, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.14% | 8.94% | 2.99% | -4.26% | 8.59% | 8.03% | -3.35% | 0.70% | 28.80% | ||||
2023 | 13.35% | 1.25% | 10.68% | -1.18% | 11.49% | 6.27% | 3.69% | -1.08% | -5.95% | -1.89% | 12.57% | 5.89% | 67.78% |
2022 | -8.74% | -4.51% | 3.95% | -12.86% | 0.69% | -10.93% | 13.61% | -7.18% | -11.69% | 3.44% | 11.24% | -8.58% | -30.66% |
2021 | 2.26% | 2.00% | 1.17% | 4.43% | 0.40% | 6.81% | 2.96% | 4.47% | -5.86% | 9.02% | 5.31% | 1.92% | 40.02% |
2020 | 2.93% | -4.95% | -8.54% | 14.93% | 6.52% | 7.83% | 8.10% | 11.66% | -4.39% | -2.78% | 13.90% | 6.26% | 60.43% |
2019 | 8.23% | 5.17% | 4.04% | 5.90% | -10.80% | 9.26% | 4.06% | -1.50% | 2.61% | 6.23% | 4.61% | 7.68% | 53.82% |
2018 | 8.66% | -1.19% | -3.81% | -1.61% | 7.15% | -0.41% | 3.09% | 5.12% | -1.33% | -8.70% | -0.16% | -7.45% | -2.18% |
2017 | 4.83% | 3.39% | 3.26% | 2.15% | 5.85% | -2.50% | 4.39% | 3.25% | 1.83% | 6.59% | 0.27% | 0.41% | 38.97% |
2016 | -5.41% | -0.78% | 8.61% | -3.97% | 5.76% | -1.15% | 8.92% | 1.19% | 2.94% | -1.39% | 1.00% | 3.03% | 19.14% |
2015 | -2.60% | 7.30% | -2.51% | 2.64% | 3.66% | -4.17% | 1.58% | -5.31% | -0.49% | 9.18% | 2.04% | -0.84% | 9.84% |
2014 | -1.14% | 6.90% | -0.16% | -0.66% | 3.72% | 4.19% | 0.22% | 5.05% | -0.70% | 1.54% | 5.35% | -1.81% | 24.39% |
2013 | 4.26% | 0.45% | 1.47% | 4.79% | 5.20% | -1.69% | 5.80% | 0.01% | 5.48% | 3.69% | 1.77% | 4.13% | 41.25% |
Комиссия
Комиссия Maxi Pro составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Maxi Pro среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco QQQ | 1.76 | 2.35 | 1.31 | 2.27 | 8.35 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.52 | 2.05 | 1.27 | 1.94 | 6.96 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.94 | 2.47 | 1.33 | 2.66 | 8.24 |
NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
Eli Lilly and Company | 1.99 | 2.74 | 1.36 | 3.21 | 11.82 |
Novo Nordisk A/S | 1.48 | 2.18 | 1.27 | 2.42 | 8.18 |
Tesla, Inc. | -0.16 | 0.16 | 1.02 | -0.13 | -0.36 |
Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
ASML Holding N.V. | 0.99 | 1.49 | 1.20 | 1.18 | 3.73 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.17 | 1.42 | 3.41 | 13.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Maxi Pro за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi Pro | 0.48% | 0.63% | 1.24% | 0.64% | 0.85% | 2.20% | 1.83% | 1.49% | 1.38% | 2.05% | 1.65% | 1.79% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
ASML Holding N.V. | 0.80% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Maxi Pro показал максимальную просадку в 37.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Maxi Pro составляет 8.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.81% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
-30.97% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-22.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-18.49% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-14.97% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Maxi Pro составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | NVO | TSLA | META | TSM | AAPL | ASML | GOOGL | NVDA | MSFT | SMH | XLK | QQQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.39 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.33 | 0.26 | 0.35 | 0.37 |
NVO | 0.39 | 1.00 | 0.17 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.37 |
TSLA | 0.14 | 0.17 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 0.51 |
META | 0.25 | 0.26 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.60 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.59 | 0.65 |
TSM | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.60 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 0.76 | 0.63 | 0.62 |
AAPL | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.56 | 0.57 | 0.77 | 0.74 |
ASML | 0.25 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.60 | 0.48 | 1.00 | 0.49 | 0.59 | 0.54 | 0.78 | 0.69 | 0.68 |
GOOGL | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.60 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 1.00 | 0.51 | 0.65 | 0.56 | 0.72 | 0.76 |
NVDA | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.47 | 0.56 | 0.48 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.78 | 0.71 | 0.70 |
MSFT | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.50 | 0.47 | 0.56 | 0.54 | 0.65 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.82 | 0.80 |
SMH | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.76 | 0.57 | 0.78 | 0.56 | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 0.84 | 0.82 |
XLK | 0.35 | 0.36 | 0.46 | 0.59 | 0.63 | 0.77 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
QQQ | 0.37 | 0.37 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.68 | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.82 | 0.96 | 1.00 |