Liznar

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Liznar

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACHR Archer Aviation Inc.	Industrials	1.36%
ADBE Adobe Inc	Technology	3.30%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.23%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4.70%
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	Large Cap Growth Equities	19.40%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	3.30%
INMD InMode Ltd.	Healthcare	1.20%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	Dividend	2.10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	11.18%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	8.23%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.60%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	15.80%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	9.30%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	3.30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Liznar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Liznar

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
Liznar	30.35%	7.83%	9.67%	42.40%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	8.64%	56.79%	36.75%	28.55%
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	14.80%	5.75%	6.15%	25.23%	20.38%	N/A
MSFT Microsoft Corporation	11.54%	2.30%	0.90%	27.87%	25.98%	26.94%
TSLA Tesla, Inc.	-13.83%	3.10%	13.80%	-12.61%	70.23%	27.49%
GOOGL Alphabet Inc.	17.09%	-1.97%	22.66%	20.57%	22.44%	18.74%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	16.65%	5.63%	20.66%	29.23%	6.69%	3.73%
NVO Novo Nordisk A/S	35.72%	9.57%	9.73%	48.33%	40.13%	20.02%
LLY Eli Lilly and Company	65.49%	19.50%	21.55%	73.48%	55.64%	33.82%
META Meta Platforms, Inc.	47.58%	6.80%	4.74%	76.25%	23.02%	21.19%
ANET Arista Networks, Inc.	50.05%	10.66%	22.73%	79.05%	44.30%	32.35%
ADBE Adobe Inc	-3.72%	9.17%	1.14%	1.99%	15.11%	23.10%
INMD InMode Ltd.	-24.87%	-2.62%	-28.04%	-57.69%	10.94%	N/A
ACHR Archer Aviation Inc.	-44.63%	-15.42%	-24.11%	-47.37%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	17.48%	6.31%	0.52%	29.24%	15.01%	26.47%
NVDA NVIDIA Corporation	141.08%	11.28%	40.06%	146.15%	95.82%	74.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Liznar, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.57%	9.21%	3.14%	-3.82%	6.08%	8.84%	-4.01%						30.35%
2023	11.05%	1.99%	11.78%	2.89%	8.47%	6.92%	3.89%	4.63%	-4.75%	0.14%	10.32%	3.90%	79.52%
2022	-10.70%	-4.15%	7.08%	-9.87%	-1.31%	-7.24%	10.88%	-6.00%	-9.07%	1.08%	9.00%	-4.28%	-24.42%
2021	3.78%	0.62%	0.03%	6.26%	1.99%	7.84%	4.41%	5.60%	-5.93%	9.99%	2.70%	2.62%	46.77%
2020												-0.31%	-0.31%

Комиссия

Комиссия Liznar составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

EQQU.L

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

IUKD.L

iShares UK Dividend UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Liznar среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Liznar

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Liznar

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.92	2.49	1.33	2.49	8.96
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	1.67	2.24	1.30	1.84	7.81
MSFT Microsoft Corporation	1.39	1.87	1.24	1.77	5.77
TSLA Tesla, Inc.	-0.28	-0.05	0.99	-0.23	-0.56
GOOGL Alphabet Inc.	0.76	1.14	1.16	1.13	3.22
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	2.11	3.07	1.37	1.42	10.54
NVO Novo Nordisk A/S	1.45	2.15	1.27	2.32	7.84
LLY Eli Lilly and Company	2.28	3.06	1.41	3.66	12.87
META Meta Platforms, Inc.	2.04	2.92	1.39	3.05	12.37
ANET Arista Networks, Inc.	2.00	2.73	1.36	4.06	12.62
ADBE Adobe Inc	0.07	0.34	1.05	0.07	0.17
INMD InMode Ltd.	-1.12	-1.77	0.78	-0.67	-1.23
ACHR Archer Aviation Inc.	-0.73	-1.03	0.90	-0.57	-1.34
AMZN Amazon.com, Inc.	1.04	1.56	1.20	0.82	4.57
NVDA NVIDIA Corporation	3.17	3.52	1.45	5.85	20.56

Коэффициент Шарпа

Liznar на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Liznar

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Liznar за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Liznar	0.42%	0.32%	0.56%	0.41%	0.49%	1.00%	0.86%	0.81%	0.77%	1.01%	0.88%	1.10%
Активы портфеля:
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	5.19%	5.34%	6.39%	5.68%	4.11%	5.70%	6.86%	5.19%	4.87%	5.67%	4.53%	4.16%
NVO Novo Nordisk A/S	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%
LLY Eli Lilly and Company	0.52%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
META Meta Platforms, Inc.	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INMD InMode Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACHR Archer Aviation Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Liznar

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Liznar показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Liznar составляет 5.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.04%	22 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	150	17 мая 2023 г.	384
-15.37%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-9.62%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	27	15 апр. 2021 г.	42
-8.99%	12 сент. 2023 г.	33	26 окт. 2023 г.	9	8 нояб. 2023 г.	42
-8.2%	31 авг. 2021 г.	25	4 окт. 2021 г.	16	26 окт. 2021 г.	41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Liznar составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Liznar

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	IUKD.L	NVO	ACHR	INMD	TSLA	EQQU.L	ANET	META	AMZN	GOOGL	ADBE	NVDA	MSFT	SMH
LLY	1.00	0.03	0.47	0.03	0.14	0.10	0.15	0.25	0.25	0.23	0.24	0.24	0.23	0.32	0.22
IUKD.L	0.03	1.00	0.17	0.20	0.27	0.25	0.48	0.23	0.24	0.20	0.24	0.20	0.26	0.22	0.33
NVO	0.47	0.17	1.00	0.16	0.23	0.16	0.20	0.27	0.28	0.24	0.29	0.32	0.26	0.34	0.27
ACHR	0.03	0.20	0.16	1.00	0.37	0.37	0.27	0.27	0.26	0.32	0.29	0.30	0.31	0.25	0.36
INMD	0.14	0.27	0.23	0.37	1.00	0.43	0.36	0.43	0.42	0.43	0.40	0.45	0.48	0.40	0.51
TSLA	0.10	0.25	0.16	0.37	0.43	1.00	0.44	0.42	0.38	0.45	0.43	0.46	0.49	0.44	0.53
EQQU.L	0.15	0.48	0.20	0.27	0.36	0.44	1.00	0.47	0.44	0.48	0.46	0.49	0.53	0.49	0.55
ANET	0.25	0.23	0.27	0.27	0.43	0.42	0.47	1.00	0.48	0.55	0.52	0.57	0.61	0.62	0.69
META	0.25	0.24	0.28	0.26	0.42	0.38	0.44	0.48	1.00	0.61	0.63	0.61	0.57	0.62	0.60
AMZN	0.23	0.20	0.24	0.32	0.43	0.45	0.48	0.55	0.61	1.00	0.68	0.63	0.59	0.68	0.60
GOOGL	0.24	0.24	0.29	0.29	0.40	0.43	0.46	0.52	0.63	0.68	1.00	0.64	0.57	0.74	0.60
ADBE	0.24	0.20	0.32	0.30	0.45	0.46	0.49	0.57	0.61	0.63	0.64	1.00	0.62	0.72	0.66
NVDA	0.23	0.26	0.26	0.31	0.48	0.49	0.53	0.61	0.57	0.59	0.57	0.62	1.00	0.64	0.87
MSFT	0.32	0.22	0.34	0.25	0.40	0.44	0.49	0.62	0.62	0.68	0.74	0.72	0.64	1.00	0.68
SMH	0.22	0.33	0.27	0.36	0.51	0.53	0.55	0.69	0.60	0.60	0.60	0.66	0.87	0.68	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 дек. 2020 г.