Liznar
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 1.36% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 3.30% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.23% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 4.70% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 19.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.30% |
INMD InMode Ltd. | Healthcare | 1.20% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | Dividend | 2.10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 11.18% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.60% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 15.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 9.30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Liznar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Liznar | 30.35% | 7.83% | 9.67% | 42.40% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 8.64% | 56.79% | 36.75% | 28.55% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 14.80% | 5.75% | 6.15% | 25.23% | 20.38% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 25.98% | 26.94% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 13.80% | -12.61% | 70.23% | 27.49% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -1.97% | 22.66% | 20.57% | 22.44% | 18.74% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 16.65% | 5.63% | 20.66% | 29.23% | 6.69% | 3.73% |
NVO Novo Nordisk A/S | 35.72% | 9.57% | 9.73% | 48.33% | 40.13% | 20.02% |
LLY Eli Lilly and Company | 65.49% | 19.50% | 21.55% | 73.48% | 55.64% | 33.82% |
META Meta Platforms, Inc. | 47.58% | 6.80% | 4.74% | 76.25% | 23.02% | 21.19% |
ANET Arista Networks, Inc. | 50.05% | 10.66% | 22.73% | 79.05% | 44.30% | 32.35% |
ADBE Adobe Inc | -3.72% | 9.17% | 1.14% | 1.99% | 15.11% | 23.10% |
INMD InMode Ltd. | -24.87% | -2.62% | -28.04% | -57.69% | 10.94% | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | -44.63% | -15.42% | -24.11% | -47.37% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 0.52% | 29.24% | 15.01% | 26.47% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.82% | 74.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Liznar, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.57% | 9.21% | 3.14% | -3.82% | 6.08% | 8.84% | -4.01% | 30.35% | |||||
2023 | 11.05% | 1.99% | 11.78% | 2.89% | 8.47% | 6.92% | 3.89% | 4.63% | -4.75% | 0.14% | 10.32% | 3.90% | 79.52% |
2022 | -10.70% | -4.15% | 7.08% | -9.87% | -1.31% | -7.24% | 10.88% | -6.00% | -9.07% | 1.08% | 9.00% | -4.28% | -24.42% |
2021 | 3.78% | 0.62% | 0.03% | 6.26% | 1.99% | 7.84% | 4.41% | 5.60% | -5.93% | 9.99% | 2.70% | 2.62% | 46.77% |
2020 | -0.31% | -0.31% |
Комиссия
Комиссия Liznar составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Liznar среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.92 | 2.49 | 1.33 | 2.49 | 8.96 |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.67 | 2.24 | 1.30 | 1.84 | 7.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.39 | 1.87 | 1.24 | 1.77 | 5.77 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.28 | -0.05 | 0.99 | -0.23 | -0.56 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.76 | 1.14 | 1.16 | 1.13 | 3.22 |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 2.11 | 3.07 | 1.37 | 1.42 | 10.54 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.45 | 2.15 | 1.27 | 2.32 | 7.84 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.28 | 3.06 | 1.41 | 3.66 | 12.87 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.04 | 2.92 | 1.39 | 3.05 | 12.37 |
ANET Arista Networks, Inc. | 2.00 | 2.73 | 1.36 | 4.06 | 12.62 |
ADBE Adobe Inc | 0.07 | 0.34 | 1.05 | 0.07 | 0.17 |
INMD InMode Ltd. | -1.12 | -1.77 | 0.78 | -0.67 | -1.23 |
ACHR Archer Aviation Inc. | -0.73 | -1.03 | 0.90 | -0.57 | -1.34 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.04 | 1.56 | 1.20 | 0.82 | 4.57 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.17 | 3.52 | 1.45 | 5.85 | 20.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Liznar за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liznar | 0.42% | 0.32% | 0.56% | 0.41% | 0.49% | 1.00% | 0.86% | 0.81% | 0.77% | 1.01% | 0.88% | 1.10% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.19% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% | 4.53% | 4.16% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.52% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Liznar показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Liznar составляет 5.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.04% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 150 | 17 мая 2023 г. | 384 |
-15.37% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.62% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
-8.99% | 12 сент. 2023 г. | 33 | 26 окт. 2023 г. | 9 | 8 нояб. 2023 г. | 42 |
-8.2% | 31 авг. 2021 г. | 25 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Liznar составляет 8.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | IUKD.L | NVO | ACHR | INMD | TSLA | EQQU.L | ANET | META | AMZN | GOOGL | ADBE | NVDA | MSFT | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.03 | 0.47 | 0.03 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.22 |
IUKD.L | 0.03 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.48 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.33 |
NVO | 0.47 | 0.17 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.27 |
ACHR | 0.03 | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.36 |
INMD | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.40 | 0.51 |
TSLA | 0.10 | 0.25 | 0.16 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.53 |
EQQU.L | 0.15 | 0.48 | 0.20 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.55 |
ANET | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.69 |
META | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.62 | 0.60 |
AMZN | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.60 |
GOOGL | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.64 | 0.57 | 0.74 | 0.60 |
ADBE | 0.24 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.66 |
NVDA | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.87 |
MSFT | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 1.00 | 0.68 |
SMH | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.87 | 0.68 | 1.00 |