Liznar
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ACHR Archer Aviation Inc. | Industrials | 1.36% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 3.30% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5.23% |
ANET Arista Networks, Inc. | Technology | 4.70% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 19.40% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 3.30% |
INMD InMode Ltd. | Healthcare | 1.20% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | Dividend | 2.10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 11.18% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2.60% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 15.80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 9.30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 3.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Liznar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Liznar | 23.49% | -6.30% | 17.02% | 44.45% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.64% | -3.29% | 8.82% | 21.13% | 18.90% | N/A |
MSFT Microsoft Corporation | 11.67% | -7.47% | 3.96% | 27.50% | 25.49% | 27.36% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
GOOGL Alphabet Inc. | 19.89% | -9.03% | 10.05% | 29.42% | 21.94% | 18.82% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 11.56% | 5.12% | 13.45% | 16.33% | 5.36% | 3.57% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 41.05% | 20.47% |
LLY Eli Lilly and Company | 41.36% | -8.88% | 28.91% | 81.83% | 52.32% | 31.91% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 19.79% |
ANET Arista Networks, Inc. | 33.38% | -6.15% | 18.80% | 95.12% | 35.81% | 34.88% |
ADBE Adobe Inc | -10.80% | 0.66% | -13.32% | 3.54% | 11.35% | 22.07% |
INMD InMode Ltd. | -20.86% | 1.68% | -24.30% | -60.05% | N/A | N/A |
ACHR Archer Aviation Inc. | -28.34% | 20.55% | -10.20% | -3.51% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | 126.76% | -11.17% | 84.00% | 144.69% | 91.87% | 74.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Liznar, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.57% | 9.21% | 3.14% | -3.82% | 6.08% | 8.84% | 23.49% | ||||||
2023 | 11.05% | 1.99% | 11.87% | 2.89% | 8.47% | 6.92% | 3.89% | 4.69% | -4.75% | 0.14% | 10.32% | 3.90% | 79.78% |
2022 | -10.70% | -4.15% | 7.20% | -9.87% | -1.31% | -7.24% | 10.88% | -5.95% | -9.07% | 1.08% | 9.00% | -4.28% | -24.29% |
2021 | 3.78% | 0.62% | 0.18% | 6.26% | 1.99% | 7.84% | 4.41% | 5.67% | -5.93% | 9.99% | 2.70% | 2.62% | 47.09% |
2020 | -0.31% | -0.31% |
Комиссия
Комиссия Liznar составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Liznar среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.39 | 10.54 |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 1.49 | 2.09 | 1.27 | 1.60 | 8.54 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.48 | 2.00 | 1.26 | 2.21 | 9.44 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.25 | -0.01 | 1.00 | -0.20 | -0.52 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.12 | 1.57 | 1.23 | 1.65 | 6.50 |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 1.41 | 2.20 | 1.25 | 0.93 | 6.36 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.94 | 3.21 | 1.38 | 4.85 | 13.75 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.68 | 3.68 | 1.51 | 6.03 | 19.25 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.23 | 1.98 | 1.26 | 1.72 | 7.36 |
ANET Arista Networks, Inc. | 2.02 | 2.67 | 1.37 | 3.88 | 13.45 |
ADBE Adobe Inc | 0.01 | 0.25 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
INMD InMode Ltd. | -1.21 | -2.01 | 0.75 | -0.72 | -1.23 |
ACHR Archer Aviation Inc. | -0.46 | -0.35 | 0.96 | -0.38 | -0.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.47 | 2.23 | 1.27 | 1.12 | 8.07 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.32 | 3.75 | 1.47 | 7.77 | 21.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Liznar за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liznar | 0.31% | 0.32% | 0.56% | 0.44% | 0.62% | 1.12% | 1.03% | 0.94% | 1.12% | 1.03% | 1.01% | 1.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.04% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.59% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INMD InMode Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACHR Archer Aviation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Liznar показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка Liznar составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.92% | 22 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 150 | 17 мая 2023 г. | 384 |
-10.92% | 11 июл. 2024 г. | 11 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-9.62% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
-8.99% | 12 сент. 2023 г. | 33 | 26 окт. 2023 г. | 9 | 8 нояб. 2023 г. | 42 |
-8.2% | 31 авг. 2021 г. | 25 | 4 окт. 2021 г. | 16 | 26 окт. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Liznar составляет 7.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LLY | IUKD.L | NVO | ACHR | TSLA | INMD | EQQU.L | ANET | META | AMZN | GOOGL | ADBE | NVDA | MSFT | SMH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLY | 1.00 | 0.03 | 0.46 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.21 |
IUKD.L | 0.03 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.48 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.31 |
NVO | 0.46 | 0.18 | 1.00 | 0.18 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.26 |
ACHR | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.35 |
TSLA | 0.09 | 0.24 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.52 |
INMD | 0.14 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.40 | 0.51 |
EQQU.L | 0.15 | 0.48 | 0.19 | 0.28 | 0.44 | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.49 | 0.56 |
ANET | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.68 |
META | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.60 |
AMZN | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.60 |
GOOGL | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.65 | 0.57 | 0.74 | 0.61 |
ADBE | 0.23 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 1.00 | 0.62 | 0.72 | 0.66 |
NVDA | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.65 | 0.86 |
MSFT | 0.31 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.40 | 0.49 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 1.00 | 0.68 |
SMH | 0.21 | 0.31 | 0.26 | 0.35 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.86 | 0.68 | 1.00 |