PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Liznar

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


EQQU.L 19.4%NVO 15.8%LLY 11.18%SMH 9.3%META 9%MSFT 8.23%AMZN 5.23%ANET 4.7%TSLA 3.3%GOOGL 3.3%ADBE 3.3%NVDA 2.6%IUKD.L 2.1%ACHR 1.36%INMD 1.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

19.40%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

15.80%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

11.18%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

9.30%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

9%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

8.23%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

5.23%

ANET
Arista Networks, Inc.
Technology

4.70%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

3.30%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

3.30%

ADBE
Adobe Inc
Technology

3.30%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

2.60%

IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
Dividend

2.10%

ACHR
Archer Aviation Inc.
Industrials

1.36%

INMD
InMode Ltd.
Healthcare

1.20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Liznar и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
129.81%
37.19%
Liznar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2020 г., начальной даты ACHR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Liznar15.15%9.12%30.31%84.29%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
19.30%10.81%40.77%76.21%35.07%28.85%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
6.32%2.72%21.18%50.27%20.39%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
9.32%1.77%27.54%66.00%31.21%29.20%
TSLA
Tesla, Inc.
-22.74%4.76%-19.54%-2.49%57.81%27.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
3.06%-5.40%10.84%61.52%20.88%16.80%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
-2.80%-1.14%10.35%3.85%2.55%2.45%
NVO
Novo Nordisk A/S
19.33%14.23%32.43%75.95%39.61%19.55%
LLY
Eli Lilly and Company
32.25%20.59%39.49%141.26%46.34%32.19%
META
Meta Platforms, Inc.
36.89%22.94%69.72%184.37%24.54%21.41%
ANET
Arista Networks, Inc.
13.65%1.23%47.96%97.49%31.27%N/A
ADBE
Adobe Inc
-7.23%-9.85%5.41%72.66%16.42%23.37%
INMD
InMode Ltd.
-4.00%-8.17%-43.87%-38.67%N/AN/A
ACHR
Archer Aviation Inc.
-21.66%-1.84%-16.78%76.84%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.50%25.64%
NVDA
NVIDIA Corporation
59.16%29.14%71.30%238.62%82.07%67.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.58%
20233.89%4.69%-4.75%0.14%10.32%3.90%

Коэффициент Шарпа

Liznar на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.74. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.74

Коэффициент Шарпа Liznar находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.74
2.23
Liznar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Liznar за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Liznar0.18%0.21%0.43%0.29%0.41%0.88%0.72%0.70%0.67%0.89%0.78%0.98%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
0.05%0.05%0.06%0.06%0.04%0.06%0.07%0.05%0.05%0.06%0.05%0.04%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.61%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INMD
InMode Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Liznar составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.30%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Liznar
4.74
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.75
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
3.22
MSFT
Microsoft Corporation
2.88
TSLA
Tesla, Inc.
0.01
GOOGL
Alphabet Inc.
2.08
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
0.18
NVO
Novo Nordisk A/S
2.38
LLY
Eli Lilly and Company
5.06
META
Meta Platforms, Inc.
4.78
ANET
Arista Networks, Inc.
2.11
ADBE
Adobe Inc
2.12
INMD
InMode Ltd.
-0.76
ACHR
Archer Aviation Inc.
0.72
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.96
NVDA
NVIDIA Corporation
5.15

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LLYIUKD.LNVOACHRTSLAINMDEQQU.LANETMETAAMZNGOOGLADBEMSFTNVDASMH
LLY1.000.040.440.050.100.130.130.240.220.210.250.250.320.210.20
IUKD.L0.041.000.190.210.260.290.500.250.260.210.250.220.230.270.34
NVO0.440.191.000.180.160.230.180.270.270.220.290.330.330.260.26
ACHR0.050.210.181.000.380.380.290.290.290.330.310.310.260.340.37
TSLA0.100.260.160.381.000.470.460.420.420.480.450.480.460.530.55
INMD0.130.290.230.380.471.000.380.450.450.440.430.480.420.530.55
EQQU.L0.130.500.180.290.460.381.000.470.440.490.490.500.500.550.55
ANET0.240.250.270.290.420.450.471.000.480.560.550.600.620.620.68
META0.220.260.270.290.420.450.440.481.000.620.660.640.620.600.62
AMZN0.210.210.220.330.480.440.490.560.621.000.700.650.690.630.63
GOOGL0.250.250.290.310.450.430.490.550.660.701.000.680.760.620.65
ADBE0.250.220.330.310.480.480.500.600.640.650.681.000.750.670.70
MSFT0.320.230.330.260.460.420.500.620.620.690.760.751.000.680.69
NVDA0.210.270.260.340.530.530.550.620.600.630.620.670.681.000.86
SMH0.200.340.260.370.550.550.550.680.620.630.650.700.690.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.21%
0
Liznar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Liznar показал максимальную просадку в 30.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Liznar составляет 0.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.92%22 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.15017 мая 2023 г.384
-9.63%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.42
-8.99%12 сент. 2023 г.3326 окт. 2023 г.98 нояб. 2023 г.42
-8.2%31 авг. 2021 г.254 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.41
-4.12%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.824 мая 2021 г.20

График волатильности

Текущая волатильность Liznar составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.07%
3.90%
Liznar
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев