PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aug-2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Aug-2024

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

AVUVX 25.5%VOO 21.5%VYMI 9%AVDV 9%DFFVX 8%VGT 4.5%EWX 2.25%AVEM 2.25%VFIFX 18%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
9%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
2.25%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		Small Cap Value Equities
25.50%
BTC-USD
Bitcoin
0%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		Small Cap Value Equities
8%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		Emerging Markets Equities
2.25%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		Target Retirement Date, Diversified Portfolio
18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
4.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
21.50%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
9%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aug-2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.25%
9.16%
Aug-2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 дек. 2019 г., начальной даты AVUVX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
Aug-202413.92%2.39%8.24%27.44%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%1.86%9.93%33.86%15.70%13.16%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		8.85%3.69%5.98%25.80%N/AN/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.21%-0.41%9.87%41.05%22.92%20.50%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.84%2.39%8.73%21.09%8.61%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.21%2.29%9.93%24.20%N/AN/A
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		5.91%1.57%6.80%14.40%8.94%4.66%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		10.85%0.02%8.35%20.80%6.95%N/A
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		14.89%1.75%8.19%26.42%10.68%8.87%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		8.94%3.64%7.12%25.34%14.08%9.27%
BTC-USD
Bitcoin		48.92%2.89%-1.31%136.91%44.42%65.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aug-2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.97%3.46%3.99%-3.94%4.56%0.35%4.71%0.21%13.92%
20238.05%-2.15%-0.68%0.53%-1.86%7.27%5.22%-2.78%-3.70%-3.45%8.48%7.22%22.96%
2022-3.35%-0.88%1.74%-7.05%1.88%-9.79%8.06%-3.37%-9.73%9.10%7.36%-4.80%-12.49%
20211.31%6.37%4.69%3.67%2.58%0.22%-0.36%2.33%-2.66%4.65%-2.31%4.38%27.36%
2020-3.86%-8.58%-19.13%14.38%4.87%3.20%4.04%6.50%-3.59%-0.04%14.62%6.21%14.37%
20194.47%4.47%

Комиссия

Комиссия Aug-2024 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
График комиссии EWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Aug-2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Aug-2024, с текущим значением в 2323
Aug-2024
Ранг коэф-та Шарпа Aug-2024, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Aug-2024, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Aug-2024, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Aug-2024, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Aug-2024, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Aug-2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aug-2024, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aug-2024, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aug-2024, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aug-2024, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aug-2024, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.423.211.441.2114.75
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		0.951.381.180.474.53
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.401.901.250.676.58
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		1.682.231.290.8110.61
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.572.041.280.8210.34
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		0.761.051.140.244.16
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.341.821.240.306.94
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.092.861.380.9613.02
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		0.991.451.180.535.02
BTC-USD
Bitcoin		1.362.041.200.806.02

Коэффициент Шарпа

Aug-2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.70
2.23
Aug-2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aug-2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aug-20241.95%2.15%4.14%5.47%1.53%1.67%1.89%1.56%1.47%1.47%1.32%1.34%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.44%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.35%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.96%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.15%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%2.33%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.76%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.92%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%1.84%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		2.14%2.26%5.17%8.12%1.52%3.82%5.95%5.58%4.24%5.84%5.52%6.45%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
Aug-2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aug-2024 показал максимальную просадку в 38.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.94%21 янв. 2020 г.6323 мар. 2020 г.2319 нояб. 2020 г.294
-22.66%5 янв. 2022 г.26930 сент. 2022 г.29926 июл. 2023 г.568
-10.84%1 авг. 2023 г.8827 окт. 2023 г.4511 дек. 2023 г.133
-8.61%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.65
-6.65%9 нояб. 2021 г.231 дек. 2021 г.344 янв. 2022 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aug-2024 составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.72%
4.31%
Aug-2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDVGTEWXAVUVXDFFVXAVEMAVDVVOOVYMIVFIFX
BTC-USD1.000.270.220.240.230.250.260.270.260.28
VGT0.271.000.560.500.510.610.570.870.560.81
EWX0.220.561.000.540.540.860.700.620.740.70
AVUVX0.240.500.541.000.970.550.710.680.700.73
DFFVX0.230.510.540.971.000.540.720.700.700.74
AVEM0.250.610.860.550.541.000.720.650.780.75
AVDV0.260.570.700.710.720.721.000.700.900.81
VOO0.270.870.620.680.700.650.701.000.710.92
VYMI0.260.560.740.700.700.780.900.711.000.82
VFIFX0.280.810.700.730.740.750.810.920.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 дек. 2019 г.