Aug-2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	9%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	2.25%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	25.50%
BTC-USD Bitcoin		1.50%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	8%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	Emerging Markets Equities	2.25%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	16.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	4.50%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	21.50%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	9%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aug-2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Aug-2024	-0.05%	3.31%	6.66%	13.06%	42.78%	20.30%	11.83%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.42%	1.23%	-1.29%	1.15%	46.43%	26.14%	15.01%	22.32%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.23%	3.81%	10.18%	20.85%	48.31%	21.41%	13.22%	10.57%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.54%	2.73%	12.43%	22.79%	66.72%	26.06%	14.23%	—
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	0.68%	3.63%	6.01%	8.30%	36.54%	13.65%	7.22%	8.76%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.36%	3.35%	11.69%	19.51%	58.16%	20.76%	8.37%	—
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	0.23%	1.46%	3.05%	8.05%	33.29%	17.41%	9.02%	11.16%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	0.55%	5.15%	9.81%	18.11%	44.12%	16.56%	9.12%	11.19%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	-0.63%	6.24%	12.79%	21.28%	49.58%	17.69%	11.29%	—
BTC-USD Bitcoin	1.48%	3.78%	-16.73%	-35.51%	-8.41%	34.08%	3.97%	67.16%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aug-2024 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.41%	2.57%	-4.78%	4.59%									6.66%
2025	2.37%	-2.11%	-3.44%	-0.71%	6.21%	4.54%	1.47%	4.78%	2.41%	0.65%	1.26%	1.28%	19.88%
2024	-1.02%	3.92%	4.26%	-4.21%	5.16%	-0.13%	4.70%	0.04%	1.86%	-1.73%	6.65%	-4.05%	15.76%
2023	8.62%	-2.12%	-0.43%	0.56%	-1.90%	7.35%	5.06%	-3.06%	-3.60%	-2.73%	8.58%	7.44%	24.89%
2022	-3.68%	-0.71%	1.78%	-7.10%	1.82%	-10.16%	8.07%	-3.39%	-9.62%	9.32%	7.10%	-4.93%	-13.10%
2021	1.63%	7.14%	5.25%	3.42%	1.84%	-0.09%	-0.25%	2.63%	-2.53%	5.27%	-2.36%	3.32%	27.79%

Метрики бенчмарка

Aug-2024: годовая альфа составляет 2.59%, бета — 0.95, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

Портфель участвовал в 104.06% роста S&P 500 Index, но только в 96.76% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 2.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.95 и R² 0.88 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.59%

Бета: 0.95

R²: 0.88

Участие в росте: 104.06%

Участие в снижении: 96.76%

Комиссия

Комиссия Aug-2024 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity ETF

DFFVX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VFIFX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aug-2024 имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.19	2.23	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.43	3.12	+1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.42	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.72	4.05	-0.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.28	17.91	-5.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
VGT Vanguard Information Technology ETF	54	2.21	2.88	1.38	3.58	11.33
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	3.85	5.12	1.73	5.48	22.54
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	94	4.47	5.68	1.83	5.80	25.09
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	75	2.60	3.53	1.48	5.49	18.02
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	86	3.27	4.15	1.61	5.05	20.58
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	67	2.56	3.53	1.48	4.26	18.98
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	50	1.99	2.82	1.36	4.67	14.82
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	80	2.67	3.75	1.46	6.92	19.82
BTC-USD Bitcoin	56	-0.20	0.01	1.00	-0.95	-1.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aug-2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.19
За 5 лет: 0.70
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aug-2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.75%	1.87%	2.15%	2.14%	2.49%	3.68%	1.63%	1.70%	1.85%	1.18%	1.42%	1.44%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.41%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.83%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	2.74%	2.91%	2.90%	2.32%	3.00%	2.77%	2.24%	2.73%	3.26%	2.30%	2.46%	3.04%
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF	2.26%	2.45%	3.17%	3.06%	2.77%	2.61%	1.60%	0.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund	2.03%	2.09%	2.26%	2.21%	2.38%	12.83%	1.84%	2.20%	2.51%	0.03%	2.04%	2.36%
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio	1.56%	1.69%	1.40%	2.26%	5.17%	2.74%	1.52%	3.82%	5.95%	5.16%	3.95%	5.84%
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF	1.35%	1.58%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Aug-2024 показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.

Текущая просадка Aug-2024 составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.79%	19 янв. 2020 г.	65	23 мар. 2020 г.	231	9 нояб. 2020 г.	296
-24.15%	9 нояб. 2021 г.	328	2 окт. 2022 г.	432	8 дек. 2023 г.	760
-18.5%	5 дек. 2024 г.	125	8 апр. 2025 г.	77	24 июн. 2025 г.	202
-8.78%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	45	19 сент. 2024 г.	65
-7.98%	26 февр. 2026 г.	33	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	EWX	VGT	AVEM	AVUV	DFFVX	AVDV	VYMI	VOO	VFIFX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.63	0.91	0.69	0.72	0.74	0.71	0.72	1.00	0.96	0.90
BTC-USD	0.33	1.00	0.22	0.27	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.27	0.28	0.41
EWX	0.63	0.22	1.00	0.55	0.85	0.52	0.52	0.68	0.72	0.59	0.69	0.65
VGT	0.91	0.27	0.55	1.00	0.61	0.49	0.51	0.54	0.53	0.86	0.81	0.69
AVEM	0.69	0.25	0.85	0.61	1.00	0.53	0.53	0.71	0.77	0.64	0.75	0.68
AVUV	0.72	0.24	0.52	0.49	0.53	1.00	0.97	0.67	0.67	0.67	0.72	0.88
DFFVX	0.74	0.24	0.52	0.51	0.53	0.97	1.00	0.67	0.67	0.69	0.73	0.88
AVDV	0.71	0.23	0.68	0.54	0.71	0.67	0.67	1.00	0.88	0.66	0.78	0.78
VYMI	0.72	0.24	0.72	0.53	0.77	0.67	0.67	0.88	1.00	0.67	0.79	0.79
VOO	1.00	0.27	0.59	0.86	0.64	0.67	0.69	0.66	0.67	1.00	0.92	0.83
VFIFX	0.96	0.28	0.69	0.81	0.75	0.72	0.73	0.78	0.79	0.92	1.00	0.89
Portfolio	0.90	0.41	0.65	0.69	0.68	0.88	0.88	0.78	0.79	0.83	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Aug-2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов