There are only 4 markets!

График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

There are only 4 markets! на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.60% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении There are only 4 markets! закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

There are only 4 markets! has an annualized alpha of 6.72%, beta of 0.23, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.69%) than losses (0.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.23 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия There are only 4 markets! составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

There are only 4 markets! имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для There are only 4 markets! и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

There are only 4 markets! имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.34
• За 5 лет: 1.94
• За 10 лет: 1.64
• За всё время: 1.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 7.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка There are only 4 markets! составляет 0.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.