PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSIX с EVOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSIX с EVOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX).

LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSIX и EVOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSIX и EVOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		5.30%4.69%3.86%5.03%12.84%12.20%-12.94%4.22%-7.58%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, LCSIX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EVOIX с доходностью 5.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCSIX имеют среднегодовую доходность 2.75%, а акции EVOIX немного впереди с 2.86%.

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%

EVOIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.76%
С начала года
5.30%
6 месяцев
11.30%
1 год
13.46%
3 года*
7.27%
5 лет*
7.75%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF
Часто сравнивают с EVOIX:
EVOIX с MAFIXEVOIX с EQCHXEVOIX с CSAIXEVOIX с LFMAXEVOIX с ABYAXEVOIX с PQTPXEVOIX с GFIRX

Сравнение комиссий LCSIX и EVOIX

LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EVOIX в 1.34%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund

Доходность на риск

LCSIX vs. EVOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EVOIX
Ранг доходности на риск EVOIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVOIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVOIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVOIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVOIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSIX c EVOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSIXEVOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.35

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.83

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.71

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

3.56

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSIX vs. EVOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EVOIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSIX и EVOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSIXEVOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.35

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между LCSIX и EVOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSIX и EVOIX

Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EVOIX в 10.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%
EVOIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund		10.06%11.11%10.09%1.71%34.87%9.73%2.23%1.63%5.52%1.57%7.27%9.05%

Просадки

Сравнение просадок LCSIX и EVOIX

Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки EVOIX в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и EVOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSIXEVOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-29.57%

+4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-7.61%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

-18.80%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-29.57%

+15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.76%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.25%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.73%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSIX и EVOIX

Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.44%, в то время как у Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSIXEVOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.53%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

7.95%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

10.05%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

9.69%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

10.46%

-3.75%