Сравнение EVOIX с LCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).
EVOIX управляется Altegris. Фонд был запущен 30 окт. 2011 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVOIX и LCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVOIX и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 5.30% | 4.69% | 3.86% | 5.03% | 12.84% | 12.20% | -12.94% | 4.22% | -7.58% | 9.09% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.78% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, EVOIX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVOIX имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции LCSIX немного отстают с 2.75%.
EVOIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 2.86%
LCSIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVOIX и LCSIX
EVOIX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.
Доходность на риск
EVOIX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
EVOIX
LCSIX
Сравнение EVOIX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVOIX | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.25 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.24 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 0.49 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVOIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.15 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между EVOIX и LCSIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVOIX и LCSIX
Дивидендная доходность EVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности LCSIX в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOIX Altegris Futures Evolution Strategy Fund | 10.06% | 11.11% | 10.09% | 1.71% | 34.87% | 9.73% | 2.23% | 1.63% | 5.52% | 1.57% | 7.27% | 9.05% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.26% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок EVOIX и LCSIX
Максимальная просадка EVOIX за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVOIX и LCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVOIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -25.13% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -4.31% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -13.21% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -13.71% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -8.74% | +7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.33% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.15% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVOIX и LCSIX
Altegris Futures Evolution Strategy Fund (EVOIX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что EVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVOIX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 1.44% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 5.31% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 6.96% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 5.58% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 6.71% | +3.75% |