PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с QLEIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while QLEIX is a Long-Short fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 11.88%/yr for QLEIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности UUP и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.19% против 11.88% соответственно.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

QLEIX

1 день
-0.99%
1 месяц
0.96%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
2.17%
1 год
14.56%
3 года*
26.92%
5 лет*
21.52%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.90%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between UUP and QLEIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX

Доходность на риск

UUP vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.06

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
3.02

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.49

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

7.84

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.06

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.14

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.11

-0.91

Просадки

Сравнение просадок UUP и QLEIX

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-38.11%

+15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.01%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-7.07%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-17.07%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-38.11%

+23.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.50%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-7.73%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.91%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и QLEIX

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.24%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

5.65%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

7.27%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

10.10%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

10.58%

-3.62%

Сравнение комиссий UUP и QLEIX

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и QLEIX

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности QLEIX в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.77%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UUP and QLEIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.24%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор