Fixed Income

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Fixed Income

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	Total Bond Market	0%
CGCB Capital Group Core Bond ETF	Intermediate Core Bond	25%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	Bank Loan	25%
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund	Global Bonds	0%
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	High Yield Bonds	25%
FBND Fidelity Total Bond ETF	Total Bond Market, Actively Managed	25%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	0%
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	High Yield Bonds	0%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	Ultrashort Bond	0%
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	Bank Loan	0%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Government Bonds	0%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 сент. 2023 г., начальной даты CGCB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Fixed Income	1.65%	0.84%	1.57%	6.30%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	1.29%	2.41%	0.50%	7.08%	9.02%	6.19%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	1.68%	0.32%	2.17%	4.78%	N/A	N/A
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.92%	0.58%	1.35%	4.93%	3.81%	2.58%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	0.44%	1.28%	1.54%	6.07%	7.39%	4.61%
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF	2.44%	0.68%	2.16%	6.87%	N/A	N/A
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	1.67%	0.77%	2.24%	5.73%	N/A	N/A
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	1.84%	2.77%	2.88%	8.13%	N/A	N/A
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	0.80%	1.42%	1.61%	6.31%	N/A	N/A
CGCB Capital Group Core Bond ETF	1.61%	-1.12%	1.43%	4.77%	N/A	N/A
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund	4.77%	-0.18%	3.32%	6.17%	3.85%	4.03%
FBND Fidelity Total Bond ETF	1.76%	-0.71%	1.36%	4.95%	0.32%	2.15%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	1.34%	0.81%	1.23%	7.32%	6.57%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fixed Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.05%	0.93%	-0.94%	0.31%	0.31%								1.65%
2024	0.42%	0.02%	1.08%	-1.16%	1.67%	0.71%	1.79%	1.00%	1.35%	-1.02%	1.55%	-0.89%	6.64%
2023									-0.02%	-1.01%	3.80%	3.12%	5.95%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Fixed Income составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FAGIX

Fidelity Capital & Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

CLOZ

Panagram Bbb-B Clo ETF

JBBB

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

DODLX

Dodge & Cox Global Bond Fund

FBND

Fidelity Total Bond ETF

HYDB

iShares High Yield Bond Factor ETF

CGCB

Capital Group Core Bond ETF

HYBB

iShares BB Rated Corporate Bond ETF

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Fixed Income составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	1.05	1.41	1.20	0.98	3.69
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	21.17	468.40	469.40	479.43	7,610.76
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	0.97	1.62	1.20	2.88	9.89
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.84	3.06	1.71	1.85	8.90
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF	1.26	1.80	1.27	1.71	8.87
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	3.23	4.13	2.21	3.91	26.94
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	1.69	2.24	1.61	1.53	7.21
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	1.38	1.83	1.39	1.45	6.58
CGCB Capital Group Core Bond ETF	0.86	1.20	1.15	0.92	2.10
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund	1.19	1.72	1.21	0.99	2.45
FBND Fidelity Total Bond ETF	0.95	1.33	1.16	1.11	2.58
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	1.26	1.70	1.26	1.31	6.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fixed Income имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.66
За всё время: 2.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fixed Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.56%	5.71%	4.83%	3.61%	2.10%	2.28%	1.97%	2.58%	1.90%	1.74%	2.07%	2.18%
Активы портфеля:
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund	4.92%	5.03%	5.29%	11.37%	6.55%	4.88%	5.00%	7.39%	5.05%	4.12%	5.01%	8.08%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	4.70%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	3.82%	3.96%	6.07%	8.61%	1.66%	2.28%	2.83%	2.62%	2.35%	1.81%	1.66%	1.69%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	8.05%	8.33%	8.25%	5.06%	3.27%	3.85%	5.17%	4.75%	4.05%	3.94%	4.25%	4.00%
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF	6.62%	6.22%	6.28%	5.04%	3.87%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	6.03%	6.35%	6.10%	2.77%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF	8.55%	9.09%	8.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	7.97%	7.65%	8.10%	5.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGCB Capital Group Core Bond ETF	4.09%	3.99%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund	4.60%	4.73%	3.31%	5.05%	3.86%	2.66%	3.40%	5.19%	2.45%	1.69%	0.00%	1.40%
FBND Fidelity Total Bond ETF	4.68%	4.73%	4.26%	3.07%	1.86%	4.25%	2.90%	2.93%	2.56%	2.84%	3.26%	0.66%
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF	7.05%	6.95%	7.00%	6.30%	4.70%	5.81%	5.68%	6.16%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fixed Income показал максимальную просадку в 3.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Fixed Income составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.33%	3 мар. 2025 г.	27	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	54
-1.84%	9 дек. 2024 г.	23	13 янв. 2025 г.	16	5 февр. 2025 г.	39
-1.64%	28 мар. 2024 г.	14	16 апр. 2024 г.	17	9 мая 2024 г.	31
-1.51%	12 окт. 2023 г.	6	19 окт. 2023 г.	10	2 нояб. 2023 г.	16
-1.19%	2 февр. 2024 г.	8	13 февр. 2024 г.	14	5 мар. 2024 г.	22

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AGZD	SGOV	CLOZ	JBBB	JAAA	FFRHX	CGCB	DODLX	FBND	FAGIX	HYBB	HYDB	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.07	0.20	0.17	0.15	0.30	0.18	0.26	0.22	0.85	0.61	0.64	0.53
AGZD	0.10	1.00	-0.07	0.03	0.13	0.05	0.07	-0.06	-0.06	-0.10	0.04	0.01	-0.03	-0.04
SGOV	0.07	-0.07	1.00	0.06	0.06	0.18	0.01	0.10	0.05	0.07	0.06	0.13	0.12	0.08
CLOZ	0.20	0.03	0.06	1.00	0.31	0.30	0.12	-0.04	-0.00	-0.01	0.17	0.11	0.12	0.20
JBBB	0.17	0.13	0.06	0.31	1.00	0.25	0.26	-0.01	-0.02	-0.02	0.19	0.12	0.13	0.12
JAAA	0.15	0.05	0.18	0.30	0.25	1.00	0.25	-0.02	-0.02	-0.01	0.15	0.17	0.15	0.12
FFRHX	0.30	0.07	0.01	0.12	0.26	0.25	1.00	-0.00	0.02	0.01	0.41	0.18	0.20	0.20
CGCB	0.18	-0.06	0.10	-0.04	-0.01	-0.02	-0.00	1.00	0.89	0.93	0.29	0.59	0.57	0.84
DODLX	0.26	-0.06	0.05	-0.00	-0.02	-0.02	0.02	0.89	1.00	0.92	0.37	0.64	0.63	0.84
FBND	0.22	-0.10	0.07	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.93	0.92	1.00	0.32	0.63	0.63	0.87
FAGIX	0.85	0.04	0.06	0.17	0.19	0.15	0.41	0.29	0.37	0.32	1.00	0.67	0.69	0.66
HYBB	0.61	0.01	0.13	0.11	0.12	0.17	0.18	0.59	0.64	0.63	0.67	1.00	0.91	0.77
HYDB	0.64	-0.03	0.12	0.12	0.13	0.15	0.20	0.57	0.63	0.63	0.69	0.91	1.00	0.77
Portfolio	0.53	-0.04	0.08	0.20	0.12	0.12	0.20	0.84	0.84	0.87	0.66	0.77	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 сент. 2023 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Fixed Income

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество